Smiles in a Decade AUDNZD VersionのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSmiles in a Decade AUDNZD Versionを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Smiles in a Decade AUDNZD Version」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

更新日2022年12月31日

過去16年
2013.1~2022.12
リリース後
2020.9~2022.12
収益 +144,140円 +52,979円
収益率 +9.6% +3.5%
勝率 90.18% 85.92%
PF 1.07 3.39
最大ドローダウン 1,723,674円(93.46%) 68,373円(4.53%)
リスクリターン率 0.08 0.77
平均利益 1,091円 615円
最大利益 21,277円 1,221円
平均損失 -9,361円 -1,108円
最大損失 -111,575円 -2,837円

※0.01ロット運用、証拠金150万円で検証しました。

証拠金50万円、100万円ではロスカットとなったため、証拠金150万円で検証した結果となります。

注意点
Smiles in a Decade AUDNZD Versionは2007年からの長期バックテストを行ったところ、2013年からしか取引が行われませんでしたので、2013年~2021年までの結果となります。

ではSmiles in a Decade AUDNZD Versionを詳しく見て行きましょう。

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラップ系ナンピン・マーチン AUDNZD 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything(全時間軸可能) 30(設定で変更可能) 2020年9月25日

Smiles in a Decade AUDNZD Versionはトラリピ系ナンピン・マーチンゲールのEAとなっています。

逆行すると指定回数までナンピン・マーチンゲールでポジションを取り続けます。

ナンピン・マーチンゲールですが、EAが内部ロジックで損切りを行うため、比較的ドローダウンが小さめです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 100.00%
勝ちトレード回数 184 負けトレード回数 0
平均収益 4.94USD 平均損失 0.00USD
PF 損益レシオ
最大ドローダウン -% 含み損益 -0.79USD
総獲得pips 1328.32pips 投資収益率 9.09%

公開成績を見ると、トラリピ系なので勝率100%となっています。

リリース日から取引回数は184回となっています。

同じ開発者さんの「Smiles in a Decade Quartet Version」よりは取引回数は多くなっています。

Real Integrityさんの他のEA

Real Integrityさんは複数のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +144,140円 収益率(全期間) +9.6%
初期証拠金 1,500,000円 勝率 90.18%
プロフィットファクター 1.07 最大保有ポジション 30
最大ドローダウン 1,723,674円(93.46%) リスクリターン率 0.08
平均利益 1,091円 最大利益 21,277円
平均損失 -9,361円 最大損失 -111,575円
注意点
Smiles in a Decade AUDNZD Versionは2007年からの長期バックテストを行ったところ、2013年からしか取引が行われませんでしたので、2013年~2021年までの結果となります。

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの成績は14.4万円でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年になって連続でマイナスの月となっています。
    2021年

    2020年

    2020年は3月に利益が多く出ています。

    リリース後のバックテスト結果

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +52,979円 収益率(全期間) +3.5%
    初期証拠金 1,500,000円 勝率 85.92%
    プロフィットファクター 3.39 最大保有ポジション 30
    最大ドローダウン 68,373円(4.53%) リスクリターン率 0.77
    平均利益 615円 最大利益 1,221円
    平均損失 -1,108円 最大損失 -2,837円

    2020年9月25日リリース後の成績はドローダウンは小さく、利益はそこそことなっています。

    まとめ

    過去16年
    2013.1~2022.12
    リリース後
    2020.9~2022.12
    収益 +144,140円 +52,979円
    収益率 +9.6% +3.5%
    勝率 90.18% 85.92%
    PF 1.07 3.39
    最大ドローダウン 1,723,674円(93.46%) 68,373円(4.53%)
    リスクリターン率 0.08 0.77
    平均利益 1,091円 615円
    最大利益 21,277円 1,221円
    平均損失 -9,361円 -1,108円
    最大損失 -111,575円 -2,837円

    ※0.01ロット運用、証拠金150万円で検証しました。

    証拠金50万円、100万円ではロスカットとなったため、証拠金150万円で検証した結果となります。

    ゲムゲム

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionはトラリピ系+ナンピン・マーチンゲールEAですが、長期運用の場合は証拠金を多くした方が良さそうです。

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionは利益を期待できそうなEAですが、取引回数が過去1年くらいから少ないのが気になるところです。

    ナンピンマーチンタイプなので、相場が荒れるほど利益が出るタイプのようですね。

    トラリピ+ナンピンマーチンなので、証拠金には余裕を持って稼働するようにしましょう。

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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