ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「SHARP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
SHARPはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか?
実際に24通貨ペアを検証した結果がコチラです。
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.6~2022.3 |
|
---|---|---|
EURCAD | +467,150円 | -13,110円 |
GBPAUD | +345,444円 | +12,687円 |
EURNZD | +322,462円 | -11,112円 |
EURCHF | +310,293円 | -2,468円 |
AUDCAD | +299,417円 | -1,222円 |
USDCHF | +296,285円 | +4,206円 |
USDCAD | +292,914円 | +1,973円 |
EURUSD | +270,372円 | +2,173円 |
EURAUD | +271,523円 | +16,493円 |
GBPNZD | +243,193円 | +2,339円 |
AUDNZD | +192,864円 | +2,945円 |
EURGBP | +178,562円 | -4,391円 |
CHFJPY | +136,260円 | +7,210円 |
GBPCAD | +37,796円 | -1,642円 |
USDJPY | +5,740円 | +10,730円 |
GBPUSD | -46,283円 | +16,451円 |
GBPCHF | -108,868円 | -1,513円 |
EURJPY | -152,420円 | -1,560円 |
AUDUSD | -165,321円 | +18,043円 |
CADJPY | -250,420円 | -770円 |
AUDJPY | -320,840円 | +15,650円 |
AUDCHF | -420,832円 | -3,550円 |
GBPJPY | -499,790円 | +8,010円 |
NZDUSD | -609,632円 | +7,821円 |
※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円)で検証しました。
通貨ペアによって成績がかなり違いました。利益の多いものを選んで稼働させると良いと思います。
後半で1つ1つの通貨ペアの詳細を載せておくので、ぜひ参考にしてください。
では、SHARPを詳しく見て行きましょう。
SHARPのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
SHARPの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ワンポジ朝スキャ | 24通貨ペア | 1,000ドルで0.1ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 1 | 2021年6月23日 |
SHARPはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。
ポジション数が1しかないので、リスクが非常に少なく運用することができます。
推奨証拠金は1000ドルで0.1ロットですが、途中でロスカットになる通貨ペアも多かったので、今回は50万円で検証しています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 62.42% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 294 | 負けトレード回数 | 177 |
平均収益 | 17.25USD | 平均損失 | 32.30USD |
PF | 0.89 | 損益レシオ | 0.53 |
最大ドローダウン | 151.73% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | -664.5Pips | 投資収益率 | -6.46% |
GEMFOREXの公開成績を見ると安定した利益を上げています。
勝率も高めで全体的に成績は良さそうです。
これは全ての通貨ペアを合計した結果なので、24通貨ペアの総合利益となります。
RASHIDOさんの他のEA
RASHIDOさんの開発したEAは全部で9種類あります。
全体的に成績が上がっているようですね。
SHARPの後継EA「SHARP Kai」とセーニョはバックテストしましたので参考にしてください。
SHARP Kaiは「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。
SHARPのバックテストとリリース後の成績
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結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GBPAUD | 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
GBPCAD | 4.00pips | 3.38pips | 0.7pips |
GBPCHF | 3.68pips | 1.88pips | 1.8pips |
GBPNZD | 3.64pips | 4.71pips | -1.1pips |
USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURCAD
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +467,150円 | -13,110円 |
収益率 | +93.4% | -2.6% |
勝率 | 72.66% | 44.44% |
PF | 1.94 | 0.26 |
最大ドローダウン | 3.29%(27,439円) | 3.20%(16,050円) |
リスクリターン率 | 17.02 | -0.81 |
平均利益 | 542円 | 381円 |
最大利益 | 9,576円 | 2,036円 |
