セーニョのEA検証結果

ゲムゲム

今回はセーニョを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「セーニョ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAですが、結果はどうでしょうか。

過去15年とリリース後のバックテスト結果はコチラになります。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.8~2022.3
収益 +762,861円 +4,369円
収益率 +152.5% +0.8%
勝率 70.10% 61.25%
PF 1.19 1.25
最大ドローダウン 46.26%(247,768円) 1.97%(9,867円)
リスクリターン率 3.07 0.44
平均利益 591円 439円
最大利益 21,033円 1,285円
平均損失 -1,166円 -553円
最大損失 -7,025円 -2,838円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

検証したところ、過去15年は成績が良かったですが、ドローダウンは高めです。

リリースしてからの成績は少ないですが、プラスとなっています。

ではセーニョを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

セーニョの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング AUDNZD 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年8月20日

セーニョはAUDNZD専用のスキャルピングEAで、最大ポジションは1つ、日本時間の深夜から早朝にかけてエントリーし、昼の12時には強制的に決済します。

放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計ということです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 61.18%
勝ちトレード回数 52 負けトレード回数 33
平均収益 32.87USD 平均損失 70.57USD
PF 0.73 損益レシオ 0.47
最大ドローダウン 452.00% 含み損益 -0.00USD
総獲得pips -876Pips 投資収益率 -6.20%

GEMFOREXの公開成績を見ると、マイナスの成績になっています。

最大ドローダウンが452%でかなり高いです。

RASHIDOさんの他のEA

RASHIDOさんはセーニョのほかにもEAをリリースされています。

ほかのEAも検証しているので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +762,861円 収益率(全期間) +152.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.10%
プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 46.26%(247,768円) リスクリターン率 3.07
平均利益 591円 最大利益 21,033円
平均損失 -1,166円 最大損失 -7,025円

セーニョの過去15年の結果は優秀で、+76万円となりました。

前半は値下がり場面がありましたが、中頃は成績を伸ばしています。

近年は成績が伸び悩んでいるように見えます。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • セーニョをQuantAnalyzerで見てみると、2014年から2020年まで長い停滞期間となっています。

    損失の出ている時期や伸びている時期、停滞している時期など、かなりのムラがあるように思えます。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2009年~2013年頃までは伸びていますが、2014年以降は勝ったり負けたりの年が続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は順調な成績となっています。

    2021年

    2021年は前半の成績は良いですが、中頃から微妙な成績となっています。

    2020年

    2020年はすべての月でプラスとなり、かなり優秀です。

    リリース後のバックテスト結果

    セーニョのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +4,369円 収益率(全期間) +0.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 61.25%
    プロフィットファクター 1.25 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.97%(9,867円) リスクリターン率 0.44
    平均利益 439円 最大利益 1,285円
    平均損失 -553円 最大損失 -2,838円

    リリース後の成績は最初はドローダウンしていますが、後半にかけて利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.8~2022.3
    収益 +762,861円 +4,369円
    収益率 +152.5% +0.8%
    勝率 70.10% 61.25%
    PF 1.19 1.25
    最大ドローダウン 46.26%(247,768円) 1.97%(9,867円)
    リスクリターン率 3.07 0.44
    平均利益 591円 439円
    最大利益 21,033円 1,285円
    平均損失 -1,166円 -553円
    最大損失 -7,025円 -2,838円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    セーニョは過去15年良かったですが、リリース後は利益が少なめです。

    セーニョのバックテストをして来ましたが、バックテストは後半の成績が伸び悩んでいて、リリース後の成績も利益が少なめになっています。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    セーニョのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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