swallow blizzardのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はswallow blizzardを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「swallow blizzard」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

swallow blizzardは朝スキャEAで、たくさんの通貨ペアに対応していますが、バックテストの結果はどうなのでしょうか？

過去16年とリリース後のバックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.8~2022.12
EURCAD +385,598円 -7,765円
GBPAUD +352,381円 +12,663円
EURNZD +301,339円 -786円
EURAUD +233,721円 +195円
EURCHF +229,505円 -410円
AUDCAD +225,830円 -1,423円
AUDNZD +148,344円 +4,000円
GBPCAD +25,940円 -10,853円
USDJPY -10,460円 +9,570円
GBPNZD -18,582円 +4,104円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

10通貨ペアで検証してみたところ、過去16年は一部マイナスになった通貨ペアもありますが、全体的には非常に安定した利益をあげました。

リリース後の成績はトータル的にはマイナスとなっています。

ではswallow blizzardを詳しく見て行きましょう。

swallow blizzardのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

swallow blizzardの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 推奨：10通貨ペア 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年8月12日

swallow blizzardワンポジ朝スキャタイプのEAです。

オセアニア時間のボラティリティが低い際に逆張りスキャルをメインに行うEAで、ポジション数は1となっています。

ポジション数が1しかないので、リスクを限定して運用できます。　

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 88.26%
勝ちトレード回数 203 負けトレード回数 27
平均収益 40.41USD 平均損失 46.46USD
PF 6.54 損益レシオ 0.87
最大ドローダウン 11.69% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 10235.74pips 投資収益率 69.48%

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしています。

最大ドローダウンも小さくて良いですね。

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんの他のEA

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんはほかにも複数のEAをGEMFOREXに出品されています。

ほかのEAの検証記事もありますので参考にしてください。

eagle blizzardシリーズやbear blizzardも安定した利益を上げています。

参考ページ
  • eagle blizzard αのEA検証結果
  • eagle blizzard ΣのEA検証結果
  • eagle blizzard worldのEA検証結果
  • bear blizzardのEA検証結果
  • owl blizzard GBPJPYのEA検証結果
  • owl blizzard USDJPYのEA検証結果
  • phoenix blizzardのEA検証結果

    • swallow blizzardのバックテストとリリース後の成績

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
    結果は、かなり安定した利益を上げてくれました。

    スプレッド補正

    　 GEMFOREX TDS 補正値
    GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
    EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
    EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
    EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
    AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
    AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
    EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
    GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
    GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    それでは、成績の良かった4通貨ペアについて詳しく紹介していきます。

    EURCAD

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.8~2022.12
    収益 +385,598円 -7,765円
    収益率 +77.1% -1.6%
    勝率 76.57% 65.00%
    PF 1.70 0.51
    最大ドローダウン 38,368円(4.88%) 14,353円(2.86%)
    リスクリターン率 10.05 -0.54
    平均利益 475円 305円
    最大利益 5,015円 1,798円
    平均損失 -914円 -1,123円
    最大損失 -9,781円 -4,571円

    swallow blizzardで一番成績が良かったのはEURCADでした。

    リリース後の成績はマイナスとなっています。

    年次・月次の成績

    年間の成績を見てみると、2015年と2022年がマイナスですが、他は安定した成績になっています。

    GBPAUD

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.8~2022.12
    収益 +352,381円 +12,663円
    収益率 +70.4% +2.5%
    勝率 79.83% 89.13%
    PF 1.28 5.23
    最大ドローダウン 94,776円(16.29%) 6,207円(1.21%)
    リスクリターン率 3.72 2.04
    平均利益 787円 381円
    最大利益 4,626円 967円
    平均損失 -2,427円 -599円
    最大損失 -9,075円 -1,333円

    2番目に成績が良かったのはGBPAUDでした。

    1回大きめなドローダウンはありましたが、全体的に安定した成績になっています。

    リリース後の成績も良好です。

    年次・月次の成績

    年間成績は2回マイナスの年がありますが、全体的に安定した結果となっています。

    EURNZD

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.8~2022.12
    収益 +301,339円 -786円
    収益率 +60.2% -0.2%
    勝率 75.77% 73.75%
    PF 1.18 0.98
    最大ドローダウン 131,060円(15.73%) 17,622円(3.49%)
    リスクリターン率 2.30 -0.04
    平均利益 875円 540円
    最大利益 4,327円 4,221円
    平均損失 -2,317円 -1,555円
    最大損失 -8,488円 -8,238円

    EURNZDは3番目に良い成績でした。

    リリース後の成績はマイナスになっています。

    年次・月次の成績

    年間成績は2013年～2017年があまり良くない成績が続いていますが、2018年以降は良好です。

    EURAUD

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.8~2022.12
    収益 +233,721円 +195円
    収益率 +46.7% 0.0%
    勝率 81.78% 78.69%
    PF 1.26 1.01
    最大ドローダウン 131,450円(26.22%) 14,757円(2.90%)
    リスクリターン率 1.78 0.01
    平均利益 478円 374円
    最大利益 4,564円 1,082円
    平均損失 -1,714円 -1,369円
    最大損失 -9,057円 -3,736円

