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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「SHARP Kai」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
SHARP Kaiはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？
実際に12通貨ペアを検証した結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +915,976円 | +13,390円 |
| GBPAUD | +798,103円 | +32,803円 |
| AUDCAD | +665,106円 | +11,023円 |
| EURAUD | +592,024円 | +37,373円 |
| USDCHF | +562,071円 | +3,272円 |
| GBPCAD | +547,030円 | +3,543円 |
| CHFJPY | +400,730円 | +4,180円 |
| EURCHF | +347,629円 | +2,571円 |
| EURNZD | +315,240円 | -13,464円 |
| GBPCHF | +274,001円 | -3,559円 |
| AUDNZD | +208,595円 | +8,695円 |
| GBPNZD | +154,359円 | -2,615円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
バックテストの結果は朝スキャの中ではかなり優秀な成績でした。
リリース後のバックテスト結果はわずかにマイナスの通貨ペアもありますが、おおむね順調です。
ぜひ複数通貨ペアで運用するようにしましょう。
では、SHARP Kaiを詳しく見て行きましょう。
SHARP KaiのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
SHARP Kaiの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ワンポジ朝スキャ | 12通貨ペア | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 1 | 2021年9月24日 |
SHARP Kaiはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。
- MT4時間の0:00～1:00 の間でエントリー
- MT4時間の3:00に強制的に保有中のポジションが全決済される
- 各通貨ペアそれぞれで保有するポジション数は1個
- 放置運用に適した、年末年始にエントリーしない設計
前作の「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 68.73% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 510 | 負けトレード回数 | 232 |
| 平均収益 | 67.64USD | 平均損失 | 113.92USD |
| PF | 1.31 | 損益レシオ | 0.59 |
| 最大ドローダウン | 29.18% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 11173.4pips | 投資収益率 | 80.66% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしています。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんの開発したEAは全部で10種類あります。
全体的に成績が上がっているようですね。
通貨ペア数の多い兄弟EA SHARPと、ほかにもバックテストしていますので参考にしてください。
SHARP KaiのEA検証結果
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結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
| GBPCAD | 4.00pips | 3.38pips | 0.7pips |
| EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| GBPCHF | 3.68pips | 1.88pips | 1.8pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| GBPNZD | 3.64pips | 4.71pips | -1.1pips |
| EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
この中から全体的に成績の良い通貨ペアを4つを詳しく紹介し、残りはダイジェストで成績紹介します。
EURCAD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +915,976円 | +13,390円 |
| 収益率 | +183.1% | +2.6% |
| 勝率 | 76.32% | 70.27% |
| PF | 2.51 | 3.65 |
| 最大ドローダウン | 26,920円(2.00%) | 6,908円(1.38%) |
| リスクリターン率 | 34.03 | 1.94 |
| 平均利益 | 798円 | 709円 |
| 最大利益 | 33,669円 | 2,745円 |
| 平均損失 | -1,024円 | -460円 |
| 最大損失 | -8,988円 | -1,505円 |
SHARP Kaiで一番成績が良かったのはEURCADでした。
とても安定的に成績を上げ、最大ドローダウンは非常に低い数値になっています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなり、かなり優秀な成績となっています。
GBPAUD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +798,103円 | +32,803円 |
| 収益率 | +159.6% | +6.5% |
| 勝率 | 74.23% | 80.00% |
| PF | 1.38 | 2.09 |
| 最大ドローダウン | 91,973円(14.34%) | 8,642円(1.62%) |
| リスクリターン率 | 8.68 | 3.80 |
| 平均利益 | 1,085円 | 873円 |
| 最大利益 | 15,281円 | 3,542円 |
| 平均損失 | -2,262円 | -1,673円 |
| 最大損失 | -8,118円 | -4,285円 |
