ゲムゲム
前作の「咲・鉄火場の激子さん」に引き続き、宙・鉄火場の激子さんでも長期運用できないか、最適値を検証してみました。
激子さんは激しすぎるので、少しでも優しい激子さんを見つけて行きたいと思います。
検証期間は2週間ほどで、前回の最適化の経験を活かして頑張りました。
ぜひ参考にしてください。
※今回の最適化の設定をしても、すべての期間を乗り越えられる訳ではないため、指標発表時は激子さんを止めるようにしてください。
宙・鉄火場の激子さんの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
宙・鉄火場の激子さんデフォルトでのEA結果
| 証拠金100万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1分の1 | -958,443円 | +3,677,850円 | +1,595,986円 |
| 2分の1 | -972,547円 | +1,985,787円 | +838,986円 |
| 3分の1 | -979,825円 | +756,691円 | -181,399円 |
このように、初期設定の激子さんは「爆益 or ロスカット」というかなり極端な仕様となっています。
大きなトレンドが発生すると、証拠金50万円でも100万円でも簡単に溶けて消えて行ってしまいます。
名前の由来が何となく想像付きますね。
初期の激子さんはロスカットされるのが頻繁にあるため、毎月利益を出金し、ロスカットされたら再入金＆再稼働のやり方であれば大きく稼ぐことが可能です。
2003年から証拠金10億円でバックテストしてみた
初期設定の激子さんはどれくらいのドローダウンがあるのか、試しに10億円の証拠金でバックテストしてみました。
| 利益 | 最大ドローダウン |
|---|---|
| +83,208,584円 | 51,100,390円 |
バックテスト結果を見ると、最大ドローダウンは約5000万円となり、激子さん0.01ロットでロスカットされずに運用できるのは5000万円必要になります。
5000万円の証拠金で運用できる人はほとんどいないと思いますので、証拠金を100万円入れても200万円入れても最終的にロスカットされてしまいます。
ですので、今回はできるだけ長期で運用できる仕様を探って行こうと思います。
激子さんは長期運用と短期運用のどちらがおすすめ？
激子さんの初期設定は「爆益 or ロスカット」という極端な仕様で、ロスカットされても再度入金して稼働するのが前提になっています。
デフォルト激子では、毎月の利益を定期的に出金し、ロスカットされたら再度入金＆稼働を続けることで利益が出て行く仕組みです。
トータル的にはデフォルト激子の方が利益が出るのですが、運悪くロスカットが続いたりすると資金がなくなってしまう人も多いですし、精神衛生上良くないです。
私も激子さんでロスカットされ、かなり凹んだ経験もあり、できるだけ心臓に優しい激子さんを検証して行こうと思います。
最適化を検証してみた
それでは宙・鉄火場の激子さんを最適化して行きましょう。
まずは激子さんで設定できるパラメーターについて紹介して行きます。
（咲・鉄火場の激子さんと重複する箇所があるので、前作をご存じの人は読み飛ばしてください）
Lot Table Mode
ロットテーブルモードは「変則マーチンゲールの幅」を調整できるモードです。
通常は1/1になっていますが、1/2(増える幅が2分の1になる）や1/3(増える幅が3分の1になる)も選択可能です。
最適化する中で1/3が一番リスクが少ないことが分かりました。
今回は前作の最適化の結果を引き継ぎ、1/3設定から最適値を検証しています。
Max Position
Max Positionは最大保有ポジション数です。
初期設定は17ポジションですが、激子さんは「変則マーチン」なので、GEMFOREXの最大30ロットルールにギリギリセーフの数量にする必要があります。
もしポジション数を変更する場合は、以下の表を参考にしてください。
宙・鉄火場の激子さんの変則マーチン表
| STEP | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01(合計0.01) | 0.01(合計0.01) | 0.01(合計0.01) |
| 2 | 0.02(合計0.03) | 0.01(合計0.02) | 0.01(合計0.02) |
