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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「咲・鉄火場の激子さん」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。
咲・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。
| 証拠金50万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1分の1 | -439,270円 | +3,676,466円 | +1,512,164円 |
| 2分の1 | -484,118円 | +1,981,021円 | +844,190円 |
| 3分の1 | -479,258円 | -480,013円 | +660,673円 |
咲・鉄火場の激子さんは3つのモードで検証していますが、過去1年・過去6ヶ月は爆益ですが、過去3はロスカットされてしまいました。
（3分の1設定は過去1年もロスカットです）
相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。
今回は、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか？」を検証して行きます。
（ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方）
あと、別ページでは「激子さんをロスカットさせずに長期運用できないか？」を検証してみました。
咲・鉄火場の激子さんのEAを最適化してみたというページも参考にしてください。
咲・鉄火場の激子さんは廃盤となったので、新しいバージョンの「宙・鉄火場の激子さん」を使いましょう。
咲・鉄火場の激子さんの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
咲・鉄火場の激子さんの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・変則マーチン | EURUSD | 5000ドル |
咲・鉄火場の激子さんはナンピン（変則マーチンゲール）タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買いまして行くEAです。
最大ポジション数は変更することが可能です。
推奨証拠金は5000ドル(約50万円)で0.01ロットとなります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 66.70% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 4,066 | 負けトレード回数 | 2,030 |
| 平均収益 | 8.05USD | 平均損失 | 7.98USD |
| PF | 2.02 | 損益レシオ | 1.01 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -290.26USD |
| 総獲得pips | 16,536.06Pips | 投資収益率 | 162.26% |
GEMFOREXの公開成績を見ると投資収益率162.26%なので、資産が2.5倍以上に増えています。
勝率は3分の2ですが、取引回数がすごく多いです。
激子さんはキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 4,066 | 2,030 | 66.70% | 16,516.30ドル |
咲・鉄火場の激子さんはEURUSDの1種類に対応しています。
Team激子さんの他のEA
Team激子のEAは「咲・鉄火場の激子さん」だけでなく「真・鉄火場の激子さん」があります。
基本的には同じですが、「咲・鉄火場の激子さん」の方が新しく、機能が少し追加になっています。
- ロットテーブルを従来のもの(1/1)を基準に、1/2、1/3と3段階から選べるようになりました。
- 金曜の12:00(サーバー時間。日本時間夏18:00、冬19:00)以降の1Stepの新規ポジションを持たないようにするオプションを追加。
- スプレッドが指定値以上の場合、1Stepの新規ポジションを持たないようにするオプションを追加。
細かい設定ができるようになったので、「咲・鉄火場の激子さん」を導入する時は、設定を変えてバックテストをすると良いでしょう。
咲・鉄火場の激子さんはロスカットとなり消えてしまったので、新しいバージョンの「宙・鉄火場の激子さん」を使いましょう。
咲・鉄火場の激子さんのEA検証結果
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咲・鉄火場の激子さんはムラが大きく、爆益かロスカットになります。
ロットテーブル1/1バックテスト結果
| 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -439,270円 | +3,676,466円 | +1,512,164円 |
| 収益率 | -87% | +735% | +302% |
| 勝率 | 68.69% | 68.23% | 68.14% |
| PF | 0.65 | 1.99 | 1.98 |
| 最大ドローダウン | 93.82%(921,391円) | 26.82%(1,060,430円) | 60.05%(1,081,409円) |
| リスクリターン率 | -0.47 | 3.46 | 1.39 |
| 平均利益 | 554円 | 840円 | 853円 |
| 最大利益 | 47,950円 | 182,952円 | 183,624円 |
