宙・鉄火場の激子さんEURUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回は宙・鉄火場の激子さんEURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「宙・鉄火場の激子さんEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。

宙・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
1分の1 -958,443円 +3,677,850円 +1,595,986円
2分の1 -972,547円 +1,985,787円 +838,986円
3分の1 -979,825円 +756,691円 -181,399円

宙・鉄火場の激子さんは3つのモードで検証していますが、過去1年・過去6ヶ月は爆益ですが、過去3年はロスカットされてしまいました。

(3分の1設定は過去6ヶ月もマイナスになっています)

相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。

※初期設定では咲・鉄火場の激子さんと同じ成績となります。

前作の「咲・鉄火場の激子さん」との違いについても紹介して行きます。

今回も、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか?」を検証して行きます。

(ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方)

今回も激子さんが長期運用できないか?最適化の検証をしてみましたので、参考にしてください

▸宙・鉄火場の激子さんEURUSDの最適化結果はコチラ

GEMFOREXの公式サイトを見る

宙・鉄火場の激子さんEURUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

宙・鉄火場の激子さんEURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・変則マーチン EURUSD 10,000ドルで0.01ロット

宙・鉄火場の激子さんはナンピン(変則マーチンゲール)タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買いまして行くEAです。

最大ポジション数は変更することが可能です。

推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。

前作の「咲・鉄火場の激子さん」は5,000ドルだったので、今回は2倍の推奨値になっています

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 84.62%
勝ちトレード回数 11 負けトレード回数 2
平均収益 0.87USD 平均損失 0.22USD
PF 22.16 損益レシオ 4.03
最大ドローダウン -% 含み損益 -17.29USD
総獲得pips 9.09Pips 投資収益率 -0.08%

GEMFOREXの公開成績を見るとまだリリースされて2日分のデータしかないので、あまり信用性はないです。

公開データは継続的に追って行こうと思います。

激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURUSD 11 2 84.62% 9.10ドル

宙・鉄火場の激子さんはEURUSDの1種類に対応しています。

Team激子さんの他のEA

Team激子さんのEAは「宙・鉄火場の激子さん」だけでなく「真・鉄火場の激子さん」があります。

あと、AUDNZDとGBPJPYの宙・激子さんもリリースされました。

咲・鉄火場の激子さんはロスカットされたまま再リリースは今のところないです

基本的には同じですが、「宙・鉄火場の激子さん」の方が新しく、機能が少し追加になっています。

激子さんシリーズはしっかり検証しているので、ぜひ参考にしてください。

宙・鉄火場の激子さんの変更点

宙・鉄火場の激子さんの追加機能
  • 決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示。
  • Shrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加。

変更点としては決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示されて便利になったのが1つです。

もう1つはShrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加された点です。

Shrinking Profitとは?
Shrinking Profitはナンピンした場合に損益分岐点よりも何pipsで利確するか?という設定。
小さいpipsで設定すれば利確しやすくなるが、その分利益が小さくなり、ナンピンのうま味が小さくなる。

咲・鉄火場の激子さん

咲・鉄火場の激子さんはShrinking Profitが1つしかなく、「何ポジション以上の場合」という条件はありませんでした。

 
宙・鉄火場の激子さん

宙・鉄火場の激子さんの場合はShrinking Profitが2段階になり「何ポジション以上の場合」という設定が可能になっています。

レベル2はレベル1よりも小さい設定にするようで、より安全に利確する仕様になっているようです。

実際の細かい動きについては、「最適化」を検証する際に、いろいろやってみようと思います。

宙・鉄火場の激子さんのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
宙・鉄火場の激子さんはムラが大きく、爆益かロスカットになります。

ロットテーブル1/1バックテスト結果

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -958,443円 +3,677,850円 +1,595,986円
収益率 -95% +367% +159%
勝率 67.71% 67.79% 67.07%
PF 0.47 1.98 1.94
最大ドローダウン 97.21%(1,448,104円) 24.53%(1,099,174円) 44.77%(1,070,530円)
リスクリターン率 -0.66 3.34 1.49
平均利益 610円 841円 933円
最大利益 65,431円 188,541円 182,820円
平均損失 -2,725円 -894円 -978円
最大損失 -235,051円 -27,676円 -27,369円

ロットテーブルモード1/1(初期設定)でのバックテスト結果は、過去1年と過去6ヶ月は非常に大きな利益が出ました。

証拠金100万円でテストしていますが、過去6ヶ月でも150%の利益が出ています。

過去3年はロスカットとなっているので、「爆益 or ロスカット」という形になりそうです。

ロットテーブル1/2バックテスト結果

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -972,547円 +1,985,787円 +838,986円
収益率 -97% +198% +83%
勝率 66.99% 66.47% 67.27%
PF 0.59 1.98 1.98
最大ドローダウン 98.40%(1,685,449円) 19.38%(559,202円) 30.15%(529,592円)
リスクリターン率 -0.59 3.55 1.58
平均利益 462円 515円 510円
最大利益 64,334円 96,869円 92,270円
平均損失 -1,593円 -516円 -531円
最大損失 -384,331円 -13,554円 -13,156円

ロットテーブルモード1/2での結果は、1/1の半分くらいの利益になっています。

過去3年は同じくロスカットになっているので、1/1でやった方が良さそうです。

ロットテーブル1/3バックテスト結果

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -979,825円 +756,691円 -181,399円
収益率 -97% +75% -18%
勝率 66.54% 66.75% 68.03%
PF 0.50 1.31 0.87
最大ドローダウン 98.67%(1,496,223円) 33.41%(856,765円) 52.47%(849,045円)
リスクリターン率 -0.65 0.88 -0.21
平均利益 370円 432円 372円
最大利益 60,261円 62,105円 62,5662円
平均損失 -1,465円 -661円 -914円
最大損失 -355,967円 -167,584円 -164,506円

