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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-Wide_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-Wide_EURAUDは長期運用に最適なEAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。
0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
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|---|---|---|
| 収益 | +2,433,732円 | +25,349円 |
| 収益率 | +486.7% | +5.0% |
| 勝率 | 71.37% | 72.14% |
| PF | 1.85 | 1.57 |
| 最大ドローダウン | 204,085円(39.94%) | 28,634円(5.29%) |
| リスクリターン率 | 11.93 | 0.89 |
| 平均利益 | 965円 | 691円 |
| 最大利益 | 19,837円 | 9,530円 |
| 平均損失 | -1,304円 | -1,141円 |
| 最大損失 | -36,662円 | -7,305円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
過去16年はかなり良い成績で、リリース後の成績もプラスでした。
では、Royal-Wide_EURAUDを詳しく見て行きましょう。
Royal-Wide_EURAUDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Royal-Wide_EURAUDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレ | EURAUD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2022年7月18日 |
Royal-Wide_EURAUDはEURAUD専用のEAで、これまでのRoyalシリーズよりもエントリー対象の時間帯が少し広くなっているタイプです。
ポジション数は最大3つです。
推奨証拠金は明確な記載はないですが、マニュアルには25万円0.01ロットでのバックテスト結果が参考で掲載されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 58.27% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 81 | 負けトレード回数 | 58 |
| 平均収益 | 17.24USD | 平均損失 | 23.42USD |
| PF | 1.03 | 損益レシオ | 0.74 |
| 最大ドローダウン | 122.74% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 36.6pips | 投資収益率 | 0.38% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は50％台で、あまり高くはないようです。
平均収益と平均損失の額を比べるとわずかに平均収益の方が多くなっています。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。
こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。
2007年～のバックテスト結果
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結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +2,433,732円 | 収益率(全期間) | +486.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.37% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.85 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 204,085円(39.94%) | リスクリターン率 | 11.93 |
| 平均利益 | 965円 | 最大利益 | 19,837円 |
| 平均損失 | -1,304円 | 最大損失 | -36,662円 |
過去16年で検証したところ、全体的に右肩上がりで推移しています。
成績の推移とドローダウン
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年は損失が出ていますがそれ以外の年はすべてプラス成績となります。
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +25,349円 | 収益率(全期間) | +5.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.14% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.57 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 28,634円(5.29%) | リスクリターン率 | 0.89 |
| 平均利益 | 691円 | 最大利益 | 9,530円 |
| 平均損失 | -1,141円 | 最大損失 | -7,305円 |
リリース後のバックテスト結果もプラス成績となりました。
少し安定性に欠けた動きとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +2,433,732円 | +25,349円 |
| 収益率 | +486.7% | +5.0% |
| 勝率 | 71.37% | 72.14% |
| PF | 1.85 | 1.57 |
| 最大ドローダウン | 204,085円(39.94%) | 28,634円(5.29%) |
| リスクリターン率 | 11.93 | 0.89 |
| 平均利益 | 965円 | 691円 |
| 最大利益 | 19,837円 | 9,530円 |
| 平均損失 | -1,304円 | -1,141円 |
| 最大損失 | -36,662円 | -7,305円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
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Royal-Wide_EURAUDのバックテストを行いました。過去16年の成績はとても良く、リリース後の期間もプラスになりました。
ぜひ参考にしてください。
