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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Strong_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Strong_EAはUSDJPY専用のデイトレードEAですが、バックテスト結果はどうなんでしょうか？
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2020.8~2022.3 |
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|---|---|---|
| 収益 | +674,297円 | +21,449円 |
| 収益率 | +134.8% | +4.2% |
| 勝率 | 60.05% | 58.96% |
| PF | 1.20 | 1.10 |
| 最大ドローダウン | 11.02%(108,922円) | 3.53%(19,035円) |
| リスクリターン率 | 6.19 | 1.12 |
| 平均利益 | 1,174円 | 604円 |
| 最大利益 | 10,119円 | 2,832円 |
| 平均損失 | -1,466円 | -793円 |
| 最大損失 | -10,470円 | -4,567円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Strong_EAは安定的な利益を上げることができました。リリース後もプラスです。
ではStrong_EAについて詳しく見て行きましょう。
Strong_EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Strong_EAの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.2ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| M5 | 4 | 2020年8月21日 |
Strong_EAは日本時間の（0時～13時）をターゲットにしたデイトレードEAです。
USDJPY専用で、5分足の終値でトレードします。
最大ポジション数は4です。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 59.62% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 465 | 負けトレード回数 | 315 |
| 平均収益 | 28.32USD | 平均損失 | 37.63USD |
| PF | 1.11 | 損益レシオ | 0.75 |
| 最大ドローダウン | 50.26% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1425Pips | 投資収益率 | 13.16% |
勝率は6割と高くはないですが、利益は積み上がっています。
Konokaさんの他のEA
Konokaさんがリリースしているのは1つのみのようです。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +674,297円 | 収益率(全期間) | +134.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.05% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.20 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 11.02%(108,922円) | リスクリターン率 | 6.19 |
| 平均利益 | 1,174円 | 最大利益 | 10,119円 |
| 平均損失 | -1,466円 | 最大損失 | -10,470円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は、安定した結果となりました。
1年あたり4.5万円の利益が出ている計算となります。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
Strong_EAをQuantAnalyzerで見てみると、2010年～2013年が停滞しています。
年次・月次の成績・グラフ
年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が多いです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は3月に大きなマイナスがあります。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、大きく利益を伸ばしている月もあります。
2020年
2020年はマイナスの月でも損失が小さいため、全体的には良い成績が出ています。
リリース後のバックテスト結果
Strong_EAのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +21,449円 | 収益率(全期間) | +4.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.10 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 3.53%(19,035円) | リスクリターン率 | 1.12 |
| 平均利益 | 604円 | 最大利益 | 2,832円 |
| 平均損失 | -793円 | 最大損失 | -4,567円 |
リリース後も、少し利益は少なくなっていますがプラス収益です。
コツコツドカンがあるようなので、ロットの上げ過ぎには注意した方が良いかもしれません。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2020.8~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +674,297円 | +21,449円 |
| 収益率 | +134.8% | +4.2% |
| 勝率 | 60.05% | 58.96% |
| PF | 1.20 | 1.10 |
| 最大ドローダウン | 11.02%(108,922円) | 3.53%(19,035円) |
| リスクリターン率 | 6.19 | 1.12 |
| 平均利益 | 1,174円 | 604円 |
| 最大利益 | 10,119円 | 2,832円 |
| 平均損失 | -1,466円 | -793円 |
| 最大損失 | -10,470円 | -4,567円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Strong_EAのバックテストをして来ましたが、比較的安定していて良さそうです。
最大ドローダウンも小さめなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
Strong_EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
