X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.4~2022.12
収益 +521,451円 -6,655円
収益率 +104.2% -1.4%
勝率 74.06% 68.86%
PF 1.29 0.97
最大ドローダウン 56,868円(5.50%) 57,840円(11.29%)
リスクリターン率 9.17 -0.12
平均利益 1,376円 1,251円
最大利益 19,810円 8,664円
平均損失 -3,042円 -2,863円
最大損失 -6,688円 -6,688円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

最初は良かったですが、途中からマイナスとなり資産を減らす結果になっています。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 15,000円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合:初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +378,101円 収益率(全期間) 19.60%
プロフィットファクター 1.21 勝率 75.95% (180/237)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 0.92 最大ドローダウン 19.25% (411,740円)
平均利益 12,608円 最大利益 90,698円
平均損失 -33,023円 最大損失 -72,891円

X ユーロドルは公開成績を見ると、右肩下がりに成績が悪くなっていましたが、一気に利益を上げています。

かなり不安定な動きをしています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年は前半がマイナスとなりましたが、後半に利益を上げています。

2021年は後半が大きなマイナスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~14回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +521,451円 収益率(全期間) +104.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 74.06%
プロフィットファクター 1.29 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 56,868円(5.50%) リスクリターン率 9.17
平均利益 1,376円 最大利益 19,810円
平均損失 -3,042円 最大損失 -6,688円

X ユーロドルは15年で+52万円の収益でした。後半は少しドローダウンがあります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半~2020年中頃にかけて停滞期間があります。

    また、2021年終わりから大きなドローダウンになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2021年、2022年以外は全てプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は4月に大きなドローダウンがあり、1月、2月、6月もマイナスとなっていますが、トータルではプラスでした。

    2021年

    2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -6,655円 収益率(全期間) -1.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.86%
    プロフィットファクター 0.97 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 57,840円(11.29%) リスクリターン率 -0.12
    平均利益 1,251円 最大利益 8,664円
    平均損失 -2,863円 最大損失 -6,688円

    X ユーロドルのリリース後の成績は、2年弱で-6,655円の成績となっています。

    最初は良かったですが、徐々に右肩下がりで負けが続き、後半でまた少し成績が良くなっていきました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.4~2022.12
    収益 +521,451円 -6,655円
    収益率 +104.2% -1.4%
    勝率 74.06% 68.86%
    PF 1.29 0.97
    最大ドローダウン 56,868円(5.50%) 57,840円(11.29%)
    リスクリターン率 9.17 -0.12
    平均利益 1,376円 1,251円
    最大利益 19,810円 8,664円
    平均損失 -3,042円 -2,863円
    最大損失 -6,688円 -6,688円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルは過去16年の結果は良いですが、リリース後がマイナスとなりました。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。

    過去16年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

    ぜひ参考にしてください。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA