ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「宙・鉄火場の激子さんEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。
宙・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.6~2021.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +2,336,232円 | -940,499円 | +712,236円 | +992,771円 |
| 1/2 | -971,828円 | +569,642円 | +368,659円 | +588,215円 |
| 1/3 | -981,229円 | +425,003円 | +288,077円 | +462,049円 |
証拠金100万円0.01ロットでの結果です
宙・鉄火場の激子さんは3つのモードで検証した結果、プラスの成績が多くなりました。
1分の1設定では過去1年が大きくプラスとなりましたが過去6ヶ月がマイナスとなり、2分の1と3分の1では過去1年がロスカットで過去6ヶ月がプラスとなっています。
相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。
今回も、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか？」を検証して行きます。
（ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方です）
激子さんが長期運用できないか？最適化の検証をしてみましたので、参考にしてください
宙・鉄火場の激子さんEURUSDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
宙・鉄火場の激子さんEURUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・変則マーチン | EURUSD | 10,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 17 | 2021年6月21日 |
宙・鉄火場の激子さんはナンピン（変則マーチンゲール）タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買い増して行くEAです。
最大ポジション数は変更することが可能です。
推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 68.61% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,481 | 負けトレード回数 | 1,135 |
| 平均収益 | 6.70USD | 平均損失 | 6.99USD |
| PF | 2.10 | 損益レシオ | 0.96 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -0.21USD |
| 総獲得pips | 8679.62Pips | 投資収益率 | 86.87% |
宙・鉄火場の激子さんの公開成績はかなり良い結果です。
リリースして半年ほどですが、取引回数は3,500回ほでになり、投資収益率は86%を超えています。
激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。
Team激子さんの他のEA
Team激子さんのEAは「宙・鉄火場の激子さん」だけでなく「真・鉄火場の激子さん」があります。
あと、AUDNZDとGBPJPYの宙・激子さんもリリースされました。
前作の「咲・鉄火場の激子さん」とは基本的には同じですが、「宙・鉄火場の激子さん」の方が新しく、機能が少し追加になっています。
激子さんシリーズはしっかり検証しているので、ぜひ参考にしてください。
宙・鉄火場の激子さんの変更点
- 決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示。
- Shrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加。
変更点としては決済予定ライン、決済予定額、保有総ロット、保有Step数をチャート上に表示されて便利になったのが1つです。
もう1つはShrinking Profitオプションを2段階かつ利確ラインを調整できるように追加された点です。
小さいpipsで設定すれば利確しやすくなるが、その分利益が小さくなり、ナンピンのうま味が小さくなる。
咲・鉄火場の激子さん
咲・鉄火場の激子さんはShrinking Profitが1つしかなく、「何ポジション以上の場合」という条件はありませんでした。
宙・鉄火場の激子さん
宙・鉄火場の激子さんの場合はShrinking Profitが2段階になり「何ポジション以上の場合」という設定が可能になっています。
レベル2はレベル1よりも小さい設定にするようで、より安全に利確する仕様になっているようです。
実際の細かい動きについては、「最適化」を検証する際に、いろいろやってみようと思います。
宙・鉄火場の激子さんのEA検証結果
ゲムゲム
宙・鉄火場の激子さんはムラが大きく、爆益かロスカットになります。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
ロットテーブル1/1バックテスト結果
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +2,336,232円 | -940,499円 | +712,236円 | +992,771円 |
| 収益率 | +233.6% | -94.0% | +71.2% | +99.2% |
| 勝率 | 66.00% | 67.33% | 63.25% | 67.53% |
| PF | 1.90 | 0.55 | 1.77 | 1.95 |
| 最大ドローダウン | 60.40%(1,742,855円) | 96.22%(1,514,845円) | 61.35%(688,740円) | 46.84%(688,478円) |
| リスクリターン率 | 1.34 | -0.62 | 1.03 | 1.44 |
| 平均利益 | 1,012円 | 787円 | 1,495円 | 839円 |
| 最大利益 | 195,314円 | 184,679円 | 178,856円 | 173,856円 |
| 平均損失 | -1,033円 | -2,946円 | -1,449円 | -896円 |
| 最大損失 | -29,486円 | -257,238円 | -29,204円 | -29,651円 |
ロットテーブルモード1/1（初期設定）でのバックテスト結果は、過去6ヶ月はロスカットとなりましたが、その他はプラス成績となりました。
リリースしてからの成績も順調です。
過去1年は最大ドローダウンが174万円となっているので、タイミングが悪ければロスカットになっていた可能性もあります。
ロットテーブル1/2バックテスト結果
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -971,828円 | +569,642円 | +368,659円 | +588,215円 |
| 収益率 | -97.1% | +56.9% | +36.8% | +58.8% |
| 勝率 | 64.15% | 66.38% | 62.84% | 65.63% |
| PF | 0.56 | 1.91 | 1.80 | 1.88 |
| 最大ドローダウン | 98.29%(1,619,783円) | 26.99%(336,761円) | 33.89%(356,183円) | 46.54%(590,743円) |
| リスクリターン率 | -0.59 | 1.69 | 1.03 | 1.88 |
| 平均利益 | 565円 | 587円 | 781円 | 592円 |
| 最大利益 | 98,592円 | 99,364円 | 95,695円 | 94,585円 |
