Tokyo Fixing USDJPY Extra gfのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Fixing USDJPY Extra gfを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2022.2~2023.3
収益 +1,239,611円 +86,915円
収益率 +247.9% +17.3%
勝率 61.33% 60.45%
PF 1.58 1.35
最大ドローダウン 78,382円(15.58%) 24,817円(4.26%)
リスクリターン率 15.81 3.50
平均利益 1,256円 1,788円
最大利益 10,196円 10,166円
平均損失 -1,258円 -2,027円
最大損失 -10,100円 -10,122円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテストはかなり良い成績となりました。

リリース後の成績も順調に利益を伸ばしています。

では、Tokyo Fixing USDJPY Extra gfを詳しく見て行きましょう。

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
アノマリー USDJPY 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M5 1 2022年2月23日

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfはUSDJPY専用の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。

トレード時間は、日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。

ポジション保有時間は平均2~8時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 60.90%
勝ちトレード回数 190 負けトレード回数 122
平均収益 131.23USD 平均損失 139.52USD
PF 1.46 損益レシオ 0.94
最大ドローダウン 14.43% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 10428pips 投資収益率 79.12%

GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。

取引回数も多く、順調に推移しているようです。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,239,611円 収益率(全期間) +247.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.33%
プロフィットファクター 1.58 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 78,382円(15.58%) リスクリターン率 15.81
平均利益 1,256円 最大利益 10,196円
平均損失 -1,258円 最大損失 -10,100円

Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去16年で+123万円となりました。

ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2007年後半~2009年前半に停滞期間がありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年、2008年が年次でマイナスですが、それ以降の年はすべてプラスでした。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は2月、3月がマイナスで今のところ年トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年は9月以外はプラス成績となっています。

    2021年

    マイナスの月もありますが微損で済んでいて、プラスの月は大きく利益を伸ばしています。

    2020年

    2020年もマイナスの月が多いですが損失が少なめなので、全体としてはプラスの収益で終わっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +86,915円 収益率(全期間) +17.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.45%
    プロフィットファクター 1.35 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 24,817円(4.26%) リスクリターン率 3.50
    平均利益 1,788円 最大利益 10,166円
    平均損失 -2,027円 最大損失 -10,122円

    リリース後の成績は+9.2万円となりました。

    今のところは順調で良さそうです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2022.2~2023.3
    収益 +1,239,611円 +86,915円
    収益率 +247.9% +17.3%
    勝率 61.33% 60.45%
    PF 1.58 1.35
    最大ドローダウン 78,382円(15.58%) 24,817円(4.26%)
    リスクリターン率 15.81 3.50
    平均利益 1,256円 1,788円
    最大利益 10,196円 10,166円
    平均損失 -1,258円 -2,027円
    最大損失 -10,100円 -10,122円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Tokyo Fixing USDJPY Extra gfは過去16年の結果はプラスでした。

    Tokyo Fixing USDJPY Extra gfの検証をしましたが、過去16年の成績は非常に良く安定していました。

    リリース後の成績も順調のようです。

    ぜひ参考にしてください。

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