1/3設定では過去1年もロスカットとなっています。

証拠金100万円でテストした結果は1/1が一番良さそうで、1/3が一番良くなかったです。

証拠金ごとのバックテスト結果

今回のバックテストが証拠金100万円でやりましたが、違う証拠金だとどうなるか?調査してみました。

※基本的に咲・鉄火場の激子さんと同じ損益なので、そのままデータを使っています

証拠金50万円

証拠金50万円でバックテストをすると、過去1年・過去6ヶ月はプラスになる期間が多いですが、過去18年や過去3年はロスカットとなります。

証拠金100万円

証拠金を100万円にすると3分の1設定の過去1年がプラスに変わりました。

証拠金150万円

証拠金を150万円にすると3分の1設定の過去3年がプラスに変わりました。

証拠金200万円

※変動スプレッドのため、同じ検証でも数値が少し変わります

証拠金ごとのバックテストをして、結果がマイナスからプラスに変わった箇所は背景を入れて太文字で大きく表示しました。

これを見るとロットテーブルモード1/3は証拠金が増えるごとに、ロスカットがプラスになっていることが分かります。

証拠金200万円で3分の1設定にすると、かなりのロスカットが減り、検証した期間では全て乗り切ることができています。

1/1でも過去18年はプラスになっていて、すごい額の利益が出るようになりました。

ぜひ証拠金はいろいろ検討しながらやってみてください。

ロスカット前提での検証結果

ロスカット前提でのやり方
  1. 利益は毎月出金、もしくは別口座に資金移動して取り分ける
  2. ロスカットされたら、同じ金額を入金して再稼働させる
  3. 利益&ロスカットを繰り返して、総合的に利益を得る方法

激子さんは「爆益orロスカット」というEAなので、ここでは視点を変えて、「ロスカットされても、再び証拠金を入れて稼働する」というやり方の場合の検証結果を紹介します。

「50万円で稼働して1ヶ月ごとの利益を出金し、溶けたら再度50万円を入金して稼働する。という流れです。

毎月の損益を合計し、1年ごとの収支と3.5年の合計損益を紹介します。

成績の良かった3つは、文字を大きくして表示しています。

月ごとの損益は、PDFで貼っておくので、興味がある人は見てくださいね。

▸激子さん月ごとの損益(PDFファイル)

証拠金20万円

証拠金20万円でロスカット前提で回すには「ロットテーブルモード」が3分の1設定がおすすめです。

証拠金30万円

証拠金30万円で稼働する場合は1分の1設定がおすすめです。

証拠金50万円

証拠金50万円の場合は1/1で稼働させるのがおすすめです。

証拠金100万円

証拠金100万円の検証結果は50万円よりも悪くなりましたが、3番目に良い成績でした。

証拠金150万円

証拠金150万円の検証は、50万円や100万円より悪いですが、1/1設定がかなり大きなプラスになっています。

証拠金200万円

証拠金200万円の場合は3分の1設定がおすすめで、一度もロスカットされることなく稼働しました。

「爆益orロスカット」で利益を得るなら1/1設定で証拠金50万円がおすすめで、安定運用を目指すなら1/3設定で証拠金200万円がおすすめです。

ゲムゲム

細かい話しですが、月ごとの検証になっているので、ロスカットになった場合は、その月の残りは取引していないことになります。
ロスカットされた翌日から稼働しているバックテストではないので、ご注意ください。

ロスカット前提での検証結果(複数ロット)

上の検証からさらに、「どうせロスカットになるのであれば、複数ロットで稼働した方が効率良くないかな?」という疑問が湧いたので、0.02ロット、0.03ロットでも検証してみました。

全部やると大変なので、成績の悪い1/2はなしで、1/1と1/3の0.02~003ロットでの検証です。

証拠金20万円は0.01ロットでも厳しかったので、30万円からの検証にしました。

細かい月ごとの結果は、コチラのファイルをご覧ください。

▸激子さん月ごとの損益(PDFファイル)

証拠金30万円

証拠金30万円の場合は3分の1の0.02ロットがおすすめです。

証拠金50万円

証拠金50万円の場合は1/3設定で0.03ロットが一番良かったです。

証拠金100万円

証拠金100万円だと1/1の0.02ロットが一番成績が良かったです。

証拠金150万円

証拠金150万円だと1/1設定で0.03ロットがおすすめです。

証拠金200万円

証拠金200万円だと150万円よりも資金効率が悪く、成績が悪くなりました。

証拠金は150万円でやるのが一番効率良く回せるようです。

0.01ロットよりも0.02~0.03ロットで稼働する方が資金効率は良くなりました。

0.01ロットとの比較表

※クリックすると大きく見ることができます

0.01ロットと0.02~0.03ロットの比較表を画像にしたので、ぜひ参考にしてください。

複数ロットで稼働する方が圧倒的に効率が良かったです。

まとめ

ゲムゲム

宙・鉄火場の激子さんEURUSDは「爆益orロスカット」というすごいEAです。
ロスカット前提で回す場合は証拠金額によって、表を参考にしてください。安定運用なら1/3設定で200万円の証拠金がおすすめです。

宙・鉄火場の激子さんEURUSDはかなり両極端なバックテスト結果となりました。

「短期で稼ぎ切る」「爆益 or ロスカットを繰り返して利益を得る」という考え方であればデフォルト設定で良いと思います。

「激子さんで生き残る」を前提にした最適化の検証は、また別の機会にやりたいと思います。

GEMFOREXの公式サイトを見る

宙・鉄火場の激子さんEURUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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