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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年6月30日
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2022.2~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +489,092円 | +22,234円 |
| 収益率 | +97.8% | +4.4% |
| 勝率 | 59.66% | 61.29% |
| PF | 1.36 | 1.50 |
| 最大ドローダウン | 8.65%(45,884円) | 2.94%(15,467円) |
| リスクリターン率 | 10.65 | 1.43 |
| 平均利益 | 1,192円 | 1,744円 |
| 最大利益 | 10,120円 | 4,352円 |
| 平均損失 | -1,293円 | -1,834円 |
| 最大損失 | -10,150円 | -4,170円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去15年の長期バックテストは良い成績となりました。
リリース後の成績も順調に利益を伸ばしています。
では、Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfを詳しく見て行きましょう。
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 2,000ドルで0.5ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| M5 | 1 | 2022年2月23日 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfはUSDJPY特有の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用したEAとなります。
トレード時間は、日本時間深夜～早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー。
条件に合えばゴトー日と金曜のみエントリーし、平均利益が9pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできるといった特徴があります。
ポジション保有時間は平均2～8時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 68.57% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 24 | 負けトレード回数 | 11 |
| 平均収益 | 167.64USD | 平均損失 | 211.17USD |
| PF | 1.73 | 損益レシオ | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 90.21% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得損益（USD） | 2257USD | 投資収益率 | 17.00% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年からのバックテスト結果
ゲムゲム
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +489,092円 | 収益率(全期間) | +97.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.66% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.36 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 8.65%(45,884円) | リスクリターン率 | 10.65 |
| 平均利益 | 1,192円 | 最大利益 | 10,120円 |
| 平均損失 | -1,293円 | 最大損失 | -10,150円 |
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfは過去15年で+48万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去15年の成績の推移を見てみると、2020年後半～2021年に停滞期間がありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
月次ではマイナスの月もありますが、年次では2007年からすべてプラスになっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は5月が少しマイナスですが、それ以外は順調です。
2021年
マイナスの月もありますが微損で済んでいて、プラスの月は大きく利益を伸ばしています。
2020年
2020年もマイナスの月が多いですが損失が全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +22,234円 | 収益率(全期間) | +4.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.29% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.50 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 2.94%(15,467円) | リスクリターン率 | 1.43 |
| 平均利益 | 1,744円 | 最大利益 | 4,352円 |
| 平均損失 | -1,834円 | 最大損失 | -4,170円 |
リリース後の成績は約4か月で+2.2万円の成績となりました。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2022.2~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +489,092円 | +22,234円 |
| 収益率 | +97.8% | +4.4% |
| 勝率 | 59.66% | 61.29% |
| PF | 1.36 | 1.50 |
| 最大ドローダウン | 8.65%(45,884円) | 2.94%(15,467円) |
| リスクリターン率 | 10.65 | 1.43 |
| 平均利益 | 1,192円 | 1,744円 |
| 最大利益 | 10,120円 | 4,352円 |
| 平均損失 | -1,293円 | -1,834円 |
| 最大損失 | -10,150円 | -4,170円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfの検証をしましたが、過去15年の成績は安定して利益をあげていました。
リリース後の成績もまだ短期間ですがプラスで推移しています。
ぜひ参考にしてください。
Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
