swallow blizzardのEA検証結果

GEMFOREXの無料EA「swallow blizzard」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

swallow blizzardは朝スキャEAで、たくさんの通貨ペアに対応していますが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？

過去15年とリリース後のバックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

10通貨ペアで検証してみたところ、過去15年は一部マイナスになった通貨ペアもありますが、全体的には非常に安定した利益をあげました。

リリース後の成績はトータル的にはマイナスとなっています。

ではswallow blizzardを詳しく見て行きましょう。

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swallow blizzardの特徴

swallow blizzardワンポジ朝スキャタイプのEAです。

オセアニア時間のボラティリティが低い際に逆張りスキャルをメインに行うEAで、ポジション数は1となっています。

ポジション数が1しかないので、リスクを限定して運用できます。　

GEMFOREXでの公開成績

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしています。

最大ドローダウンも小さくて良いですね。

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんの他のEA

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんはほかにも複数のEAをGEMFOREXに出品されています。

ほかのEAの検証記事もありますので参考にしてください。

eagle blizzardシリーズやbear blizzardも安定した利益を上げています。

swallow blizzardのバックテストとリリース後の成績

スプレッド補正

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

それでは、成績の良かった4通貨ペアについて詳しく紹介していきます。

EURCAD

swallow blizzardで一番成績が良かったのはEURCADでした。

リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間の成績を見てみると、2015年と2022年がマイナスですが、他は安定した成績になっています。

GBPAUD

2番目に成績が良かったのはGBPAUDでした。

1回大きめなドローダウンはありましたが、全体的に安定した成績になっています。

リリース後の成績も良好です。

年次・月次の成績

年間成績は2回マイナスの年がありますが、全体的に安定した結果となっています。

EURNZD

EURNZDは後半になだらかなドローダウンがありますが、全体的には利益が出ています。

リリース後の成績はマイナスになっています。

年次・月次の成績

年間成績は2013年～2017年があまり良くない成績が続いていますが、2008年～2012年、2018年以降は良好です。

AUDCAD

AUDCADは2009年に大きなプラスになっていますが、それ以外は損失の方が少し大きそうです。

年次・月次の成績

年間成績は2007年、2008年がマイナスですが、それ以外はすべてプラスになっています。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURAUD

EURAUDは最初の方に大きなドローダウンがあり、その後は順調に利益を出しています。

EURCHF

EURCHFは2008年に大きなマイナスになっていますが、それ以外は良さそうです。

近年の成績は収益が小さめです。

AUDNZD

AUDNZDは勝ち負けバラバラですが、平均的に利益を出しています。

GBPCAD

GBPCADはマイナスも大きいですが、全体的には利益を上げています。

リリース後はマイナスの成績になっています。

USDJPY

USDJPYは2007年に大きなマイナスがあり、2016年～2020年もマイナスでした。

GBPNZD

GBPNZDは全体的にマイナスが多かったです。

2008年と2009年は大きくプラスになっています。

プラス成績の8通貨ペア合計の損益

QuantAnalyzerを使って成績が良い8通貨ペアを合計すると、過去15年間で+199万円の収益となり、リリース後もプラスでした。

公開成績がプラスなのを見ると、VIXが高い時や指標発表時に止めた方が良いのかもしれません。

成績の推移とドローダウン

8通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年後半から2018年後半が停滞期間となっています。

VIXが高くなるとドローダウンが起こりやすいので、VIXが高い時にストップするインジケーターなどを使うと良いと思います。

↓私はコチラを使っています。

参考：【指標発表とVIXでEAを自動停止】FX朝スキャ管理ツール

年次・月次の成績

年間成績を見るとマイナスになっている年も多いですが、損失は限られていて、プラスの時の収益の方が大きいです。

eagle・swallow・phonenixの相関関係

ヒロさんのEAは朝スキャシリーズが多いので、各EAとの相関関係を調べてみました。

このように相関係数が1に近いほど同じ動きをし、0に近いと関係性が少なくなってきます。

swallow blizzardと他の朝スキャとの相関係数を計測すると、このような結果になりました。

相関係数を見ると、swallow blizzardはeagle α・Σ、phonenixと63～70%動きが同じだと言うことが分かりました。

相関係数は高すぎる訳ではないのですが、少し注意が必要になります。

すべての朝スキャを稼働する時は、ポジションの持ち過ぎでロスカットにならないよう、ロット調整をして行きましょう。

まとめ

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

swallow blizzardのバックテストをしてきました。

過去15年の成績は良好ですが、年間成績で見るとバラつきが大きめです。

また、リリース後の成績もマイナスになっている通貨ペアが多いので、VIXが高い時や指標発表時などは止めるなどをして対策して行きましょう。

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