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GEMFOREXの無料EA「Smiles in a Decade Quartet Version」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Smiles in a Decade Quartet Versionは4つの通貨ペア対応ですが、どんな結果だったのか見て行きましょう。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +571,740円 | +239,633円 |
| EURNZD | +513,561円 | +46,024円 |
| AUDCAD | +171,775円 | +36,284円 |
| AUDNZD | -24,573円 | +36,058円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、長期ではAUDNZD以外はプラスの成績で、リリース後はどの通貨も利益が出ました。
では、Smiles in a Decade Quartet Versionを詳しく見て行きましょう。
Smiles in a Decade Quartet Versionの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Smiles in a Decade Quartet Versionの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トラップ系ナンピン・マーチン | 4通貨ペア | 10,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| Anything（全時間軸） | 10（設定で変更可能） | 2020年9月25日 |
Smiles in a Decade Quartet Versionは逆張りを基本としたトラップ系ナンピン・マーチンゲールEAです。
逆行した場合はナンピン・マーチンゲールで設定で指定した回数分ポジションを取り続けます。
ナンピン・マーチンゲールのEAですが、内部ロジックで損切りを行うので、ドローダウンが小さめになります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | Anything | 勝率 | 95.82% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 229 | 負けトレード回数 | 10 |
| 平均収益 | 16.33USD | 平均損失 | 57.69USD |
| PF | 6.48 | 損益レシオ | 0.28 |
| 最大ドローダウン | 19.41% | 含み損益 | 47.80USD |
| 総獲得pips | 4247.71pips | 投資収益率 | 32.10% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから1年経ち順調に利益を上げています。
トラリピ系なので勝率やPFはすごく高いです。
Real Integrityさんの他のEA
Smiles in a Decade Quartet Versionを出しているReal Integrityさんは複数のEAを出しています。
ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。
Smiles in a Decade Quartet Versionの設定
Smiles in a Decade Quartet Versionのロット数は、minLots（最小ロット）からmaxLots（最大ロット）の範囲内でEAが決定します。
なお、最初に取るポジションのロット数がminLotsであるとは限らなく、EAでその都度自動調整されるようです。
各通貨ペアごとの推奨値がありますので、パラメーターで設定する必要があります。
| 推奨値 | AUDCAD | AUDNZD | EURCAD | EURNZD |
|---|---|---|---|---|
| minLots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| maxLots | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.15 |
| forceSlPips | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| forceTpPips | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| maxSpread | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| maxPosition | 10 | 10 | 10 | 10 |
この推奨値は、初期証拠金が10,000ドルの場合に、推奨4通貨ペア同時並行でトレードする場合となります。
Smiles in a Decade Quartet Versionのマニュアルに各通貨ペアごとの推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。
MT4のバックテストでは通貨ペア単独でしか結果が出ないため、通貨ペアごとの推奨値に設定して証拠金100万円で検証してみた結果を表示しています。
Smiles in a Decade Quartet VersionのEA検証結果
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4通貨ペアで検証しましたが、すべての期間でプラスの収益でした。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| AUDCAD | 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURCAD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +571,740円 | +239,633円 |
| 収益率 | +57.1% | +23.9% |
| 勝率 | 92.81% | 89.17% |
| PF | 5.18 | 2.94 |
| 最大ドローダウン | 263,245円(18.18%) | 265,594円(23.76%) |
| リスクリターン率 | 2.17 | 0.90 |
| 平均利益 | 2,746円 | 2,595円 |
| 最大利益 | 7,797円 | 5,332円 |
| 平均損失 | -6,841円 | -7,282円 |
| 最大損失 | -27,900円 | -28,610円 |
1番目に良かったのはEURCADでした。2020年と2022年に大きく利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
EURNZD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +513,561円 | +46,024円 |
| 収益率 | +51.3% | +4.6% |
| 勝率 | 91.76% | 100.00% |
| PF | 8.96 | |
| 最大ドローダウン | 225,949円(16.18%) | 22,478円(2.20%) |
| リスクリターン率 | 2.27 | 2.05 |
| 平均利益 | 3,705円 | 2,876円 |
| 最大利益 | 8,225円 | 4,005円 |
| 平均損失 | -4,606円 | 0円 |
| 最大損失 | -12,822円 | 0円 |
EURNZDは取引回数が少なめです。
GEMFOREXの公開成績を見てもEURNZDは取引が少なめでした。
年次・月次の成績
AUDCAD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +171,775円 | +36,284円 |
| 収益率 | +17.1% | +3.6% |
| 勝率 | 99.62% | 97.06% |
| PF | 228.84 | 49.12 |
| 最大ドローダウン | 185,156円(17.67%) | 15,448円(1.53%) |
| リスクリターン率 | 0.93 | 2.35 |
| 平均利益 | 653円 | 1,122円 |
| 最大利益 | 8,040円 | 3,144円 |
| 平均損失 | -754円 | -755円 |
| 最大損失 | -754円 | -755円 |
3番目に成績が良かったのがAUDCADでした。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、AUDCADは2018年からしかトレードがありませんでした。
AUDNZD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -24,573円 | +36,058円 |
| 収益率 | -2.5% | +3.6% |
| 勝率 | 91.03% | 92.50% |
| PF | 0.96 | 19.51 |
| 最大ドローダウン | 691,622円(58.78%) | 26,600円(2.65%) |
| リスクリターン率 | -0.04 | 1.36 |
| 平均利益 | 854円 | 1,027円 |
| 最大利益 | 8,080円 | 2,485円 |
| 平均損失 | -9,018円 | -650円 |
| 最大損失 | -82,705円 | -980円 |
年次・月次の成績
3通貨ペア合計の損益
4通貨ペア中プラスの成績だった3通貨ペアの合計となります。
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,257,077円 | +321,941円 |
QuantAnalyzerを使って3通貨ペアを合計すると、125万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
合計の成績推移を見ると、同時に一気に利益を上げています。
VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、貯まっていた指値注文が一気に利確になったのだと思われます。
トラリピ系は価格が動く時に大きく利益を上げるようですね。
年次・月次の成績
年間・月間成績を見てみると、2014年以外はプラスになっています。
2020年と、EURCADが2022に大きく利益を伸ばしています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +571,740円 | +239,633円 |
| EURNZD | +513,561円 | +46,024円 |
| AUDCAD | +171,775円 | +36,284円 |
| AUDNZD | -24,573円 | +36,058円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
Smiles in a Decade Quartet Versionのバックテストをして検証しました。
成績は良いのですが、リリースしてからの取引回数が少ないので、ちょっと物足らない感じはします。
Smiles in a Decade Quartet Versionの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