SHARP Kaiの2番目に成績が良いのはGBPAUDで、前半に停滞期間がありますが、それ以外は順調に成績を伸ばしています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績はすべてプラスとなっており、優秀な結果です。
AUDCAD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +665,106円 | +11,023円 |
| 収益率 | +133.0% | +2.2% |
| 勝率 | 71.58% | 77.78% |
| PF | 1.98 | 3.76 |
| 最大ドローダウン | 44,402円(4.23%) | 5,777円(1.15%) |
| リスクリターン率 | 14.98 | 1.91 |
| 平均利益 | 891円 | 536円 |
| 最大利益 | 21,196円 | 1,605円 |
| 平均損失 | -1,132円 | -499円 |
| 最大損失 | -8,863円 | -1,427円 |
3番目に良かったのがAUDCADで、前半の方に大きく成績を上げています。
その後は緩やかにプラスとなっているようです。
年次・月次の成績
年間の成績は2009年の利益が非常に大きく、その後はプラスですが利益率は低そうです。
EURAUD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +592,024円 | +37,373円 |
| 収益率 | +118.4% | +7.4% |
| 勝率 | 77.39% | 80.23% |
| PF | 1.41 | 3.00 |
| 最大ドローダウン | 226,913円(45.28%) | 8,251円(1.62%) |
| リスクリターン率 | 2.61 | 4.53 |
| 平均利益 | 784円 | 812円 |
| 最大利益 | 5,688円 | 3,241円 |
| 平均損失 | -1,902円 | -1,102円 |
| 最大損失 | -8,118円 | -4,439円 |
EURAUDは最初に大きくドローダウンしていますが、その後は順調に成績を伸ばしています。
年次・月次の成績
年間成績は2007年、2008年は大きくマイナスですが、それ以外は順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
USDCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +562,071円 | +3,272円 |
USDCHFも2019年以外はすべてプラスで安定的です。
GBPCAD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +547,030円 | +3,543円 |
GBPCADは2019年以外はプラスで順調です。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +400,730円 | +4,180円 |
CHFJPYは2012年以外はプラスで利益も安定しています。
EURCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +347,629円 | +2,571円 |
EURCHFは2008年が大きくマイナスですが、全体的にはプラスの方が多いです。
EURNZD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +315,240円 | -13,464円 |
EURNZDは年間成績がプラスとマイナスがバラバラでした。
2008年、2009年が大きくプラスになっています。
GBPCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +274,001円 | -3,559円 |
GBPCHFはマイナスが4つの年であり、そこそこ大きめの損失です。
2009年、2010年の成績がかなり良いです。
AUDNZD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +208,595円 | +8,695円 |
AUDNZDは2007年～2009年がマイナスでしたが、その他はプラスの成績でした。
GBPNZD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +154,359円 | -2,615円 |
GBPNZDはマイナスの方が多く見えますが、2008年と2009年がプラスのため、総合的にはプラスになっています。
12通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +5,780,869円 | +97,212円 |
QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去16年間で604万円の収益となり、かなり優秀な成績になりました。
リリース後のデータもプラスの成績となっています。
成績の推移とドローダウン
12通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年前半から2016年後半が停滞期間となっています。
SHARP KaiはVIX指数との相関関係は少なそうに見えます。
年次・月次の成績
12通貨ペア合計の年間利益は2009年に大きく上がり、その他は2019年以外は安定的に利益を上げています。
1つ1つは動きがバラバラでも、12通貨ペア合わせると安定的になりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +915,976円 | +13,390円 |
| GBPAUD | +798,103円 | +32,803円 |
| AUDCAD | +665,106円 | +11,023円 |
| EURAUD | +592,024円 | +37,373円 |
| USDCHF | +562,071円 | +3,272円 |
| GBPCAD | +547,030円 | +3,543円 |
| CHFJPY | +400,730円 | +4,180円 |
| EURCHF | +347,629円 | +2,571円 |
| EURNZD | +315,240円 | -13,464円 |
| GBPCHF | +274,001円 | -3,559円 |
| AUDNZD | +208,595円 | +8,695円 |
| GBPNZD | +154,359円 | -2,615円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。
ゲムゲム
複数通貨ペアで運用して、全体的にバランスを取りながら使って行きましょう。
SHARP Kaiは非常に安定した成績を上げてくれ、バックテストをした12通貨ペア全体でプラスになっています。
まだリリース後もGBPCHFはマイナスでしたが、それ以外は良い成績となっています。
ぜひ参考にしてください。
