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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2022.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,150,952円 | +19,015円 |
| 収益率 | +230.1% | +3.8% |
| 勝率 | 61.52% | 71.43% |
| PF | 1.61 | 2.60 |
| 最大ドローダウン | 15.57%(78,232円) | 0.86%(4,460円) |
| リスクリターン率 | 14.71 | 4.26 |
| 平均利益 | 1,209円 | 1,235円 |
| 最大利益 | 10,112円 | 2,740円 |
| 平均損失 | -1,202円 | -1,186円 |
| 最大損失 | -10,153円 | -2,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去15年の長期バックテストはかなり良い成績となりました。
リリース後の成績も順調に利益を伸ばしています。
では、Tokyo Fixing USDJPY Extra gfを詳しく見て行きましょう。
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 2,000ドルで0.5ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| M5 | 1 | 2022年2月23日 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはUSDJPY専用の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。
トレード時間は、日本時間深夜～早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。
ポジション保有時間は平均2～8時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 71.43% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 30 | 負けトレード回数 | 12 |
| 平均収益 | 99.15USD | 平均損失 | 102.10USD |
| PF | 2.43 | 損益レシオ | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 11.59% | 含み損益 | -1.61USD |
| 総獲得pips | 2067Pips | 投資収益率 | 17.48% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。
1ヶ月半ほどで42回の取引なので、1日1.5回ほどのトレード回数となります。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年からのバックテスト結果
ゲムゲム
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,150,952円 | 収益率(全期間) | +230.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.61 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 15.57%(78,232円) | リスクリターン率 | 14.71 |
| 平均利益 | 1,209円 | 最大利益 | 10,112円 |
| 平均損失 | -1,202円 | 最大損失 | -10,153円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去15年で+115万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去15年の成績の推移を見てみると、2007年後半～2009年前半に停滞期間がありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年、2008年が年次でマイナスですが、それ以降の年はすべてプラスでした。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は今のところすべてプラス成績となっています。
2021年
マイナスの月もありますが微損で済んでいて、プラスの月は大きく利益を伸ばしています。
2020年
2020年もマイナスの月が多いですが損失が少なめなので、全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +19,015円 | 収益率(全期間) | +3.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.60 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 0.86%(4,460円) | リスクリターン率 | 4.26 |
| 平均利益 | 1,235円 | 最大利益 | 2,740円 |
| 平均損失 | -1,186円 | 最大損失 | -2,900円 |
リリース後の成績は約1ヶ月で+1.9万円となりました。
今のところは順調で良さそうです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2022.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,150,952円 | +19,015円 |
| 収益率 | +230.1% | +3.8% |
| 勝率 | 61.52% | 71.43% |
| PF | 1.61 | 2.60 |
| 最大ドローダウン | 15.57%(78,232円) | 0.86%(4,460円) |
| リスクリターン率 | 14.71 | 4.26 |
| 平均利益 | 1,209円 | 1,235円 |
| 最大利益 | 10,112円 | 2,740円 |
| 平均損失 | -1,202円 | -1,186円 |
| 最大損失 | -10,153円 | -2,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの検証をしましたが、過去15年の成績は非常に良く安定していました。
まだリリースしてからの期間が短いのでリリース後の成績は測定していませんが、また時期を置いて検証して行こうと思います。
ぜひ参考にしてください。
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
