Royal-Wide_USDCADのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-Wide_USDCADを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-Wide_USDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-Wide_USDCADは長期運用に最適なEAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。

0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2019.4~2022.9
収益 +538,857円 -10,151円
収益率 +107.7% -2.0%
勝率 61.99% 45.16%
PF 1.22 0.64
最大ドローダウン 20.89%(154,802円) 3.54%(17,817円)
リスクリターン率 3.48 -0.57
平均利益 684円 631円
最大利益 23,632円 2,173円
平均損失 -913円 -818円
最大損失 -12,267円 -5,066円

※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

過去15年はプラスで、リリース後の成績はマイナスでした。

では、Royal-Wide_USDCADを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-Wide_USDCADの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-Wide_USDCADの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング/デイトレ USDCAD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2022年7月18日

Royal-Wide_USDCADはUSDCAD専用のEAで、これまでのRoyalシリーズよりもエントリー対象の時間帯が少し広くなっているタイプです。

ポジション数は最大3つです。

推奨証拠金に明確な記載はないですが、マニュアルには25万円0.01ロットでのバックテスト結果が参考で掲載されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 46.67%
勝ちトレード回数 35 負けトレード回数 40
平均収益 14.58USD 平均損失 10.64USD
PF 1.20 損益レシオ 1.37
最大ドローダウン 86.02% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 112.5pips 投資収益率 0.85%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は40%台で、あまり高くはないようです。

平均収益と平均損失の額を比べると収益の方が多くなっています。

EA-Designerさんの他のEA


EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。

こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。

Royal-Wide_USDCADのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.00pips 0.99pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +538,857円 収益率(全期間) +107.70%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.99%
プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 20.89%(154,802円) リスクリターン率 3.48
平均利益 684円 最大利益 23,632円
平均損失 -913円 最大損失 -12,267円

過去15年で検証したところ、全体的に右肩上がりで推移しています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2020年~2022年の直近が停滞しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -10,151円 収益率(全期間) -2.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 45.16%
    プロフィットファクター 0.64 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 3.54%(17,817円) リスクリターン率 -0.57
    平均利益 631円 最大利益 2,173円
    平均損失 -818円 最大損失 -5,066円

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2019.4~2022.9
    収益 +538,857円 -10,151円
    収益率 +107.7% -2.0%
    勝率 61.99% 45.16%
    PF 1.22 0.64
    最大ドローダウン 20.89%(154,802円) 3.54%(17,817円)
    リスクリターン率 3.48 -0.57
    平均利益 684円 631円
    最大利益 23,632円 2,173円
    平均損失 -913円 -818円
    最大損失 -12,267円 -5,066円

    ※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    過去15年の長期ではプラスでしたが、リリース後の結果はマイナスとなりました。

    Royal-Wide_USDCADのバックテストを行いました。

    長期バックテストの結果は良いですが、リリースしてからの成績は今のところマイナスとなっています。

    また今後も継続てきに調査していきたいと思います。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-Wide_USDCADの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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