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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「usdchf1m_miracle_rsi_tpver」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAとなります。
バックテストの結果はコチラになります。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2013.8～2022.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +129,242円 | +50,360円 | -51,331円 | -578,652円 |
| 収益率 | +25.8% | +10.0% | -10.3% | -115.8% |
| 勝率 | 88.49% | 86.59% | 79.19% | 90.74% |
| PF | 1.50 | 1.36 | 0.62 | 0.46 |
| 最大ドローダウン | 332,431円(60.47%) | 79,139円(13.00%) | 100,169円(18.97%) | 754,663円(111.63%) |
| リスクリターン率 | 0.39 | 0.64 | -0.51 | -0.77 |
| 平均利益 | 652円 | 634円 | 604円 | 773円 |
| 最大利益 | 1,819円 | 1,236円 | 786円 | 3,254円 |
| 平均損失 | -3,340円 | -3,001円 | -3,726円 | -16,622円 |
| 最大損失 | -12,262円 | -12,245円 | -12,245円 | -26,499円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
4つの期間でバックテストをしましたが、過去3ヶ月とリリース後の結果はマイナスでした。
ではusdchf1m_miracle_rsi_tpverを詳しく見て行きましょう。
usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
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このページの目次
usdchf1m_miracle_rsi_tpverの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDCHF | 3,000～5,000ドルで0.01ロット 6,000～10,000ドルで0.02ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | ロング50,ショート50（合計100） | 2021年8月11日 |
usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAになります。
主なテクニカル指標はRSIになり、年利130%～160%で運用するのをコンセプトにしています。
最大ポジションは片側50になり、かなりのポジション数を取るので証拠金は多く入れておく必要があります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 96.87% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 4,048 | 負けトレード回数 | 131 |
| 平均収益 | 9.25USD | 平均損失 | 58.22USD |
| PF | 4.91 | 損益レシオ | 0.16 |
| 最大ドローダウン | 22.68% | 含み損益 | -9,265.42USD |
| 総獲得pips | 28612.44pips | 投資収益率 | 205.39% |
GEMFOREXの公開成績を見るとPFが4.61でかなりすごいですが、含み損益が1万ドルを超えています。
ナンピンタイプは下降トレンドが発生すると大きく損失をかかえるので注意が必要ですね。
含み損が大きくなる前に手動でロスカットしたり、証拠金をたくさん入れて補う必要がありそうです。
showyangさんの他のEA
showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。
前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。
実際に検証してみましたが、どれもナンピンタイプのようなので、完全放置で稼ぐのは難しそうです。
トレンド発生時にはEAを止めたり、定期的に手動でロスカットをして行く必要あるでしょう。
usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +129,242円 | 収益率(全期間) | +25.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 88.49% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.50 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 332,431円(60.47%) | リスクリターン率 | 0.39 |
| 平均利益 | 652円 | 最大利益 | 1,819円 |
| 平均損失 | -3,340円 | 最大損失 | -12,262円 |
過去1年のバックテスト結果はマイナスの結果となりました。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +50,360円 | 収益率(全期間) | +10.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 86.59% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.36 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 79,139円(13.00%) | リスクリターン率 | 0.64 |
| 平均利益 | 634円 | 最大利益 | 1,236円 |
| 平均損失 | -3,001円 | 最大損失 | -12,245円 |
過去6ヶ月はプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -51,331円 | 収益率(全期間) | -10.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 79.19% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.62 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 100,169円(18.97%) | リスクリターン率 | -0.51 |
| 平均利益 | 604円 | 最大利益 | 786円 |
| 平均損失 | -3,726円 | 最大損失 | -12,245円 |
過去3ヶ月はプラスの成績となりました。
リリース後のバックテスト結果
usdchf1m_miracle_rsi_tpverのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -578,652円 | 収益率(全期間) | -115.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 90.74% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.46 | 最大保有ポジション | 100 |
| 最大ドローダウン | 754,663円(111.63%) | リスクリターン率 | -0.77 |
| 平均利益 | 773円 | 最大利益 | 3,254円 |
| 平均損失 | -16,622円 | 最大損失 | -26,499円 |
2013年のリリース後からの成績は-57.8万円となりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +9,863円 | -7,979円 | -5,212円 | +8,425円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -12,417円 | +3,936円 | -58,666円 | +8,213円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +7,275円 | +4,679円 | -14,996円 | -5,453円 |
2020年は6ヶ月でマイナスとなっていますが、損失額は小さくロスカットは1つもなかったです。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -1,488円 | +4,158円 | -4,039円 | -36,047円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +184円 | -12,429円 | -25,019円 | +4,755円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -14,220円 | -13,936円 | +164円 | +2,565円 |
2021年もマイナスの月が多いですが、ロスカットは1つもありませんでした。
比較的、緩やかにナンピンをして行くタイプのようです。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,940円 | +12,850円 | +9,056円 | -59,703円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -18,046円 | -2,696円 | -13,268円 | 2,080円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +13,329円 | -15,000円 | -7,796円 | +7,100円 |
2022年はプラスの月とマイナスの月があり半々でした。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| -62,332円 | -95,352円 | -70,154円 | -227,838円 | -45% |
2020年～2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で-22.7万円の成績となりました。
収益率にすると-45%の成績となっています。
usdchf1m_miracle_rsi_tpverは月別での合計はマイナスとなってしまいました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2013.8～2022.12 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +129,242円 | +50,360円 | -51,331円 | -578,652円 |
| 収益率 | +25.8% | +10.0% | -10.3% | -115.8% |
| 勝率 | 88.49% | 86.59% | 79.19% | 90.74% |
| PF | 1.50 | 1.36 | 0.62 | 0.46 |
| 最大ドローダウン | 332,431円(60.47%) | 79,139円(13.00%) | 100,169円(18.97%) | 754,663円(111.63%) |
| リスクリターン率 | 0.39 | 0.64 | -0.51 | -0.77 |
| 平均利益 | 652円 | 634円 | 604円 | 773円 |
| 最大利益 | 1,819円 | 1,236円 | 786円 | 3,254円 |
| 平均損失 | -3,340円 | -3,001円 | -3,726円 | -16,622円 |
| 最大損失 | -12,262円 | -12,245円 | -12,245円 | -26,499円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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usdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して来ましたが、通常のナンピンのように激しいものではなく、長期運用が狙えるナンピンEAでした。
月ごとの損益はマイナスとなりましたが、2013年のリリースしてから一度もロスカットがないので、証拠金を多めに入れれば長期運用が狙えると思います。
ぜひ参考にしてください。
