ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.4～2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +408,478円 | +7,605円 |
| 収益率 | +204.2% | +3.8% |
| 勝率 | 73.79% | 80.00% |
| PF | 1.29 | 2.28 |
| 最大ドローダウン | 17.15%(46,234円) | 4.16%(8,794円) |
| リスクリターン率 | 8.83 | 0.86 |
| 平均利益 | 1,200円 | 848円 |
| 最大利益 | 16,976円 | 1,643円 |
| 平均損失 | -2,620円 | -1,491円 |
| 最大損失 | -5,789円 | -5,020円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
バックテストの結果は非常に安定した結果となり、リリース後の成績もプラスとなっています。
では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
X ユーロドルの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | EURUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2021年4月10日 | 15,000円 |
X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。
最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。
X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット
国内レバレッジ25倍口座の場合、
初期証拠金1万円につき0.01ロット（1,000通貨）
X ユーロドルのEAページに記載されています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +166,257円 | 収益率(全期間) | +15.27% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 27.74 | 勝率 | 88.89% (113/173) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 9.23 | 最大ドローダウン | 1.48% (18,011円) |
| 平均利益 | 7,303円 | 最大利益 | 13,920円 |
| 平均損失 | -2,106円 | 最大損失 | -2,464円 |
X ユーロドルは公開成績を見ると、リリースから順調に利益を積み重ねています。
勝率が非常に高く、平均利益が平均損失よりも圧倒的に高いです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、今の所全ての月でプラスで終わっています。
安定して収益を上げてくれそうです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1～7回と、月によってバラつきが多いです。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +408,478円 | 収益率(全期間) | +204.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 73.79% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.29 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 17.15%(46,234円) | リスクリターン率 | 8.83 |
| 平均利益 | 1,200円 | 最大利益 | 16,976円 |
| 平均損失 | -2,620円 | 最大損失 | -5,789円 |
X ユーロドルは15年で+40.8万円の収益でした。1年あたり+2.7万円の利益となります。
今回は20万円で0.1ロットでバックテストしましたが、最大ドローダウンに余裕があるので、もう少しロットを上げても良さそうです。
成績の推移とドローダウン
X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半～2020年中頃にかけて停滞期間があります。
少し下がっている場面もありますが、そこまで大きくないので安心して稼働できそうです。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次は、すべてプラスになり、良い結果となっています。
年次の損益グラフ
年次グラフを見ると、すべてプラスとなり、とても良い感じですね。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年は今のところ3回マイナスの月がありますが、トータルしてプラスの結果となっています。
2020年
2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。
複利機能をONにした結果
X ユーロドルには複利機能（マネーマネジメント）がついていて、パラメーター設定で複利の項目に数値を入れることで、ロット調節が可能となっています。
- 複利運用する：複利機能をONの場合true
- リスク割合：100の場合は100万円で1ロット
| 設定の修正 | |
|---|---|
| リスク割合 | 50 |
複利機能(MM)をONにして、初期設定が0.1ロットになるように「リスク割合 → 50」に変更して検証してみました。（証拠金20万円の場合）
| 収益 | +1,178,729円 | 収益率(全期間) | +589.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 73.79% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 13.16%(173,202円) | リスクリターン率 | 6.80 |
| 平均利益 | 3,526円 | 最大利益 | 64,456円 |
| 平均損失 | -7,739円 | 最大損失 | -38,154円 |
過去15年の複利の結果はかなり大きく伸び、単利の約3倍の結果となっています。
単利の場合でもドローダウンに余裕があったので、ロットを上げればもっと良い成績になると思います。
リリース後のバックテスト結果
X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +7,605円 | 収益率(全期間) | +3.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 80.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.28 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 4.16%(8,794円) | リスクリターン率 | 0.86 |
| 平均利益 | 848円 | 最大利益 | 1,643円 |
| 平均損失 | -1,491円 | 最大損失 | -5,020円 |
X ユーロドルは2021年4月にリリースして、まだそこまで取引が無いようです。
約5ヶ月で20回の取引があり、7千円ほどの利益となっています。
リリース後のデータが少ないので、また継続的に更新して行きたいと思います。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.4～2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +408,478円 | +7,605円 |
| 収益率 | +204.2% | +3.8% |
| 勝率 | 73.79% | 80.00% |
| PF | 1.29 | 2.28 |
| 最大ドローダウン | 17.15%(46,234円) | 4.16%(8,794円) |
| リスクリターン率 | 8.83 | 0.86 |
| 平均利益 | 1,200円 | 848円 |
| 最大利益 | 16,976円 | 1,643円 |
| 平均損失 | -2,620円 | -1,491円 |
| 最大損失 | -5,789円 | -5,020円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
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GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきましたが、利益も安定して、とても用意成績となりました。
GogoJungleの公開成績を見ても、月間収支がすべてプラスなので、安定性もあると思います。
ぜひ一度検討してみると良いでしょう。
