ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？
実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| EURCAD | +853,402円 |
| GBPAUD | +739,533円 |
| AUDCAD | +638,198円 |
| EURAUD | +538,884円 |
| GBPCAD | +513,066円 |
| USDCHF | +476,880円 |
| CHFJPY | +393,910円 |
| EURNZD | +316,089円 |
| EURCHF | +294,121円 |
| GBPCHF | +244,508円 |
| AUDNZD | +203,004円 |
| GBPNZD | +150,312円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しています。※EURAUDだけ20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。
バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。
リリースして間もないので、リリース後のバックテストデータはないですが、また期間を置いてから調査してみようと思います。
SHARP Kaiを使う場合は複数通貨ペアで運用するのが良さそうです。
では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
Axiory
TitanFX
TariTali
このページの目次
SHARP Kaiの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ワンポジ朝スキャ | 12通貨ペア | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 1 | 2021年9月24日 |
SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。
- MT4時間の0:00～1:00 の間でエントリー
- MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
- 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
- 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計
前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 0.00% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 10 | 負けトレード回数 | 7 |
| 平均収益 | 58.39USD | 平均損失 | 97.16USD |
| PF | 0.86 | 損益レシオ | 0.60 |
| 最大ドローダウン | 3.24% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -149Pips | 投資収益率 | -0.96% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、現状は少しマイナスの結果となっています。
まだリリースして1ヶ月も経っていないので、継続的に調査して行こうと思います。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。
全体的に成績が上がっているようですね。
通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。
SHARP KaiのEA検証結果
ゲムゲム
結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
| GBPCAD | 4.00pips | 3.38pips | 0.7pips |
| EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| GBPCHF | 3.68pips | 1.88pips | 1.8pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| GBPNZD | 3.64pips | 4.71pips | -1.1pips |
| EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。
EURCAD
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| 収益 | +853,402円 |
| 収益率 | +426.7% |
| 勝率 | 76.93% |
| PF | 2.50 |
| 最大ドローダウン | 2.53%(25,231円) |
| リスクリターン率 | 33.8 |
| 平均利益 | 751円 |
| 最大利益 | 31,858円 |
| 平均損失 | -1,002円 |
| 最大損失 | -8,426円 |
SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。
とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。
GBPAUD
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| 収益 | +739,533円 |
| 収益率 | +369.7% |
| 勝率 | 74.09% |
| PF | 1.37 |
| 最大ドローダウン | 26.00%(88,755円) |
| リスクリターン率 | 8.33 |
| 平均利益 | 1,048円 |
| 最大利益 | 14,573円 |
| 平均損失 | -2,180円 |
| 最大損失 | -7,801円 |
SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。
年次・月次の成績
年間成績は2つの年でマイナスがありますが、それ以外はプラスとなり、優秀な結果になっています。
AUDCAD
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| 収益 | +638,198円 |
| 収益率 | +319.1% |
| 勝率 | 71.83% |
| PF | 2.01 |
| 最大ドローダウン | 5.60%(40,799円) |
| リスクリターン率 | 15.64 |
| 平均利益 | 854円 |
| 最大利益 | 20,006円 |
| 平均損失 | -1,083円 |
| 最大損失 | -8,475円 |
3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。
その後は緩やかにプラスとなっているようです。
年次・月次の成績
年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。
EURAUD
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| 収益 | +538,884円 |
| 収益率 | +269.4% |
| 勝率 | 77.46% |
| PF | 1.40 |
| 最大ドローダウン | 67.95%(204,644円) |
| リスクリターン率 | 2.63 |
| 平均利益 | 753円 |
| 最大利益 | 5,494円 |
| 平均損失 | -1,853円 |
| 最大損失 | -7,801円 |
※20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。
EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。
年次・月次の成績
年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
GBPCAD
| 過去15年 |
|---|
| +513,066円 |
GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。
USDCHF
| 過去15年 |
|---|
| +476,880円 |
USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。
CHFJPY
| 過去15年 |
|---|
| +393,910円 |
CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。
EURNZD
| 過去15年 |
|---|
| +316,089円 |
EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。
2008年、2009年が大きくプラスになっています。
EURCHF
| 過去15年 |
|---|
| +294,121円 |
EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。
GBPCHF
| 過去15年 |
|---|
| +244,508円 |
GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめでした。
2009年、2010年の成績がかなり良いです。
AUDNZD
| 過去15年 |
|---|
| +203,004円 |
AUDNZDは2007年～2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。
GBPNZD
| 過去15年 |
|---|
| +150,312円 |
GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。
12通貨ペア合計の損益
| 過去15年 |
|---|
| +5,361,911円 |
QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で536万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。
リリース後のデータがないため、リリース後の成績もバックテストと同じになることを期待したいです。
成績の推移とドローダウン
12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。
SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。
年次・月次の成績
12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。
1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
|
|---|---|
| EURCAD | +853,402円 |
| GBPAUD | +739,533円 |
| AUDCAD | +638,198円 |
| EURAUD | +538,884円 |
| GBPCAD | +513,066円 |
| USDCHF | +476,880円 |
| CHFJPY | +393,910円 |
| EURNZD | +316,089円 |
| EURCHF | +294,121円 |
| GBPCHF | +244,508円 |
| AUDNZD | +203,004円 |
| GBPNZD | +150,312円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しています。※EURAUDだけ20万円ではロスカットになったため30万円で検証しています。
ゲムゲム
複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。
SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。
まだリリースされたばかりでリリース後の成績データがありませんが、バックテストとの乖離が少ないことを願いたいです。
SHARP KaiのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
