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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？
実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.9~2021.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +845,999円 | -834円 |
| GBPAUD | +736,248円 | +9,416円 |
| AUDCAD | +612,915円 | +1,840円 |
| EURAUD | +532,452円 | +7,913円 |
| GBPCAD | +507,003円 | +83円 |
| USDCHF | +479,968円 | +377円 |
| CHFJPY | +402,070円 | +6,590円 |
| EURNZD | +310,623円 | -249円 |
| EURCHF | +298,030円 | +1,566円 |
| GBPCHF | +232,406円 | -4,858円 |
| AUDNZD | +193,551円 | +4,621円 |
| GBPNZD | +143,620円 | -4,860円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。
リリース後のバックテスト結果は約3ヶ月分を掲載しています。
ぜひ複数通貨ペアで運用するようにしましょう。
では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
Axiory
TitanFX
TariTali
このページの目次
SHARP Kaiの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ワンポジ朝スキャ | 12通貨ペア | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 1 | 2021年9月24日 |
SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。
- MT4時間の0:00～1:00 の間でエントリー
- MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
- 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
- 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計
前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 59.77% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 52 | 負けトレード回数 | 35 |
| 平均収益 | 54.28USD | 平均損失 | 110.20USD |
| PF | 0.73 | 損益レシオ | 0.49 |
| 最大ドローダウン | 957.66% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -1448Pips | 投資収益率 | -10.35% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、現状は少しマイナスの結果となっています。
まだリリースして3ヶ月ほどなので、継続的に調査して行こうと思います。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。
全体的に成績が上がっているようですね。
通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。
SHARP KaiのEA検証結果
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結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
| GBPCAD | 4.00pips | 3.38pips | 0.7pips |
| EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| GBPCHF | 3.68pips | 1.88pips | 1.8pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| GBPNZD | 3.64pips | 4.71pips | -1.1pips |
| EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。
EURCAD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +845,999円 | -834円 |
| 収益率 | +169.1% | -0.1% |
| 勝率 | 76.32% | 33.33% |
| PF | 2.50 | 0.43 |
| 最大ドローダウン | 1.96%(25,239円) | 1.24%(6,214円) |
| リスクリターン率 | 33.5 | 0.13 |
| 平均利益 | 750円 | 632円 |
| 最大利益 | 31,553円 | 632円 |
| 平均損失 | -967円 | -733円 |
| 最大損失 | -8,425円 | -1,411円 |
SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。
とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。
リリース後の成績は、今のところマイナスです。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。
GBPAUD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +736,248円 | +9,416円 |
| 収益率 | +147.2% | +1.8% |
| 勝率 | 74.14% | 87.50 |
| PF | 1.38 | 4.90 |
| 最大ドローダウン | 13.74%(87,156円) | 1.24%(6,227円) |
| リスクリターン率 | 8.44 | 1.51 |
| 平均利益 | 1,032円 | 844円 |
| 最大利益 | 14,453円 | 1,811円 |
| 平均損失 | -2,150円 | -1,206円 |
| 最大損失 | -7,677円 | -2,270円 |
SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなっており、優秀な結果です。
AUDCAD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +612,915円 | +1,840円 |
| 収益率 | +122.5% | +0.3% |
| 勝率 | 71.46% | 100.00% |
| PF | 1.97 | – |
| 最大ドローダウン | 4.10%(41,625円) | 0.42%(2,115円) |
| リスクリターン率 | 14.72 | 0.86 |
| 平均利益 | 838円 | 368円 |
| 最大利益 | 19,838円 | 668円 |
| 平均損失 | -1,063円 | -0円 |
| 最大損失 | -8,308円 | -0円 |
3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。
その後は緩やかにプラスとなっているようです。
年次・月次の成績
年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。
EURAUD
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +532,452円 | +7,913円 |
| 収益率 | +106.4% | +1.5% |
| 勝率 | 77.39% | 89.47% |
| PF | 1.40 | 3.10 |
| 最大ドローダウン | 42.82%(214,564円) | 1.53%(7,786円) |
| リスクリターン率 | 2.48 | 1.01 |
| 平均利益 | 741円 | 686円 |
| 最大利益 | 5,386円 | 1,836円 |
| 平均損失 | -1,816円 | -1,882円 |
| 最大損失 | -7,665円 | -3,232円 |
EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。
年次・月次の成績
年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
GBPCAD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +507,003円 | +83円 |
GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。
USDCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +479,968円 | +377円 |
USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。
CHFJPY
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +402,070円 | +6,590円 |
CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。
EURNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +310,623円 | -249円 |
EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。
2008年、2009年が大きくプラスになっています。
EURCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +298,030円 | +1,566円 |
EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。
GBPCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +232,406円 | -4,858円 |
GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめでした。
2009年、2010年の成績がかなり良いです。
AUDNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +193,551円 | +4,621円 |
AUDNZDは2007年～2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。
GBPNZD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +143,620円 | -4,860円 |
GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。
12通貨ペア合計の損益
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +5,294,890円 | +21,605円 |
QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で529万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。
リリース後のデータもプラスの成績となっています。
成績の推移とドローダウン
12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。
SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。
年次・月次の成績
12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。
1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.9~2021.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +845,999円 | -834円 |
| GBPAUD | +736,248円 | +9,416円 |
| AUDCAD | +612,915円 | +1,840円 |
| EURAUD | +532,452円 | +7,913円 |
| GBPCAD | +507,003円 | +83円 |
| USDCHF | +479,968円 | +377円 |
| CHFJPY | +402,070円 | +6,590円 |
| EURNZD | +310,623円 | -249円 |
| EURCHF | +298,030円 | +1,566円 |
| GBPCHF | +232,406円 | -4,858円 |
| AUDNZD | +193,551円 | +4,621円 |
| GBPNZD | +143,620円 | -4,860円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
ゲムゲム
複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。
SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。
まだリリース後のデータは3ヶ月分しかありませんが、今のところ、良い成績となっています。
ぜひ参考にしてください。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
