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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-Wide_USDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-Wide_USDCADは長期運用に最適なEAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。
0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +482,235円 | -12,492円 |
| 収益率 | +96.4% | -2.5% |
| 勝率 | 61.82% | 44.44% |
| PF | 1.22 | 0.72 |
| 最大ドローダウン | 139,322円(19.47%) | 19,752円(3.93%) |
| リスクリターン率 | 3.46 | -0.63 |
| 平均利益 | 609円 | 565円 |
| 最大利益 | 20,918円 | 1,855円 |
| 平均損失 | -808円 | -631円 |
| 最大損失 | -11,056円 | -4,523円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
過去16年はプラスで、リリース後の成績はマイナスでした。
では、Royal-Wide_USDCADを詳しく見て行きましょう。
Royal-Wide_USDCADの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Royal-Wide_USDCADの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレ | USDCAD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2022年7月18日 |
Royal-Wide_USDCADはUSDCAD専用のEAで、これまでのRoyalシリーズよりもエントリー対象の時間帯が少し広くなっているタイプです。
ポジション数は最大3つです。
推奨証拠金に明確な記載はないですが、マニュアルには25万円0.01ロットでのバックテスト結果が参考で掲載されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 50.00% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 53 | 負けトレード回数 | 53 |
| 平均収益 | 11.88USD | 平均損失 | 19.67USD |
| PF | 0.60 | 損益レシオ | 0.60 |
| 最大ドローダウン | 381.93% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -558.6pips | 投資収益率 | -4.13% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は50％で、あまり高くはないようです。
全体的に右肩下がりの成績となっています。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。
こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。
2007年～のバックテスト結果
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結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.00pips | 0.99pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +482,235円 | 収益率(全期間) | +96.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.82% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.22 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 139,322円(19.47%) | リスクリターン率 | 3.46 |
| 平均利益 | 609円 | 最大利益 | 20,918円 |
| 平均損失 | -808円 | 最大損失 | -11,056円 |
過去16年で検証したところ、全体的に右肩上がりで推移しています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2020年～2022年の直近が停滞しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
プラス成績の年が多いですが、2021年以降はマイナスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は6月以降ずっとマイナスです。
2021年
2021年はほぼマイナスです。
2020年
2020年は3月の成績が良かったですが、それ以外は微妙でした。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -12,492円 | 収益率(全期間) | -2.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 44.44% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.72 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 19,752円(3.93%) | リスクリターン率 | -0.63 |
| 平均利益 | 565円 | 最大利益 | 1,855円 |
| 平均損失 | -631円 | 最大損失 | -4,523円 |
リリース後バックテスト結果は右肩下がりとなっています。
非常に厳しいです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +482,235円 | -12,492円 |
| 収益率 | +96.4% | -2.5% |
| 勝率 | 61.82% | 44.44% |
| PF | 1.22 | 0.72 |
| 最大ドローダウン | 139,322円(19.47%) | 19,752円(3.93%) |
| リスクリターン率 | 3.46 | -0.63 |
| 平均利益 | 609円 | 565円 |
| 最大利益 | 20,918円 | 1,855円 |
| 平均損失 | -808円 | -631円 |
| 最大損失 | -11,056円 | -4,523円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
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Royal-Wide_USDCADのバックテストを行いました。
長期バックテストの結果は良いですが、リリースしてからの成績は今のところマイナスとなっています。
ぜひ参考にしてください。
