X ユーロドルのEA検証結果

ゲムゲム

今回は X ユーロドルを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.4~2023.12
収益 +466,452円 -59,004円
収益率 +93.2% -11.9%
勝率 73.17% 68.99%
PF 1.22 0.84
最大ドローダウン 70,787円(6.85%) 76,571円(14.91%)
リスクリターン率 6.59 -0.77
平均利益 1,495円 1,294円
最大利益 21,994円 9,492円
平均損失 -3,351円 -3,430円
最大損失 -8,529円 -7,471円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストの結果は安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

最初は良かったですが、途中からマイナスとなり資産を減らす結果になっています。

では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。

X ユーロドルの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2021年4月10日 17,800円

X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。

最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。

X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット

国内レバレッジ25倍口座の場合:初期証拠金1万円につき0.01ロット(1,000通貨)

X ユーロドルのEAページに記載されています。

GogoJungleでの公開成績

収益 -100,665円 収益率(全期間) -3.75%
プロフィットファクター 0.98 勝率 73.36% (223/304)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 -0.14 最大ドローダウン 22.98% (715,315円)
平均利益 14,083円 最大利益 90,698円
平均損失 -39,721円 最大損失 -90,667円
口座残高 899,335円 最大保有ポジション数 2

X ユーロドルは公開成績を見ると、かなり不安定な動きをしています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2023年はかなり大きいマイナスが出ています。

2022年は前半がマイナスとなりましたが、後半に利益を上げています。

2021年は後半が大きなマイナスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1~14回と、月によってバラつきが多いです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +466,452円 収益率(全期間) +93.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.17%
プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 70,787円(6.85%) リスクリターン率 6.59
平均利益 1,495円 最大利益 21,994円
平均損失 -3,351円 最大損失 -8,529円

X ユーロドルは過去16年で+46.6万円の収益でした。後半は少しドローダウンがあります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、また、2021年終わりから大きなドローダウンになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2023年、2021年以外は全てプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年は4月に大きなドローダウンがありましたがトータルではプラスです。

    2021年

    2021年は12月に大きなマイナスとなっていて、トータルでマイナスです。

    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -59,004円 収益率(全期間) -11.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.99%
    プロフィットファクター 0.84 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 76,571円(14.91%) リスクリターン率 -0.77
    平均利益 1,294円 最大利益 9,492円
    平均損失 -3,430円 最大損失 -7,471円

    X ユーロドルのリリース後の成績は、-5.9万円の成績となっています。

    徐々に右肩下がりで負けが続いています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.4~2023.12
    収益 +466,452円 -59,004円
    収益率 +93.2% -11.9%
    勝率 73.17% 68.99%
    PF 1.22 0.84
    最大ドローダウン 70,787円(6.85%) 76,571円(14.91%)
    リスクリターン率 6.59 -0.77
    平均利益 1,495円 1,294円
    最大利益 21,994円 9,492円
    平均損失 -3,351円 -3,430円
    最大損失 -8,529円 -7,471円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    X ユーロドルは過去16年の結果はプラスで、リリース後がマイナスとなりました。

    GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。

    リリース後の成績がマイナスとなっていて成績はよくありませんでした。

    ぜひ参考にしてください。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA