Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Fixing USDJPY Advance gf2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2022.9~2022.9
収益 +937,503円 -3,840円
収益率 +187.5% -0.7%
勝率 65.45% 53.85%
PF 1.77 0.72
最大ドローダウン 12.16%(60,870円) 2.76%(13,900円)
リスクリターン率 15.40 -0.28
平均利益 1,187円 1,377円
最大利益 10,110円 3,210円
平均損失 -1,271円 -2,246円
最大損失 -10,130円 -5,940円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテストは良い成績となりました。

リリース後の成績は2週間ほどですが、マイナスとなりました。

では、Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
アノマリー USDJPY 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M5 1 2022年9月14日

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2はUSDJPY専用の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。

トレード時間は、日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。

ポジション保有時間は平均1~6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 53.33%
勝ちトレード回数 16 負けトレード回数 14
平均収益 106.02USD 平均損失 61.77USD
PF 1.96 損益レシオ 1.72
最大ドローダウン 193.14% 含み損益 -257.00USD
総獲得pips 1216pips 投資収益率 5.74%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースしてから1ヶ月半程度ですが、今のところ順調に成績を上げています。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2の設定


Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2では設定で複利運用ができます。デフォルトでは単利(Fixed)となっていて、検証では単利・0.1ロットで検証しました。

2007年からのバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +937,503円 収益率(全期間) +187.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.45%
プロフィットファクター 1.77 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.16%(60,870円) リスクリターン率 15.4
平均利益 1,187円 最大利益 10,110円
平均損失 -1,271円 最大損失 -10,130円

Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2は過去15年で+93.7万円となりました。

ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、全体的には順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年が年次でマイナスでそれ以外の年はすべてプラスでした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は9月以外の月でプラスでした。

    2021年

    マイナスの月は4月のみでほかはプラスでした。

    2020年

    2020年もプラスの月が多いです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2022.9~2022.9
    収益 +937,503円 -3,840円
    収益率 +187.5% -0.7%
    勝率 65.45% 53.85%
    PF 1.77 0.72
    最大ドローダウン 12.16%(60,870円) 2.76%(13,900円)
    リスクリターン率 15.40 -0.28
    平均利益 1,187円 1,377円
    最大利益 10,110円 3,210円
    平均損失 -1,271円 -2,246円
    最大損失 -10,130円 -5,940円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2は過去15年の結果はプラスでした。

    Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2の検証をしましたが、過去15年の成績は安定していました。リリース後の成績はわずか2週間の期間ですがマイナスとなっています。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Tokyo Fixing USDJPY Advance gf2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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