Tokyo Fixing USDJPY Extra gfのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Fixing USDJPY Extra gfを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2022.2~2022.6
収益 +1,190,801円 +51,918円
収益率 +238.1% +10.3%
勝率 61.27% 67.92%
PF 1.61 1.91
最大ドローダウン 15.57%(78,232円) 2.52%(14,080円)
リスクリターン率 15.57 3.68
平均利益 1,226円 1,511円
最大利益 10,140円 3,980円
平均損失 -1,202円 -1,673円
最大損失 -10,153円 -6,473円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテストはかなり良い成績となりました。

リリース後の成績も順調に利益を伸ばしています。

では、Tokyo Fixing USDJPY Extra gfを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
アノマリー USDJPY 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M5 1 2022年2月23日

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはUSDJPY専用の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。

トレード時間は、日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。

ポジション保有時間は平均2~8時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 67.44%
勝ちトレード回数 87 負けトレード回数 42
平均収益 119.89USD 平均損失 129.17USD
PF 1.92 損益レシオ 0.93
最大ドローダウン 11.40% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 6290Pips 投資収益率 50.05%

GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。

取引回数も多く、順調に推移しているようです。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,190,801円 収益率(全期間) +238.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.27%
プロフィットファクター 1.61 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 15.57%(78,232円) リスクリターン率 15.57
平均利益 1,226円 最大利益 10,140円
平均損失 -1,202円 最大損失 -10,153円

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去15年で+119万円となりました。

ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2007年後半~2009年前半に停滞期間がありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年、2008年が年次でマイナスですが、それ以降の年はすべてプラスでした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は6月以外はプラス成績となっています。

    2021年

    マイナスの月もありますが微損で済んでいて、プラスの月は大きく利益を伸ばしています。

    2020年

    2020年もマイナスの月が多いですが損失が少なめなので、全体としてはプラスの収益で終わっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +51,918円 収益率(全期間) +10.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 67.92%
    プロフィットファクター 1.91 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.52%(14,080円) リスクリターン率 3.68
    平均利益 1,511円 最大利益 3,980円
    平均損失 -1,673円 最大損失 -6,473円

    リリース後の成績は約1ヶ月で+5.1万円となりました。

    今のところは順調で良さそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2022.2~2022.6
    収益 +1,190,801円 +51,918円
    収益率 +238.1% +10.3%
    勝率 61.27% 67.92%
    PF 1.61 1.91
    最大ドローダウン 15.57%(78,232円) 2.52%(14,080円)
    リスクリターン率 15.57 3.68
    平均利益 1,226円 1,511円
    最大利益 10,140円 3,980円
    平均損失 -1,202円 -1,673円
    最大損失 -10,153円 -6,473円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去15年の結果はプラスでした。

    Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの検証をしましたが、過去15年の成績は非常に良く安定していました。

    リリース後の成績も順調のようです。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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