X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.4~2023.3
収益 +501,667円 -34,338円
収益率 +100.3% -6.9%
勝率 74.02% 68.91%
PF 1.27 0.87
最大ドローダウン 57,211円(5.51%) 58,207円(11.36%)
リスクリターン率 8.77 -0.59
平均利益 1,385円 1,257円
最大利益 19,974円 8,729円
平均損失 -3,110円 -3,201円
最大損失 -6,736円 -6,739円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

最初は良かったですが、途中からマイナスとなり資産を減らす結果になっています。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 17,800円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合:初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 -56,559円 収益率(全期間) -2.51%
プロフィットファクター 0.99 勝率 74.17% (201/271)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 -0.10 最大ドローダウン 20.12% (541,328円)
平均利益 13,460円 最大利益 90,698円
平均損失 -39,220円 最大損失 -90,667円
口座残高 943,441円 最大保有ポジション数 2

X ユーロドルは公開成績を見ると、かなり不安定な動きをしています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は今のところすべてマイナスです。

2022年は前半がマイナスとなりましたが、後半に利益を上げています。

2021年は後半が大きなマイナスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~14回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +501,667円 収益率(全期間) +100.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 74.02%
プロフィットファクター 1.27 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 57,211円(5.51%) リスクリターン率 8.77
平均利益 1,385円 最大利益 19,974円
平均損失 -3,110円 最大損失 -6,736円

X ユーロドルは過去16年で+50.1万円の収益でした。後半は少しドローダウンがあります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半~2020年中頃にかけて停滞期間があります。

    また、2021年終わりから大きなドローダウンになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2021年、2022年以外は全てプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月、2月、3月共にマイナスで、今のところ年トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年は4月に大きなドローダウンがあり、1月、2月、6月もマイナスとなっていますが、トータルではプラスでした。

    2021年

    2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -34,338円 収益率(全期間) -6.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.91%
    プロフィットファクター 0.87 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 58,207円(11.36%) リスクリターン率 -0.59
    平均利益 1,257円 最大利益 8,729円
    平均損失 -3,201円 最大損失 -6,739円

    X ユーロドルのリリース後の成績は、-3.4万円の成績となっています。

    最初は良かったですが、徐々に右肩下がりで負けが続き、後半でまた少し成績が良くなっていきました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2021.4~2023.3
    収益 +501,667円 -34,338円
    収益率 +100.3% -6.9%
    勝率 74.02% 68.91%
    PF 1.27 0.87
    最大ドローダウン 57,211円(5.51%) 58,207円(11.36%)
    リスクリターン率 8.77 -0.59
    平均利益 1,385円 1,257円
    最大利益 19,974円 8,729円
    平均損失 -3,110円 -3,201円
    最大損失 -6,736円 -6,739円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルは過去16年の結果は良いですが、リリース後がマイナスとなりました。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。

    過去16年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

    ぜひ参考にしてください。

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