SHARPのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSHARPを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「SHARP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

SHARPはたくさんの通貨ペアに対応しているようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか?

実際に24通貨ペアを検証した結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.6~2022.9
EURCAD +492,817円 -16,672円
GBPAUD +347,511円 +17,695円
EURCHF +337,477円 -4,328円
USDCHF +324,476円 +6,017円
AUDCAD +321,047円 +817円
EURNZD +312,834円 -7,886円
EURUSD +310,777円 +4,631円
USDCAD +307,531円 +116円
EURAUD +270,590円 +15,950円
GBPNZD +239,621円 +7,237円
AUDNZD +191,935円 +7,471円
EURGBP +180,009円 -1,639円
CHFJPY +136,190円 +7,210円
GBPCAD +39,912円 -1,442円
USDJPY +12,630円 +17,140円
GBPUSD -51,024円 +21,062円
GBPCHF -120,995円 -2,958円
EURJPY -149,760円 +1,200円
AUDUSD -198,856円 +9,565円
CADJPY -247,680円 +1,720円
AUDJPY -314,960円 +21,850円
GBPJPY(証拠金100万円) -436,160円 +10,120円
AUDCHF(証拠金100万円) -461,232円 -3,061円
NZDUSD(証拠金100万円) -696,924円 +10,481円

※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円)で検証しました。

通貨ペアによって成績がかなり違いました。利益の多いものを選んで稼働させると良いと思います。

後半で1つ1つの通貨ペアの詳細を載せておくので、ぜひ参考にしてください。

では、SHARPを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

SHARPのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

SHARPの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 24通貨ペア 1,000ドルで0.1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2021年6月23日

SHARPはワンポジ朝スキャタイプのEAで、日本時間の早朝にエントリーする、多通貨対応型の単ポジ EA です。

ポジション数が1しかないので、リスクが非常に少なく運用することができます。     

推奨証拠金は1000ドルで0.1ロットですが、途中でロスカットになる通貨ペアも多かったので、今回は50万円で検証しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 60.79%
勝ちトレード回数 507 負けトレード回数 327
平均収益 16.79USD 平均損失 30.59USD
PF 0.85 損益レシオ 0.55
最大ドローダウン 230.23% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -1411.5pips 投資収益率 -14.90%

GEMFOREXの公開成績を見ると安定した利益を上げています。

勝率も高めで全体的に成績は良さそうです。

これは全ての通貨ペアを合計した結果なので、24通貨ペアの総合利益となります。

RASHIDOさんの他のEA

RASHIDOさんの開発したEAは全部で9種類あります。

全体的に成績が上がっているようですね。

SHARPの後継EA「SHARP Kai」はバックテストしましたので参考にしてください。

SHARP Kaiは「SHARP」と比べると通貨ペアを厳選し、Short ポジションを取りやすく、Long ポジションを厳選してエントリーさせるように設計しています。

SHARPのバックテストとリリース後の成績

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

EURCAD

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.6~2022.9
収益 +492,817円 -16,672円
収益率 +98.5% -3.3%
勝率 72.46% 38.10%
PF 1.93 0.3
最大ドローダウン 3.41%(29,063円) 3.83%(19,198円)
リスクリターン率 16.96 -0.87
平均利益 573円 445円
最大利益 10,141円 2,154円
平均損失 -781円 -915円
最大損失 -9,662円 -9,561円

SHARPで一番成績が良かったのはEURCADで、15年で49万円、1年あたり平均3.2万円稼ぎました。

全体的にドローダウンも低く、利益と損失もバランスが良いので、安心して使えると思います。

年次・月次の成績

年間成績も1回だけわずかにマイナスで、あとは全体的に優秀な成績でしたが、2022年はマイナスとなっています。

GBPAUD

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.6~2022.9
収益 +347,511円 +17,695円
収益率 +69.5% +3.5%
勝率 73.51% 83.33%
PF 1.25 7.6
最大ドローダウン 22.81%(132,307円) 1.10%(5,693円)
リスクリターン率 2.63 3.11
平均利益 962円 679円
最大利益 11,457円 3,614円
平均損失 -2,142円 -447円
最大損失 -8,553円 -1,195円

