TrapTraderUSDJPYx1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はTrapTraderUSDJPYx1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「TrapTraderUSDJPYx1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

TrapTraderUSDJPYx1のバックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去15年とリリース後でテストをした結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2021.3~2022.9
収益 +477,801円 -3,121,944円
収益率 +95.5% -624.3%
勝率 97.79% 84.86%
PF 1.14 0.07
最大ドローダウン 88.55%(3,800,835円) 93.39%(3,373,497円)
リスクリターン率 0.13 -0.93
平均利益 480円 444円
最大利益 2,934円 553円
平均損失 -18,690円 -34,026円
最大損失 -37,741円 -37,749円

※0.01ロット運用、証拠金350万円で検証しました。

証拠金50万円、100万円とバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金350万円で検証した結果となります。

ではTrapTraderUSDJPYx1を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

TrapTraderUSDJPYx1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

TrapTraderUSDJPYx1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラップ&リピートタイプ USDJPY 記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 記載なし 2021年3月15日

TrapTraderUSDJPYx1はトラップ&リピートタイプのEAです。

過去の値動きから想定したレンジ内で、ロング・ショートの順張り(逆指値)注文を、指定した値幅で発注します。

設定したレンジ幅を3等分し、上位レンジではショート注文のみ、中間レンジではロング・ショート注文両方、下位レンジではロング注文のみ行い、天井ロング、底ショートのポジションをつくりにくいようにしています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 89.21%
勝ちトレード回数 124 負けトレード回数 15
平均収益 24.37USD 平均損失 844.95USD
PF 0.24 損益レシオ 0.03
最大ドローダウン 419.41% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -13073.94pips 投資収益率 -96.52%

GEMFOREXの公開成績を見ると、2022年4月末でロスカットになっています。2022年3月から一気に円安が進んでいるのでそのタイミングですね。

M.T.R.さんの他のEA

M.T.R.さんは別に2つのEAをリリースしています。

どれもトラリピ系EAのようですね。

下記のEAも検証していますので参考にしてください。

TrapTraderUSDJPYx1の2007年からのバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +477,801円 収益率(全期間) +95.50%
初期証拠金 3,500,000円 勝率 97.79%
プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 88.55%(3,800,835円) リスクリターン率 0.13
平均利益 480円 最大利益 2,934円
平均損失 -18,690円 最大損失 -37,741円

TrapTraderUSDJPYx1の過去15年のバックテストは、47.7万円という成績でした。2022年3月の円安から含み損が拡大しています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    年次・月次の成績


    年次の成績を見ると、2009年~2013年は取引が行われていません。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    収益 -3,121,944円 収益率(全期間) -624.30%
    初期証拠金 3,500,000円 勝率 84.86%
    プロフィットファクター 0.07 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 93.39%(3,373,497円) リスクリターン率 -0.93
    平均利益 444円 最大利益 553円
    平均損失 -34,026円 最大損失 -37,749円

    リリース後の結果は2022年3月からの円安で含み損が拡大し、マイナスの結果となりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2021.3~2022.9
    収益 +477,801円 -3,121,944円
    収益率 +95.5% -624.3%
    勝率 97.79% 84.86%
    PF 1.14 0.07
    最大ドローダウン 88.55%(3,800,835円) 93.39%(3,373,497円)
    リスクリターン率 0.13 -0.93
    平均利益 480円 444円
    最大利益 2,934円 553円
    平均損失 -18,690円 -34,026円
    最大損失 -37,741円 -37,749円

    ※0.01ロット運用、証拠金350万円で検証しました。

    証拠金50万円、100万円とバックテストをしましたが、ロスカットとなったため、証拠金350万円で検証した結果となります。

    ゲムゲム

    TrapTraderUSDJPYx1は資金に余裕があれば利益を上げてくれますが、2022年のように円安が極端に進むと厳しい結果となりそうです。

    初期ロットは0.06ロットですので、証拠金を増やすかロットを減らすなどして運用してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    TrapTraderUSDJPYx1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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