White Bear V1 Apex2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はWhite Bear V1 Apex2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「White Bear V1 Apex2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

TDSの変動スプレッド、スリッページ機能を使い、GEMFOREXの平均スプレッドに合うように補正してテストを行っています。

バックテストの結果ですので、少額でのフォワードテストもしながら、成績が良ければ徐々にロット数を増やして行きましょう。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2018.8~2022.12
収益 +740,483円 +87,267円
収益率 +148.0% +17.4%
勝率 83.30% 82.69%
PF 1.46 1.15
最大ドローダウン 150,342円(12.75%) 96,270円(16.13%)
リスクリターン率 4.93 0.91
平均利益 902円 878円
最大利益 2,340円 2,338円
平均損失 -3,090円 -3,635円
最大損失 -14,307円 -10,366円

※単利、証拠金50万円で検証しました。

「White Bear V1 Apex2」はデフォルト設定では複利機能がONとなっていますが、今回は「単利」で検証しました。

では、White Bear V1 Apex2について詳しく見て行きましょう。

White Bear V1 Apex2の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

White Bear V1 Apex2の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
逆張りスキャルピング EURUSD 2,000ドルで0.07ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2020年8月1日(公開成績:2018/8/2~)

White Bear V1 Apex2は逆張りスキャルピングタイプですが、GEMFOREXの売買カレンダーを見ると、月間「5回~7回」程度の取引回数となっています。

2013年に作られて当時のままの仕様でこの成績を上げているので、かなり完成度の高いEAだと思われます。

通貨ペアはEURUSDの1種類のみとなっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 83.73%
勝ちトレード回数 674 負けトレード回数 131
平均収益 24.84USD 平均損失 107.76USD
PF 1.19 損益レシオ 0.23
最大ドローダウン 127.65% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 2627.23pips 投資収益率 26.27%

White Bear V1 Apex2の公開成績を見ると、勝率が圧倒的に高く、コツコツ積み重ね、たまにドカンと落ちるタイプのようです。

利益率は少なめですが、全体的には利益が上がっているので、長期運用が良いかもしれません。

Penguin FXさんの他のEA

Penguin FXさんはGEMFOREXではWhite Bear V1 Apex2の1種類しかEAを公開していないようです。

他のサイトで販売しているEAで検証した結果はこちらになりますので参考にしてください。

また、Penguin FXさんは自分のWEBサイトなどでもWhite Bear Zをはじめ、いくつかのEAを販売しています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

White Bear V1 Apex2はデフォルトで複利機能がON(True)になっていて、Riskの設定でロット数を調整できます。

変数 デフォルト 説明
mm true 自動複利マネージメント機能(true:複利 false:単利)
risk 2.0 証拠金のRisk%分の損失になるようにLotを自動計算
注意点
検証では、複利機能をfalseにして単利、50万円で検証しました。

収益 +751,631円 収益率(全期間) +150.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 83.17%
プロフィットファクター 1.42 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 14.14%(174,023円) リスクリターン率 4.32
平均利益 983円 最大利益 2,585円
平均損失 -3,415円 最大損失 -15,787円

過去16年で、+75.1万円の利益で、1年当たりでは+4.6万円の成績になりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • QuantAnalyzerで見てみると2015年後半から2017年まで成績が落ちていて、2018年から回復に向かっています。

    年次・月次の成績


    年次・月次の成績を見ると、最近はマイナスの年が多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +87,267円 収益率(全期間) +17.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 82.69%
    プロフィットファクター 1.15 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 96,270円(16.13%) リスクリターン率 0.91
    平均利益 878円 最大利益 2,338円
    平均損失 -3,635円 最大損失 -10,366円

    リリース後の成績は、プラスになったりマイナスになったりの月がありますがトータルではプラスです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2018.8~2022.12
    収益 +740,483円 +87,267円
    収益率 +148.0% +17.4%
    勝率 83.30% 82.69%
    PF 1.46 1.15
    最大ドローダウン 150,342円(12.75%) 96,270円(16.13%)
    リスクリターン率 4.93 0.91
    平均利益 902円 878円
    最大利益 2,340円 2,338円
    平均損失 -3,090円 -3,635円
    最大損失 -14,307円 -10,366円

    ※単利、証拠金50万円で検証しました。

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    White Bear V1 Apex2の検証をしました。

    White Bear V1 Apex2のバックテストの結果を紹介して来ました。

    ぜひデモ口座を使ったり少額でフォワードテストを行って、利益が出そうであれば資金を増やして運用して行くと良いでしょう。

    White Bear V1 Apex2の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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