GBPAUDは2番目に成績が良かったです。

前半に大きめのドローダウンがありますが、そこからは順調に収益を上げています。

リリース後の成績も順調です。

年次・月次の成績

年間成績を見ると、2008年に少し大きめのマイナスがあり、その他は2019年、2020年だけわずかにマイナスとなっています。

それ以外は成績が良いので、比較的安定していると思います。

EURCHF

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.6~2022.9
収益 +337,477円 -4,328円
収益率 +67.4% -0.8%
勝率 76.28% 41.94%
PF 1.64 0.61
最大ドローダウン 12.92%(76,991円) 1.93%(9,691円)
リスクリターン率 4.38 -0.45
平均利益 510円 516円
最大利益 6,812円 1,894円
平均損失 -1,002円 -613円
最大損失 -13,362円 -2,506円

EURCHFは何度かのドローダウンを繰り返しながら利益を上げています。

リリース後はマイナスになっています。

年次・月次の成績

年間成績は2008年は大きめのマイナスですが、その他は比較的順調です。

USDCHF

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.6~2022.9
収益 +324,476円 +6,017円
収益率 +64.8% +1.2%
勝率 71.95% 66.67%
PF 1.66 3.15
最大ドローダウン 11.92%(70,951円) 0.70%(3,511円)
リスクリターン率 4.57 1.71
平均利益 551円 367円
最大利益 6,125円 1,238円
平均損失 -853円 -233円
最大損失 -13,348円 -553円

