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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.4～2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +400,472円 | -9,066円 |
| 収益率 | +80.0% | -1.8% |
| 勝率 | 73.69% | 68.57% |
| PF | 1.27 | 0.69 |
| 最大ドローダウン | 8.25%(47,117円) | 4.46%(22,862円) |
| リスクリターン率 | 8.49 | -0.39 |
| 平均利益 | 1,219円 | 838円 |
| 最大利益 | 17,304円 | 1,861円 |
| 平均損失 | -2,681円 | -2,654円 |
| 最大損失 | -5,901円 | -5,891円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去15年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。
途中までは成績が良かったですが、一気にマイナスとなってしまいました。
では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
X ユーロドルの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | EURUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2021年4月10日 | 15,000円 |
X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。
最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。
X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット
国内レバレッジ25倍口座の場合：初期証拠金1万円につき0.01ロット（1,000通貨）
X ユーロドルのEAページに記載されています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +64,223円 | 収益率(全期間) | +4.45% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.38 | 勝率 | 83.33% (35/42) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 0.32 | 最大ドローダウン | 11.98% (198,222円) |
| 平均利益 | 7,095円 | 最大利益 | 15,866円 |
| 平均損失 | -25,787円 | 最大損失 | -56,664円 |
X ユーロドルは公開成績を見ると、20万円ほど利益を出しましたが、後半に連敗して収益率がかなり下がっています。
ドカンがかなり激しそうなので注意が必要です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、10月までは成績が良いですが、1月・12月が大きく負けています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1～7回と、月によってバラつきが多いです。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +400,472円 | 収益率(全期間) | +80.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.69% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.27 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 2 |
| 最大ドローダウン | 8.25%(47,117円) | リスクリターン率 | 8.49 |
| 平均利益 | 1,219円 | 最大利益 | 17,304円 |
| 平均損失 | -2,681円 | 最大損失 | -5,901円 |
X ユーロドルは15年で+40万円の収益でした。1年あたり+2.6万円の利益となります。
今回は50万円で0.1ロットでバックテストしましたが、最大ドローダウンに余裕があるので、もう少しロットを上げても良さそうです。
成績の推移とドローダウン
X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半～2020年中頃にかけて停滞期間があります。
少し下がっている場面もありますが、そこまで大きくないので安心して稼働できそうです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2021年以外は全てプラスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。
2020年
2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -9,066円 | 収益率(全期間) | -1.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.57% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.69 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 2 |
| 最大ドローダウン | 4.46%(22,862円) | リスクリターン率 | -0.39 |
| 平均利益 | 838円 | 最大利益 | 1,861円 |
| 平均損失 | -2,654円 | 最大損失 | -5,891円 |
X ユーロドルは2021年4月にリリースして、まだそこまで取引が無いようです。
約5ヶ月で20回の取引があり、7千円ほどの利益となっています。
リリース後のデータが少ないので、また継続的に更新して行きたいと思います。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.4～2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +400,472円 | -9,066円 |
| 収益率 | +80.0% | -1.8% |
| 勝率 | 73.69% | 68.57% |
| PF | 1.27 | 0.69 |
| 最大ドローダウン | 8.25%(47,117円) | 4.46%(22,862円) |
| リスクリターン率 | 8.49 | -0.39 |
| 平均利益 | 1,219円 | 838円 |
| 最大利益 | 17,304円 | 1,861円 |
| 平均損失 | -2,681円 | -2,654円 |
| 最大損失 | -5,901円 | -5,891円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。
過去15年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。
まだ様子見で良さそうですが、マイナスが続くようであれば難しいかもしれませんね。
ぜひ参考にしてください。
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・フォワードテストを簡単にする方法
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