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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Victory_Road」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Victory_Roadはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,514,340円 | +97,443円 |
| 収益率 | +302.8% | +19.4% |
| 勝率 | 63.34% | 62.96% |
| PF | 1.94 | 2.67 |
| 最大ドローダウン | 25.78%(129,490円) | 5.85%(35,610円) |
| リスクリターン率 | 11.69 | 2.74 |
| 平均利益 | 2,201円 | 3,052円 |
| 最大利益 | 26,611円 | 10,341円 |
| 平均損失 | -1,963円 | -1,941円 |
| 最大損失 | -20,639円 | -6,246円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテストはかなり成績が良く、リリース後の成績も良かったです。
ではVictory_Roadを詳しく見て行きましょう。
Victory_Roadの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Victory_Roadの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3（買いのみ） | 2022年6月1日 |
Victory_RoadはUSDJPY専用のゴトー日にエントリーするアノマリーEAです。
公式の説明では以下のようになっています。
異なるエントリータイミングで通常は2ポジション、条件がそろえば3ポジション保有することで利益率の上昇に加えリスクの分散をして着実に利益を積み重ねていけるポテンシャルがあります。
最大ポジションは3つで買いのみになります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 64.13% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 59 | 負けトレード回数 | 33 |
| 平均収益 | 214.85USD | 平均損失 | 216.99USD |
| PF | 1.77 | 損益レシオ | 0.99 |
| 最大ドローダウン | 63.71% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 7679.77pips | 投資収益率 | 55.16% |
ドローダウンが大きくなっている時期もありますが、総獲得pipsは良い成績となっています。
TSTさんの他のEA
TSTさんがリリースしているのはVictory_Roadのみです。
Victory_Roadの設定
Victory_Roadでは、デフォルトで複利運用になっていて、Leverage（レバレッジ）の数値と証拠金残高によってロット数が変化します。
利益を追及する場合、パラメーターの Leverage を 6～10
ハイリスク、ハイリターンの場合、パラメータ ーの Leverage を 11 以上
証拠金とLeverageの設定で検証してみると、以下のような開始ロット数になりますので参考にしてください。
| 証拠金 | Leverage | 開始ロット数 |
|---|---|---|
| 10万円 | 10 | 0.07 |
| 10万円 | 5 | 0.03 |
| 10万円 | 1 | 0.01 |
| 50万円 | 10 | 0.41 |
| 50万円 | 5 | 0.19 |
| 50万円 | 1 | 0.03 |
固定ロットの場合は、Leverageを「0」にして、Lotに数値をいれます。
今回のバックテストでは、Leverageを0、Lotを0.1の固定ロットで検証を行っています。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,514,340円 | 収益率(全期間) | +302.80% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.34% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.94 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 25.78%(129,490円) | リスクリターン率 | 11.69 |
| 平均利益 | 2,201円 | 最大利益 | 26,611円 |
| 平均損失 | -1,963円 | 最大損失 | -20,639円 |
Victory_Roadは過去16年で151万円（302%)でした。1年あたり9.4万円となります。
右肩上がりで順調に利益を積み重ねています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2007年～2009年が停滞していますがそれ以降は右肩上がりになっています。
年次・月次の成績
2016年、2018年、2019年、2021年が年次でマイナスになっています。
年次の損益グラフ
年間成績は2007年、2009年がマイナス以外は、すべての年でプラスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月と10月がわずかにマイナスですが、それ以外は利益が大きい月が多いです。
2021年
2021年もマイナスの月もありますが損失は少なめで、トータルでプラスです。
2020年
2020年は11月に大きめのマイナスがありますが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +97,443円 | 収益率(全期間) | +19.40% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.67 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 5.85%(35,610円) | リスクリターン率 | 2.74 |
| 平均利益 | 3,052円 | 最大利益 | 10,341円 |
| 平均損失 | -1,941円 | 最大損失 | -6,246円 |
リリース後の成績も2022年6月1日から6ヶ月間ですが、9.7万円と良い成績です。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,514,340円 | +97,443円 |
| 収益率 | +302.8% | +19.4% |
| 勝率 | 63.34% | 62.96% |
| PF | 1.94 | 2.67 |
| 最大ドローダウン | 25.78%(129,490円) | 5.85%(35,610円) |
| リスクリターン率 | 11.69 | 2.74 |
| 平均利益 | 2,201円 | 3,052円 |
| 最大利益 | 26,611円 | 10,341円 |
| 平均損失 | -1,963円 | -1,941円 |
| 最大損失 | -20,639円 | -6,246円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Victory_Roadの検証をしましたが、長期、リリース後共に良い結果でした。
ぜひ参考にしてください。