4番目に成績が良かったのはUSDCHFでした。リリース後の成績もプラスです。

年次・月次の成績

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

AUDCAD

過去15年 リリース後
+321,047円 +817円

AUDCADは2009年は良いですが、それ以外はあまり利益を上げていないようです。

EURNZD

過去15年 リリース後
+312,834円 -7,886円

EURNZDはマイナスの年もありますが、利益の方が多めです。

EURUSD

過去15年 リリース後
+310,777円 +4,631円

EURUSDはマイナスの年もありますが、プラスの成績になっている年の方が多いです。

USDCAD

過去15年 リリース後
+307,531円 +116円

USDCADはほとんどの年でプラスとなり、安定しているようです。

EURAUD

過去15年 リリース後
+270,590円 +15,950円

EURAUDは2007年と2008年だけ大きなマイナスですが、それ以外はすべてプラスです。

GBPNZD

過去15年 リリース後
+239,621円 +7,237円

GBPNZDは2008年と2009年だけ大きくプラスで、それ以外の成績は不調です。

AUDNZD

過去15年 リリース後
+191,935円 +7,471円

AUDNZDはマイナスの年もありますが、比較的プラスの方が多く順調そうです。

EURGBP

過去15年 リリース後
+180,009円 -1,639円

EURGBPは2009年の利益が大きいですが、プラスの方が多めです。

CHFJPY

過去15年 リリース後
+136,190円 +7,210円

CHFJPYはプラスの方が多いですが、月間の成績を見ると、数字が小さくキリが良いので、取引回数が少なそうです。

GBPCAD

過去15年 リリース後
+39,912円 -1,442円

GBPCADは2008年が大きくマイナスになっています。

近年の成績はあまり良くないです。

USDJPY

過去15年 リリース後
+12,630円 +17,140円

USDJPYは2007年が大きくマイナスとなり、その他の成績はプラスですが、微妙です。

GBPUSD

過去15年 リリース後
-51,024円 +21,062円

GBPUSDは2008年、2009年の大きなマイナスをカバーできず、全体的にはマイナスの成績になっています。

GBPCHF

過去15年 リリース後
-120,995円 -2,958円

GBPCHFも2007年、2008年の大きなマイナスをカバーできず、近年の成績もマイナスになっています。

EURJPY

過去15年 リリース後
-149,760円 +1,200円

EURJPYも2007年~2009年の大きなマイナスをカバーできずに、全体成績はマイナスとなりました。

AUDUSD

過去15年 リリース後
-198,856円 +9,565円

AUDUSDはマイナスの方が多く、あまり良い成績ではありませんでした。

CADJPY

過去15年 リリース後
-247,680円 +1,720円

CADJPYはほとんどの年でマイナスとなりました。

AUDJPY

過去15年 リリース後
-314,960円 +21,850円

AUDJPYもほとんどの年でマイナスとなりました。

GBPJPY

過去15年 リリース後
-436,160円 +10,120円

2007年~2009年に大きなマイナスとなり、それ以外は損益が微妙な成績です。

AUDCHF

50万円はロスカットになったため100万円で検証しました

過去15年 リリース後
-461,232円 -3,061円

AUDCHFもほとんどの年でマイナスとなりました。

NZDUSD


50万円はロスカットになったため100万円で検証しました

過去15年 リリース後
-696,924円 +10,481円

NZDUSDはほとんどの年でマイナスとなりました。

成績の良い15通貨ペア合計の損益

プラス成績となった15通貨ペアの損益を合計しました。

過去15年 リリース後
+3,779,286円 +40,922円

QuantAnalyzerを使ってプラス成績の15通貨ペアを合計すると、過去15年間で377万円の収益となり、リリース後の成績は4万円ほどの利益となりました。

長期でマイナスになっている通貨ペアでもリリース後にプラスになっているものもあります。

そのあたりは様子を見ながら導入を検討してください。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 15通貨ペア合計の成績推移を見ると、2008年に大きなドローダウンがあります。

    VIXと関連しているので、SHARPを使う時はVIXが高い時のトレードを避けるようにしましょう。

    VIXが高い時にストップするインジケーターなどを使うと良いと思います。

    ↓私はコチラを使っています。

    参考:【指標発表とVIXでEAを自動停止】FX朝スキャ管理ツール

    年次・月次の成績

    年間の成績はすべての年でプラスとなりました。

    複数通貨ペアを合わせることで、かなりの安定性があると思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2021.6~2022.9
    EURCAD +492,817円 -16,672円
    GBPAUD +347,511円 +17,695円
    EURCHF +337,477円 -4,328円
    USDCHF +324,476円 +6,017円
    AUDCAD +321,047円 +817円
    EURNZD +312,834円 -7,886円
    EURUSD +310,777円 +4,631円
    USDCAD +307,531円 +116円
    EURAUD +270,590円 +15,950円
    GBPNZD +239,621円 +7,237円
    AUDNZD +191,935円 +7,471円
    EURGBP +180,009円 -1,639円
    CHFJPY +136,190円 +7,210円
    GBPCAD +39,912円 -1,442円
    USDJPY +12,630円 +17,140円
    GBPUSD -51,024円 +21,062円
    GBPCHF -120,995円 -2,958円
    EURJPY -149,760円 +1,200円
    AUDUSD -198,856円 +9,565円
    CADJPY -247,680円 +1,720円
    AUDJPY -314,960円 +21,850円
    GBPJPY(証拠金100万円) -436,160円 +10,120円
    AUDCHF(証拠金100万円) -461,232円 -3,061円
    NZDUSD(証拠金100万円) -696,924円 +10,481円

    ※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円)で検証しました。

    ゲムゲム

    SHARPはすべての通貨ペアがプラスの成績になるわけではないので、利用する通貨ペアを選んで使うようにしましょう。

    SHARPはマイナスになる通貨ペアも複数ありましたが、選んで利用すると良さそうです。

    リリース後もプラスの成績になっているので、ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    SHARPのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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