宙・鉄火場の激子さんEURUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回は宙・鉄火場の激子さんEURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「宙・鉄火場の激子さんEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。

宙・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -951,815円 -944,973円 -942,030円
2分の1 -972,920円 +1,684,050円 -970,002円
3分の1 -989,278円 +1,343,191円 +572,660円

宙・鉄火場の激子さんは3つのモードで検証した結果、2分の1の過去1年と、3分の1設定の過去1年・過去6ヶ月が爆益でしたが、ほかはロスカットとなってしまいました。

相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。

今回も、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか?」を検証して行きます。

(ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方)

激子さんが長期運用できないか?最適化の検証をしてみましたので、参考にしてください

▸宙・鉄火場の激子さんEURUSDの最適化結果はコチラ

GEMFOREXの公式サイトを見る

宙・鉄火場の激子さんEURUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

宙・鉄火場の激子さんEURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・変則マーチン EURUSD 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 17 2021年6月21日

宙・鉄火場の激子さんはナンピン(変則マーチンゲール)タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買い増して行くEAです。

最大ポジション数は変更することが可能です。

推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。

前作の「咲・鉄火場の激子さん」は5,000ドルだったので、今回は2倍の推奨値になっています

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 70.59%
勝ちトレード回数 540 負けトレード回数 225
平均収益 3.73USD 平均損失 3.28USD
PF 2.73 損益レシオ 1.14
最大ドローダウン -% 含み損益 -0.52USD
総獲得pips 1,277.62Pips 投資収益率 12.77%

激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURUSD 540 225 70.59% 1.277.59ドル

宙・鉄火場の激子さんはEURUSDの1種類に対応しています。

Team激子さんの他のEA

Team激子さんのEAは「宙・鉄火場の激子さん」だけでなく「真・鉄火場の激子さん」があります。

あと、AUDNZDとGBPJPYの宙・激子さんもリリースされました。

咲・鉄火場の激子さんはロスカットされたまま再リリースは今のところないです

基本的には同じですが、「宙・鉄火場の激子さん」の方が新しく、機能が少し追加になっています。

激子さんシリーズはしっかり検証しているので、ぜひ参考にしてください。

宙・鉄火場の激子さんの変更点

宙・鉄火場の激子さんの追加機能
  • 決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示。
  • Shrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加。

変更点としては決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示されて便利になったのが1つです。

もう1つはShrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加された点です。

Shrinking Profitとは?
Shrinking Profitはナンピンした場合に損益分岐点よりも何pipsで利確するか?という設定。
小さいpipsで設定すれば利確しやすくなるが、その分利益が小さくなり、ナンピンのうま味が小さくなる。

咲・鉄火場の激子さん

咲・鉄火場の激子さんはShrinking Profitが1つしかなく、「何ポジション以上の場合」という条件はありませんでした。

 
宙・鉄火場の激子さん

宙・鉄火場の激子さんの場合はShrinking Profitが2段階になり「何ポジション以上の場合」という設定が可能になっています。

レベル2はレベル1よりも小さい設定にするようで、より安全に利確する仕様になっているようです。

実際の細かい動きについては、「最適化」を検証する際に、いろいろやってみようと思います。

宙・鉄火場の激子さんのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
宙・鉄火場の激子さんはムラが大きく、爆益かロスカットになります。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ロットテーブル1/1バックテスト結果

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -951,815円 -944,973円 -942,030円
収益率 -95.1% -94.4% -94.2%
勝率 65.79% 65.85% 64.35%
PF 0.33 0.85 0.6
最大ドローダウン 96.18%(1,213,351円) 98.49%(3,581,732円) 96.63%(1,664,394円)
リスクリターン率 -0.78 -0.26 -0.57
平均利益 706円 978円 946円
最大利益 47,220円 178,179円 187,957円
平均損失 -4,070円 -2,217円 -2,835円
最大損失 -185,830円 -828,593円 -306,428円

