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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？
実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.9~2022.3 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +918,996円 | +2,032円 |
| GBPAUD | +825,256円 | +11,795円 |
| AUDCAD | +662,083円 | +109円 |
| EURAUD | +603,865円 | +16,002円 |
| GBPCAD | +552,573円 | +606円 |
| USDCHF | +517,282円 | +2,972円 |
| CHFJPY | +404,890円 | +9,440円 |
| EURNZD | +345,204円 | +3,903円 |
| EURCHF | +318,802円 | +1,022円 |
| GBPCHF | +252,298円 | -2,100円 |
| AUDNZD | +219,302円 | +11,347円 |
| GBPNZD | +160,434円 | -2,886円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。
リリース後のバックテスト結果は約6ヶ月分を掲載しています。
ぜひ複数通貨ペアで運用するようにしましょう。
では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
SHARP Kaiの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ワンポジ朝スキャ | 12通貨ペア | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 1 | 2021年9月24日 |
SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。
- MT4時間の0:00～1:00 の間でエントリー
- MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
- 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
- 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計
前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 66.49% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 123 | 負けトレード回数 | 62 |
| 平均収益 | 66.99USD | 平均損失 | 108.12USD |
| PF | 1.23 | 損益レシオ | 0.62 |
| 最大ドローダウン | 950.54% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1925Pips | 投資収益率 | 15.37% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしています。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。
全体的に成績が上がっているようですね。
通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。
SHARP KaiのEA検証結果
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結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
| GBPCAD | 4.00pips | 3.38pips | 0.7pips |
| EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| GBPCHF | 3.68pips | 1.88pips | 1.8pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| GBPNZD | 3.64pips | 4.71pips | -1.1pips |
| EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。
EURCAD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +918,996円 | +2,032円 |
| 収益率 | +183.7% | +0.4% |
| 勝率 | 76.33% | 61.54%% |
| PF | 2.50 | 1.57 |
| 最大ドローダウン | 2.01%(27,291円) | 1.40%(7,008円) |
| リスクリターン率 | 33.67 | 0.28 |
| 平均利益 | 811円 | 701円 |
| 最大利益 | 34,170円 | 2,785円 |
| 平均損失 | -1,047円 | -715円 |
| 最大損失 | -9,110円 | -1,526円 |
SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。
とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。
GBPAUD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +825,256円 | +11,795円 |
| 収益率 | +165.0% | +2.3% |
| 勝率 | 74.12% | 78.79% |
| PF | 1.38 | 1.99 |
| 最大ドローダウン | 15.00%(97,539円) | 1.63%(8,334円) |
| リスクリターン率 | 8.46 | 1.41 |
| 平均利益 | 1,154円 | 911円 |
| 最大利益 | 16,173円 | 2,479円 |
| 平均損失 | -2,403円 | -1,699円 |
| 最大損失 | -8,592円 | -4,537円 |
SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなっており、優秀な結果です。
AUDCAD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +662,083円 | +109円 |
| 収益率 | +132.4% | +0.0% |
| 勝率 | 71.40% | 63.64% |
| PF | 1.97 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 4.26%(45,081円) | 1.17%(5,867円) |
| リスクリターン率 | 14.68 | 0.01 |
| 平均利益 | 907円 | 364円 |
| 最大利益 | 21,483円 | 724円 |
| 平均損失 | -1,150円 | -610円 |
| 最大損失 | -8,996円 | -1,449円 |
3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。
その後は緩やかにプラスとなっているようです。
年次・月次の成績
年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。
EURAUD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +603,865円 | +16,002円 |
| 収益率 | +120.7% | +3.2% |
| 勝率 | 77.40% | 84.62% |
| PF | 1.40 | 2.51 |
| 最大ドローダウン | 48.00%(240,588円) | 1.72%(8,766円) |
| リスクリターン率 | 2.50 | 1.82 |
| 平均利益 | 831円 | 805円 |
| 最大利益 | 6,039円 | 2,067円 |
| 平均損失 | -2,034円 | -1,760円 |
| 最大損失 | -8,595円 | -3,639円 |
EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。
年次・月次の成績
年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
GBPCAD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +552,573円 | +606円 |
GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。
USDCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +517,282円 | +2,972円 |
USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。
CHFJPY
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +404,890円 | +9,440円 |
CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。
EURNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +345,204円 | +3,903円 |
EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。
2008年、2009年が大きくプラスになっています。
EURCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +318,802円 | +1,022円 |
EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。
GBPCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +252,298円 | -2,100円 |
GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめの損失です。
2009年、2010年の成績がかなり良いです。
AUDNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +219,302円 | +11,347円 |
AUDNZDは2007年～2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。
GBPNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +160,434円 | -2,886円 |
GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。
12通貨ペア合計の損益
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +5,780,991円 | +54,242円 |
QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で578万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。
リリース後のデータもプラスの成績となっています。
成績の推移とドローダウン
12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。
SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。
年次・月次の成績
12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。
1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.9~2022.3 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +918,996円 | +2,032円 |
| GBPAUD | +825,256円 | +11,795円 |
| AUDCAD | +662,083円 | +109円 |
| EURAUD | +603,865円 | +16,002円 |
| GBPCAD | +552,573円 | +606円 |
| USDCHF | +517,282円 | +2,972円 |
| CHFJPY | +404,890円 | +9,440円 |
| EURNZD | +345,204円 | +3,903円 |
| EURCHF | +318,802円 | +1,022円 |
| GBPCHF | +252,298円 | -2,100円 |
| AUDNZD | +219,302円 | +11,347円 |
| GBPNZD | +160,434円 | -2,886円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
ゲムゲム
複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。
SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。
まだリリース後も2通貨ペアはマイナスでしたが、それ以外は良い成績となっています。
ぜひ参考にしてください。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
