Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のEA検証結果

ゲムゲム

今回はSheep-EX for AUD/NZD v1.7を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Sheep-EX for AUD/NZD v1.7」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の結果はどうなのでしょうか。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2017.9~2021.9
収益 +330,078円 -27,308円
収益率 +165.0% -13.6%
勝率 85.59% 84.74%
PF 1.04 0.98
最大ドローダウン 94.69%(256,927円) 47.95%(121,093円)
リスクリターン率 1.28 -0.23
平均利益 528円 450円
最大利益 7,381円 4,047円
平均損失 -3,020円 -2,559円
最大損失 -17,033円 -9,195円

※単利、証拠金20万円で検証しました。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年はプラス、リリース後のバックテストはマイナスとなりました。

ではSheep-EX for AUD/NZD v1.7について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング、デイトレード AUDNZD 10万円以上
時間足 最大ポジション リリース日
30M 4 2021年9月28日

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の取引スタイルはスイング・デイトレードで、トレンドに乗って一気に連勝を重ねていくトレンドフォロー型のEAです。

1回の取引で3~4つのポジションを持ちます。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 30M 勝率 88.55%
勝ちトレード回数 959 負けトレード回数 124
平均収益 6.71USD 平均損失 37.63USD
PF 1.38 損益レシオ 0.18
最大ドローダウン 94.48% 含み損益 80.35USD
総獲得pips 2614.85Pips 投資収益率 18.50%

GEMFOREXの公開成績は勝率が非常に高いですが、損失額の方が大きいのでコツコツドカンタイプのようです。

公開成績では収益率も高めです。

しろやぎさんの他のEA


しろやぎさんはほかにもGEMFOREXでEAを出品しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +330,078円 収益率(全期間) +165.0%
初期証拠金 200,000円 勝率 85.59%
プロフィットファクター 1.04 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 94.69%(256,927円) リスクリターン率 1.28
平均利益 528円 最大利益 7,381円
平均損失 -3,020円 最大損失 -17,033円

2007年からの長期のバックテスト結果は、33万円でした。

1年あたり2.2万円の利益が出ている計算となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7をQuantAnalyzerで見てみると、2014年から長く停滞しています。

年次・月次の成績

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。2016年~2018年が3年連続でマイナスとなっていますので、収益が伸びていません。

年次の損益グラフ

年間成績は損益の差が大きく、大きくプラスになる年もあれば、大きくマイナスになる年もありました。

直近の月次損益グラフ

2021年

2020年

月間成績もプラスとマイナスが大きく分かれました。

リリース後のバックテスト結果

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7のリリース後(2017.9.28~)のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -27,308円 収益率(全期間) -13.60%
初期証拠金 200,000円 勝率 84.74%
プロフィットファクター 0.98 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 47.95%(121,093円) リスクリターン率 -0.23
平均利益 450円 最大利益 4,047円
平均損失 -2,559円 最大損失 -9,195円

GEMFOREXの公開成績が載っている2017年9月28日からのバックテスト結果です。

リリース後の成績はマイナスとなっています。

まとめ

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2017.9~2021.9
収益 +330,078円 -27,308円
収益率 +165.0% -13.6%
勝率 85.59% 84.74%
PF 1.04 0.98
最大ドローダウン 94.69%(256,927円) 47.95%(121,093円)
リスクリターン率 1.28 -0.23
平均利益 528円 450円
最大利益 7,381円 4,047円
平均損失 -3,020円 -2,559円
最大損失 -17,033円 -9,195円

※単利、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

バックテストの結果、Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年ではプラスでした。

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7は過去15年ではプラスでリリース後の結果はわずかにマイナスとなっています。

今のところは伸び悩んでいるようですね。

過去15年の成績は良いので、またリリース後の成績を継続して見て行こうと思います。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Sheep-EX for AUD/NZD v1.7の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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