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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「TrapTraderEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
TrapTraderEURUSDのバックテスト結果はどうなのでしょうか。
長期とリリース後の期間でテストをした結果はコチラです。
更新日2022年9月30日
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2021.3~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +808,720円 | -1,949,876円 |
| 収益率 | +32.3% | -77.9% |
| 勝率 | 90.81% | 86.95% |
| PF | 1.28 | 0.17 |
| 最大ドローダウン | 41.15%(2,104,536円) | 93.35%(2,559,547円) |
| リスクリターン率 | 0.38 | -0.76 |
| 平均利益 | 680円 | 643円 |
| 最大利益 | 5,864円 | 1,096円 |
| 平均損失 | -5,243円 | -24,810円 |
| 最大損失 | -31,409円 | -31,419円 |
※0.01ロット運用、証拠金250万円で検証しました。
過去15年を証拠金50万円、100万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金250万円で検証した結果となります。
ではTrapTraderEURUSDを詳しく見て行きましょう。
TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
TrapTraderEURUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トラップ＆リピートタイプ | EURUSD | 記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| Anything | 記載なし | 2021年3月15日 |
TrapTraderEURUSDはトラップ＆リピートタイプのEAです。
過去の値動きから想定したレンジ内で、ロング・ショートの順張り(逆指値)注文を、指定した値幅で発注します。
設定したレンジ幅を3等分し、上位レンジではショート注文のみ、中間レンジではロング・ショート注文両方、下位レンジではロング注文のみ行い、天井ロング、底ショートのポジションをつくりにくいようにしています。
設定したレンジ幅を超えたところでは発注しません。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | Anything | 勝率 | 87.23% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 123 | 負けトレード回数 | 18 |
| 平均収益 | 26.97USD | 平均損失 | 687.56USD |
| PF | 0.27 | 損益レシオ | 0.04 |
| 最大ドローダウン | 373.04% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -9058.44pips | 投資収益率 | -90.58% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから1年経ちますが、負けトレードはありません。初期設定で損切りは行わないので、損切り＝ロスカットになります。
総獲得pipsは増えていっているので、マニュアルにもあるとおり、「設定レンジ内で価格が上下し続ければ、一定の含み損を抱えた状態で利益を積み上げる」タイプのEAのようです。
2022年2月から含み損が拡大しています。
M.T.R.さんの他のEA
M.T.R.さんは別に2つのEAをリリースしています。
下記のEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。
TrapTraderEURUSDの2007年からのバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +808,720円 | 収益率(全期間) | +32.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 2,500,000円 | 勝率 | 90.81% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 41.15%(2,104,536円) | リスクリターン率 | 0.38 |
| 平均利益 | 680円 | 最大利益 | 5,864円 |
| 平均損失 | -5,243円 | 最大損失 | -31,409円 |
長期バックテストの結果は、80.8万円でした。1年あたり5.3万円（2％）の利益となります。
成績の推移とドローダウン
年次・月次の成績
テストの結果を見ると、全く取引のない年があるので、レートが設定レンジ外だったようです。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は3月からドル高が進み含み損が増えていたため、最後は大きなマイナスとなっています。
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
| 収益 | -1,949,876円 | 収益率(全期間) | -77.90% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 2,500,000円 | 勝率 | 86.95% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.17 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 93.35%(2,559,547円) | リスクリターン率 | -0.76 |
| 平均利益 | 643円 | 最大利益 | 1,096円 |
| 平均損失 | -24,810円 | 最大損失 | -31,419円 |
2021年3月15日のリリース日以降はマイナスとなりました。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2021.3~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +808,720円 | -1,949,876円 |
| 収益率 | +32.3% | -77.9% |
| 勝率 | 90.81% | 86.95% |
| PF | 1.28 | 0.17 |
| 最大ドローダウン | 41.15%(2,104,536円) | 93.35%(2,559,547円) |
| リスクリターン率 | 0.38 | -0.76 |
| 平均利益 | 680円 | 643円 |
| 最大利益 | 5,864円 | 1,096円 |
| 平均損失 | -5,243円 | -24,810円 |
| 最大損失 | -31,409円 | -31,419円 |
※0.01ロット運用、証拠金250万円で検証しました。
過去15年を証拠金50万円、100万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金250万円で検証した結果となります。
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TrapTraderEURUSDのバックテストをしてきました。
初期ロットは0.06ロットのため、長く運用する人はロットを減らして稼働するようにしましょう。
TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
