Smiles in a Decade AUDNZD VersionのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSmiles in a Decade AUDNZD Versionを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Smiles in a Decade AUDNZD Version」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

更新日2022年3月31日

過去15年
2013.1~2022.3
リリース後
2020.9~2022.3
収益 +554,199円 +58,976円
収益率 +110.8% +11.7%
勝率 92.18% 90.09%
PF 1.32 7.97
最大ドローダウン 91.90%(1,734,529円) 4.38%(66,309円)
リスクリターン率 0.32 0.89
平均利益 1,148円 674円
最大利益 23,862円 1,268円
平均損失 -10,255円 -768円
最大損失 -100,460円 -2,272円

※0.01ロット運用、証拠金150万円で検証しました。

推奨証拠金100万円ではロスカットとなったため、初期証拠金150万円で検証した結果となります。

注意点
Smiles in a Decade AUDNZD Versionは2007年からの長期バックテストを行ったところ、2013年からしか取引が行われませんでしたので、2013年~2021年までの結果となります。

ではSmiles in a Decade AUDNZD Versionを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラップ系ナンピン・マーチン AUDNZD 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything(全時間軸可能) 30(設定で変更可能) 2020年9月25日

Smiles in a Decade AUDNZD Versionはトラリピ系ナンピン・マーチンゲールのEAとなっています。

逆行すると指定回数までナンピン・マーチンゲールでポジションを取り続けます。

ナンピン・マーチンゲールですが、EAが内部ロジックで損切りを行うため、比較的ドローダウンが小さめです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 100.00%
勝ちトレード回数 144 負けトレード回数 0
平均収益 5.28USD 平均損失 0.00USD
PF 損益レシオ
最大ドローダウン -% 含み損益 0.24USD
総獲得損益(USD) 1086.32USD 投資収益率 7.61%

公開成績を見ると、トラリピ系なので勝率100%となっています。

含み損は-52ドル程度なので、少なく収まっているようです。

リリース日から取引回数は130回となっています。

同じ開発者さんの「Smiles in a Decade Quartet Version」よりは取引回数は多くなっています。

Real Integrityさんの他のEA

Real Integrityさんは10個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの2013年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +554,199円 収益率(全期間) +110.80%
初期証拠金 1,500,000円 勝率 92.18%
プロフィットファクター 1.32 最大保有ポジション 30
最大ドローダウン 91.90%(1,734,529円) リスクリターン率 0.32
平均利益 1,148円 最大利益 23,862円
平均損失 -10,255円 最大損失 -100,460円
注意点
Smiles in a Decade AUDNZD Versionは2007年からの長期バックテストを行ったところ、2013年からしか取引が行われませんでしたので、2013年~2021年までの結果となります。

Smiles in a Decade AUDNZD Versionの成績は55.4万円でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年になって連続でマイナスの月となっています。
    2021年

    2020年

    2020年は3月に利益が多く出ています。

    リリース後のバックテスト結果

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +58,976円 収益率(全期間) +11.70%
    初期証拠金 1,500,000円 勝率 90.09%
    プロフィットファクター 7.97 最大保有ポジション 30
    最大ドローダウン 4.38%(66,309円) リスクリターン率 0.89
    平均利益 674円 最大利益 1,268円
    平均損失 -768円 最大損失 -2,272円

    2020年9月25日リリース後の成績は比較的相場が安定しているのもあり、ドローダウンは小さく、利益はそこそことなっています。

    まとめ

    過去15年
    2013.1~2022.3
    リリース後
    2020.9~2022.3
    収益 +554,199円 +58,976円
    収益率 +110.8% +11.7%
    勝率 92.18% 90.09%
    PF 1.32 7.97
    最大ドローダウン 91.90%(1,734,529円) 4.38%(66,309円)
    リスクリターン率 0.32 0.89
    平均利益 1,148円 674円
    最大利益 23,862円 1,268円
    平均損失 -10,255円 -768円
    最大損失 -100,460円 -2,272円

    ※0.01ロット運用、証拠金150万円で検証しました。

    推奨証拠金100万円ではロスカットとなったため、初期証拠金150万円で検証した結果となります。

    ゲムゲム

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionはトラリピ系+ナンピン・マーチンゲールEAですが、長期運用の場合は証拠金を多くした方が良さそうです。

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionは利益を期待できそうなEAですが、取引回数が過去1年くらいから少ないのが気になるところです。

    ナンピンマーチンタイプなので、相場が荒れるほど利益が出るタイプのようですね。

    トラリピ+ナンピンマーチンなので、証拠金には余裕を持って稼働するようにしましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Smiles in a Decade AUDNZD Versionの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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