| 平均損失 | -1,792円 | -607円 | -734円 | -601円 |
| 最大損失 | -353,480円 | -14,317円 | -13,955円 | -14,989円 |
ロットテーブルモード1/2での結果は過去1年はマイナスとなりましたが、その他はプラス成績でした。
リリース後の成績も順調です。
ロットテーブル1/3バックテスト結果
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -981,229円 | +425,003円 | +288,077円 | +462,049円 |
| 収益率 | -98.1% | +42.5% | +28.8% | +46.2% |
| 勝率 | 66.07% | 65.79% | 63.83% | 66.13% |
| PF | 0.63 | 1.84 | 1.82 | 1.85 |
| 最大ドローダウン | 98.91%(1,704,056円) | 25.89%(274,764円) | 21.98%(230,807円) | 45.00%(588,033円) |
| リスクリターン率 | -0.57 | 1.54 | 1.24 | 0.78 |
| 平均利益 | 488円 | 491円 | 609円 | 503円 |
| 最大利益 | 65,113円 | 63,858円 | 64,646円 | 63,422円 |
| 平均損失 | -1,516円 | -513円 | -590円 | -531円 |
| 最大損失 | -410,799円 | -10,111円 | -9,730円 | -10,808円 |
1/3設定も過去1年はロスカットで、それ以外はプラス成績となりました。
証拠金ごとのバックテスト結果
今回のバックテストが証拠金100万円でやりましたが、違う証拠金だとどうなるか？調査してみました。
ロスカットされにくい安全圏の証拠金を探して行こうと思います。
証拠金50万円
| 過去5年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | -454,616円 | -458,270円 | -445,600円 | -441,559円 |
| 1/2 | -472,619円 | -471,357円 | -470,533円 | +569,651円 |
| 1/3 | -480,233円 | -479,753円 | -479,851円 | +425,012円 |
証拠金50万円でバックテストをすると、2分の1と3分の1は過去6ヶ月は生き残ることができました。
証拠金100万円
| 過去5年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | -943,938円 | -986,381円 | +2,336,232円 | -940,499円 |
| 1/2 | -970,357円 | -971,457円 | -971,828円 | +569,642円 |
| 1/3 | -980,672円 | -980,371円 | -981,229円 | +425,003円 |
証拠金を100万円に増やすと1分の1設定の過去1年がプラ転しています。
証拠金150万円
| 過去5年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | -1,441,353円 | -1,443,251円 | +2,338,788円 | -1,444,420円 |
| 1/2 | -1,470,116円 | -1,470,746円 | -1,469,883円 | +569,582円 |
| 1/3 | -1,480,120円 | -1,479,907円 | -1,480,552円 | +424,943円 |
証拠金を150万円にした場合は100万円の時と同じ結果になりました。
証拠金200万円
| 過去5年 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | -1,943,469円 | -1,947,952円 | +2,338,081円 | -1,954,821円 |
| 1/2 | -1,970,805円 | -1,972,058円 | -1,972,183円 | +569,501円 |
| 1/3 | -1,980,050円 | -1,982,210円 | -377,663円 | +424,859円 |
証拠金200万円になっても150万円と変わらない結果となりました。
激子さんEURUSDでは証拠金を増やしてもあまり成果は上がらないようですね。
激子さんは大きく利益が出る時もありますが、指標発表などで一気にロスカットになることもあるため、指標時は止める方が良さそうです。
ロスカット前提での検証結果
- 利益は毎月出金、もしくは別口座に資金移動して取り分ける
- ロスカットされたら、同じ金額を入金して再稼働させる
- 利益&ロスカットを繰り返して、総合的に利益を得る方法
激子さんは「爆益orロスカット」というEAなので、ここでは視点を変えて、「ロスカットされても、再び証拠金を入れて稼働する」というやり方の場合の検証結果を紹介します。
「50万円で稼働して1ヶ月ごとの利益を出金し、溶けたら再度50万円を入金して稼働する。という流れです。
毎月の損益を合計し、2018年1月以降の合計損益を紹介します。
証拠金20万円
| 1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
|---|---|---|
| -1,201,188円 | +2,573,804円 | +689,209円 |
証拠金20万円でロスカット前提で運用すると、2分の1設定で+257万円の利益となりました。
3分の1でも+68万円の利益が出ています。
証拠金30万円
| 1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
|---|---|---|
| -646,662円 | +2,137,405円 | +1,268,760円 |
証拠金30万円で稼働すると、2分の1で+213万円、3分の1で+126万円の利益となりました。
証拠金50万円
| 1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
|---|---|---|
| +1,148,594円 | +1,821,189円 | +218,899 |
証拠金50万円の場合も2分の1で+182万円の利益となり、1分の1で+114万円となりました。
3分の1ではプラスの金額が大きく下がったので、証拠金30万円の方が資金効率が良くなります。
証拠金100万円
| 1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
|---|---|---|
| +1,680,297円 | +575,734円 | -2,919,219円 |
証拠金100万円の検証結果は1分の1で+168万円、2分の1で57万円の利益となりました。
3分の1は-291万円となり、資金効率が悪くなってしまっています。
まとめ
| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.6~2021.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +2,336,232円 | -940,499円 | +712,236円 | +992,771円 |
| 1/2 | -971,828円 | +569,642円 | +368,659円 | +588,215円 |
| 1/3 | -981,229円 | +425,003円 | +288,077円 | +462,049円 |
証拠金100万円0.01ロットでの結果です
ゲムゲム
ロスカット前提で回す場合は証拠金額によって、表を参考にしてください。
宙・鉄火場の激子さんEURUSDはかなり両極端なバックテスト結果となりました。
「短期で稼ぎ切る」「爆益 or ロスカットを繰り返して利益を得る」という考え方であればデフォルト設定で良いと思います。
激子さんが長期運用できないか？最適化の検証をしてみましたので、参考にしてください