ロットテーブルモード1/1(初期設定)でのバックテスト結果は、3期間ともロスカットでした。

ロットテーブル1/2バックテスト結果

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -972,920円 +1,684,050円 -970,002円
収益率 -97.2% +168.4% -97.0%
勝率 63.50% 65.41% 65.49%
PF 0.23 1.9 0.46
最大ドローダウン 97.64%(1,120,810円) 44.03%(909,684円) 97.85%(1,367,704円)
リスクリターン率 -0.87 1.85 -0.71
平均利益 492円 504円 558円
最大利益 22,392円 64,016円 93,069円
平均損失 -3,769円 -501円 -2,329円
最大損失 -233,023円 -9,293円 -296,737円

ロットテーブルモード1/2での結果は、過去1年はプラスで、過去3年・6ヶ月はロスカットでした。

ロットテーブル1/3バックテスト結果

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -989,278円 +1,343,191円 +572,660円
収益率 -98.9% +134.3% +57.2%
勝率 62.56% 65.41% 65.13%
PF 0.22 1.9 1.91
最大ドローダウン 99.05%(1,123,463円) 44.03%(909,684円) 72.15%(909,844円)
リスクリターン率 -0.88 1.48 0.63
平均利益 524円 504円 564円
最大利益 45,808円 64,016円 70,392円
平均損失 -3,978円 -501円 -552円
最大損失 -257,004円 -9,293円 -9,222円

1/3設定では過去1年、過去6ヶ月が爆益でした。

証拠金ごとのバックテスト結果

今回のバックテストが証拠金100万円でやりましたが、違う証拠金だとどうなるか?調査してみました。

ロスカットされにくい安全圏の証拠金を探して行こうと思います。

証拠金50万円

過去15年 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -461,329円 -454,871円 -441,295円 -440,324円
2分の1 -472,956円 -488,694円 +1,749,206円 -476,104円
3分の1 -481,553円 -479,795円 +1,298,608円 -480,501円

証拠金50万円でバックテストをすると、全体的にロスカットとなる期間が多かったです。

証拠金100万円

過去15年 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -951,695円 -951,815円 -944,973円 -942,030円
2分の1 -976,485円 -972,920円 +1,684,050円 -970,002円
3分の1 -981,475円 -989,278円 +1,343,191円 +572,660円

証拠金を上げてプラスになった箇所は背景を青色にしています

証拠金を100万円にすると3分の1設定の過去6ヶ月が黒字になりますが、それでもロスカットになる期間が多いです。

証拠金150万円

過去15年 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -1,443,383円 -1,444,405円 -1,439,884円 +1,275,099円
2分の1 -1,472,494円 -1,470,698円 +1,749,904円 -1,320,626円
3分の1 -1,497,753円 -1,480,803円 +1,299,085円 +572,660円

証拠金を150万円にすると1分の1設定の過去6ヶ月がプラスに変わりました。

ただ、全体的にロスカット期間が多いです。

証拠金200万円

過去15年 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -1,984,715円 -1,948,255円 -1,943,785円 +1,275,100円
2分の1 -1,972,587円 -1,970,627円 +1,749,932円 -1,320,723円
3分の1 -1,990,434円 +3,682,049円 +1,299,199円 +572,660円

証拠金200万円になると、過去3年の3分の1設定がプラスになりました。

3分の1であれば、けっこうな確率で生き残るのが分かります。

もし指標発表時も含めて激子さんを稼働しっぱなしにする場合は、3分の1設定で200万円以上の証拠金にするのがおすすめです。

ぜひ参考にしてください。

ロスカット前提での検証結果

ロスカット前提でのやり方
  1. 利益は毎月出金、もしくは別口座に資金移動して取り分ける
  2. ロスカットされたら、同じ金額を入金して再稼働させる
  3. 利益&ロスカットを繰り返して、総合的に利益を得る方法

