横綱 金のEA検証結果

ゲムゲム

今回は横綱 金を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「横綱 金」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

横綱 金はゴールド専用のナンピンEAですが、どんなバックテスト結果だったのでしょうか。

当サイトで検証した結果はコチラになります。

過去3年 過去2年 過去1年
設定A -956,177円 -918,874円 -1,125,466円
設定B -970,827円 -959,462円 -959,107円
設定C -100,1297円 -969,961円 -989,387円
設定D -978,581円 -980,667円 -975,633円
過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.8~2021.9
設定A -930,555円 -1,044,622円 -938,635円
設定B -951,568円 -958,623円 +671,569円
設定C -962,246円 -997,519円 +455,143円
設定D -974,440円 -1,001,128円 +227,408円

※初期証拠金100万円、設定A,Cは0.02ロット、B,Dは0.01での検証結果になります

横綱 金は設定A~Dがあり、Aが初期設定となります。

横綱 金はかなりハイリスクで、過去3年~過去3ヶ月すべてがマイナスで、リリース後は設定によってはプラスとなっています。

1ヶ月単位の成績も調査したので、横綱 金を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

横綱 金の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

横綱 金の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン XAUUSD 100万円で0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 44 2021年8月26日

横綱 金はゴールド専用のナンピンEAで、設定A~設定Dのパラメーターが用意されています。

Aが一番ハイリスクハイリターンで、Dが一番ローリスクローリターンになります。

指標発表時などリスクの状態によって設定を切り替えることが推奨されています。

【当EAの特徴】

1 相場や資金量に合わせてパラメータ設定を変更することによりリスクの分散管理が容易に可能になります。
例1)オセアニア・日本時間は設定Aで運用し、ロンドン・ニューヨーク時間は設定Dで運用
例2)月曜:設定B 火曜水曜:設定A 木曜:設定C 金曜:設定D
例3)指標発表後等のトレンド継続時のみ設定A
複数口座に資金を分散し、各口座で上記例のように設定を変えて運用することでさらにリスクを限定して収益をロックする環境を構築できます。

2 相場の動きに合わせてポジションを持ち、設定したパラメータの数値に基づいてポジションを増減します。

3 エントリーポジションと逆方向に動いた場合にはポジションサイズを増やすことにより利確ポイントを近くするため、余裕を持った証拠金をご用意頂いた上で運用してください。
4 同時に複数ポジションをエントリーする(ピラミッディング)ことが稀にございますが、ロジックに基づく仕様です。

このように、ずっと同じ設定ではなく、その都度切り替えていく半自動タイプのEAになっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 50.37%
勝ちトレード回数 2,028 負けトレード回数 1,998
平均収益 27.75USD 平均損失 20.68USD
PF 1.36 損益レシオ 1.34
最大ドローダウン -% 含み損益 -0.60USD
総獲得pips 149,557Pips 投資収益率 149.55%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、2ヶ月弱で149%のパフォーマンスを上げています。

取引回数も4,000回を超え、かなりの取引があるのが分かります。

横綱 金の設定

横綱 金では設定を変更することでリスクとリターンを調整することができます。

リスクとリターン
設定A(通常設定) ハイリスクハイリターン
設定B      ↓
設定C      ↓
設定D      ローリスクローリターン

設定A

設定Aは初期設定の状態です。

ロットが0.02となり、ナンピン幅は50となっています。

設定B

変更箇所
初期ロット 0.01に変更

設定Bはロットを0.01に変更します。

設定C

変更箇所
ナンピン幅 215に変更

設定Cは設定Aからナンピン幅を50 →215に変更します。

設定D

変更箇所
初期ロット 0.01に変更
ナンピン幅 215に変更

設定Dはロットを0.01に変更し、ナンピン幅を215に変更します。

常勝トレードシステムさんの他のEA

常勝トレードシステムさんは他に「横綱 英」と「横綱 金α」をリリースしています。

どれもナンピンタイプのようです。

また機会があれば検証してみようと思います。

横綱 金のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

設定A

※リリース後の成績

過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
収益 -956,177円 -1,125,466円 -930,555円 -938,635円
収益率 -95.6% -112.5% -93.0% -93.8%
勝率 44.83% 51.31% 49.42% 46.82%
PF 0.09 0.62 0.51 0.30
最大ドローダウン 95.82%(1,003,365円) 107.81%(1,731,144円) 94.63%(1,223,547円) 94.42%(1,038,903円)
リスクリターン率 -0.95 -0.65 -0.76 -0.90
平均利益 1,451円 2,567円 2,300円 2,818円
最大利益 12,548円 37,952円 57,188円 47,217円
平均損失 -13,131円 -4,387円 -4,387円 -8,385円
最大損失 -59,074円 -88,878円 -67,867円 -61,755円