| 平均損失 | -1,884円 | -905円 | -923円 |
| 最大損失 | -114,775円 | -28,473円 | -27,443円 |
ロットテーブルモード1/1（初期設定）でのバックテスト結果は、過去1年と過去6ヶ月は非常に大きな利益が出ました。
証拠金50万円でテストしていますが、過去6ヶ月でも3倍の利益が出ています。
過去3年はロスカットとなっているので、「爆益 or ロスカット」という形になりそうです。
ロットテーブル1/2バックテスト結果
| 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -484,118円 | +1,981,021円 | +844,190円 |
| 収益率 | -96% | +396% | +168% |
| 勝率 | 66.72% | 67.06% | 67.20% |
| PF | 0.61 | 1.98 | 1.99 |
| 最大ドローダウン | 98.27%(902,363円) | 22.98%(545,102円) | 44.87%(547,978円) |
| リスクリターン率 | -0.53 | 3.63 | 1.54 |
| 平均利益 | 414円 | 501円 | 516円 |
| 最大利益 | 63,334円 | 95,058円 | 89,805円 |
| 平均損失 | -1,366円 | -514円 | -531円 |
| 最大損失 | -164,257円 | -13,634円 | -13,424円 |
ロットテーブルモード1/2での結果は、1/1の半分くらいの利益になっています。
過去3年は同じくロスカットになっているので、1/1でやった方が良さそうです。
ロットテーブル1/3バックテスト結果
| 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -479,258円 | -480,013円 | +660,673円 |
| 収益率 | -95% | -96% | +132% |
| 勝率 | 67.44% | 67.81% | 67.47% |
| PF | 0.43 | 0.48 | 1.92 |
| 最大ドローダウン | 97.07%(688,116円) | 97.26%(710,778円) | 33.64%(359,755円) |
| リスクリターン率 | -0.69 | -0.67 | 1.83 |
| 平均利益 | 285円 | 380円 | 452円 |
| 最大利益 | 22,815円 | 41,791円 | 64,402円 |
| 平均損失 | -1,384円 | -1,655円 | -489円 |
| 最大損失 | -135,556円 | -141,822円 | -9,248円 |
1/3設定では過去1年もロスカットとなっています。
証拠金50万円でテストした結果は1/1が一番良さそうで、1/3が一番良くなかったです。
証拠金ごとのバックテスト結果
今回のバックテストが証拠金50万円でやりましたが、違う証拠金だとどうなるか？調査してみました。
証拠金50万円
| 過去18年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1分の1 | -439,168円 | -439,270円 | +3,676,466円 | +1,512,164円 |
| 2分の1 | -479,793円 | -484,118円 | +1,981,021円 | +844,190円 |
| 3分の1 | -479,714円 | -479,258円 | -480,013円 | +660,673円 |
証拠金100万円
| 過去18年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1分の1 | -947,069円 | -957,881円 | +3,673,654円 | +1,511,269円 |
| 2分の1 | -969,237円 | -981,696円 | +1,981,096円 | +844,284円 |
| 3分の1 | -990,566円 | -979,380円 | +707,733円 | +660,664円 |
証拠金を100万円にすると3分の1設定の過去1年がプラスに変わりました。
証拠金150万円
| 過去18年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1分の1 | -1,445,291円 | -1,443,851円 | +3,674,429円 | +1,511,596円 |
| 2分の1 | -1,474,880円 | -1,473,045円 | +1,980,982円 | +844,185円 |
| 3分の1 | -1,487,457円 | +4,002,137円 | +707,505円 | +660,622円 |
証拠金を150万円にすると3分の1設定の過去3年がプラスに変わりました。
証拠金200万円
| 過去18年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1分の1 | +101,413,610円 | -1,940,929円 | +3,674,545円 | +1,511,657円 |
| 2分の1 | -1,971,015円 | -1,968,999円 | +1,981,094円 | +844,227円 |
| 3分の1 | +34,241,335円 | +4,002,912円 | +707,551円 | +660,667円 |
※変動スプレッドのため、同じ検証でも数値が少し変わります
証拠金ごとのバックテストをして、結果がマイナスからプレスに変わった箇所は背景を入れて太文字で大きく表示しました。
これを見るとロットテーブルモード1/3は証拠金が増えるごとに、ロスカットがプラスになっていることが分かります。