激子さんは「爆益orロスカット」というEAなので、ここでは視点を変えて、「ロスカットされても、再び証拠金を入れて稼働する」というやり方の場合の検証結果を紹介します。

「50万円で稼働して1ヶ月ごとの利益を出金し、溶けたら再度50万円を入金して稼働する。という流れです。

毎月の損益を合計し、1年ごとの収支と3.5年の合計損益を紹介します。

成績の良かった3つは、文字を大きくして表示しています。

月ごとの損益は、PDFで貼っておくので、興味がある人は見てくださいね。

▸激子さん月ごとの損益(PDFファイル)

証拠金20万円

2021年 2020年 2019年 2018年 合計
1/1 -127,310円 -1,166,727円 -842,137円 +388,147円 -1,748,027円
1/2 -228,458円 +1,763,432円 -104,613円 +1,072,367円 +2,502,728円
1/3 -322,931円 +515,585円 -166,787円 +531,096円 +556,963円

証拠金20万円でロスカット前提で回すには「ロットテーブルモード」を2分の1設定にするのが一番成績が良かったです。

1年あたり70万円ほどの利益が出ているので、年利350%の計算になります。

証拠金30万円

2021年 2020年 2019年 2018年 合計
1/1 +76,998円 -813,173円 -1,497,171円 +1,011,653円 -1,221,693円
1/2 -502,601円 +1,581,328円 -429,655円 +1,476,932円 +2,126,004円
1/3 -597,212円 +642,776円 +308,482円 +636,613円 +990,659円

証拠金30万円で稼働する場合も2分の1設定がおすすめです。

証拠金50万円

2021年 2020年 2019年 2018年 合計
1/1 -300,155円 +888,403円 -1,025,661円 +1,010,976円 +573,563円
1/2 -1,091,616円 +1,203,625円 +209,786円 +1,275,722円 +1,597,517円
1/3 -1,199,159円 +222,792円 +682,096円 +235,069円 -59,202円

証拠金50万円の場合も2分の1で稼働させるのが一番成績が良かったです。

証拠金100万円

2021年 2020年 2019年 2018年 合計
1/1 -1,248,610円 +876,052円 +470,260円 +1,007,564円 +1,105,266円
1/2 -1,465,877円 +205,765円 +827,443円 +784,731円 +352,062円
1/3 -2,297,601円 -757,542円 +682,096円 -824,273円 -3,197,320円

証拠金100万円の検証結果は1分の1が一番成績が良かったです。

証拠金50万円と比べて、ロスカットになった場合の損失が大きいので、資金効率が悪くなっています。

証拠金150万円

2021年 2020年 2019年 2018年 合計
1/1 -532,745円 -125,029円 -28,553円 +34,036円 -652,291円
1/2 -2,457,744円 +898,865円 +827,443円 +227,831円 -503,605円
1/3 -3,153,565円 -220,478円 +682,096円 -104,866円 -2,796,813円

証拠金150万円の検証は、ロスカットされた場合の資金効率が悪くなり、3つの設定とも合計ではマイナスとなりました。

「爆益orロスカット」で利益を得るなら2/1設定で証拠金20万円がおすすめとなります。

ゲムゲム

細かい話しですが、月ごとの検証になっているので、ロスカットになった場合は、その月の残りは取引していないことになります。
ロスカットされた翌日から稼働しているバックテストではないので、ご注意ください。

まとめ

ゲムゲム

宙・鉄火場の激子さんEURUSDは「爆益orロスカット」というすごいEAです。
ロスカット前提で回す場合は証拠金額によって、表を参考にしてください。

宙・鉄火場の激子さんEURUSDはかなり両極端なバックテスト結果となりました。

「短期で稼ぎ切る」「爆益 or ロスカットを繰り返して利益を得る」という考え方であればデフォルト設定で良いと思います。

激子さんが長期運用できないか?最適化の検証をしてみましたので、参考にしてください

▸宙・鉄火場の激子さんEURUSDの最適化結果はコチラ

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