WaveRider_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はWaveRider_USDJPY_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「WaveRider_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

WaveRider_USDJPY_Gem05は長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーの正統派スキャルピングEAです。

早速、バックテストの結果を見て行きましょう。

証拠金20万円 過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2021.1~2021.9
収益 +2,831,931円 -2,466円
収益率 +1,415.9% -1.2%
勝率 73.93% 64.00%
PF 1.47 0.99
最大ドローダウン 11.06%(147,425円) 24.39%(59,635円)
リスクリターン率 19.21 -0.04
平均利益 2,638円 1,723円
最大利益 11,043円 7,506円
平均損失 -5,097円 -3,098円
最大損失 -32,670円 -15,966円

※デフォルト設定の0.27ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

WaveRider_USDJPY_Gem05を検証した結果、過去15年は非常に安定した素晴らしい結果になりました。

収益率が高いにも関わらず最大ドローダウンが低く、ポジション数が2なのでリスクも少ないです。

ローリスクハイリターンな模範的なEAといえるでしょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

WaveRider_USDJPY_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング・デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.05ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2021年1月16日

WaveRider_USDJPY_Gem05はUSDJPY用の正統派スキャルピングEAです。

長期的な順番りのタイミングで短期的な逆張りエントリーをして、最大で2ポジションまで持ちます。

両建て・ナンピン・マーチンゲールはありません。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 65.05%
勝ちトレード回数 134 負けトレード回数 72
平均収益 17.03USD 平均損失 33.50USD
PF 0.95 損益レシオ 0.51
最大ドローダウン 206.40% 含み損益 -42.38USD
総獲得pips -153.36Pips 投資収益率 -1.73%

GEMFOREXの公開成績を見ると、マイナスになっています。

1回あたりの収益よりも損失の方が2倍ほど多く、最大ドローダウンが高いのも気になるところです。

実際に運営していますが、定期的に収益はありますが、たまに負けることもあります。

TNKさんの他のEA

TNKさんはWaveRider_USDJPY_Gem05以外にもEAをリリースしています。

LOTO_USDJPY、LOTO_EURUSDというEAもリリースしており、そこそこの成績を上げています。

こちらも合わせて運用しても良いでしょう。

WaveRider_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +2,831,931円 収益率(全期間) +1,415.9%
初期証拠金 200,000円 勝率 73.93%
プロフィットファクター 1.47 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 5.09%(112,889円) リスクリターン率 19.21
平均利益 2,638円 最大利益 11,043円
平均損失 -5,097円 最大損失 -32,670円

バックテストの結果「WaveRider_USDJPY_Gem05」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。

15年で+283万円(+1,415%)となり、1年あたりの収益は18.6万円(+94%)となっています。

1年で資産が約2倍になるのはすごいですね!

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • WaveRider_USDJPY_Gem05のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2011年~2012年あたりに停滞している期間がありますが、全体的には順調に利益が伸びています。

    グラフ下の赤いドローダウンのグラフも最近の期間では少なくなっています。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次は、どの年もプラスとなっています。

    年次の損益グラフ

    年次のグラフを見ると、2016年の利益が大きく、最近の期間では利益が少ない傾向になります。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    直近の成績ではマイナスの月が多くなっています。
     
    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    WaveRider_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -2,466円 収益率(全期間) -1.2%
    初期証拠金 200,000円 勝率 64.00%
    プロフィットファクター 0.99 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 24.39%(59,635円) リスクリターン率 -0.04
    平均利益 1,723円 最大利益 7,506円
    平均損失 -3,098円 最大損失 -15,966円

    GEMFOREXの公開成績が載っている2021年1月16日からのバックテスト結果です。

    リリース後の成績は、マイナスとなっていました。

    まとめ

    証拠金20万円 過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2021.1~2021.9
    収益 +2,831,931円 -2,466円
    収益率 +1,415.9% -1.2%
    勝率 73.93% 64.00%
    PF 1.47 0.99
    最大ドローダウン 11.06%(147,425円) 24.39%(59,635円)
    リスクリターン率 19.21 -0.04
    平均利益 2,638円 1,723円
    最大利益 11,043円 7,506円
    平均損失 -5,097円 -3,098円
    最大損失 -32,670円 -15,966円

    ※デフォルト設定の0.27ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    WaveRider_USDJPY_Gem05のバックテスト結果は非常に素晴らしいものになりました。

    WaveRider_USDJPY_Gem05のバックテストを行って検証して来ました。

    WaveRider_USDJPY_Gem05は長期的な順張り・短期的な逆張りエントリーの正統派スキャルピングEAです。

    ポジションは最大2つまで持ちますが、ナンピン・マーチンゲールがないので安心してほったらかし運用が可能です。

    最大ドローダウンも低いので、ぜひ導入してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA