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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.2~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,239,611円 | +86,915円 |
| 収益率 | +247.9% | +17.3% |
| 勝率 | 61.33% | 60.45% |
| PF | 1.58 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 78,382円(15.58%) | 24,817円(4.26%) |
| リスクリターン率 | 15.81 | 3.50 |
| 平均利益 | 1,256円 | 1,788円 |
| 最大利益 | 10,196円 | 10,166円 |
| 平均損失 | -1,258円 | -2,027円 |
| 最大損失 | -10,100円 | -10,122円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテストはかなり良い成績となりました。
リリース後の成績も順調に利益を伸ばしています。
では、Tokyo Fixing USDJPY Extra gfを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 2,000ドルで0.5ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| M5 | 1 | 2022年2月23日 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはUSDJPY専用の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。
トレード時間は、日本時間深夜～早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。
ポジション保有時間は平均2～8時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 60.90% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 190 | 負けトレード回数 | 122 |
| 平均収益 | 131.23USD | 平均損失 | 139.52USD |
| PF | 1.46 | 損益レシオ | 0.94 |
| 最大ドローダウン | 14.43% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 10428pips | 投資収益率 | 79.12% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。
取引回数も多く、順調に推移しているようです。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,239,611円 | 収益率(全期間) | +247.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.33% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.58 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 78,382円(15.58%) | リスクリターン率 | 15.81 |
| 平均利益 | 1,256円 | 最大利益 | 10,196円 |
| 平均損失 | -1,258円 | 最大損失 | -10,100円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去16年で+123万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2007年後半～2009年前半に停滞期間がありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年、2008年が年次でマイナスですが、それ以降の年はすべてプラスでした。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は2月、3月がマイナスで今のところ年トータルでマイナスになっています。
2022年
2022年は9月以外はプラス成績となっています。
2021年
マイナスの月もありますが微損で済んでいて、プラスの月は大きく利益を伸ばしています。
2020年
2020年もマイナスの月が多いですが損失が少なめなので、全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +86,915円 | 収益率(全期間) | +17.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.45% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.35 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 24,817円(4.26%) | リスクリターン率 | 3.50 |
| 平均利益 | 1,788円 | 最大利益 | 10,166円 |
| 平均損失 | -2,027円 | 最大損失 | -10,122円 |
リリース後の成績は+9.2万円となりました。
今のところは順調で良さそうです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.2~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,239,611円 | +86,915円 |
| 収益率 | +247.9% | +17.3% |
| 勝率 | 61.33% | 60.45% |
| PF | 1.58 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 78,382円(15.58%) | 24,817円(4.26%) |
| リスクリターン率 | 15.81 | 3.50 |
| 平均利益 | 1,256円 | 1,788円 |
| 最大利益 | 10,196円 | 10,166円 |
| 平均損失 | -1,258円 | -2,027円 |
| 最大損失 | -10,100円 | -10,122円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの検証をしましたが、過去16年の成績は非常に良く安定していました。
リリース後の成績も順調のようです。
ぜひ参考にしてください。
