WaveRider_EURUSD_Gem01のEA検証結果

ゲムゲム

今回はWaveRider_EURUSD_Gem01を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「WaveRider_EURUSD_Gem01」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

それではWaveRider_EURUSD_Gem01のバックテスト結果を見て行きましょう。

証拠金20万円 過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2020.12~2021.9
収益 +1,717,727円 -25,634円
収益率 +858.8% -12.8%
勝率 74.44% 66.25%
PF 1.28 0.91
最大ドローダウン 14.50%(160,282円) 38.80%(83,071円)
リスクリターン率 10.72 -0.31
平均利益 2,573円 1,601円
最大利益 11,141円 4,466円
平均損失 -5,868円 -3,460円
最大損失 -30,105円 -17,482円

WaveRider_EURUSD_Gem01は非常に優秀な成績を上げて、15年で約171万円(+858%)の収益を上げました。

これはかなりすごい成績ですね!

WaveRider_EURUSD_Gem01を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

WaveRider_EURUSD_Gem01の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

WaveRider_EURUSD_Gem01の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング・デイトレード EURUSD 2,000ドルで0.05ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2020年12月9日

WaveRider_EURUSD_Gem01はEURUSD用の正統派スキャルピングEAです。

長期的な順番りのタイミングで短期的な逆張りエントリーをして、最大で2ポジションまで持ちます。

両建て・ナンピン・マーチンゲールはありません。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 67.73%
勝ちトレード回数 170 負けトレード回数 81
平均収益 13.97USD 平均損失 29.97USD
PF 0.98 損益レシオ 0.47
最大ドローダウン 1527.47% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -54.5Pips 投資収益率 -0.52%

GEMFOREXの公開成績を見ると、WaveRider_EURUSD_Gem01は2021年3月に大きな負けをしてから収益率がマイナスになっています。

それまでは順調でしたが、今はかなり不調ですね。

総獲得pipsや収益率も悪いです。今後に期待したいところです。

TNKさんの他のEA

TNKさんはWaveRiderシリーズとLOTOシリーズがあり、両方ともUSDJPYとEURUSDになっています。

この中で一番成績が良いのは、WaveRider_USDJPY_Gem05となっています。

LOTO_USDJPY、LOTO_EURUSDもなかなか成績が良いので、合わせて使ってみても良いでしょう。

WaveRider_EURUSD_Gem01 2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
WaveRider_EURUSD_Gem01は非常に優秀な成績を収めています。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,717,727円 収益率(全期間) +858.8%
初期証拠金 200,000円 勝率 74.44%
プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 14.50%(160,282円) リスクリターン率 10.72
平均利益 2,573円 最大利益 11,141円
平均損失 -5,868円 最大損失 -30,105円

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • QuantAnalyzerで見てみると、2013年~2014年の時期が少し停滞していますが、それ以外は順調です。最近は成績の伸びがゆるやかになっています。

    グラフ下の赤いドローダウンのグラフでは、2011年~2014年がドローダウンが大きくなっています。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次を見ると、2011年、2013年、2021以外がプラスとなっています。

    年次の損益グラフ

    年次のグラフを見ると2007年~2011年の利益が大きく、それ以外は年間4千円~12万円ほどになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は3月に大きく負けていて全体的に調子が悪いようです。

     
    2020年

    2020年は3回マイナスの月がありましたが、全体的に利益が多くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    WaveRider_EURUSD_Gem01のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -25,634円 収益率(全期間) -12.8%
    初期証拠金 200,000円 勝率 66.25%
    プロフィットファクター 0.91 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 38.80%(83,071円) リスクリターン率 -0.31
    平均利益 1,601円 最大利益 4,466円
    平均損失 -3,460円 最大損失 -17,482円

    GEMFOREXの公開成績が載っている2020年12月9日からのバックテスト結果です。

    途中で大きくドローダウンしてから、収益率はマイナスとなっています。

    まとめ

    証拠金20万円 過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2020.12~2021.9
    収益 +1,717,727円 -25,634円
    収益率 +858.8% -12.8%
    勝率 74.44% 66.25%
    PF 1.28 0.91
    最大ドローダウン 14.50%(160,282円) 38.80%(83,071円)
    リスクリターン率 10.72 -0.31
    平均利益 2,573円 1,601円
    最大利益 11,141円 4,466円
    平均損失 -5,868円 -3,460円
    最大損失 -30,105円 -17,482円

    ゲムゲム

    WaveRider_EURUSD_Gem01は非常の優秀な成績を上げました。
    ぜひ導入を検討するのをおすすめします。

    WaveRider_EURUSD_Gem01のバックテストを行って検証して来ました。

    WaveRider_EURUSD_Gem01は非常に優秀なEAでGEMFOREXの中で上位に入るバックテスト結果になります。

    年利82%ですごい成績なので、ぜひフォワードテストをしながら導入を検討してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    WaveRider_EURUSD_Gem01の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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