横綱 金の設定Aはすべての期間でロスカットとなりました。

設定Aはリリース後も破綻していますが、公開成績は破綻していないため、その都度、設定を手動で切り替えていると思われます。

設定Aはかなりのハイリスクだと思われるので、利益は毎週もしくは数日に1回は出金するようにしましょう。

設定B

※リリース後の成績

過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
収益 -970,827円 -959,107円 -947,831円 +671,569円
収益率 -97.0% -95.9% -94.7% +67.1%
勝率 50.69% 51.20% 50.13% 49.63%
PF 0.27 0.49 0.25 1.31
最大ドローダウン 97.28%(1,044,853円) 96.86%(1,261,895円) 95.42%(1,086,281円) 48.23%(775,728円)
リスクリターン率 -0.92 -0.76 -0.87 0.86
平均利益 1,631円 1,283円 828円 1,556円
最大利益 47,666円 18,972円 9,087円 47,757円
平均損失 -6,192円 -2,773円 -3,340円 -1,170円
最大損失 -48,739円 -57,370円 -50,222円 -16,634円

設定Bはリリース後の成績はプラスとなりましたが、その他の期間はすべてマイナスとなりました。

設定Bでもそれなりのリスクが大きいと思われるので、利益は定期的に出金もしくは資金移動して確保するようにしましょう。

設定C

リリース後の成績

過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
収益 -1,001,297円 -989,387円 -951,568円 +455,143円
収益率 -100.1% -98.9% -95.1% +45.5%
勝率 52.49% 53.59% 50.17% 53.87%
PF 0.16 0.37 0.77 1.76
最大ドローダウン 100.12%(1,062,014円) 99.09%(1,152,221円) 97.17%(1,664,917円) 8.99%(127,414円)
リスクリターン率 -0.94 -0.85 -0.57 3.57
平均利益 2,018円 2,982円 1,525円 2,044円
最大利益 27,966円 66,380円 46,784円 21,910円
平均損失 -13,872円 -9,333円 -2,005円 -1,355円
最大損失 -98,257円 -104,292円 -76,137円 -8,514円

設定Cもまだリスクが高いようで、リリース後はプラスとなりましたが、その他のバックテストはすべてマイナスとなりました。

設定D

リリース後の成績

過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
収益 -978,581円 -975,633円 -974,440円 +227,408円
収益率 -97.8% -97.5% -97.4% +22.7%
勝率 54.27% 53.21% 53.62% 53.87%
PF 0.70 0.23 0.36 1.76
最大ドローダウン 98.58%(1,487,172円) 97.75%(1,056,998円) 97.93%(1,208,346円) 5.27%(63,662円)
リスクリターン率 -0.65 -0.92 -0.80 3.57
平均利益 1,816円 1,465円 1,001円 1,021円
最大利益 93,642円 33,169円 21,640円 10,947円
平均損失 -3,080円 -7,241円 -3,244円 -677円
最大損失 -97,333円 -77,455円 -84,766円 -4,254円

設定Dは一番ローリスクローリターンの仕様ですが、過去1年、6ヶ月などの期間では破綻してしまうようです。

設定Dの場合でも頻繁に利益分を取り分けて確保するようにしましょう。

月ごとの成績一覧

横綱 金の設定A~設定Dを毎月の損益を計算してみました。

2021年の損益合計

設定A 設定B 設定C 設定D
-6,487,585円 -3,618,458円 +1,506,282円 -248,112円

毎月の成績を合計してみると、設定Aや設定Bは大赤字ですが、設定Cは+150万円の利益となりました。

毎月の利益を確保しつつ、破綻したら入金してトレードを繰り返すことで、利益は期待できるかもしれません。

まとめ

過去3年 過去2年 過去1年
設定A -956,177円 -918,874円 -1,125,466円
設定B -970,827円 -959,462円 -959,107円
設定C -100,1297円 -969,961円 -989,387円
設定D -978,581円 -980,667円 -975,633円
過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.8~2021.9
設定A -930,555円 -1,044,622円 -938,635円
設定B -951,568円 -958,623円 +671,569円
設定C -962,246円 -997,519円 +455,143円
設定D -974,440円 -1,001,128円 +227,408円

※初期証拠金100万円、設定A,Cは0.02ロット、B,Dは0.01での検証結果になります

ゲムゲム

横綱 金の検証をしてきました。かなりハイリスクのEAなので、設定はCかDに変更した方が良さそうです。

横綱 金を検証して来ました。いろんな期間で検証してみましたが、数ヶ月耐えることは難しそうなので、頻繁に利益を取り分けつつ、ロスカットしたら再入金してトレードを繰り返す手法が良さそうです。

設定Aや設定Bはリスクの方が大きそうなので、設定Cあたりで狙ってみると良いかもしれません。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

横綱 金の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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