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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXとGogoJungleで提供されているEA「Tokyo Lightning Gotobi gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Tokyo Lightning Gotobi gfはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.10~2022.12 |
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---|---|---|
収益 | +508,059円 | +21,212円 |
収益率 | +101.6% | +4.2% |
勝率 | 70.25% | 88.46% |
PF | 1.52 | 3.12 |
最大ドローダウン | 6.71%(36,046円) | 1.40%(7,300円) |
リスクリターン率 | 14.09 | 2.91 |
平均利益 | 1,048円 | 1,356円 |
最大利益 | 6,750円 | 2,920円 |
平均損失 | -1,629円 | -3,332円 |
最大損失 | -10,028円 | -4,578円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。
では、Tokyo Lightning Gotobi gfを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Tokyo Lightning Gotobi gfの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
アノマリー | USDJPY | 2,000ドルで0.5ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
M5 | 1 | 2022年10月27日 |
Tokyo Lightning Gotobi gfはUSDJPY専用のゴトー日にエントリーするアノマリーEAとなります。
トレード時間は、5、10、15、20、25、30日(該当日が土日の場合は金曜日)の日本時間早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリーします。
ポジション保有時間は平均1~6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 94.44% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 34 | 負けトレード回数 | 2 |
平均収益 | 92.32USD | 平均損失 | 412.15USD |
PF | 3.81 | 損益レシオ | 0.22 |
最大ドローダウン | 17.82% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | 3220pips | 投資収益率 | 23.14% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年~のバックテスト結果
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GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +508,059円 | 収益率(全期間) | +101.60% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.25% |
プロフィットファクター | 1.52 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 6.71%(36,046円) | リスクリターン率 | 14.09 |
平均利益 | 1,048円 | 最大利益 | 6,750円 |
平均損失 | -1,629円 | 最大損失 | -10,028円 |
Tokyo Lightning Gotobi gfは過去16年で+50.8万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2017年に少し停滞期間がありますが、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
すべての年でプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は4月以外はプラス成績となっています。
2021年
マイナスの月もありますがトータルではプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月もありますが3月に大きく利益を伸ばしていて、全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +21,212円 | 収益率(全期間) | +4.20% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 88.46% |
プロフィットファクター | 3.12 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 1.40%(7,300円) | リスクリターン率 | 2.91 |
平均利益 | 1,356円 | 最大利益 | 2,920円 |
平均損失 | -3,332円 | 最大損失 | -4,578円 |
リリース後の成績は+2.1万円となりました。
まとめ
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.10~2022.12 |
|
---|---|---|
収益 | +508,059円 | +21,212円 |
収益率 | +101.6% | +4.2% |
勝率 | 70.25% | 88.46% |
PF | 1.52 | 3.12 |
最大ドローダウン | 6.71%(36,046円) | 1.40%(7,300円) |
リスクリターン率 | 14.09 | 2.91 |
平均利益 | 1,048円 | 1,356円 |
最大利益 | 6,750円 | 2,920円 |
平均損失 | -1,629円 | -3,332円 |
最大損失 | -10,028円 | -4,578円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Tokyo Lightning Gotobi gfの検証をしましたが、過去16年の成績はなかなか良く、最大ドローダウンも低く安定していました。
リリース後の成績も順調のようです。
ぜひ参考にしてください。