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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「セーニョ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAですが、結果はどうでしょうか。
過去15年とリリース後のバックテスト結果はコチラになります。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.8~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +672,124円 | -2,397円 |
| 収益率 | +134.4% | -0.4% |
| 勝率 | 70.05% | 55.32% |
| PF | 1.18 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 42.89%(227,976円) | 1.79%(8,974円) |
| リスクリターン率 | 2.94 | -0.26 |
| 平均利益 | 536円 | 355円 |
| 最大利益 | 19,041円 | 926円 |
| 平均損失 | -1,060円 | -554円 |
| 最大損失 | -6,381円 | -2,575円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
検証したところ、過去15年は成績が良かったですが、ドローダウンは高めです。
リリース後は4ヶ月分の成績ですが、今のところ調子は良くないようですね。
ではセーニョを詳しく見て行きましょう。
セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
セーニョの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング | AUDNZD | 1,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 1 | 2021年8月20日 |
セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAで、最大ポジションは1つ、日本時間の深夜から早朝にかけてエントリーし、昼の12時には強制的に決済します。
放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計ということです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 65.31% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 32 | 負けトレード回数 | 17 |
| 平均収益 | 31.52USD | 平均損失 | 79.53USD |
| PF | 0.75 | 損益レシオ | 0.40 |
| 最大ドローダウン | 449.10% | 含み損益 | -0.00USD |
| 総獲得pips | -472Pips | 投資収益率 | -3.43% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところマイナスの成績になっています。
最大ドローダウンが449%でかなり高いです。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんはセーニョのほかにもEAをリリースされています。
ほかのEAも検証しているので参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +672,124円 | 収益率(全期間) | +134.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.05% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.18 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 42.89%(227,976円) | リスクリターン率 | 2.94 |
| 平均利益 | 536円 | 最大利益 | 19,041円 |
| 平均損失 | -1,060円 | 最大損失 | -6,381円 |
セーニョの過去15年の結果は優秀で、前半は値下がり場面がありましたが、中頃は成績を伸ばしています。
近年は成績が伸び悩んでいるように見えます。
成績の推移とドローダウン
セーニョをQuantAnalyzerで見てみると、2014年から2020年まで長い停滞期間となっています。
損失の出ている時期や伸びている時期、停滞している時期など、かなりのムラがあるように思えます。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2009年～2013年頃までは伸びていますが、2014年以降は勝ったり負けたりの年が続いています。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年は前半の成績は良いですが、中頃から微妙な成績となっています。
2020年
2020年はすべての月でプラスとなり、かなり優秀です。
リリース後のバックテスト結果
セーニョのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -2,397円 | 収益率(全期間) | -0.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.32% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.79 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.79%(8,974円) | リスクリターン率 | -0.26 |
| 平均利益 | 355円 | 最大利益 | 926円 |
| 平均損失 | -554円 | 最大損失 | -2,575円 |
リリース後の4ヶ月間ほどの成績ですが、今のところマイナスが続いています。
また継続的に成績を追って行こうと思いますが、出足が悪いので少し心配な流れです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.8~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +672,124円 | -2,397円 |
| 収益率 | +134.4% | -0.4% |
| 勝率 | 70.05% | 55.32% |
| PF | 1.18 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 42.89%(227,976円) | 1.79%(8,974円) |
| リスクリターン率 | 2.94 | -0.26 |
| 平均利益 | 536円 | 355円 |
| 最大利益 | 19,041円 | 926円 |
| 平均損失 | -1,060円 | -554円 |
| 最大損失 | -6,381円 | -2,575円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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セーニョのバックテストをして来ましたが、バックテストは後半の成績が伸び悩んでいて、リリース後の成績も損失となっています。
またデータを更新して行きますが、今のところ流れは悪いので、様子見した方が良いかもしれません。
セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
