TimeOrder_USDJPY_B210のEA検証結果

ゲムゲム

今回はTimeOrder_USDJPY_B210を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「TimeOrder_USDJPY_B210」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

TimeOrder_USDJPY_B210はUSDJPY専用の仲値トレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.6~2022.3
収益 +216,560円 +12,750円
収益率 +43.3% +2.5%
勝率 52.48% 52.21%
PF 1.20 1.28
最大ドローダウン 13.67%(77,770円) 2.03%(10,390円)
リスクリターン率 2.78 1.22
平均利益 1,069円 818円
最大利益 24,940円 4,230円
平均損失 -988円 -698円
最大損失 -4,400円 -4,160円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

TimeOrder_USDJPY_B210の過去15年の結果は、利益率はそこまで高くないですが、成績は良いですね。

リリース後は、まだ半年ほどですが、プラスの結果となっています。

では、TimeOrder_USDJPY_B210を詳しく見て行きましょう。

TimeOrder_USDJPY_B210の詳細を確認するUSDJPYの仲値トレードを進化させたEA。爆発力はトップクラス。 | GogoJungle

TimeOrder_USDJPY_B210の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年06月22日 12,000円

TimeOrder_USDJPY_B210はUSDJPY専用の仲値トレードEAです。

USDJPYが持つ時間軸特性を生かしたEAで、取引時間も限定され、米国の重大指標時間での取引なし、日をまたぐ取引もなしと、極端なリスクをなるべく負わないような作りになっています。

最大ポジション数も1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +120,237円 収益率(全期間) +25.31%
プロフィットファクター 1.36 勝率 56.52% (78/138)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.37 最大ドローダウン 15.54% (87,990円)
平均利益 5,838円 最大利益 36,090円
平均損失 -5,585円 最大損失 -37,479円

TimeOrder_USDJPY_B210は公開成績を見ると、2021年6月22日リリースで、勝率は56%と高くはないですが、なかなかのプラス成績となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年は1月、2月がマイナスで3月は大きめのプラスとなり、2021年後半は7月だけ少しマイナスであとは全部プラスとなっています。

取引は全て「売り」となっていて、仲値のタイミングでショートを入れる仕組みです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に15回前後とそこそこあります。

かぼちゃ王さんの他のEA


かぼちゃ王さんはTimeOrder_USDJPY_B210以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ロット設定について

初期値では複利ONとなっていますが、0.1ロット固定の単利運用で検証しています。

  • Lot_Fixed:True
  • User_Max_Lots:0.1

収益 +216,560円 収益率(全期間) +43.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 52.48%
プロフィットファクター 1.20 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 13.67%(77,770円) リスクリターン率 2.78
平均利益 1,069円 最大利益 24,940円
平均損失 -988円 最大損失 -4,400円

TimeOrder_USDJPY_B210は15年で+21.6万円の収益でした。

安定性はないですが、全体的にはプラスの成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • TimeOrder_USDJPY_B210をQuantAnalyzerで見てみると、2010年~2013年まで停滞していてそれ以降は成績が伸びています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績は2010年~2012年が連続でマイナスですが、最近の年はプラス収益で終わっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は2月がマイナスですが、1月・3月はプラス成績です。

    2021年

    2021年はマイナスの月が4ヶ月ありますが、トータルするとプラス成績となっています。

    2020年

    2020年は3月のコロナショックの時に大きく利益を伸ばしています。

    リリース後のバックテスト結果

    TimeOrder_USDJPY_B210のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +12,750円 収益率(全期間) +2.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.21%
    プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.03%(10,390円) リスクリターン率 1.22
    平均利益 818円 最大利益 4,230円
    平均損失 -698円 最大損失 -4,160円

    リリース後(2021.06.22~)のバックテスト結果はプラス3,000円ほどで、まだ小さめとなっています。

    また継続的に結果を記録して行こうと思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.6~2022.3
    収益 +216,560円 +12,750円
    収益率 +43.3% +2.5%
    勝率 52.48% 52.21%
    PF 1.20 1.28
    最大ドローダウン 13.67%(77,770円) 2.03%(10,390円)
    リスクリターン率 2.78 1.22
    平均利益 1,069円 818円
    最大利益 24,940円 4,230円
    平均損失 -988円 -698円
    最大損失 -4,400円 -4,160円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    TimeOrder_USDJPY_B210は長期、リリース後の成績ともプラスでした。

    GogoJungleのTimeOrder_USDJPY_B210のバックテストをしてきました。

    成績は良いですが、安定性は少し欠いているようで、停滞期があったり、大きく利益を伸ばすところもありました。

    他のEAと組み合わせながら使っていくと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    TimeOrder_USDJPY_B210の詳細を確認するUSDJPYの仲値トレードを進化させたEA。爆発力はトップクラス。 | GogoJungle

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