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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「WaveRider_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
WaveRider_USDJPY_Gem05は長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーの正統派スキャルピングEAです。
早速、バックテストの結果を見て行きましょう。
| 証拠金20万円 | 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.1~2021.9 |
|---|---|---|
| 収益 | +2,831,931円 | -2,466円 |
| 収益率 | +1,415.9% | -1.2% |
| 勝率 | 73.93% | 64.00% |
| PF | 1.47 | 0.99 |
| 最大ドローダウン | 11.06%(147,425円) | 24.39%(59,635円) |
| リスクリターン率 | 19.21 | -0.04 |
| 平均利益 | 2,638円 | 1,723円 |
| 最大利益 | 11,043円 | 7,506円 |
| 平均損失 | -5,097円 | -3,098円 |
| 最大損失 | -32,670円 | -15,966円 |
※デフォルト設定の0.27ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
WaveRider_USDJPY_Gem05を検証した結果、過去15年は非常に安定した素晴らしい結果になりました。
収益率が高いにも関わらず最大ドローダウンが低く、ポジション数が2なのでリスクも少ないです。
ローリスクハイリターンな模範的なEAといえるでしょう。
WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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TitanFX
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このページの目次
WaveRider_USDJPY_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.05ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 2 | 2021年1月16日 |
WaveRider_USDJPY_Gem05はUSDJPY用の正統派スキャルピングEAです。
長期的な順番りのタイミングで短期的な逆張りエントリーをして、最大で2ポジションまで持ちます。
両建て・ナンピン・マーチンゲールはありません。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 65.05% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 134 | 負けトレード回数 | 72 |
| 平均収益 | 17.03USD | 平均損失 | 33.50USD |
| PF | 0.95 | 損益レシオ | 0.51 |
| 最大ドローダウン | 206.40% | 含み損益 | -42.38USD |
| 総獲得pips | -153.36Pips | 投資収益率 | -1.73% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、マイナスになっています。
1回あたりの収益よりも損失の方が2倍ほど多く、最大ドローダウンが高いのも気になるところです。
実際に運営していますが、定期的に収益はありますが、たまに負けることもあります。
TNKさんの他のEA
TNKさんはWaveRider_USDJPY_Gem05以外にもEAをリリースしています。
LOTO_USDJPY、LOTO_EURUSDというEAもリリースしており、そこそこの成績を上げています。
こちらも合わせて運用しても良いでしょう。
WaveRider_USDJPY_Gem05のEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +2,831,931円 | 収益率(全期間) | +1,415.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 73.93% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.47 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 5.09%(112,889円) | リスクリターン率 | 19.21 |
| 平均利益 | 2,638円 | 最大利益 | 11,043円 |
| 平均損失 | -5,097円 | 最大損失 | -32,670円 |
バックテストの結果「WaveRider_USDJPY_Gem05」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。
15年で+283万円(+1,415%)となり、1年あたりの収益は18.6万円(+94%)となっています。
1年で資産が約2倍になるのはすごいですね！
成績の推移とドローダウン
WaveRider_USDJPY_Gem05のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2011年～2012年あたりに停滞している期間がありますが、全体的には順調に利益が伸びています。
グラフ下の赤いドローダウンのグラフも最近の期間では少なくなっています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次は、どの年もプラスとなっています。
年次の損益グラフ
年次のグラフを見ると、2016年の利益が大きく、最近の期間では利益が少ない傾向になります。
直近の月次損益グラフ
2021年
直近の成績ではマイナスの月が多くなっています。
2020年
リリース後のバックテスト結果
WaveRider_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -2,466円 | 収益率(全期間) | -1.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 64.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.99 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 24.39%(59,635円) | リスクリターン率 | -0.04 |
| 平均利益 | 1,723円 | 最大利益 | 7,506円 |
| 平均損失 | -3,098円 | 最大損失 | -15,966円 |
GEMFOREXの公開成績が載っている2021年1月16日からのバックテスト結果です。
リリース後の成績は、マイナスとなっていました。
まとめ
| 証拠金20万円 | 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.1~2021.9 |
|---|---|---|
| 収益 | +2,831,931円 | -2,466円 |
| 収益率 | +1,415.9% | -1.2% |
| 勝率 | 73.93% | 64.00% |
| PF | 1.47 | 0.99 |
| 最大ドローダウン | 11.06%(147,425円) | 24.39%(59,635円) |
| リスクリターン率 | 19.21 | -0.04 |
| 平均利益 | 2,638円 | 1,723円 |
| 最大利益 | 11,043円 | 7,506円 |
| 平均損失 | -5,097円 | -3,098円 |
| 最大損失 | -32,670円 | -15,966円 |
※デフォルト設定の0.27ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
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WaveRider_USDJPY_Gem05のバックテストを行って検証して来ました。
WaveRider_USDJPY_Gem05は長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーの正統派スキャルピングEAです。
ポジションは最大2つまで持ちますが、ナンピン・マーチンゲールがないので安心してほったらかし運用が可能です。
最大ドローダウンも低いので、ぜひ導入してみると良いでしょう。
WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