| 3 | 0.04(合計0.07) | 0.02(合計0.04) | 0.02(合計0.04) |
| 4 | 0.07(合計0.14) | 0.04(合計0.08) | 0.03(合計0.07) |
| 5 | 0.12(合計0.26) | 0.06(合計0.14) | 0.04(合計0.11) |
| 6 | 0.18(合計0.44) | 0.09(合計0.23) | 0.06(合計0.17) |
| 7 | 0.27(合計0.71) | 0.14(合計0.37) | 0.09(合計0.26) |
| 8 | 0.39(合計1.10) | 0.20(合計0.57) | 0.13(合計0.39) |
| 9 | 0.54(合計1.64) | 0.27(合計0.84) | 0.18(合計0.57) |
| 10 | 0.72(合計2.36) | 0.36(合計1.20) | 0.24(合計0.81) |
| 11 | 0.94(合計3.30) | 0.47(合計1.67) | 0.32(合計1.13) |
| 12 | 1.27(合計4.57) | 0.64(合計2.31) | 0.43(合計1.56) |
| 13 | 1.75(合計6.32) | 0.88(合計3.19) | 0.59(合計2.15) |
| 14 | 2.44(合計8.76) | 1.22(合計4.41) | 0.82(合計2.97) |
| 15 | 3.40(合計12.16) | 1.70(合計6.11) | 1.14(合計4.11) |
| 16 | 4.69(合計16.85) | 2.35(合計8.46) | 1.57(合計5.68) |
| 17 | 6.37(合計23.22) | 3.19(合計11.65) | 2.13(合計7.81) |
| 18 | 8.50(合計31.72) | 4.25(合計15.90) | 2.84(合計10.65) |
| 19 | 11.14(合計42.86) | 5.57(合計21.47) | 3.72(合計14.37) |
| 20 | 14.35(合計57.21) | 7.18(合計28.65) | 4.79(合計19.16) |
| 21 | 18.19(合計75.40) | 9.10(合計37.75) | 6.07(合計25.23) |
| 22 | 22.72(合計98.12) | 11.36(合計49.11) | 7.58(合計32.81) |
この表を見ると、Lot Table Mode（変則マーチンの調整）が1/1の場合は17ポジションまで、1/2なら20ポジションまで、1/3なら21ポジションまで保有可能です。
下で紹介する「Max Order Volume」を調整すれば、ポジション数は変えることができます。
今回はMax Order Volumeを5.4にすることで、最大ポジション数を22まで上げています。
Cut Loss
Cut Lossは「何pips下がったらロスカットする」という設定で、初期値は0（ロスカットしない）という設定になっています。
Cut Lossは前作では16にしていましたが、今回は細かい検証の結果、1まで下げています。
通常稼働の損切りが多くなる場合は、2,3と少しずつ増やして使ってください。
Profit Shrink
前作では「Shrinking Profit Margin」という設定でしたが、今回はShrink Level（何ポジションまでナンピンしたら利確値を縮めるか？）と、Shrink Margin（何pipsで利確するか？）を設定することができます。
前作は1pips固定で、何回目のナンピンでShrinkを発動するか？でしたが、今回は細かい設定が可能になっています。
今回の最適値はこのようにLevelは1の方が数値が大きく、Marginは2の方が数値が大きくなるようにしています。
| Profit Shrinkの設定値 | |
|---|---|
| Level1：18 Margin1：1 | Level2：8 Margin2：3 |
Max Order Volume
Max Order Volumeは「1回の注文の最大ロット数」となります。
激子さんは変則マーチンゲールなので、注文するロット数がどんどん増えて行きます。
これを制御するのがMax Order Volumeですね。
デフォルトでは30となっていますが、最大ポジション数との兼ね合いで調整するようにしましょう。
今回は1/3でポジション数を22にするために、最大ロット数を5.4にしています。
