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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「TimeOrder_USDJPY_B210」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TimeOrder_USDJPY_B210はUSDJPY専用の仲値トレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1～2022.3 |
リリース後 2021.6～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +216,560円 | +12,750円 |
| 収益率 | +43.3% | +2.5% |
| 勝率 | 52.48% | 52.21% |
| PF | 1.20 | 1.28 |
| 最大ドローダウン | 13.67%(77,770円) | 2.03%(10,390円) |
| リスクリターン率 | 2.78 | 1.22 |
| 平均利益 | 1,069円 | 818円 |
| 最大利益 | 24,940円 | 4,230円 |
| 平均損失 | -988円 | -698円 |
| 最大損失 | -4,400円 | -4,160円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
TimeOrder_USDJPY_B210の過去15年の結果は、利益率はそこまで高くないですが、成績は良いですね。
リリース後は、まだ半年ほどですが、プラスの結果となっています。
では、TimeOrder_USDJPY_B210を詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
TimeOrder_USDJPY_B210の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年06月22日 | 12,000円 |
TimeOrder_USDJPY_B210はUSDJPY専用の仲値トレードEAです。
USDJPYが持つ時間軸特性を生かしたEAで、取引時間も限定され、米国の重大指標時間での取引なし、日をまたぐ取引もなしと、極端なリスクをなるべく負わないような作りになっています。
最大ポジション数も1つのみです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +120,237円 | 収益率(全期間) | +25.31% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.36 | 勝率 | 56.52% (78/138) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.37 | 最大ドローダウン | 15.54% (87,990円) |
| 平均利益 | 5,838円 | 最大利益 | 36,090円 |
| 平均損失 | -5,585円 | 最大損失 | -37,479円 |
TimeOrder_USDJPY_B210は公開成績を見ると、2021年6月22日リリースで、勝率は56%と高くはないですが、なかなかのプラス成績となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は1月、2月がマイナスで3月は大きめのプラスとなり、2021年後半は7月だけ少しマイナスであとは全部プラスとなっています。
取引は全て「売り」となっていて、仲値のタイミングでショートを入れる仕組みです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に15回前後とそこそこあります。
かぼちゃ王さんの他のEA
かぼちゃ王さんはTimeOrder_USDJPY_B210以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
初期値では複利ONとなっていますが、0.1ロット固定の単利運用で検証しています。
- Lot_Fixed:True
- User_Max_Lots:0.1
| 収益 | +216,560円 | 収益率(全期間) | +43.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.48% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.20 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 13.67%(77,770円) | リスクリターン率 | 2.78 |
| 平均利益 | 1,069円 | 最大利益 | 24,940円 |
| 平均損失 | -988円 | 最大損失 | -4,400円 |
TimeOrder_USDJPY_B210は15年で+21.6万円の収益でした。
安定性はないですが、全体的にはプラスの成績となっています。
成績の推移とドローダウン
TimeOrder_USDJPY_B210をQuantAnalyzerで見てみると、2010年～2013年まで停滞していてそれ以降は成績が伸びています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績は2010年～2012年が連続でマイナスですが、最近の年はプラス収益で終わっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月がマイナスですが、1月・3月はプラス成績です。
2021年
2021年はマイナスの月が4ヶ月ありますが、トータルするとプラス成績となっています。
2020年
2020年は3月のコロナショックの時に大きく利益を伸ばしています。
リリース後のバックテスト結果
TimeOrder_USDJPY_B210のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +12,750円 | 収益率(全期間) | +2.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.21% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 2.03%(10,390円) | リスクリターン率 | 1.22 |
| 平均利益 | 818円 | 最大利益 | 4,230円 |
| 平均損失 | -698円 | 最大損失 | -4,160円 |
リリース後(2021.06.22～)のバックテスト結果はプラス3,000円ほどで、まだ小さめとなっています。
また継続的に結果を記録して行こうと思います。
まとめ
| 過去15年 2007.1～2022.3 |
リリース後 2021.6～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +216,560円 | +12,750円 |
| 収益率 | +43.3% | +2.5% |
| 勝率 | 52.48% | 52.21% |
| PF | 1.20 | 1.28 |
| 最大ドローダウン | 13.67%(77,770円) | 2.03%(10,390円) |
| リスクリターン率 | 2.78 | 1.22 |
| 平均利益 | 1,069円 | 818円 |
| 最大利益 | 24,940円 | 4,230円 |
| 平均損失 | -988円 | -698円 |
| 最大損失 | -4,400円 | -4,160円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのTimeOrder_USDJPY_B210のバックテストをしてきました。
成績は良いですが、安定性は少し欠いているようで、停滞期があったり、大きく利益を伸ばすところもありました。
他のEAと組み合わせながら使っていくと良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
