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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 X ユーロドル」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
X ユーロドルは仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4～2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +521,451円 | -6,655円 |
| 収益率 | +104.2% | -1.4% |
| 勝率 | 74.06% | 68.86% |
| PF | 1.29 | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 56,868円(5.50%) | 57,840円(11.29%) |
| リスクリターン率 | 9.17 | -0.12 |
| 平均利益 | 1,376円 | 1,251円 |
| 最大利益 | 19,810円 | 8,664円 |
| 平均損失 | -3,042円 | -2,863円 |
| 最大損失 | -6,688円 | -6,688円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストの結果は非常に安定した結果となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。
最初は良かったですが、途中からマイナスとなり資産を減らす結果になっています。
では、 X ユーロドルを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
X ユーロドルの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | EURUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2021年4月10日 | 15,000円 |
X ユーロドルは押し目買い・戻り売りロジックを利用し、トレンド検知システム搭載のEAです。
最大保有ポジションは2つで片側最大1ポジションのみで、稀に両建てでポジションを持ちます。
X ユーロドルの推奨資金・最大許容ロット
国内レバレッジ25倍口座の場合：初期証拠金1万円につき0.01ロット（1,000通貨）
X ユーロドルのEAページに記載されています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +378,101円 | 収益率(全期間) | 19.60% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 勝率 | 75.95% (180/237) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 0.92 | 最大ドローダウン | 19.25% (411,740円) |
| 平均利益 | 12,608円 | 最大利益 | 90,698円 |
| 平均損失 | -33,023円 | 最大損失 | -72,891円 |
X ユーロドルは公開成績を見ると、右肩下がりに成績が悪くなっていましたが、一気に利益を上げています。
かなり不安定な動きをしています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は前半がマイナスとなりましたが、後半に利益を上げています。
2021年は後半が大きなマイナスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1～14回と、月によってバラつきが多いです。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
ユーティリティ・プレーヤーは検証しましたので、ぜひ参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +521,451円 | 収益率(全期間) | +104.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.06% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.29 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 2 |
| 最大ドローダウン | 56,868円(5.50%) | リスクリターン率 | 9.17 |
| 平均利益 | 1,376円 | 最大利益 | 19,810円 |
| 平均損失 | -3,042円 | 最大損失 | -6,688円 |
X ユーロドルは15年で+52万円の収益でした。後半は少しドローダウンがあります。
成績の推移とドローダウン
X ユーロドルをQuantAnalyzerで見てみると、2018年後半～2020年中頃にかけて停滞期間があります。
また、2021年終わりから大きなドローダウンになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2021年、2022年以外は全てプラスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は4月に大きなドローダウンがあり、1月、2月、6月もマイナスとなっていますが、トータルではプラスでした。
2021年
2021年は12月に非常に大きなマイナスとなっています。
2020年
2020年は9月に大きくマイナスになっていますが、総合的にはプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
X ユーロドルのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -6,655円 | 収益率(全期間) | -1.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.97 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 2 |
| 最大ドローダウン | 57,840円(11.29%) | リスクリターン率 | -0.12 |
| 平均利益 | 1,251円 | 最大利益 | 8,664円 |
| 平均損失 | -2,863円 | 最大損失 | -6,688円 |
X ユーロドルのリリース後の成績は、2年弱で-6,655円の成績となっています。
最初は良かったですが、徐々に右肩下がりで負けが続き、後半でまた少し成績が良くなっていきました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4～2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +521,451円 | -6,655円 |
| 収益率 | +104.2% | -1.4% |
| 勝率 | 74.06% | 68.86% |
| PF | 1.29 | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 56,868円(5.50%) | 57,840円(11.29%) |
| リスクリターン率 | 9.17 | -0.12 |
| 平均利益 | 1,376円 | 1,251円 |
| 最大利益 | 19,810円 | 8,664円 |
| 平均損失 | -3,042円 | -2,863円 |
| 最大損失 | -6,688円 | -6,688円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの X ユーロドルのバックテストをしてきました。
過去16年の結果は非常に良いですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。
ぜひ参考にしてください。