Stop after 12:00 on Friday
Stop after 12:00 on FridayはONにすることで、金曜日のサーバー時間12時以降は新規ポジションをもたなくなります。
そうすることで「週末のポジション持ち越しを抑える」という設定です。
ONとOFFで大きく成績が変わりますが、どちらが良いということはなく、他の設定値によって結果が大きく変わります。
今回の検証方法
今回の激子さん最適値の検証方法は、前回の最適値を基準にShrink値をメインに検証しています。
前回よりも詳しく検証するために、今回は過去18年、5年、3年、1年、6ヶ月に加えて、7月始まり、4月始まり、1月始まりの合計15パターンで検証しています。
（前回は過去18年、5年、3年、1年の1月始まりのみ）
前作と比べて「Shrinkが変わっただけ」とは聞いていますが、見えない部分で変更があった可能性があり、前作と違う結果となっています。
MT4の最適化で候補を見つけ、それを1つ1つバックテストして結果を出したものを比較して検証しています。
激子さんの最適化結果を発表☆
それでは今回検証した激子さんの最適化結果を紹介します。
この中から総合的に一番優れている結果はコチラになりました。
※2018年4月～2021年3月の結果
| 収益 | +3,067,904円 | 収益率(全期間) | +613% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.65 | 最大保有ポジション | 22 |
| 最大ドローダウン | 58.37%(796,669円) | リスクリターン率 | 3.85 |
| 平均利益 | 484円 | 最大利益 | 137,482円 |
| 平均損失 | -544円 | 最大損失 | -24,319円 |
最適化検証の結果、一番良い設定値だと過去3年で+306万円の利益を出す設定値が見つかりました。
これが一番良い成績となります。
今回は2003年から生き残る設定値を見つけることができず、過去3年生き残る値が最大となります。
その他の期間の結果
| 7月～ | 4月～ | 1月～ | |
|---|---|---|---|
| 2003年～ | -450,625円 | -486,858円 | -486,851円 |
| 過去5年 | -460,854円 | -443,832円 | -468,910円 |
| 過去3年 | -508,572円 | +3,067,904円 | +3,466,244円 |
| 過去1年 | +28,059円 | +1,144,534円 | +1,476,990円 |
| 過去6ヶ月 | +383,733円 | +477,601円 | +616,100円 |
他の期間はこのようになり、2003年～の長期はどの設定でもロスカットとなり、2016年からの過去5年間もすべてロスカットとなりました。
過去3年では7月からの検証はロスカットでしたが、4月始まり、1月始まりの検証では大きなプラスになっています。
では、今回の見つけた設定値を見て行きましょう。
最適化の設定値
| 設定値 | |
|---|---|
| Lot Table Mode | 1/3 |
| Max Position | 22 |
| Cut Loss | 1 |
| Shrink Level1 | 18 |
| Shrink Margin1 | 1 |
| Shrink Level2 | 8 |
| Shrink Margin2 | 3 |
| Max Order Volume | 5.4 |
| Stop after 12:00 on Friday | ON |
設定値は前回の最適化のものを基準に検証したため、Lot Table Modeは1/3、ポジション数22、最大オーダーボリュームは5.4のままとなっています。
Cut Lossは16から1に変更しています。
Cut Lossは通常時に損切が多ければ、2～5に設定してください（Cut Lossの数値を少し大きくしても、そこまで大きな影響はなさそうです）
一番時間のかかったShrinkですが、Level1は18ポジション1pips、Level2は8ポジション3pipsとなっています。
ゲムゲム
ですので、指標発表時などは、激子さんを止めるようにして、半自動で運用するのをおすすめします。
Cut Lossが入る理由
激子さんでCut Lossを入れると損切りをして行くため、資産を減らすことにもなって行きます。
