usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

今回はusdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「usdchf1m_miracle_rsi_tpver」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAとなります。

バックテストの結果はコチラになります。

更新日2022年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2013.8~2022.6
収益 +57,985円 -22,830円 -6,827円 +677,446円
収益率 +11.5% -4.5% -1.3% +135.4%
勝率 89.36% 83.78% 80.89% 89.83%
PF 1.34 0.84 0.92 2.42
最大ドローダウン 44.05%(284,636円) 49.11%(270,224円) 31.28%(156,957円) 46.76%(296,054円)
リスクリターン率 0.20 -0.08 -0.04 2.29
平均利益 634円 642円 618円 608円
最大利益 1,572円 1,444円 842円 2,338円
平均損失 -3,974円 -3,953円 -2,847円 -2,222円
最大損失 -9,461円 -7,445円 -6,917円 -31,056円

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4つの期間でバックテストをしましたが、過去1年とリリース後の結果はプラスでした。

2013年8月のリリースからも8年以上生き残っているのはすごいです。

ではusdchf1m_miracle_rsi_tpverを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン USDCHF 3,000~5,000ドルで0.01ロット
6,000~10,000ドルで0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M ロング50,ショート50(合計100) 2021年8月11日

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAになります。

主なテクニカル指標はRSIになり、年利130%~160%で運用するのをコンセプトにしています。

最大ポジションは片側50になり、かなりのポジション数を取るので証拠金は多く入れておく必要があります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 96.75%
勝ちトレード回数 3,903 負けトレード回数 131
平均収益 9.21USD 平均損失 58.22USD
PF 4.71 損益レシオ 0.16
最大ドローダウン 22.68% 含み損益 -10,415.03USD
総獲得pips 27164.54pips 投資収益率 179.04%

GEMFOREXの公開成績を見るとPFが4.61でかなりすごいですが、含み損益が1万ドルを超えています。

ナンピンタイプは下降トレンドが発生すると大きく損失をかかえるので注意が必要ですね。

含み損が大きくなる前に手動でロスカットしたり、証拠金をたくさん入れて補う必要がありそうです。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

実際に検証してみましたが、どれもナンピンタイプのようなので、完全放置で稼ぐのは難しそうです。

トレンド発生時にはEAを止めたり、定期的に手動でロスカットをして行く必要あるでしょう。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +57,985円 収益率(全期間) +11.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 89.36%
プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 44.05%(284,636円) リスクリターン率 0.2
平均利益 634円 最大利益 1,572円
平均損失 -3,974円 最大損失 -9,461円

過去1年のバックテスト結果は5.7万円のプラス成績となりました。

ナンピン系ですが、年単位の運用が可能のようです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -22,830円 収益率(全期間) -4.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 83.78%
プロフィットファクター 0.84 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 49.11%(270,224円) リスクリターン率 -0.08
平均利益 642円 最大利益 1,444円
平均損失 -3,953円 最大損失 -7,445円

過去6ヶ月はマイナスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -6,827円 収益率(全期間) -1.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 80.89%
プロフィットファクター 0.92 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 31.28%(156,957円) リスクリターン率 -0.04
平均利益 618円 最大利益 842円
平均損失 -2,847円 最大損失 -6,917円

過去3ヶ月はマイナスの成績となりました。

リリース後のバックテスト結果

usdchf1m_miracle_rsi_tpverのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +677,446円 収益率(全期間) +135.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 89.83%
プロフィットファクター 2.42 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 46.76%(296,054円) リスクリターン率 2.29
平均利益 608円 最大利益 2,338円
平均損失 -2,222円 最大損失 -31,056円

2013年のリリースから現在までの成績は+67.7万円となりました。

ナンピン系ですが、8年以上も生き残るのはすごいです。

最後、決済する時は含み損は28万円くらいありました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+9,863円 -7,979円 -5,212円 +8,425円
5月 6月 7月 8月
-12,417円 +3,936円 -58,666円 +8,213円
9月 10月 11月 12月
+7,275円 +4,679円 -14,996円 -5,453円

2020年は6ヶ月でマイナスとなっていますが、損失額は小さくロスカットは1つもなかったです。

2021年

1月 2月 3月 4月
-1,488円 +4,158円 -4,039円 -36,047円
5月 6月 7月 8月
+184円 -12,429円 -25,019円 +4,755円
9月 10月 11月 12月
-14,220円 -13,936円 +164円 +2,565円

2021年もマイナスの月が多いですが、ロスカットは1つもありませんでした。

比較的、緩やかにナンピンをして行くタイプのようです。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,940円 +12,850円 +9,056円 -59,703円
5月 6月 7月 8月
-18,046円 -2,696円
9月 10月 11月 12月

2022年はすべての月でプラス成績でした。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-62,332円 -95,352円 -56,599円 -214,283円 -43%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で-21.4万円の成績となりました。

収益率にすると-43%の成績となっています。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverは短期での成績はマイナスとなってしまいましたが、長期戦でプラスに持って行くタイプのナンピンのようです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2013.8~2022.6
収益 +57,985円 -22,830円 -6,827円 +677,446円
収益率 +11.5% -4.5% -1.3% +135.4%
勝率 89.36% 83.78% 80.89% 89.83%
PF 1.34 0.84 0.92 2.42
最大ドローダウン 44.05%(284,636円) 49.11%(270,224円) 31.28%(156,957円) 46.76%(296,054円)
リスクリターン率 0.20 -0.08 -0.04 2.29
平均利益 634円 642円 618円 608円
最大利益 1,572円 1,444円 842円 2,338円
平均損失 -3,974円 -3,953円 -2,847円 -2,222円
最大損失 -9,461円 -7,445円 -6,917円 -31,056円

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

usdchf1m_miracle_rsi_tpverは長期運用が狙えるナンピン系EAです。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して来ましたが、通常のナンピンのように激しいものではなく、長期運用が狙えるナンピンEAでした。

月ごとの損益はマイナスとなりましたが、2013年のリリースしてから一度もロスカットがないので、証拠金を多めに入れれば長期運用が狙えると思います。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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