セーニョのEA検証結果

ゲムゲム

今回はセーニョを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「セーニョ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAですが、結果はどうでしょうか。

過去15年とリリース後のバックテスト結果はコチラになります。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.8~2021.12
収益 +672,124円 -2,397円
収益率 +134.4% -0.4%
勝率 70.05% 55.32%
PF 1.18 0.79
最大ドローダウン 42.89%(227,976円) 1.79%(8,974円)
リスクリターン率 2.94 -0.26
平均利益 536円 355円
最大利益 19,041円 926円
平均損失 -1,060円 -554円
最大損失 -6,381円 -2,575円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

検証したところ、過去15年は成績が良かったですが、ドローダウンは高めです。

リリース後は4ヶ月分の成績ですが、今のところ調子は良くないようですね。

ではセーニョを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

セーニョの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング AUDNZD 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年8月20日

セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAで、最大ポジションは1つ、日本時間の深夜から早朝にかけてエントリーし、昼の12時には強制的に決済します。

放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計ということです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 65.31%
勝ちトレード回数 32 負けトレード回数 17
平均収益 31.52USD 平均損失 79.53USD
PF 0.75 損益レシオ 0.40
最大ドローダウン 449.10% 含み損益 -0.00USD
総獲得pips -472Pips 投資収益率 -3.43%

GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところマイナスの成績になっています。

最大ドローダウンが449%でかなり高いです。

RASHIDOさんの他のEA

RASHIDOさんはセーニョのほかにもEAをリリースされています。

ほかのEAも検証しているので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +672,124円 収益率(全期間) +134.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.05%
プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 42.89%(227,976円) リスクリターン率 2.94
平均利益 536円 最大利益 19,041円
平均損失 -1,060円 最大損失 -6,381円

セーニョの過去15年の結果は優秀で、前半は値下がり場面がありましたが、中頃は成績を伸ばしています。

近年は成績が伸び悩んでいるように見えます。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • セーニョをQuantAnalyzerで見てみると、2014年から2020年まで長い停滞期間となっています。

    損失の出ている時期や伸びている時期、停滞している時期など、かなりのムラがあるように思えます。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2009年~2013年頃までは伸びていますが、2014年以降は勝ったり負けたりの年が続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は前半の成績は良いですが、中頃から微妙な成績となっています。

    2020年

    2020年はすべての月でプラスとなり、かなり優秀です。

    リリース後のバックテスト結果

    セーニョのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -2,397円 収益率(全期間) -0.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 55.32%
    プロフィットファクター 0.79 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.79%(8,974円) リスクリターン率 -0.26
    平均利益 355円 最大利益 926円
    平均損失 -554円 最大損失 -2,575円

    リリース後の4ヶ月間ほどの成績ですが、今のところマイナスが続いています。

    また継続的に成績を追って行こうと思いますが、出足が悪いので少し心配な流れです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.8~2021.12
    収益 +672,124円 -2,397円
    収益率 +134.4% -0.4%
    勝率 70.05% 55.32%
    PF 1.18 0.79
    最大ドローダウン 42.89%(227,976円) 1.79%(8,974円)
    リスクリターン率 2.94 -0.26
    平均利益 536円 355円
    最大利益 19,041円 926円
    平均損失 -1,060円 -554円
    最大損失 -6,381円 -2,575円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    セーニョは過去15年良かったですが、リリース後は不調です。

    セーニョのバックテストをして来ましたが、バックテストは後半の成績が伸び悩んでいて、リリース後の成績も損失となっています。

    またデータを更新して行きますが、今のところ流れは悪いので、様子見した方が良いかもしれません。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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