（Cut Lossを入れない場合は、損切りをしないため、利益にならないポジションは保有し続け、利益が出た時に始めて決済することになります）
あくまでコチラの最適値は「損失も最小限にとどめるためにCut Lossを入れている」ので、指標発表時は激子さんを止めるようにしてください。
その他の検証結果
その他、検証結果で出てきた候補を紹介します。
ご自身で検証する際に役立ててください。
7月始まりの検証結果
7月始まり（過去1年の場合：2020年7月1日～2021年6月30日）の結果は非常に厳しく、過去18年、過去5年は全滅、過去3年は1つしかプラスになる結果がありませんでした。
今回は他の期間も含めてShrinkを「18-1,8-3」にしましたが、「1-2」や「8-2」あたりもそこそこの成績でした。
4月始まりの検証結果
4月始まりの場合は過去3年で生き残る結果が多かったです。
比較的幅広い設定値で過去3年、1年、6ヶ月が対応可能です。
1月始まりの検証結果
1月始まりも全体的に厳しく、過去3年、1年、6ヶ月で生き残れる結果は「8-3」と「18-1,8-3」しかありませんでした。
これらの結果を総合すると、Shrinkが「18-1,8-3」となり、Cut LossとStop after 12:00 on Fridayも検証した結果、今回の最適値が出ています。
咲・激子さんと宙・激子さんの比較
今でも咲・鉄火場の激子さんを持っている人も多いと思うので、宙・激子さんと比較してみたいと思います。
前回の激子さんの設定値と今回の検証で良かったものを一通り検証し、一番良い咲・激子さんと比較してみます。
変動スプレッドを使っているのと、スプレッドを少し補正した関係もあり、前回の結果とは”ズレ”があるのでご了承ください
咲・鉄火場の激子さんの検証結果
咲・鉄火場の激子さんは簡単に検証してみました。
Shrinkは「8」よりも「18」の方が良い結果になったので、「18」で宙・激子さんと比較して行きます。
咲・鉄火場の激子さんとの比較結果
※青色背景の部分が、特に勝っている箇所です
「咲・激子さん」と「宙・激子さん」を比較してみましたが、部分的に「宙」の方がプラ転している期間があります。
逆に「咲」の方が利益が出ている箇所がありますが、比較するとわずかに 「宙」の方が良さそうです。
あまり大きな差が出なかったので、咲・激子さんを使い続けても良いですが、宙・激子さんの方が細かい設定ができるので、「宙」の方を使っても良いと思います。
キャッシュバックサイトを使うとどうなるか？
ゲムゲム
最適化数値にこれを選んだのには、理由があります☆
激子さん単体では、最適化しても生き残り続けることは難しいです。
5つの期間（過去18年,5年,3年,1年,6ヶ月）ですべてプラスにする設定は1つも見当たりませんでした…。
では、キャッシュバックサイトを使ったらどうなんでしょうか？
今回はGEMFOREXを取り扱っているTariTaliを例に計算して行きます。
TariTaliのGEMFOREXキャッシュバック率
| オールインワン口座 | 1ロット8ドル |
|---|---|
| ノースプレッド口座 | 1ロット0.8ドル |
もしTariTali経由でGEMFOREXを使えば、1ロット8ドル(約800円)が入ってきます。
これを、上で最適化した激子さんに当てはめたらどうなるのでしょうか。
最適化結果にTariTaliを使った場合（2018年4月～3年間の時）
今回の最適化結果は、成績以外にも「総取引数」も計算しています。
一番成績の良かった2018年4月～2021年3月までの3年間の場合、「総取引数：24,680」＋「平均pips：0.017pips」で計算してみました。
3,067,904円＋335,648円(最適化の結果)＝3,403,552円
このように、TariTaliを使って、1ロットあたり約800円のキャッシュバックを受けることで、激子さんで3年間で340万円の利益を受け取ることができます。
（1年あたり113万円。1年あたりキャッシュバックだけで11万円）
おそらく激子さんを作った開発者さんは、取引回数の多さに注目していたのではないでしょうか。
TariTaliでは5分以上のポジション保有がキャッシュバックの条件なので、この数値がピッタリ合うか分かりませんが、キャッシュバックサイトを使うことでかなり期待が高まります。
ぜひ激子さんを使う時はTarliTali経由でGEMFOREXを使いましょう。
