Royal-Wide_EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-Wide_EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-Wide_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-Wide_EURAUDは長期運用に最適なEAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。

0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2019.4~2022.9
収益 +2,603,059円 +36,541円
収益率 +520.6% +7.3%
勝率 71.37% 75.76%
PF 1.86 5.7
最大ドローダウン 41.75%(213,379円) 1.84%(9,482円)
リスクリターン率 12.20 3.85
平均利益 1,032円 886円
最大利益 20,825円 10,182円
平均損失 -1,382円 -486円
最大損失 -39,120円 -1,648円

※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

過去15年はかなり良い成績で、リリース後の成績もプラスでした。

では、Royal-Wide_EURAUDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-Wide_EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-Wide_EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング/デイトレ EURAUD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2022年7月18日

Royal-Wide_EURAUDはEURAUD専用のEAで、これまでのRoyalシリーズよりもエントリー対象の時間帯が少し広くなっているタイプです。

ポジション数は最大3つです。

推奨証拠金は明確な記載はないですが、マニュアルには25万円0.01ロットでのバックテスト結果が参考で掲載されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 56.32%
勝ちトレード回数 49 負けトレード回数 38
平均収益 19.42USD 平均損失 18.58USD
PF 1.35 損益レシオ 1.05
最大ドローダウン 68.86% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 368.1pips 投資収益率 2.46%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は50%台で、あまり高くはないようです。

平均収益と平均損失の額を比べるとわずかに平均収益の方が多くなっています。

EA-Designerさんの他のEA


EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。

こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。

Royal-Wide_EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.31pips 1.87pips 0.5pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +2,603,059円 収益率(全期間) +520.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 71.37%
プロフィットファクター 1.86 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 41.75%(213,379円) リスクリターン率 12.2
平均利益 1,032円 最大利益 20,825円
平均損失 -1,382円 最大損失 -39,120円

過去15年で検証したところ、全体的に右肩上がりで推移しています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2007年に成績が落ちていますがそれ以降は右肩上がりです。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +36,541円 収益率(全期間) +7.30%
    初期証拠金 500,000円 勝率 75.76%
    プロフィットファクター 5.7 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 1.84%(9,482円) リスクリターン率 3.85
    平均利益 886円 最大利益 10,182円
    平均損失 -486円 最大損失 -1,648円

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2019.4~2022.9
    収益 +2,603,059円 +36,541円
    収益率 +520.6% +7.3%
    勝率 71.37% 75.76%
    PF 1.86 5.7
    最大ドローダウン 41.75%(213,379円) 1.84%(9,482円)
    リスクリターン率 12.20 3.85
    平均利益 1,032円 886円
    最大利益 20,825円 10,182円
    平均損失 -1,382円 -486円
    最大損失 -39,120円 -1,648円

    ※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

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    過去15年、リリース後ともにプラスでした。

    Royal-Wide_EURAUDのバックテストを行いました。過去15年の成績はとても良く、リリース後の期間もプラスになりました。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-Wide_EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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