TrapTraderEURUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTrapTraderEURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「TrapTraderEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

TrapTraderEURUSDのバックテスト結果はどうなのでしょうか。

長期とリリース後の期間でテストをした結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 +677,273円 +26,126円
収益率 +67.7% +2.6%
勝率 92.17% 91.64%
PF 3.19 1.17
最大ドローダウン 80.79%(815,022円) 21.45%(244,308円)
リスクリターン率 0.83 0.11
平均利益 547円 560円
最大利益 601円 600円
平均損失 -2,023円 -5,272円
最大損失 -7,367円 -7,363円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

過去15年を証拠金50万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金100万円で検証した結果となります。

リリース後も順調に利益を伸ばしています。

ではTrapTraderEURUSDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

TrapTraderEURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラップ&リピートタイプ EURUSD 記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 記載なし 2021年3月15日

TrapTraderEURUSDはトラップ&リピートタイプのEAです。

過去の値動きから想定したレンジ内で、ロング・ショートの順張り(逆指値)注文を、指定した値幅で発注します。

設定したレンジ幅を3等分し、上位レンジではショート注文のみ、中間レンジではロング・ショート注文両方、下位レンジではロング注文のみ行い、天井ロング、底ショートのポジションをつくりにくいようにしています。

設定したレンジ幅を超えたところでは発注しません。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 100.00%
勝ちトレード回数 123 負けトレード回数 0
平均収益 26.97USD 平均損失 0.00USD
PF 損益レシオ
最大ドローダウン -% 含み損益 -5,226.54USD
総獲得損益(USD) 3317.7USD 投資収益率 -19.09%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから1年経ちますが、負けトレードはありません。初期設定で損切りは行わないので、損切り=ロスカットになります。

総獲得pipsは増えていっているので、マニュアルにもあるとおり、「設定レンジ内で価格が上下し続ければ、一定の含み損を抱えた状態で利益を積み上げる」タイプのEAのようです。

2022年2月から含み損が拡大しています。

M.T.R.さんの他のEA

M.T.R.さんは別に2つのEAをリリースしています。

下記のEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

TrapTraderEURUSDの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +677,273円 収益率(全期間) +67.70%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 92.17%
プロフィットファクター 3.19 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 80.79%(815,022円) リスクリターン率 0.83
平均利益 547円 最大利益 601円
平均損失 -2,023円 最大損失 -7,367円

長期バックテストの結果は、67万円でした。1年あたり4.5万円(5%)の利益となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績


    テストの結果を見ると、全く取引のない年があるので、レートが設定レンジ外だったようです。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    収益 +26,126円 収益率(全期間) +2.60%
    初期証拠金 1,000,000円 勝率 91.64%
    プロフィットファクター 1.17 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 21.45%(244,308円) リスクリターン率 0.11
    平均利益 560円 最大利益 600円
    平均損失 -5,272円 最大損失 -7,363円

    2021年3月15日のリリース日以降は+2.6万円になります。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.3~2022.3
    収益 +677,273円 +26,126円
    収益率 +67.7% +2.6%
    勝率 92.17% 91.64%
    PF 3.19 1.17
    最大ドローダウン 80.79%(815,022円) 21.45%(244,308円)
    リスクリターン率 0.83 0.11
    平均利益 547円 560円
    最大利益 601円 600円
    平均損失 -2,023円 -5,272円
    最大損失 -7,367円 -7,363円

    ※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

    過去15年を証拠金50万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金100万円で検証した結果となります。

    ゲムゲム

    TrapTraderEURUSDのバックテストの結果は、長期、リリース後の結果もプラスでした。

    TrapTraderEURUSDのバックテストをしてきました。

    100万円0.01ロットで検証して来ましたが、初期ロットは0.06ロットのため、長く運用する人はロットを減らして稼働するようにしましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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