既にGEMFOREXで口座開設している人でもTariTaliで追加口座をすればキャッシュバックを受けることができます。
宙・鉄火場の激子さん最適化のQ&A
宙・鉄火場の激子さん最適化に関わるQ&Aです。
激子さん公式見解ではなく、今回の検証でのゲムゲムの見解となります。
激子さんの初期設定と最適化設定のどちらが稼げますか？
初期設定の方が稼げると思います。ただデフォルトではロスカットが頻繁に起こるので、ロスカットが連続した場合に資金が不足する場合があります。資金に余裕がない場合や、激しすぎるのが精神的に負担がかかる場合は最適化の設定をおすすめします。
最適化設定をしていれば、特に激子さんを止める必要はないですか？
いえ、最適化設定をしていてもロスカットになる可能性は十分にあるので、雇用統計やFOMCの時などリスクの高い指標時は止めるようにしましょう。指標ではないタイミングで値が大きく動いたり、指標時に止め忘れた場合など、最適値ではリスクが少なくロスカットされにくくなります。
通常のレンジ相場では、初期設定と最適値ではどちらが稼げますか？
通常時は初期設定の激子さんの方が稼げます。最適値は普段のレンジでは利益は少なくなります。
証拠金を増やしたら、最適値でもっと生き残る可能性が出るのではないですか？
証拠金100万円で試してみましたが、50万円とほとんど変わらない結果となりました。100万円よりも50万円の方が万が一の損失が少ないので、50万円運用の方が良いかと思います。
※補足説明
いろいろと検証してみましたが、今回の最適値は「トレンドを乗り切る」という考えよりも「トレンドでロスカットされないために損切りを入れて、被害を最小限にする」というイメージの方が正しいです。
ですので、指標発表時などの大きなトレンドが発生する時に稼働させたままだと大きくマイナスとなって損切りをし、証拠金を減らしてしまう可能性があります。
最適化設定であっても、指標発表時はEAを止めて、保有しているポジションを手動決済する方がリスクが少なくなります。
おすすめの運用方法はありますか？
おすすめは、毎月の利益を別口座に移動もしくは出金し、万が一ロスカットした場合に再入金＋再稼働ができる状態にしておくのがおすすめです。残高を増やして万が一に備えるよりも、もう1回分の資金を作る方がおすすめです。
まとめ
ゲムゲム
通常の激子さんは「爆益 or ロスカット」という激しすぎるので、少しでもリスクを抑えて長期運用できないか？最適値を検証して来ました。
前回の最適化調査と比べると、複数パターンでの検証のため、完全に安心できそうな設定ではなさそうです。
ただ、デフォルトの激子さんと比べると圧倒的にリスクは抑えられるので、仕事中は操作ができない人や、万が一のリスクを減らしたい人、あまりドキドキしたくない人は最適値で運用してみるのがおすすめです。
ぜひ参考にしてください。
宙・鉄火場の激子さんの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
宙・鉄火場の激子さん最適化のQ&A
Q.証拠金を増やしたら、最適値でもっと生き残る可能性が出るのではないですか？
A.証拠金100万円で試してみましたが、50万円とほとんど変わらない結果となりました。100万円よりも50万円の方が万が一の損失が少ないので、50万円運用の方が良いかと思います。
と、あるのですが、例えば500万円や、1,000万円でも変わらないでしょうか。
「最適値でもっと生き残る可能性」のある証拠金が知りたいですm(__)m
こんにちは☆ご連絡ありがとうございます。
ちょっと検証してみますね！
しばらくお待ちください(‘◇’)ゞ
コンテンツの中に「補足説明」を追加しました。
今回の最適値はCut Lossが入っているので、「トレンドを乗り切るよりも、損切りをして被害を最小限にとどめる」というイメージとなります。
（大きなトレンドが発生することで損切りをして資産を減らしてしまうので、全自動での運用はおすすめできないです）
トレンドを乗り切る考えの場合は、Cut Lossを入れずに、デフォルト1/3が一番ドローダウンが小さくなりました。
デフォルト3分の1の最大ドローダウン：17,198,519円（約1719万円）
最適値からCut Lossを0にしたとしても、デフォルトよりも悪い数値となりました。
激子さんで「すべてのトレンドを乗り越え、利益を出し続けるの」は難しそうで、半自動でやるしかなさそうです。