TrapTraderEURUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTrapTraderEURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「TrapTraderEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

TrapTraderEURUSDのバックテスト結果はどうなのでしょうか。

長期とリリース後の期間でテストをした結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.3~2022.9
収益 +808,720円 -1,949,876円
収益率 +32.3% -77.9%
勝率 90.81% 86.95%
PF 1.28 0.17
最大ドローダウン 41.15%(2,104,536円) 93.35%(2,559,547円)
リスクリターン率 0.38 -0.76
平均利益 680円 643円
最大利益 5,864円 1,096円
平均損失 -5,243円 -24,810円
最大損失 -31,409円 -31,419円

※0.01ロット運用、証拠金250万円で検証しました。

過去15年を証拠金50万円、100万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金250万円で検証した結果となります。

ではTrapTraderEURUSDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

TrapTraderEURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラップ&リピートタイプ EURUSD 記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 記載なし 2021年3月15日

TrapTraderEURUSDはトラップ&リピートタイプのEAです。

過去の値動きから想定したレンジ内で、ロング・ショートの順張り(逆指値)注文を、指定した値幅で発注します。

設定したレンジ幅を3等分し、上位レンジではショート注文のみ、中間レンジではロング・ショート注文両方、下位レンジではロング注文のみ行い、天井ロング、底ショートのポジションをつくりにくいようにしています。

設定したレンジ幅を超えたところでは発注しません。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 87.23%
勝ちトレード回数 123 負けトレード回数 18
平均収益 26.97USD 平均損失 687.56USD
PF 0.27 損益レシオ 0.04
最大ドローダウン 373.04% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -9058.44pips 投資収益率 -90.58%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから1年経ちますが、負けトレードはありません。初期設定で損切りは行わないので、損切り=ロスカットになります。

総獲得pipsは増えていっているので、マニュアルにもあるとおり、「設定レンジ内で価格が上下し続ければ、一定の含み損を抱えた状態で利益を積み上げる」タイプのEAのようです。

2022年2月から含み損が拡大しています。

M.T.R.さんの他のEA

M.T.R.さんは別に2つのEAをリリースしています。

下記のEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

TrapTraderEURUSDの2007年からのバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +808,720円 収益率(全期間) +32.30%
初期証拠金 2,500,000円 勝率 90.81%
プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 41.15%(2,104,536円) リスクリターン率 0.38
平均利益 680円 最大利益 5,864円
平均損失 -5,243円 最大損失 -31,409円

長期バックテストの結果は、80.8万円でした。1年あたり5.3万円(2%)の利益となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績


    テストの結果を見ると、全く取引のない年があるので、レートが設定レンジ外だったようです。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は3月からドル高が進み含み損が増えていたため、最後は大きなマイナスとなっています。
    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    収益 -1,949,876円 収益率(全期間) -77.90%
    初期証拠金 2,500,000円 勝率 86.95%
    プロフィットファクター 0.17 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 93.35%(2,559,547円) リスクリターン率 -0.76
    平均利益 643円 最大利益 1,096円
    平均損失 -24,810円 最大損失 -31,419円

    2021年3月15日のリリース日以降はマイナスとなりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2021.3~2022.9
    収益 +808,720円 -1,949,876円
    収益率 +32.3% -77.9%
    勝率 90.81% 86.95%
    PF 1.28 0.17
    最大ドローダウン 41.15%(2,104,536円) 93.35%(2,559,547円)
    リスクリターン率 0.38 -0.76
    平均利益 680円 643円
    最大利益 5,864円 1,096円
    平均損失 -5,243円 -24,810円
    最大損失 -31,409円 -31,419円

    ※0.01ロット運用、証拠金250万円で検証しました。

    過去15年を証拠金50万円、100万円でバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金250万円で検証した結果となります。

    ゲムゲム

    TrapTraderEURUSDのバックテストの結果は、長期結果はプラスでした。

    TrapTraderEURUSDのバックテストをしてきました。

    初期ロットは0.06ロットのため、長く運用する人はロットを減らして稼働するようにしましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    TrapTraderEURUSDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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