usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

今回はusdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「usdchf1m_miracle_rsi_tpver」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAとなります。

バックテストの結果はコチラになります。

更新日2022年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2013.8~2022.12
収益 +129,242円 +50,360円 -51,331円 -578,652円
収益率 +25.8% +10.0% -10.3% -115.8%
勝率 88.49% 86.59% 79.19% 90.74%
PF 1.50 1.36 0.62 0.46
最大ドローダウン 332,431円(60.47%) 79,139円(13.00%) 100,169円(18.97%) 754,663円(111.63%)
リスクリターン率 0.39 0.64 -0.51 -0.77
平均利益 652円 634円 604円 773円
最大利益 1,819円 1,236円 786円 3,254円
平均損失 -3,340円 -3,001円 -3,726円 -16,622円
最大損失 -12,262円 -12,245円 -12,245円 -26,499円

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4つの期間でバックテストをしましたが、過去3ヶ月とリリース後の結果はマイナスでした。

ではusdchf1m_miracle_rsi_tpverを詳しく見て行きましょう。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン USDCHF 3,000~5,000ドルで0.01ロット
6,000~10,000ドルで0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M ロング50,ショート50(合計100) 2021年8月11日

usdchf1m_miracle_rsi_tpverはUSDCHFに特化したナンピンタイプのEAになります。

主なテクニカル指標はRSIになり、年利130%~160%で運用するのをコンセプトにしています。

最大ポジションは片側50になり、かなりのポジション数を取るので証拠金は多く入れておく必要があります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 96.87%
勝ちトレード回数 4,048 負けトレード回数 131
平均収益 9.25USD 平均損失 58.22USD
PF 4.91 損益レシオ 0.16
最大ドローダウン 22.68% 含み損益 -9,265.42USD
総獲得pips 28612.44pips 投資収益率 205.39%

GEMFOREXの公開成績を見るとPFが4.61でかなりすごいですが、含み損益が1万ドルを超えています。

ナンピンタイプは下降トレンドが発生すると大きく損失をかかえるので注意が必要ですね。

含み損が大きくなる前に手動でロスカットしたり、証拠金をたくさん入れて補う必要がありそうです。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

実際に検証してみましたが、どれもナンピンタイプのようなので、完全放置で稼ぐのは難しそうです。

トレンド発生時にはEAを止めたり、定期的に手動でロスカットをして行く必要あるでしょう。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +129,242円 収益率(全期間) +25.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 88.49%
プロフィットファクター 1.50 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 332,431円(60.47%) リスクリターン率 0.39
平均利益 652円 最大利益 1,819円
平均損失 -3,340円 最大損失 -12,262円

過去1年のバックテスト結果はマイナスの結果となりました。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +50,360円 収益率(全期間) +10.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 86.59%
プロフィットファクター 1.36 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 79,139円(13.00%) リスクリターン率 0.64
平均利益 634円 最大利益 1,236円
平均損失 -3,001円 最大損失 -12,245円

過去6ヶ月はプラスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -51,331円 収益率(全期間) -10.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 79.19%
プロフィットファクター 0.62 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 100,169円(18.97%) リスクリターン率 -0.51
平均利益 604円 最大利益 786円
平均損失 -3,726円 最大損失 -12,245円

過去3ヶ月はプラスの成績となりました。

リリース後のバックテスト結果

usdchf1m_miracle_rsi_tpverのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -578,652円 収益率(全期間) -115.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 90.74%
プロフィットファクター 0.46 最大保有ポジション 100
最大ドローダウン 754,663円(111.63%) リスクリターン率 -0.77
平均利益 773円 最大利益 3,254円
平均損失 -16,622円 最大損失 -26,499円

2013年のリリース後からの成績は-57.8万円となりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+9,863円 -7,979円 -5,212円 +8,425円
5月 6月 7月 8月
-12,417円 +3,936円 -58,666円 +8,213円
9月 10月 11月 12月
+7,275円 +4,679円 -14,996円 -5,453円

2020年は6ヶ月でマイナスとなっていますが、損失額は小さくロスカットは1つもなかったです。

2021年

1月 2月 3月 4月
-1,488円 +4,158円 -4,039円 -36,047円
5月 6月 7月 8月
+184円 -12,429円 -25,019円 +4,755円
9月 10月 11月 12月
-14,220円 -13,936円 +164円 +2,565円

2021年もマイナスの月が多いですが、ロスカットは1つもありませんでした。

比較的、緩やかにナンピンをして行くタイプのようです。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,940円 +12,850円 +9,056円 -59,703円
5月 6月 7月 8月
-18,046円 -2,696円 -13,268円 2,080円
9月 10月 11月 12月
+13,329円 -15,000円 -7,796円 +7,100円

2022年はプラスの月とマイナスの月があり半々でした。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-62,332円 -95,352円 -70,154円 -227,838円 -45%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で-22.7万円の成績となりました。

収益率にすると-45%の成績となっています。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverは月別での合計はマイナスとなってしまいました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2013.8~2022.12
収益 +129,242円 +50,360円 -51,331円 -578,652円
収益率 +25.8% +10.0% -10.3% -115.8%
勝率 88.49% 86.59% 79.19% 90.74%
PF 1.50 1.36 0.62 0.46
最大ドローダウン 332,431円(60.47%) 79,139円(13.00%) 100,169円(18.97%) 754,663円(111.63%)
リスクリターン率 0.39 0.64 -0.51 -0.77
平均利益 652円 634円 604円 773円
最大利益 1,819円 1,236円 786円 3,254円
平均損失 -3,340円 -3,001円 -3,726円 -16,622円
最大損失 -12,262円 -12,245円 -12,245円 -26,499円

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

usdchf1m_miracle_rsi_tpverは4つの期間でバックテストをしましたが、過去3ヶ月とリリース後の結果はマイナスでした。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverを検証して来ましたが、通常のナンピンのように激しいものではなく、長期運用が狙えるナンピンEAでした。

月ごとの損益はマイナスとなりましたが、2013年のリリースしてから一度もロスカットがないので、証拠金を多めに入れれば長期運用が狙えると思います。

ぜひ参考にしてください。

usdchf1m_miracle_rsi_tpverの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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