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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「White Bear V1 Apex2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
TDSの変動スプレッド、スリッページ機能を使い、GEMFOREXの平均スプレッドに合うように補正してテストを行っています。
バックテストの結果ですので、少額でのフォワードテストもしながら、成績が良ければ徐々にロット数を増やして行きましょう。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1～2022.3 |
リリース後 2018.8～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +643,162円 | +36,913円 |
| 収益率 | +128.6% | +7.3% |
| 勝率 | 83.09% | 82.30% |
| PF | 1.43 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 13.17%(149,601円) | 15.81%(92,464円) |
| リスクリターン率 | 4.30 | 0.40 |
| 平均利益 | 855円 | 820円 |
| 最大利益 | 2,240円 | 2,213円 |
| 平均損失 | -2,935円 | -3,538円 |
| 最大損失 | -13,733円 | -10,095円 |
※単利、証拠金50万円で検証しました。
「White Bear V1 Apex2」はデフォルト設定では複利機能がONとなっていますが、今回は「単利」で検証しました。
では、White Bear V1 Apex2について詳しく見て行きましょう。
White Bear V1 Apex2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
White Bear V1 Apex2の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 逆張りスキャルピング | EURUSD | 2,000ドルで0.07ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2020年8月1日（公開成績：2018/8/2～） |
White Bear V1 Apex2は逆張りスキャルピングタイプですが、GEMFOREXの売買カレンダーを見ると、月間「5回～7回」程度の取引回数となっています。
2013年に作られて当時のままの仕様でこの成績を上げているので、かなり完成度の高いEAだと思われます。
通貨ペアはEURUSDの1種類のみとなっています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 83.01% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 557 | 負けトレード回数 | 114 |
| 平均収益 | 23.83USD | 平均損失 | 110.83USD |
| PF | 1.05 | 損益レシオ | 0.21 |
| 最大ドローダウン | 127.65% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得損益（USD） | 638.48USD | 投資収益率 | 6.36% |
White Bear V1 Apex2の公開成績を見ると、勝率が圧倒的に高く、コツコツ積み重ね、たまにドカンと落ちるタイプのようです。
利益率は少なめですが、全体的には利益が上がっているので、長期運用が良いかもしれません。
Penguin FXさんの他のEA
Penguin FXさんはWhite Bear V1 Apex2の1種類しかEAを公開していないようです。
Penguin FXさんは自分のWEBサイトなどでもWhite Bear Zをはじめ、いくつかのEAを販売しています。
GEMFOREXの無料EAは1種類しかありませんが、もし興味があれば、購入してみると良いでしょう。
White Bear V1 Apex2の2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
White Bear V1 Apex2はデフォルトで複利機能がON（True）になっていて、Riskの設定でロット数を調整できます。
| 変数 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| mm | true | 自動複利マネージメント機能(true:複利 false:単利) |
| risk | 2.0 | 証拠金のRisk％分の損失になるようにLotを自動計算 |
| 収益 | +643,162円 | 収益率(全期間) | +128.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 83.09% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.43 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 13.17%(149,601円) | リスクリターン率 | 4.3 |
| 平均利益 | 855円 | 最大利益 | 2,240円 |
| 平均損失 | -2,935円 | 最大損失 | -13,733円 |
過去15年で、+64.3万円の利益で、1年当たりでは+4.2万円の成績になりました。
成績の推移とドローダウン
QuantAnalyzerで見てみると2015年後半から2017年まで成績が落ちていて、2018年から回復に向かっています。
年次・月次の成績
年次・月次の成績を見ると、最近はマイナスの年が多くなっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +36,913円 | 収益率(全期間) | +7.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.30% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.08 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 15.81%(92,464円) | リスクリターン率 | 0.4 |
| 平均利益 | 820円 | 最大利益 | 2,213円 |
| 平均損失 | -3,538円 | 最大損失 | -10,095円 |
リリース後の成績は、プラスになったりマイナスになったりの月がありますがトータルではプラスです。
まとめ
| 過去15年 2007.1～2022.3 |
リリース後 2018.8～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +643,162円 | +36,913円 |
| 収益率 | +128.6% | +7.3% |
| 勝率 | 83.09% | 82.30% |
| PF | 1.43 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 13.17%(149,601円) | 15.81%(92,464円) |
| リスクリターン率 | 4.30 | 0.40 |
| 平均利益 | 855円 | 820円 |
| 最大利益 | 2,240円 | 2,213円 |
| 平均損失 | -2,935円 | -3,538円 |
| 最大損失 | -13,733円 | -10,095円 |
※単利、証拠金50万円で検証しました。
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White Bear V1 Apex2のバックテストの結果を紹介して来ました。
ぜひデモ口座を使ったり少額でフォワードテストを行って、利益が出そうであれば資金を増やして運用して行くと良いでしょう。
White Bear V1 Apex2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
