SHARP KaiのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はSHARP Kaiを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？

実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.9~2022.12
EURCAD +898,889円 +12,556円
GBPAUD +791,606円 +25,372円
AUDCAD +651,658円 +9,619円
EURAUD +584,059円 +28,528円
USDCHF +542,805円 +6,130円
GBPCAD +534,814円 +2,516円
CHFJPY +393,510円 -2,920円
EURCHF +335,345円 +3,319円
EURNZD +322,901円 -4,156円
GBPCHF +261,464円 -5,223円
AUDNZD +214,200円 +16,874円
GBPNZD +157,209円 +624円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。

リリース後のバックテスト結果はわずかにマイナスの通貨ペアもありますが、おおむね順調です。

ぜひ複数通貨ペアで運用するようにしましょう。

では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。

SHARP KaiのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

SHARP Kaiの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 12通貨ペア 1,000ドルで0.1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2021年9月24日

SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。

  • MT4時間の0:00～1:00 の間でエントリー
  • MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
  • 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
  • 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計

前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 69.71%
勝ちトレード回数 435 負けトレード回数 189
平均収益 67.95USD 平均損失 105.90USD
PF 1.48 損益レシオ 0.64
最大ドローダウン 39.75% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 12929pips 投資収益率 95.44%

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしています。

RASHIDOさんの他のEA

RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。

全体的に成績が上がっているようですね。

通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。

関連ページ
・SHARPのEA検証結果

SHARP KaiのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。

スプレッド補正

　 GEMFOREX TDS 補正値
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。

EURCAD

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.9~2022.12
収益 +898,889円 +12,556円
収益率 +179.7% +2.5%
勝率 76.36% 72.73%
PF 2.52 3.98
最大ドローダウン 26,414円(1.99%) 6,775円(1.35%)
リスクリターン率 34.03 1.85
平均利益 784円 698円
最大利益 32,997円 2,692円
平均損失 -1,007円 -468円
最大損失 -8,819円 -1,476円

SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。

とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。

リリース後の成績も順調です。

年次・月次の成績

年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。

GBPAUD

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.9~2022.12
収益 +791,606円 +25,372円
収益率 +158.3% +5.0%
勝率 74.19% 79.22%
PF 1.38 1.96
最大ドローダウン 91,986円(14.34%) 8,587円(1.61%)
リスクリターン率 8.61 2.95
平均利益 1,086円 849円
最大利益 15,254円 3,513円
平均損失 -2,264円 -1,654円
最大損失 -8,103円 -4,250円

SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。

リリース後の成績も順調です。

年次・月次の成績

年間成績はすべてプラスとなっており、優秀な結果です。

AUDCAD

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.9~2022.12
収益 +651,658円 +9,619円
収益率 +130.3% +1.9%
勝率 71.60% 76.67%
PF 1.98 4.76
最大ドローダウン 43,646円(4.19%) 5,658円(1.13%)
リスクリターン率 14.93 1.70
平均利益 875円 529円
最大利益 20,796円 1,570円
平均損失 -1,113円 -366円
最大損失 -8,710円 -1,398円

3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。

その後は緩やかにプラスとなっているようです。

年次・月次の成績

年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。

EURAUD

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.9~2022.12
収益 +584,059円 +28,528円
収益率 +116.8% +5.7%
勝率 77.33% 78.08%
PF 1.41 2.57
最大ドローダウン 227,391円(45.38%) 8,217円(1.61%)
リスクリターン率 2.57 3.47
平均利益 786円 819円
最大利益 5,708円 3,220円
平均損失 -1,907円 -1,139円
最大損失 -8,120円 -4,422円

EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。

年次・月次の成績

年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

USDCHF

過去16年 リリース後
+542,805円 +6,130円

USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。

GBPCAD

過去16年 リリース後
+534,814円 +2,516円

GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。

CHFJPY

過去16年 リリース後
+393,510円 -2,920円

CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。

EURCHF

過去16年 リリース後
+335,345円 +3,319円

EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。

EURNZD

過去16年 リリース後
+322,901円 -4,156円

EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。

2008年、2009年が大きくプラスになっています。

GBPCHF

過去16年 リリース後
+261,464円 -5,223円

GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめの損失です。

2009年、2010年の成績がかなり良いです。

AUDNZD

過去16年 リリース後
+214,200円 +16,874円

AUDNZDは2007年～2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。

GBPNZD

過去16年 リリース後
+157,209円 +624円

GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。

12通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+5,688,464円 +93,239円

QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去16年間で604万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。

リリース後のデータもプラスの成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。

    SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。

    年次・月次の成績

    12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。

    1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.9~2022.12
    EURCAD +898,889円 +12,556円
    GBPAUD +791,606円 +25,372円
    AUDCAD +651,658円 +9,619円
    EURAUD +584,059円 +28,528円
    USDCHF +542,805円 +6,130円
    GBPCAD +534,814円 +2,516円
    CHFJPY +393,510円 -2,920円
    EURCHF +335,345円 +3,319円
    EURNZD +322,901円 -4,156円
    GBPCHF +261,464円 -5,223円
    AUDNZD +214,200円 +16,874円
    GBPNZD +157,209円 +624円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

    ゲムゲム

    SHARP Kaiは全体的に安定して利益を上げました。
    複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。

    SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。

    まだリリース後もGBPCHFはマイナスでしたが、それ以外は良い成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    SHARP KaiのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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