Strong_EAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はStrong_EAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Strong_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Strong_EAはUSDJPY専用のデイトレードEAですが、バックテスト結果はどうなんでしょうか?

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2020.8~2022.6
収益 +605,138円 -54,238円
収益率 +121.0% -10.8%
勝率 59.92% 57.79%
PF 1.18 0.86
最大ドローダウン 11.02%(108,922円) 21.04%(113,429円)
リスクリターン率 5.56 -0.48
平均利益 1,183円 736円
最大利益 10,119円 6,050円
平均損失 -1,506円 -1,173円
最大損失 -10,470円 -10,390円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

Strong_EAは長期は、安定的な利益を上げることができていますが、リリース後はマイナスでした。

ではStrong_EAについて詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Strong_EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Strong_EAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M5 4 2020年8月21日

Strong_EAは日本時間の(0時~13時)をターゲットにしたデイトレードEAです。

USDJPY専用で、5分足の終値でトレードします。

最大ポジション数は4です。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 59.32%
勝ちトレード回数 538 負けトレード回数 369
平均収益 33.41USD 平均損失 51.03USD
PF 0.95 損益レシオ 0.65
最大ドローダウン 150.97% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -1366pips 投資収益率 -8.53%

勝率は6割弱と高くはないですが、利益は積み上がっています。

Konokaさんの他のEA

Konokaさんがリリースしているのは1つのみのようです。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +605,138円 収益率(全期間) +121.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.92%
プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 11.02%(108,922円) リスクリターン率 5.56
平均利益 1,183円 最大利益 10,119円
平均損失 -1,506円 最大損失 -10,470円

2007年からの長期のバックテスト結果は、安定した結果となりました。

1年あたり4.5万円の利益が出ている計算となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

Strong_EAをQuantAnalyzerで見てみると、2010年~2013年が停滞しています。

年次・月次の成績・グラフ


年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が多いです。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年は3月に大きなマイナスがあります。

2021年

2021年はマイナスの月もありますが、大きく利益を伸ばしている月もあります。

2020年

2020年はマイナスの月でも損失が小さいため、全体的には良い成績が出ています。

リリース後のバックテスト結果

Strong_EAのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -54,238円 収益率(全期間) -10.80%
初期証拠金 500,000円 勝率 57.79%
プロフィットファクター 0.86 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 21.04%(113,429円) リスクリターン率 -0.48
平均利益 736円 最大利益 6,050円
平均損失 -1,173円 最大損失 -10,390円

リリース後は、マイナス収益となってしまいました。

コツコツドカンがあるようなので、ロットの上げ過ぎには注意した方が良いかもしれません。

まとめ

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2020.8~2022.6
収益 +605,138円 -54,238円
収益率 +121.0% -10.8%
勝率 59.92% 57.79%
PF 1.18 0.86
最大ドローダウン 11.02%(108,922円) 21.04%(113,429円)
リスクリターン率 5.56 -0.48
平均利益 1,183円 736円
最大利益 10,119円 6,050円
平均損失 -1,506円 -1,173円
最大損失 -10,470円 -10,390円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

バックテストの結果、Strong_EAは過去15年はプラスでした。

Strong_EAのバックテストをして来ましたが、比較的安定していて良さそうですが、リリース後はマイナスの成績となっています。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Strong_EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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