SHARP KaiのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSHARP Kaiを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか?

実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
EURCAD +853,402円
GBPAUD +739,533円
AUDCAD +638,198円
EURAUD +538,884円
GBPCAD +513,066円
USDCHF +476,880円
CHFJPY +393,910円
EURNZD +316,089円
EURCHF +294,121円
GBPCHF +244,508円
AUDNZD +203,004円
GBPNZD +150,312円

※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しています。※EURAUDだけ20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。

バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。

リリースして間もないので、リリース後のバックテストデータはないですが、また期間を置いてから調査してみようと思います。

SHARP Kaiを使う場合は複数通貨ペアで運用するのが良さそうです。

では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

SHARP Kaiの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 12通貨ペア 1,000ドルで0.1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2021年9月24日

SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。

  • MT4時間の0:00~1:00 の間でエントリー
  • MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
  • 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
  • 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計

前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 0.00%
勝ちトレード回数 10 負けトレード回数 7
平均収益 58.39USD 平均損失 97.16USD
PF 0.86 損益レシオ 0.60
最大ドローダウン 3.24% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -149Pips 投資収益率 -0.96%

GEMFOREXの公開成績を見ると、現状は少しマイナスの結果となっています。

まだリリースして1ヶ月も経っていないので、継続的に調査して行こうと思います。

RASHIDOさんの他のEA

RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。

全体的に成績が上がっているようですね。

通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。

SHARP KaiのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。

EURCAD

過去15年
2007.1~2021.9
収益 +853,402円
収益率 +426.7%
勝率 76.93%
PF 2.50
最大ドローダウン 2.53%(25,231円)
リスクリターン率 33.8
平均利益 751円
最大利益 31,858円
平均損失 -1,002円
最大損失 -8,426円

SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。

とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。

年次・月次の成績

年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。

GBPAUD

過去15年
2007.1~2021.9
収益 +739,533円
収益率 +369.7%
勝率 74.09%
PF 1.37
最大ドローダウン 26.00%(88,755円)
リスクリターン率 8.33
平均利益 1,048円
最大利益 14,573円
平均損失 -2,180円
最大損失 -7,801円

SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。

年次・月次の成績

年間成績は2つの年でマイナスがありますが、それ以外はプラスとなり、優秀な結果になっています。

AUDCAD

過去15年
2007.1~2021.9
収益 +638,198円
収益率 +319.1%
勝率 71.83%
PF 2.01
最大ドローダウン 5.60%(40,799円)
リスクリターン率 15.64
平均利益 854円
最大利益 20,006円
平均損失 -1,083円
最大損失 -8,475円

3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。

その後は緩やかにプラスとなっているようです。

年次・月次の成績

年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。

EURAUD

過去15年
2007.1~2021.9
収益 +538,884円
収益率 +269.4%
勝率 77.46%
PF 1.40
最大ドローダウン 67.95%(204,644円)
リスクリターン率 2.63
平均利益 753円
最大利益 5,494円
平均損失 -1,853円
最大損失 -7,801円

※20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。

EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。

年次・月次の成績

年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

GBPCAD

過去15年
+513,066円

GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。

USDCHF

過去15年
+476,880円

USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。

CHFJPY

過去15年
+393,910円

CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。

EURNZD

過去15年
+316,089円

EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。

2008年、2009年が大きくプラスになっています。

EURCHF

過去15年
+294,121円

EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。

GBPCHF

過去15年
+244,508円

GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめでした。

2009年、2010年の成績がかなり良いです。

AUDNZD

過去15年
+203,004円

AUDNZDは2007年~2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。

GBPNZD

過去15年
+150,312円

GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。

12通貨ペア合計の損益

過去15年
+5,361,911円

QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で536万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。

リリース後のデータがないため、リリース後の成績もバックテストと同じになることを期待したいです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。

    SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。

    年次・月次の成績

    12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。

    1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    EURCAD +853,402円
    GBPAUD +739,533円
    AUDCAD +638,198円
    EURAUD +538,884円
    GBPCAD +513,066円
    USDCHF +476,880円
    CHFJPY +393,910円
    EURNZD +316,089円
    EURCHF +294,121円
    GBPCHF +244,508円
    AUDNZD +203,004円
    GBPNZD +150,312円

    ※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しています。※EURAUDだけ20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。

    ゲムゲム

    SHARP Kaiは全体的に安定して利益をあげてくれました。
    複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。

    SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。

    まだリリースされたばかりでリリース後の成績データがありませんが、バックテストとの乖離が少ないことを願いたいです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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