平均損失 | -741円 | -1,179円 |
最大損失 | -9,119円 | -9,038円 |
SHARPで一番成績が良かったのはEURCADで、15年で46.7万円、1年あたり平均3.1万円稼ぎました。
全体的にドローダウンも低く、利益と損失もバランスが良いので、安心して使えると思います。
年次・月次の成績
年間成績も1回だけわずかにマイナスで、あとは全体的に優秀な成績となっています。
GBPAUD
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +345,444円 | +12,687円 |
収益率 | +69.08% | +2.5% |
勝率 | 73.49% | 78.95% |
PF | 1.24 | 22.85 |
最大ドローダウン | 22.93%(133,141円) | 0.94%(4,775円) |
リスクリターン率 | 2.59 | 2.65 |
平均利益 | 971円 | 884円 |
最大利益 | 11,530円 | 3,595円 |
平均損失 | -2,164円 | -145円 |
最大損失 | -8,608円 | -187円 |
GBPAUDは2番目に成績が良かったです。
前半に大きめのドローダウンがありますが、そこからは順調に収益を上げています。
リリース後の成績も順調です。
年次・月次の成績
年間成績を見ると、2008年に少し大きめのマイナスがあり、その他は2019年、2020年だけわずかにマイナスとなっています。
それ以外は成績が良いので、比較的安定していると思います。
EURNZD
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +322,462円 | -11,112円 |
収益率 | +64.4% | -2.2% |
勝率 | 69.94% | 51.85% |
PF | 1.18 | 0.38 |
最大ドローダウン | 13.43%(113,362円) | 2.70%(13,512円) |
リスクリターン率 | 2.84 | -0.82 |
平均利益 | 1,021円 | 493円 |
最大利益 | 19,681円 | 2,126円 |
平均損失 | -2,012円 | -1,385円 |
最大損失 | -7,852円 | -7,588円 |
EURNZDは2回ほど停滞期間がありますが、比較的利益を上げています。
リリース後の成績は今のところマイナスです。
年次・月次の成績
年間成績は2007年に大きめのマイナスと、2015年~2017年がマイナスになっています。
近年は利益率が低めです。
EURCHF
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +310,293円 | -2,468円 |
収益率 | +62.0% | -0.4% |
勝率 | 76.48% | 45.83% |
PF | 1.65 | 0.67 |
最大ドローダウン | 11.97%(70,377円) | 1.78%(8,922円) |
リスクリターン率 | 4.40 | -0.27 |
平均利益 | 466円 | 455円 |
最大利益 | 6,227円 | 1,744円 |
平均損失 | -921円 | -574円 |
最大損失 | -12,215円 | -2,307円 |
EURCHFは何度かのドローダウンを繰り返しながら利益を上げています。
リリース後はマイナスになっています。
年次・月次の成績
年間成績は2008年は大きめのマイナスですが、その他は比較的順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
AUDCAD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+299,417円 | -1,222円 |
AUDCADは2009年は良いですが、それ以外はあまり利益を上げていないようです。
USDCHF
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+296,285円 | +4,206円 |
USDCHFはマイナスの年もありますが、利益の方が多めです。
USDCAD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+292,914円 | +1,973円 |
USDCADはほとんどの年でプラスとなり、安定しているようです。
EURUSD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+270,372円 | +2,173円 |
EURUSDはマイナスの年もありますが、プラスの成績になっている年の方が多いです。
EURAUD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+271,523円 | +16,493円 |
EURAUDは2007年と2008年だけ大きなマイナスですが、それ以外はすべてプラスです。
GBPNZD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+243,193円 | +2,339円 |
GBPNZDは2008年と2009年だけ大きくプラスで、それ以外の成績は不調です。
AUDNZD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+192,864円 | +2,945円 |
AUDNZDはマイナスの年もありますが、比較的プラスの方が多く順調そうです。
EURGBP
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+178,562円 | -4,391円 |
EURGBPは2009年の利益が大きいですが、プラスの方が多めです。
CHFJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+136,260円 | +7,210円 |
CHFJPYはプラスの方が多いですが、月間の成績を見ると、数字が小さくキリが良いので、取引回数が少なそうです。
GBPCAD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+37,796円 | -1,642円 |
GBPCADは2008年が大きくマイナスになっています。