証拠金200万円で3分の1設定にすると、かなりのロスカットが減り、検証した期間では全て乗り切ることができています。
1/1でも過去18年はプラスになっていて、すごい額の利益が出るようになりました。
ぜひ証拠金はいろいろ検討しながらやってみてください。
ロスカット前提での検証結果
激子さんは「爆益orロスカット」というEAなので、ここでは視点を変えて、「ロスカットされても、再び証拠金を入れて稼働する」というやり方の場合の検証結果を紹介します。
「50万円で稼働して毎月利益を出金し、溶けたら再度50万円を入金して稼働する。という流れです。
1ヶ月ごとの検証になり大変なので、2018年からの3.5年分（2021年は5月まで）の結果を紹介します。
成績の良かった3つは、文字を大きくして表示しています。
証拠金20万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +123,885円 | -1,108,515円 | -547,649円 | +29,560円 | -1,502,719円 |
| 1/2 | -83,486円 | +371,125円 | -538,593円 | +815,535円 | +564,581円 |
| 1/3 | -156,538円 | +876,052円 | -181,327円 | +814,183円 | +1,352,370円 |
証拠金20万円でロスカット前提で回すには「ロットテーブルモード」が3分の1設定がおすすめです。
証拠金30万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +361,456円 | +218,018円 | -1,117,498円 | +1,629,280円 | +1,091,256円 |
| 1/2 | +115,985円 | -17,184円 | +19,782円 | +541,791円 | +660,374円 |
| 1/3 | -351,745円 | +1,051,269円 | -453,866円 | +625,641円 | +871,299円 |
証拠金30万円で稼働する場合は1分の1設定がおすすめです。
証拠金50万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +197,589円 | +2,777,446円 | -447,242円 | +1,839,075円 | +4,366,868円 |
| 1/2 | -59,607円 | +625,368円 | -348,119円 | +680,740円 | +898,382円 |
| 1/3 | -175,592円 | +652,612円 | -477,546円 | +221,642円 | +221,116円 |
証拠金50万円の場合は1/1で稼働させるのがおすすめです。
証拠金100万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | -262,679円 | +1,824,466円 | -615,350円 | +888,051円 | +1,834,488円 |
| 1/2 | -559,299円 | -373,719円 | -227,711円 | -325,011円 | -1,485,740円 |
| 1/3 | -379,113円 | +790,759円 | -387,297円 | -813,711円 | -789,362円 |
証拠金100万円の検証結果は50万円よりも悪くなりましたが、3番目に良い成績でした。
証拠金150万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +972,108円 | +831,615円 | +39,514円 | -111,931円 | +1,731,306円 |
| 1/2 | -1,062,466円 | -1,374,239円 | -725,431円 | -1,301,414円 | -4,463,550円 |
| 1/3 | -379,113円 | +292,976円 | +647,631円 | -111,208円 | +450,286円 |
証拠金150万円の検証は、50万円や100万円より悪いですが、1/1設定がかなり大きなプラスになっています。
証拠金200万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +972,108円 | -179,644円 | -458,224円 | -1,127,838円 | -793,5980円 |
| 1/2 | -1,567,240円 | -2,368,655円 | +877,073円 | -2,297,929円 | -5,356,751円 |
| 1/3 | -379,113円 | +1,829,350円 | +647,631円 | +1,463,591円 | +3,561,459円 |
証拠金200万円の場合は3分の1設定がおすすめで、一度もロスカットされることなく稼働しました。
「爆益orロスカット」で利益を得るなら1/1設定で証拠金50万円がおすすめで、安定運用を目指すなら1/3設定で証拠金200万円がおすすめです。
月ごとの損益は、PDFで貼っておくので、興味がある人は見てくださいね。
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ロスカットされた翌日から稼働しているバックテストではないので、ご注意ください。
ロスカット前提での検証結果（複数ロット）
上の検証からさらに、「どうせロスカットになるのであれば、複数ロットで稼働した方が効率良くないかな？」という疑問が湧いたので、0.02ロット、0.03ロットでも検証してみました。
全部やると大変なので、成績の悪い1/2はなしで、1/1と1/3の0.02～003ロットでの検証です。
