Tokyo Lightning Gotobi gfのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Lightning Gotobi gfを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXとGogoJungleで提供されているEA「Tokyo Lightning Gotobi gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Tokyo Lightning Gotobi gfはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2022.10~2022.12
収益 +508,059円 +21,212円
収益率 +101.6% +4.2%
勝率 70.25% 88.46%
PF 1.52 3.12
最大ドローダウン 6.71%(36,046円) 1.40%(7,300円)
リスクリターン率 14.09 2.91
平均利益 1,048円 1,356円
最大利益 6,750円 2,920円
平均損失 -1,629円 -3,332円
最大損失 -10,028円 -4,578円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。

では、Tokyo Lightning Gotobi gfを詳しく見て行きましょう。

Tokyo Lightning Gotobi gfの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
アノマリー USDJPY 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M5 1 2022年10月27日

Tokyo Lightning Gotobi gfはUSDJPY専用のゴトー日にエントリーするアノマリーEAとなります。

トレード時間は、5、10、15、20、25、30日(該当日が土日の場合は金曜日)の日本時間早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリーします。

ポジション保有時間は平均1~6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 94.44%
勝ちトレード回数 34 負けトレード回数 2
平均収益 92.32USD 平均損失 412.15USD
PF 3.81 損益レシオ 0.22
最大ドローダウン 17.82% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 3220pips 投資収益率 23.14%

GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +508,059円 収益率(全期間) +101.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.25%
プロフィットファクター 1.52 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 6.71%(36,046円) リスクリターン率 14.09
平均利益 1,048円 最大利益 6,750円
平均損失 -1,629円 最大損失 -10,028円

Tokyo Lightning Gotobi gfは過去16年で+50.8万円となりました。

ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2017年に少し停滞期間がありますが、順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    すべての年でプラス成績でした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は4月以外はプラス成績となっています。

    2021年

    マイナスの月もありますがトータルではプラスです。

    2020年

    2020年もマイナスの月もありますが3月に大きく利益を伸ばしていて、全体としてはプラスの収益で終わっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +21,212円 収益率(全期間) +4.20%
    初期証拠金 500,000円 勝率 88.46%
    プロフィットファクター 3.12 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.40%(7,300円) リスクリターン率 2.91
    平均利益 1,356円 最大利益 2,920円
    平均損失 -3,332円 最大損失 -4,578円

    リリース後の成績は+2.1万円となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2022.10~2022.12
    収益 +508,059円 +21,212円
    収益率 +101.6% +4.2%
    勝率 70.25% 88.46%
    PF 1.52 3.12
    最大ドローダウン 6.71%(36,046円) 1.40%(7,300円)
    リスクリターン率 14.09 2.91
    平均利益 1,048円 1,356円
    最大利益 6,750円 2,920円
    平均損失 -1,629円 -3,332円
    最大損失 -10,028円 -4,578円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Tokyo Lightning Gotobi gfは過去16年、リリース後の結果はプラスでした。

    Tokyo Lightning Gotobi gfの検証をしましたが、過去16年の成績はなかなか良く、最大ドローダウンも低く安定していました。

    リリース後の成績も順調のようです。

    ぜひ参考にしてください。

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