    EURAUDは2007年、2008年に大きなドローダウンが発生していますが、それ以降は右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績

    年間成績は2007年、2008年、2022年がマイナスで、ほかはプラスになっています。

    その他の通貨ペア

    その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

    EURCHF

    過去16年 リリース後
    +233,721円 +195円

    EURCHFは最初の方に大きなドローダウンがあり、その後は順調に利益を出しています。

    AUDCAD

    過去16年 リリース後
    +229,505円 -410円

    AUDCADは2009年に大きく利益をあげていますが、それ以降はマイナスが続いています。

    近年の成績は収益が小さめです。

    AUDNZD

    過去16年 リリース後
    +148,344円 +4,000円

    AUDNZDは勝ち負けバラバラですが、平均的に利益を出しています。

    GBPCAD

    過去16年 リリース後
    +25,940円 -10,853円

    GBPCADはマイナスも大きいですが、全体的には利益を上げています。

    リリース後はマイナスの成績になっています。

    USDJPY

    過去16年 リリース後
    -10,460円 +9,570円

    USDJPYは2007年に大きなマイナスがあり、2016年～2020年もマイナスでした。

    GBPNZD

    過去16年 リリース後
    -18,582円 +4,104円

    GBPNZDは全体的にマイナスが多かったです。

    2008年と2009年は大きくプラスになっています。

    プラス成績の8通貨ペア合計の損益

    過去16年 リリース後
    +1,902,660円 -4,379円

    QuantAnalyzerを使って成績が良い8通貨ペアを合計すると、過去16年間で+190万円の収益となり、リリース後はマイナスでした。

    公開成績がプラスなのを見ると、VIXが高い時や指標発表時に止めた方が良いのかもしれません。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 8通貨ペア合計の成績推移を見ると、2009年頃に大きく成績を伸ばし、2015年後半から2018年後半が停滞期間となっています。

    VIXが高くなるとドローダウンが起こりやすいので、VIXが高い時にストップするインジケーターなどを使うと良いと思います。

    ↓私はコチラを使っています。

    参考：【指標発表とVIXでEAを自動停止】FX朝スキャ管理ツール

    年次・月次の成績

    年間成績を見るとマイナスになっている年も多いですが、損失は限られていて、プラスの時の収益の方が大きいです。

    eagle・swallow・phonenixの相関関係

    ヒロさんのEAは朝スキャシリーズが多いので、各EAとの相関関係を調べてみました。

    相関係数
    1：まったく同じ動きをする
    0：関係がまったくない

    このように相関係数が1に近いほど同じ動きをし、0に近いと関係性が少なくなってきます。

    swallow blizzardと他の朝スキャとの相関係数を計測すると、このような結果になりました。

    swallow eagleα eagleΣ phoenix
    AUDCAD 0.55 0.56 0.76
    AUDNZD 0.62 0.61 0.67
    EURAUD 0.65 0.65 0.72
    EURCAD 0.50 0.50 0.57
    EURCHF 0.63 0.63 0.69
    EURNZD 0.67 0.67 0.69
    GBPAUD 0.67 0.67 0.71
    GBPCAD 0.67 0.67 0.70
    GBPNZD 0.69 0.70 0.72
    USDJPY 0.62 0.62 0.76
    平均 0.63 0.63 0.70

    相関係数を見ると、swallow blizzardはeagle α・Σ、phonenixと63～70%動きが同じだと言うことが分かりました。

    相関係数は高すぎる訳ではないのですが、少し注意が必要になります。

    すべての朝スキャを稼働する時は、ポジションの持ち過ぎでロスカットにならないよう、ロット調整をして行きましょう。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.8~2022.12
    EURCAD +385,598円 -7,765円
    GBPAUD +352,381円 +12,663円
    EURNZD +301,339円 -786円
    EURAUD +233,721円 +195円
    EURCHF +229,505円 -410円
    AUDCAD +225,830円 -1,423円
    AUDNZD +148,344円 +4,000円
    GBPCAD +25,940円 -10,853円
    USDJPY -10,460円 +9,570円
    GBPNZD -18,582円 +4,104円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しています。

    ゲムゲム

    swallow blizzardは過去16年の成績は良かったですが、リリース後の成績は不調です。

    swallow blizzardのバックテストをしてきました。

    過去16年の成績は良好ですが、年間成績で見るとバラつきが大きめです。

    また、リリース後の成績もマイナスになっている通貨ペアが多いので、VIXが高い時や指標発表時などは止めるなどをして対策して行きましょう。

    swallow blizzardのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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