ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleで提供されているEA「Tokyo Lightning Gotobi je」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGogoJungleの平均スプレッドになるように補正しています。
Tokyo Lightning Gotobi jeはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.10~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +578,061円 | +4,723円 |
| 収益率 | +115.6% | +0.9% |
| 勝率 | 72.22% | 78.57% |
| PF | 1.60 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 37,663円(7.04%) | 16,095円(3.14%) |
| リスクリターン率 | 15.35 | 0.29 |
| 平均利益 | 1,040円 | 1,220円 |
| 最大利益 | 6,660円 | 6,130円 |
| 平均損失 | -1,695円 | -3,951円 |
| 最大損失 | -10,022円 | -6,200円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。
では、Tokyo Lightning Gotobi jeを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Tokyo Lightning Gotobi jeの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2023年01月30日 | 16,000円 |
Tokyo Lightning Gotobi jeはUSDJPY専用のゴトー日にエントリーするアノマリーEAとなります。
トレード時間は、5、10、15、20、25、30日（該当日が土日の場合は金曜日）の日本時間早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリーします。
ポジション保有時間は平均1～6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | -70,120円 | 収益率(全期間) | -8.59% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.70 | 勝率 | 70.37% (19/27) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | -0.49 | 最大ドローダウン | 16.95% (143,630円) |
| 平均利益 | 10,111円 | 最大利益 | 26,000円 |
| 平均損失 | -34,212円 | 最大損失 | -60,100円 |
GogoJungleの公開成績を見ると、少しずつ右肩下がりになっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、損失が出ている月が多いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後あります。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんはTokyo Lightning Gotobi je以外にもゴゴジャンにEAを複数リリースしています。
また、GEMFOREXでも出品されていて、以下のEAを検証していますので参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
| GogoJungle | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
GogoJungleのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +578,061円 | 収益率(全期間) | +115.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.22% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.60 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 37,663円(7.04%) | リスクリターン率 | 15.35 |
| 平均利益 | 1,040円 | 最大利益 | 6,660円 |
| 平均損失 | -1,695円 | 最大損失 | -10,022円 |
Tokyo Lightning Gotobi jeは過去16年で+57.8万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2017年に少し停滞期間がありますが、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
すべての年でプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は2月と3月がマイナス成績となっています。
2022年
2022年は4月以外はプラス成績となっています。
2021年
マイナスの月もありますがトータルではプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月もありますが3月に大きく利益を伸ばしていて、全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +4,723円 | 収益率(全期間) | +0.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.57% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 16,095円(3.14%) | リスクリターン率 | 0.29 |
| 平均利益 | 1,220円 | 最大利益 | 6,130円 |
| 平均損失 | -3,951円 | 最大損失 | -6,200円 |
リリース後の成績はわずかにプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.10~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +578,061円 | +4,723円 |
| 収益率 | +115.6% | +0.9% |
| 勝率 | 72.22% | 78.57% |
| PF | 1.60 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 37,663円(7.04%) | 16,095円(3.14%) |
| リスクリターン率 | 15.35 | 0.29 |
| 平均利益 | 1,040円 | 1,220円 |
| 最大利益 | 6,660円 | 6,130円 |
| 平均損失 | -1,695円 | -3,951円 |
| 最大損失 | -10,022円 | -6,200円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Tokyo Lightning Gotobi jeの検証をしましたが、過去16年の成績はなかなか良く、最大ドローダウンも低く安定していました。
リリース後の成績は今のところ微増程度になっています。
ぜひ参考にしてください。
