X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.4~2022.6
収益 +490,606円 -42,510円
収益率 +98.1% -8.5%
勝率 73.69% 66.39%
PF 1.28 0.67
最大ドローダウン 5.84%(60,539円) 11.78%(60,388円)
リスクリターン率 8.10 -0.70
平均利益 1,422円 1,052円
最大利益 20,658円 3,623円
平均損失 -3,120円 -3,116円
最大損失 -6,924円 -6,828円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

最初は良かったですが、途中からマイナスとなり資産を減らす結果になっています。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 15,000円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合:初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 -34,975円 収益率(全期間) -1.97%
プロフィットファクター 0.97 勝率 74.19% (92/124)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 -0.1 最大ドローダウン 16.84% (333,742円)
平均利益 9,782円 最大利益 30,557円
平均損失 -28,974円 最大損失 -65,176円

X ユーロドルは公開成績を見ると、右肩下がりに成績が悪くなっています。

今の相場に対応できていないようです。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年4月に大きなマイナスがあり、2021年も12月に大きなマイナスとなっています。

2021年はプラスの結果となっていますが、2022年はマイナスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~14回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +490,606円 収益率(全期間) +98.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.69%
プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 5.84%(60,539円) リスクリターン率 8.10
平均利益 1,422円 最大利益 20,658円
平均損失 -3,120円 最大損失 -6,924円

X ユーロドルは15年で+49万円の収益でした。1年あたり+3.1万円の利益となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半~2020年中頃にかけて停滞期間があります。

    また、2021年終わりから大きなドローダウンになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2021年、2022年以外は全てプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は4月に大きなドローダウンがあり、1月、2月もマイナスとなっています。

    2021年

    2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -42,510円 収益率(全期間) -8.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 66.39%
    プロフィットファクター 0.67 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 11.78%(60,388円) リスクリターン率 -0.70
    平均利益 1,052円 最大利益 3,623円
    平均損失 -3,116円 最大損失 -6,828円

    X ユーロドルのリリース後の成績は、約1年で-4.2万円の成績となっています。

    最初は良かったですが、徐々に右肩下がりで負けが続く結果となっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2021.4~2022.6
    収益 +490,606円 -42,510円
    収益率 +98.1% -8.5%
    勝率 73.69% 66.39%
    PF 1.28 0.67
    最大ドローダウン 5.84%(60,539円) 11.78%(60,388円)
    リスクリターン率 8.10 -0.70
    平均利益 1,422円 1,052円
    最大利益 20,658円 3,623円
    平均損失 -3,120円 -3,116円
    最大損失 -6,924円 -6,828円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルは15年の結果は良いですが、リリース後がマイナスとなっているので、採用は難しいかもしれません。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。

    過去15年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

    今の相場に対応できてなく、他のEAを使った方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

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