近年の成績はあまり良くないです。
USDJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+5,740円 | +10,730円 |
USDJPYは2007年が大きくマイナスとなり、その他の成績はプラスですが、微妙です。
GBPUSD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-46,283円 | +16,451円 |
GBPUSDは2008年、2009年の大きなマイナスをカバーできず、全体的にはマイナスの成績になっています。
GBPCHF
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-108,868円 | -1,513円 |
GBPCHFも2007年、2008年の大きなマイナスをカバーできず、近年の成績もマイナスになっています。
EURJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-152,420円 | -1,560円 |
EURJPYも2007年~2009年の大きなマイナスをカバーできずに、全体成績はマイナスとなりました。
AUDUSD
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-165,321円 | +18,043円 |
AUDUSDはマイナスの方が多く、あまり良い成績ではありませんでした。
CADJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-250,420円 | -770円 |
CADJPYはほとんどの年でマイナスとなりました。
AUDJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-320,840円 | +15,650円 |
AUDJPYもほとんどの年でマイナスとなりました。
AUDCHF
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-420,832円 | -3,550円 |
AUDCHFもほとんどの年でマイナスとなりました。
GBPJPY
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-499,790円 | +8,010円 |
2007年~2009年に大きなマイナスとなり、それ以外は損益が微妙な成績です。
NZDUSD
50万円はロスカットになったため100万円で検証しました
過去15年 | リリース後 |
---|---|
-609,632円 | +7,821円 |
NZDUSDはほとんどの年でマイナスとなりました。
成績の良い15通貨ペア合計の損益
プラス成績となった15通貨ペアの損益を合計しました。
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+3,670,282円 | +85,393円 |
QuantAnalyzerを使ってプラス成績の15通貨ペアを合計すると、過去15年間で367万円の収益となり、リリース後の成績は8.5万円ほどの利益となりました。
長期でマイナスになっている通貨ペアでもリリース後にプラスになっているものもあります。
そのあたりは様子を見ながら導入を検討してください。
成績の推移とドローダウン
15通貨ペア合計の成績推移を見ると、2008年に大きなドローダウンがあります。
VIXと関連しているので、SHARPを使う時はVIXが高い時のトレードを避けるようにしましょう。
VIXが高い時にストップするインジケーターなどを使うと良いと思います。
↓私はコチラを使っています。
参考:MT4のEAを自動停止する「EATradeStop」経済指標時やVIX指数・時間指定が可能
年次・月次の成績
年間の成績はすべての年でプラスとなりました。
複数通貨ペアを合わせることで、かなりの安定性があると思います。
まとめ
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.6~2022.3 |
|
---|---|---|
EURCAD | +467,150円 | -13,110円 |
GBPAUD | +345,444円 | +12,687円 |
EURNZD | +322,462円 | -11,112円 |
EURCHF | +310,293円 | -2,468円 |
AUDCAD | +299,417円 | -1,222円 |
USDCHF | +296,285円 | +4,206円 |
USDCAD | +292,914円 | +1,973円 |
EURUSD | +270,372円 | +2,173円 |
EURAUD | +271,523円 | +16,493円 |
GBPNZD | +243,193円 | +2,339円 |
AUDNZD | +192,864円 | +2,945円 |
EURGBP | +178,562円 | -4,391円 |
CHFJPY | +136,260円 | +7,210円 |
GBPCAD | +37,796円 | -1,642円 |
USDJPY | +5,740円 | +10,730円 |
GBPUSD | -46,283円 | +16,451円 |
GBPCHF | -108,868円 | -1,513円 |
EURJPY | -152,420円 | -1,560円 |
AUDUSD | -165,321円 | +18,043円 |
CADJPY | -250,420円 | -770円 |
AUDJPY | -320,840円 | +15,650円 |
AUDCHF | -420,832円 | -3,550円 |
GBPJPY | -499,790円 | +8,010円 |
NZDUSD | -609,632円 | +7,821円 |
※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円)で検証しました。
ゲムゲム
SHARPはマイナスになる通貨ペアも複数ありましたが、選んで利用すると良さそうです。
リリース後もプラスの成績になっているので、ぜひ参考にしてください。
SHARPのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です