usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

今回はusdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「usdchf1m_miracle_rsi_tpver」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAとなります。

バックテストの結果はコチラになります。

        

過去3年 過去2年 過去1年
収益 +29,341円 -89,997円 +126,232円
収益率 +2.9% -8.9% +12.6%
勝率 78.89% 84.11% 86.12%
PF 1.73 0.82 2.2
最大ドローダウン 17.71%(177,317円) 53.09%(664,801円) 30.00%(307,755円)
  過去6ヶ月 過去3ヶ月  
収益 -184,989円 +29,341円  
収益率 -18.4% +2.9%  
勝率 70.71% 78.89%  
PF 0.36 1.73  
最大ドローダウン 34.39%(348,127円) 17.71%(177,317円)  

5つの期間でバックテストをしましたが、あまり冴えない結果となりました。

利益が少ない割に最大ドローダウンが大きいのも気になります。

ではusdchf1m_miracle_rsi_tpverを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン USDCHF 3.000~10,000ドル
時間足 最大ポジション
1M ロング50,ショート50(合計100)

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAになります。

主なテクニカル指標はRSIになり、年利130%~160%で運用するのをコンセプトにしています。

最大ポジションは片側50になり、かなりのポジション数を取るので証拠金は多く入れておく必要があります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 96.64%
勝ちトレード回数 3,771 負けトレード回数 131
平均収益 9.20USD 平均損失 58.22USD
PF 4.55 損益レシオ 0.16
最大ドローダウン 22.68% 含み損益 -11,535.42USD
総獲得pips 25948.54Pips 投資収益率 155.15%

GEMFOREXの公開成績を見るとPFが4.55でかなりすごいですが、含み損益が1万ドルを超えていて、かなりの含み損があるのが分かります。

ナンピンタイプは下降トレンドが発生すると大きく損失をかかえるので注意が必要ですね。

含み損が大きくなる前に手動でロスカットしたり、証拠金をたくさん入れて補う必要がありそうです。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDCHF 2,754 93 96.73% 20,045.11ドル

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したEAなので通貨ペアは基本的に1種類となります。

確定済の利益は多いですが、含み損もすごいです。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで5つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはCADJPYがメインのナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

実際に検証してみましたが、どれもナンピンタイプのようなので、完全放置で稼ぐのは難しそうです。

トレンド発生時にはEAを止めたり、定期的に手動でロスカットをして行く必要あるでしょう。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
usdchf1m_miracle_rsi_tpverはあまりぱっとしない結果でした。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去3年のバックテスト結果

収益 +29,341円 収益率(全期間) +2.9%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 78.89%
プロフィットファクター 1.73 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 17.71%(177,317円) リスクリターン率 0.17
平均利益 980円 最大利益 2,072円
平均損失 -2,120円 最大損失 -5,384円

過去3年のバックテスト結果は+2.9万円であまり多くはありませんでした。

過去1年のバックテスト結果

収益 126,232円 収益率(全期間) +12.6%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 86.12%
プロフィットファクター 2.2 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 30.00%(307,755円) リスクリターン率 0.41
平均利益 957円 最大利益 2,553円
平均損失 -2,707円 最大損失 -6,462円

過去1年は12万円で成績が良かったですが、最大ドローダウンは30%になっています。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -184,989円 収益率(全期間) -18.4%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 70.71%
プロフィットファクター 0.36 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 34.39%(348,127円) リスクリターン率 -0.53
平均利益 1,050円 最大利益 1,681円
平均損失 -7,047円 最大損失 -14,823円

過去6ヶ月はマイナスとなっています。

まとめ

        

過去3年 過去2年 過去1年
収益 +29,341円 -89,997円 +126,232円
収益率 +2.9% -8.9% +12.6%
勝率 78.89% 84.11% 86.12%
PF 1.73 0.82 2.2
最大ドローダウン 17.71%(177,317円) 53.09%(664,801円) 30.00%(307,755円)
  過去6ヶ月 過去3ヶ月  
収益 -184,989円 +29,341円  
収益率 -18.4% +2.9%  
勝率 70.71% 78.89%  
PF 0.36 1.73  
最大ドローダウン 34.39%(348,127円) 17.71%(177,317円)  

ゲムゲム

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはリスクの割に稼げない印象でした。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して来ましたが、証拠金が100万円いる割にはリターンが小さく、最大ドローダウンも大きいのでリスクが高めだと思われます。

タイミングが悪かったかもしれませんが、このバックテスト結果だと使用するのはちょっと検討し直した方が良さそうですね。

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