Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のEA検証結果

ゲムゲム

今回はSheep-EX for AUD/NZD v1.7を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Sheep-EX for AUD/NZD v1.7」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の結果はどうなのでしょうか。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2017.9~2022.3
収益 +328,590円 +9,757円
収益率 +65.7% +1.9%
勝率 85.47% 85.56%
PF 1.04 1.01
最大ドローダウン 52.70%(303,969円) 15.88%(92,789円)
リスクリターン率 1.08 0.10
平均利益 538円 455円
最大利益 7,965円 4,068円
平均損失 -3,054円 -2,677円
最大損失 -18,232円 -9,732円

※単利0.1ロット、証拠金50万円で検証しました。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年はプラス、リリース後のバックテストも少しだけプラスの成績となりました。

ではSheep-EX for AUD/NZD v1.7について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング、デイトレード AUDNZD 10万円以上
時間足 最大ポジション リリース日
30M 4 2021年9月28日

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の取引スタイルはスイング・デイトレードで、トレンドに乗って一気に連勝を重ねていくトレンドフォロー型のEAです。

1回の取引で3~4つのポジションを持ちます。ナンピンしてポジションを取るので、ロットは小さめにしておきましょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 30M 勝率 86.82%
勝ちトレード回数 1,028 負けトレード回数 156
平均収益 6.65USD 平均損失 36.07USD
PF 1.21 損益レシオ 0.18
最大ドローダウン 36.20% 含み損益 -25.83USD
総獲得pips 1786.89Pips 投資収益率 11.80%

GEMFOREXの公開成績は勝率が非常に高いですが、損失額の方が大きいのでコツコツドカンタイプのようです。

公開成績では収益率も高めです。

しろやぎさんの他のEA


しろやぎさんはほかにもGEMFOREXでEAを出品しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +328,590円 収益率(全期間) +65.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.47%
プロフィットファクター 1.04 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 52.70%(303,969円) リスクリターン率 1.08
平均利益 538円 最大利益 7,965円
平均損失 -3,054円 最大損失 -18,232円

2007年からの長期のバックテスト結果は、32万円でした。

1年あたり2.1万円の利益が出ている計算となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7をQuantAnalyzerで見てみると、2014年から長く停滞しています。

年次・月次の成績・損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

2014年あたりから成績が伸び悩んでいるようですね。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年はすべての月でマイナスとなっています。

2021年

2021年は8ヶ月がマイナスとなり、年間成績もマイナスになっています。

2020年

2020年も年間ではわずかにマイナスとなっています。

リリース後のバックテスト結果

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のリリース後(2017.9.28~)のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +9,757円 収益率(全期間) +1.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.56%
プロフィットファクター 1.01 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 15.88%(92,789円) リスクリターン率 0.10
平均利益 455円 最大利益 4,068円
平均損失 -2,677円 最大損失 -9,732円

GEMFOREXの公開成績が載っている2017年9月28日からのバックテスト結果です。

プラスとマイナスを繰り返しながら、約+1万円の結果となりました。

まとめ

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2017.9~2022.3
収益 +328,590円 +9,757円
収益率 +65.7% +1.9%
勝率 85.47% 85.56%
PF 1.04 1.01
最大ドローダウン 52.70%(303,969円) 15.88%(92,789円)
リスクリターン率 1.08 0.10
平均利益 538円 455円
最大利益 7,965円 4,068円
平均損失 -3,054円 -2,677円
最大損失 -18,232円 -9,732円

※単利0.1ロット、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

バックテストの結果、Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年ではプラスでした。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年ではプラスでリリース後の結果もプラスの成績となっています。

長期で見ると、成績が伸び悩んでいるようなので、ちょっと様子見かな。という感じです。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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