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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「シカEA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
シカEAはアノマリー手法を用いたEURUSD専用のカスタムナンピンEAという珍しいEAですが、結果はどうでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後の4期間でバックテストをしてみました。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.8~2022.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -48,240円 | -48,231円 | -49,124円 | -49,336円 |
| 収益率 | -96.5% | -96.5% | -98.3% | -98.7% |
| 勝率 | 47.22% | 50.71% | 15.38% | 35.29% |
| PF | 0.34 | 0.72 | 0.02 | 0.04 |
| 最大ドローダウン | 72,285円(97.62%) | 139,358円(98.75%) | 50,649円(98.30%) | 60,015円(98.90%) |
| リスクリターン率 | -0.67 | -0.35 | -0.97 | -0.82 |
| 平均利益 | 1,471円 | 1,721円 | 450円 | 370円 |
| 最大利益 | 11,828円 | 12,667円 | 730円 | 753円 |
| 平均損失 | -3,856円 | -2,471円 | -4,548円 | -4,688円 |
| 最大損失 | -12,669円 | -12,456円 | -12,881円 | -12,696円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金5万円で検証しました。
今回、推奨証拠金の5万円、0.01ロットで検証したところ、すべての期間でロスカットとなりました。
ではシカEAを詳しく見て行きましょう。
シカEAのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
シカEAの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| カスタムナンピン(アノマリー) | EURUSD | 5万円で0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 6(変更可能） | 2021年8月19日 |
シカEAはEURUSD専用のカスタムナンピンEAで、東京、ロンドン、NYの三大市場オープン時の特性によるアノマリー的手法を用いてエントリーを行います。
最大ポジションはデフォルトは6に設定されており、パラメータで変更可能です。
なお、大きな指標や要人発表がある場合は稼働停止推奨となっています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 56.52% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 65 | 負けトレード回数 | 50 |
| 平均収益 | 270.04USD | 平均損失 | 233.42USD |
| PF | 1.50 | 損益レシオ | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 90.05% | 含み損益 | -52.00USD |
| 総獲得pips | 5881.9pips | 投資収益率 | 58.30% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に利益を上げているようです。
ナンピン系の割に取引が少なめです。
EA Farmさんの他のEA
EA FarmさんはほかにもEAをリリースされています。
ほかのEAも検証しているので参考にしてください。
シカEAのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -48,240円 | 収益率(全期間) | -96.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 50,000円 | 勝率 | 47.22% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.34 | 最大保有ポジション | 6(変更可能） |
| 最大ドローダウン | 72,285円(97.62%) | リスクリターン率 | -0.67 |
| 平均利益 | 1,471円 | 最大利益 | 11,828円 |
| 平均損失 | -3,856円 | 最大損失 | -12,669円 |
シカEAの過去1年のバックテストはロスカットとなりました。
途中まで利益を上げていましたが、後半は少しずつ資産を減らして最終的にロスカットです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -48,231円 | 収益率(全期間) | -96.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 50,000円 | 勝率 | 50.71% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.72 | 最大保有ポジション | 6(変更可能） |
| 最大ドローダウン | 139,358円(98.75%) | リスクリターン率 | -0.35 |
| 平均利益 | 1,721円 | 最大利益 | 12,667円 |
| 平均損失 | -2,471円 | 最大損失 | -12,456円 |
シカEAの過去6ヶ月もロスカットとなりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -49,124円 | 収益率(全期間) | -98.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 50,000円 | 勝率 | 15.38% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.02 | 最大保有ポジション | 6(変更可能） |
| 最大ドローダウン | 50,649円(98.30%) | リスクリターン率 | -0.97 |
| 平均利益 | 450円 | 最大利益 | 730円 |
| 平均損失 | -4,548円 | 最大損失 | -12,881円 |
過去3ヶ月もロスカットとなりました。
リリース後のバックテスト結果
| 収益 | -49,336円 | 収益率(全期間) | -98.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 50,000円 | 勝率 | 35.29% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.04 | 最大保有ポジション | 6(変更可能） |
| 最大ドローダウン | 60,015円(98.90%) | リスクリターン率 | -0.82 |
| 平均利益 | 370円 | 最大利益 | 753円 |
| 平均損失 | -4,688円 | 最大損失 | -12,696円 |
リリース後もロスカットになってしまいました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +8,624円 | +13,950円 | +55,443円 | +18,732円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +35,029円 | +31,401円 | +30,354円 | +33,404円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +17,058円 | +34,273円 | +26,993円 | +41,982円 |
2020年はすべての月でプラスの成績となりました。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +30,451円 | +24,452円 | +20,048円 | +16,016円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +20,066円 | -10,541円 | +26,462円 | -2,648円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -8,579円 | +1,065円 | -48,996円 | +51,119円 |
2021年はマイナスの月が4回ありますが、その中で1つはロスカットとなっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -49,639円 | -3,768円 | +109,780円 | -49,166円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,597円 | -48,332円 | 86,751円 | -48,352円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -48,241円 | -49,208円 | +7,653円 | +20,323円 |
2022年は今のところマイナス成績となっています。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +347,243円 | +118,915円 | -69,602円 | +396,556円 | +793% |
2020年～2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で+39.6万円となりました。
投資金額が5万円なので収益率は+793%の成績となっています。
これは、毎月末に決済をして利益を出金して行けば、かなりの利益が得られそうです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.8~2022.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -48,240円 | -48,231円 | -49,124円 | -49,336円 |
| 収益率 | -96.5% | -96.5% | -98.3% | -98.7% |
| 勝率 | 47.22% | 50.71% | 15.38% | 35.29% |
| PF | 0.34 | 0.72 | 0.02 | 0.04 |
| 最大ドローダウン | 72,285円(97.62%) | 139,358円(98.75%) | 50,649円(98.30%) | 60,015円(98.90%) |
| リスクリターン率 | -0.67 | -0.35 | -0.97 | -0.82 |
| 平均利益 | 1,471円 | 1,721円 | 450円 | 370円 |
| 最大利益 | 11,828円 | 12,667円 | 730円 | 753円 |
| 平均損失 | -3,856円 | -2,471円 | -4,548円 | -4,688円 |
| 最大損失 | -12,669円 | -12,456円 | -12,881円 | -12,696円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金5万円で検証しました。
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シカEAのバックテストをしてきました。
推奨証拠金が5万円なので長期運用は難しいですが、ロスカット前提で毎月利益を出金して行くと、かなりの収益率になりそうです。
ロスカットされても再入金は5万円で良いので、ぜひ「出金＆ロスカットされたら再入金」を繰り返して稼働させて行きましょう。
