Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のEA検証結果

ゲムゲム

今回はSheep-EX for AUD/NZD v1.7を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Sheep-EX for AUD/NZD v1.7」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の結果はどうなのでしょうか。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2017.9~2022.6
収益 +344,233円 -39,980円
収益率 +68.8% -7.9%
勝率 85.55% 85.38%
PF 1.04 0.97
最大ドローダウン 21.32%(222,929円) 27.05%(167,630円)
リスクリターン率 1.54 -0.24
平均利益 533円 446円
最大利益 7,743円 4,163円
平均損失 -3,036円 -2,685円
最大損失 -17,712円 -9,387円

※単利0.1ロット、証拠金50万円で検証しました。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年はプラス、リリース後のバックテストはマイナスの成績となりました。

ではSheep-EX for AUD/NZD v1.7について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング、デイトレード AUDNZD 10万円以上
時間足 最大ポジション リリース日
30M 4 2021年9月28日

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の取引スタイルはスイング・デイトレードで、トレンドに乗って一気に連勝を重ねていくトレンドフォロー型のEAです。

1回の取引で3~4つのポジションを持ちます。ナンピンしてポジションを取るので、ロットは小さめにしておきましょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 30M 勝率 86.04%
勝ちトレード回数 1,091 負けトレード回数 177
平均収益 6.58USD 平均損失 35.89USD
PF 1.13 損益レシオ 0.18
最大ドローダウン 56.06% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 1197.8pips 投資収益率 8.23%

GEMFOREXの公開成績は勝率が非常に高いですが、損失額の方が大きいのでコツコツドカンタイプのようです。

公開成績では収益率も高めです。

しろやぎさんの他のEA


しろやぎさんはほかにもGEMFOREXでEAを出品しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +344,233円 収益率(全期間) +68.80%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.55%
プロフィットファクター 1.04 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 21.32%(222,929円) リスクリターン率 1.54
平均利益 533円 最大利益 7,743円
平均損失 -3,036円 最大損失 -17,712円

2007年からの長期のバックテスト結果は、34.4万円でした。

1年あたり2.1万円の利益が出ている計算となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7をQuantAnalyzerで見てみると、2014年から長く停滞しています。

年次・月次の成績・損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

2014年あたりから成績が伸び悩んでいるようですね。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年はすべての月でマイナスとなっています。

2021年

2021年は8ヶ月がマイナスとなり、年間成績もマイナスになっています。

2020年

2020年も年間ではわずかにマイナスとなっています。

リリース後のバックテスト結果

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のリリース後(2017.9.28~)のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -39,980円 収益率(全期間) -7.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.38%
プロフィットファクター 0.97 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 27.05%(167,630円) リスクリターン率 -0.24
平均利益 446円 最大利益 4,163円
平均損失 -2,685円 最大損失 -9,387円

GEMFOREXの公開成績が載っている2017年9月28日からのバックテスト結果です。

まとめ

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2017.9~2022.6
収益 +344,233円 -39,980円
収益率 +68.8% -7.9%
勝率 85.55% 85.38%
PF 1.04 0.97
最大ドローダウン 21.32%(222,929円) 27.05%(167,630円)
リスクリターン率 1.54 -0.24
平均利益 533円 446円
最大利益 7,743円 4,163円
平均損失 -3,036円 -2,685円
最大損失 -17,712円 -9,387円

※単利0.1ロット、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

バックテストの結果、Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年ではプラスでした。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年はプラス、リリース後のバックテストはマイナスの成績となりました。

長期で見ると、成績が伸び悩んでいるようなので、ちょっと様子見かな。という感じです。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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