証拠金20万円は0.01ロットでも厳しかったので、30万円からの検証にしました。
証拠金30万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1×0.02 | -135,839円 | -2,025,411円 | -526,940円 | +710,570円 | -1,977,620円 |
| 1/1×0.03 | +221,580円 | -321,688円 | -1,253,121円 | -34,719円 | -1,387,948円 |
| 1/3×0.02 | -115,364円 | +2,008,788円 | -578,356円 | +2,430,792円 | +3,745,860円 |
| 1/3×0.03 | +84,981円 | +719,905円 | -1,019,845円 | +2,970,505円 | +2,755,546円 |
証拠金30万円の場合は3分の1の0.02ロットがおすすめです。
証拠金50万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1×0.02 | +98,626円 | +1,170,625円 | -1,685,754円 | +3,549,931円 | +3,133,428円 |
| 1/1×0.03 | -345,381円 | -1,954,056円 | -1,104,451円 | +586,478円 | -2,817,410円 |
| 1/3×0.02 | -497,474円 | +2,259,200円 | -617,416円 | +2,261,125円 | +3,405,435円 |
| 1/3×0.03 | -289,205円 | +2,805,923円 | -344,666円 | +3,614,603円 | +5,786,655円 |
証拠金50万円の場合は1/3設定で0.03ロットが一番良かったです。
証拠金100万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1×0.02 | +396,691円 | +5,428,362円 | -907,248円 | +3,668,690円 | +8,586,495円 |
| 1/1×0.03 | +1,042,964円 | +5,340,142円 | -3,255,724円 | +4,405,034円 | +7,532,416円 |
| 1/3×0.02 | -350,774円 | +1,272,124円 | -932,115円 | +1,770,147円 | +1,759,382円 |
| 1/3×0.03 | -126,9262円 | +2,834,238円 | -1,650,086円 | +3,102,039円 | +3,016,929円 |
証拠金100万円だと1/1の0.02ロットが一番成績が良かったです。
証拠金150万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1×0.02 | -58,407円 | +4,501,673円 | -2,328,183円 | +2,696,838円 | +4,811,921円 |
| 1/1×0.03 | +524,174円 | +8,159,816円 | -1,386,324円 | +5,310,797円 | +12,608,463円 |
| 1/3×0.02 | -855,758円 | +271,442円 | -242,624円 | +1,270,298円 | +443,358円 |
| 1/3×0.03 | -544,974円 | +1,832,901円 | -1,432,323円 | +2,639,850円 | +2,495,454円 |
証拠金150万円だと1/1設定で0.03ロットがおすすめです。
証拠金200万円
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1×0.02 | -524,739円 | +3,534,804円 | -1,226,958円 | +1,766,642円 | +3,549,749円 |
| 1/1×0.03 | +96,358円 | +7,224,070円 | -2,730,791円 | +4,364,476円 | +8,954,113円 |
| 1/3×0.02 | -758,185円 | +1,548,352円 | -751,475円 | +691,262円 | +729,954円 |
| 1/3×0.03 | -1,048,247円 | +829,642円 | -146,451円 | +2,134,009円 | +1,768,953円 |
証拠金200万円だと150万円よりも資金効率が悪く、成績が悪くなりました。
証拠金は150万円でやるのが一番効率良く回せるようです。
0.01ロットよりも0.02～0.03ロットで稼働する方が資金効率は良くなりました。
細かい月ごとの結果は、コチラのファイルをご覧ください。
0.01ロットとの比較表
※クリックすると大きく見ることができます
0.01ロットと0.02～0.03ロットの比較表を画像にしたので、ぜひ参考にしてください。
複数ロットで稼働する方が圧倒的に効率が良かったです。
まとめ
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ロスカット前提で回す場合は証拠金額によって、表を参考にしてください。安定運用なら1/3設定で200万円の証拠金がおすすめです。
咲・鉄火場の激子さんはかなり両極端なバックテスト結果となりました。
「短期で稼ぎ切る」という考え方であればデフォルト設定で良いと思いますが、「長期で生き残ることができないか？」ということで最適化をしてみました。
こちらが最適化の結果となるので、ぜひ参考にしてください。
