Tokyo Lightning Gotobi jeのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Lightning Gotobi jeを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleで提供されているEA「Tokyo Lightning Gotobi je」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGogoJungleの平均スプレッドになるように補正しています。

Tokyo Lightning Gotobi jeはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2022.10~2023.3
収益 +578,061円 +4,723円
収益率 +115.6% +0.9%
勝率 72.22% 78.57%
PF 1.60 1.13
最大ドローダウン 37,663円(7.04%) 16,095円(3.14%)
リスクリターン率 15.35 0.29
平均利益 1,040円 1,220円
最大利益 6,660円 6,130円
平均損失 -1,695円 -3,951円
最大損失 -10,022円 -6,200円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。

では、Tokyo Lightning Gotobi jeを詳しく見て行きましょう。

の詳細を確認する利確を早めたゴトー日アノマリー1ポジデイトレEA | GogoJungle

Tokyo Lightning Gotobi jeの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2023年01月30日 16,000円

Tokyo Lightning Gotobi jeはUSDJPY専用のゴトー日にエントリーするアノマリーEAとなります。

トレード時間は、5、10、15、20、25、30日(該当日が土日の場合は金曜日)の日本時間早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリーします。

ポジション保有時間は平均1~6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 -70,120円 収益率(全期間) -8.59%
プロフィットファクター 0.70 勝率 70.37% (19/27)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 -0.49 最大ドローダウン 16.95% (143,630円)
平均利益 10,111円 最大利益 26,000円
平均損失 -34,212円 最大損失 -60,100円

GogoJungleの公開成績を見ると、少しずつ右肩下がりになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、損失が出ている月が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回前後あります。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんはTokyo Lightning Gotobi je以外にもゴゴジャンにEAを複数リリースしています。

また、GEMFOREXでも出品されていて、以下のEAを検証していますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GogoJungle TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

GogoJungleのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +578,061円 収益率(全期間) +115.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.22%
プロフィットファクター 1.60 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 37,663円(7.04%) リスクリターン率 15.35
平均利益 1,040円 最大利益 6,660円
平均損失 -1,695円 最大損失 -10,022円

Tokyo Lightning Gotobi jeは過去16年で+57.8万円となりました。

ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2017年に少し停滞期間がありますが、順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    すべての年でプラス成績でした。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は2月と3月がマイナス成績となっています。

    2022年

    2022年は4月以外はプラス成績となっています。

    2021年

    マイナスの月もありますがトータルではプラスです。

    2020年

    2020年もマイナスの月もありますが3月に大きく利益を伸ばしていて、全体としてはプラスの収益で終わっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +4,723円 収益率(全期間) +0.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 78.57%
    プロフィットファクター 1.13 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 16,095円(3.14%) リスクリターン率 0.29
    平均利益 1,220円 最大利益 6,130円
    平均損失 -3,951円 最大損失 -6,200円

    リリース後の成績はわずかにプラスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2022.10~2023.3
    収益 +578,061円 +4,723円
    収益率 +115.6% +0.9%
    勝率 72.22% 78.57%
    PF 1.60 1.13
    最大ドローダウン 37,663円(7.04%) 16,095円(3.14%)
    リスクリターン率 15.35 0.29
    平均利益 1,040円 1,220円
    最大利益 6,660円 6,130円
    平均損失 -1,695円 -3,951円
    最大損失 -10,022円 -6,200円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Tokyo Lightning Gotobi jeは過去16年、リリース後の結果はプラスでした。

    Tokyo Lightning Gotobi jeの検証をしましたが、過去16年の成績はなかなか良く、最大ドローダウンも低く安定していました。

    リリース後の成績は今のところ微増程度になっています。

    ぜひ参考にしてください。

    の詳細を確認する利確を早めたゴトー日アノマリー1ポジデイトレEA | GogoJungle

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