X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.4~2021.12
収益 +400,472円 -9,066円
収益率 +80.0% -1.8%
勝率 73.69% 68.57%
PF 1.27 0.69
最大ドローダウン 8.25%(47,117円) 4.46%(22,862円)
リスクリターン率 8.49 -0.39
平均利益 1,219円 838円
最大利益 17,304円 1,861円
平均損失 -2,681円 -2,654円
最大損失 -5,901円 -5,891円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

途中までは成績が良かったですが、一気にマイナスとなってしまいました。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 15,000円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合:初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +64,223円 収益率(全期間) +4.45%
プロフィットファクター 1.38 勝率 83.33% (35/42)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 0.32 最大ドローダウン 11.98% (198,222円)
平均利益 7,095円 最大利益 15,866円
平均損失 -25,787円 最大損失 -56,664円

X ユーロドルは公開成績を見ると、20万円ほど利益を出しましたが、後半に連敗して収益率がかなり下がっています。

ドカンがかなり激しそうなので注意が必要です。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、10月までは成績が良いですが、1月・12月が大きく負けています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~7回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +400,472円 収益率(全期間) +80.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.69%
プロフィットファクター 1.27 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 8.25%(47,117円) リスクリターン率 8.49
平均利益 1,219円 最大利益 17,304円
平均損失 -2,681円 最大損失 -5,901円

X ユーロドルは15年で+40万円の収益でした。1年あたり+2.6万円の利益となります。

今回は50万円で0.1ロットでバックテストしましたが、最大ドローダウンに余裕があるので、もう少しロットを上げても良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半~2020年中頃にかけて停滞期間があります。

    少し下がっている場面もありますが、そこまで大きくないので安心して稼働できそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2021年以外は全てプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -9,066円 収益率(全期間) -1.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.57%
    プロフィットファクター 0.69 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 4.46%(22,862円) リスクリターン率 -0.39
    平均利益 838円 最大利益 1,861円
    平均損失 -2,654円 最大損失 -5,891円

    X ユーロドルは2021年4月にリリースして、まだそこまで取引が無いようです。

    約5ヶ月で20回の取引があり、7千円ほどの利益となっています。

    リリース後のデータが少ないので、また継続的に更新して行きたいと思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.4~2021.12
    収益 +400,472円 -9,066円
    収益率 +80.0% -1.8%
    勝率 73.69% 68.57%
    PF 1.27 0.69
    最大ドローダウン 8.25%(47,117円) 4.46%(22,862円)
    リスクリターン率 8.49 -0.39
    平均利益 1,219円 838円
    最大利益 17,304円 1,861円
    平均損失 -2,681円 -2,654円
    最大損失 -5,901円 -5,891円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルは15年の結果は良いですが、リリース後がマイナスとなっているので、判断が難しいです。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。

    過去15年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

    まだ様子見で良さそうですが、マイナスが続くようであれば難しいかもしれませんね。

    ぜひ参考にしてください。

    X ユーロドルの詳細を確認する某大手AI開発者をも唸らせたロジック搭載 | GogoJungle

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