X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2021.4~2021.9
収益 +408,478円 +7,605円
収益率 +204.2% +3.8%
勝率 73.79% 80.00%
PF 1.29 2.28
最大ドローダウン 17.15%(46,234円) 4.16%(8,794円)
リスクリターン率 8.83 0.86
平均利益 1,200円 848円
最大利益 16,976円 1,643円
平均損失 -2,620円 -1,491円
最大損失 -5,789円 -5,020円

※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストの結果は非常に安定した結果となり、リリース後の成績もプラスとなっています。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 15,000円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合、
初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +166,257円 収益率(全期間) +15.27%
プロフィットファクター 27.74 勝率 88.89% (113/173)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 9.23 最大ドローダウン 1.48% (18,011円)
平均利益 7,303円 最大利益 13,920円
平均損失 -2,106円 最大損失 -2,464円

X ユーロドルは公開成績を見ると、リリースから順調に利益を積み重ねています。

勝率が非常に高く、平均利益が平均損失よりも圧倒的に高いです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、今の所全ての月でプラスで終わっています。

安定して収益を上げてくれそうです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~7回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +408,478円 収益率(全期間) +204.2%
初期証拠金 200,000円 勝率 73.79%
プロフィットファクター 1.29 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 17.15%(46,234円) リスクリターン率 8.83
平均利益 1,200円 最大利益 16,976円
平均損失 -2,620円 最大損失 -5,789円

X ユーロドルは15年で+40.8万円の収益でした。1年あたり+2.7万円の利益となります。

今回は20万円で0.1ロットでバックテストしましたが、最大ドローダウンに余裕があるので、もう少しロットを上げても良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半~2020年中頃にかけて停滞期間があります。

    少し下がっている場面もありますが、そこまで大きくないので安心して稼働できそうです。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次は、すべてプラスになり、良い結果となっています。

    年次の損益グラフ

    年次グラフを見ると、すべてプラスとなり、とても良い感じですね。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は今のところ3回マイナスの月がありますが、トータルしてプラスの結果となっています。

    2020年

    2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。

    複利機能をONにした結果

    X ユーロドルには複利機能(マネーマネジメント)がついていて、パラメーター設定で複利の項目に数値を入れることで、ロット調節が可能となっています。

    • 複利運用する:複利機能をONの場合true
    • リスク割合:100の場合は100万円で1ロット
    設定の修正
    リスク割合 50

    複利機能(MM)をONにして、初期設定が0.1ロットになるように「リスク割合 → 50」に変更して検証してみました。(証拠金20万円の場合)

    収益 +1,178,729円 収益率(全期間) +589.3%
    初期証拠金 200,000円 勝率 73.79%
    プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 13.16%(173,202円) リスクリターン率 6.80
    平均利益 3,526円 最大利益 64,456円
    平均損失 -7,739円 最大損失 -38,154円

    過去15年の複利の結果はかなり大きく伸び、単利の約3倍の結果となっています。

    単利の場合でもドローダウンに余裕があったので、ロットを上げればもっと良い成績になると思います。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +7,605円 収益率(全期間) +3.8%
    初期証拠金 200,000円 勝率 80.00%
    プロフィットファクター 2.28 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 4.16%(8,794円) リスクリターン率 0.86
    平均利益 848円 最大利益 1,643円
    平均損失 -1,491円 最大損失 -5,020円

    X ユーロドルは2021年4月にリリースして、まだそこまで取引が無いようです。

    約5ヶ月で20回の取引があり、7千円ほどの利益となっています。

    リリース後のデータが少ないので、また継続的に更新して行きたいと思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2021.4~2021.9
    収益 +408,478円 +7,605円
    収益率 +204.2% +3.8%
    勝率 73.79% 80.00%
    PF 1.29 2.28
    最大ドローダウン 17.15%(46,234円) 4.16%(8,794円)
    リスクリターン率 8.83 0.86
    平均利益 1,200円 848円
    最大利益 16,976円 1,643円
    平均損失 -2,620円 -1,491円
    最大損失 -5,789円 -5,020円

    ※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルはトレンド検知システムを搭載したEURUSD用のEAです。安定性もあり、良いと思います。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきましたが、利益も安定して、とても用意成績となりました。

    GogoJungleの公開成績を見ても、月間収支がすべてプラスなので、安定性もあると思います。

    ぜひ一度検討してみると良いでしょう。

    X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

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