ZeroのEA検証結果

ゲムゲム

今回はZeroを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Zero」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Zeroは「Auto system」や「天神」と同じ開発者のFX-KINGさんが作ったEAですが、結果はどうなのでしょうか。

私の方でバックテストした結果はコチラです。

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -941,474円 -942,413円 -943,528円
収益率 -94.1% -94.2% -94.3%
勝率 66.45% 41.18% 62.35%
PF 0.45 0.00 0.26
最大ドローダウン 96.37%(1,553,571円) 94.41%(972,483円) 95.61%(1,229,852円)
リスクリターン率 -0.60 -0.96 -0.76

※推奨証拠金は10万円ですが、ロスカットとなったため100万円で検証しています

念のため証拠金を推奨額の10倍に増やしてみましたが、残念ながら3つの期間ともロスカットとなってしまいました。

詳しくZeroについて見て行きましょう。

注意点
Zeroは廃盤になっています(2021/7/22更新)

GEMFOREXの公式サイトを見る

Zeroの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Zeroの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール EURUSD 1,000ドル

Zeroはナンピン・マーチンゲール系のEAでEURUSD専用になっています。

最大ポジションは15個となり、ナンピン幅やナンピン倍率などをカスタマイズできる仕様になっています。

今回は通常設定でバックテストを行ないたいと思います。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 65.49%
勝ちトレード回数 74 負けトレード回数 39
平均収益 12.21USD 平均損失 53.74USD
PF 0.43 損益レシオ 0.23
最大ドローダウン 603.81% 含み損益 -43.84USD
総獲得pips -1,192.48Pips 投資収益率 -12.36%

GEMFOREXの公開成績を見ると、最大ドローダウンが600%越えですごいことになっていますね!

総獲得pipsもマイナスになっています。

トレンドに耐えられなかった様子です。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURUSD 74 39 65.49% -1,191.98ドル

通貨ペアはEURUSDの1つだけになっています。

FX-KINGさんの他のEA

FX-KINGさんは他に「Auto system」や「天神」というEAも開発しています。

こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。

過去に検証をしているので、良かったら参考にしてください。

ZeroのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、証拠金100万円でやっても、どの期間もロスカットになりました。

過去3年のバックテスト結果

収益 -941,474円 収益率(全期間) -94.1%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 66.45%
プロフィットファクター 0.45 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 96.37%(1,553,571円) リスクリターン率 -0.60
平均利益 702円 最大利益 39,700円
平均損失 -3,075円 最大損失 -315,925円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

Zeroを過去3年でバックテストした結果、ロスカットされてしまいました。

最後のドローダウンがすごいことになっていますね。

含み損が150万円を超えてしまったようです。

2018年の4月から運用をスタートし、2018年の5月8日にロスカットになっています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -942,413円 収益率(全期間) -94.2%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 41.18%
プロフィットファクター 0.00 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 94.41%(972,483円) リスクリターン率 -0.96
平均利益 53円 最大利益 138円
平均損失 -47,158円 最大損失 -201,704円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

過去1年もわずか34回の取引でロスカットになっています。

2020年4月1日に運用を開始し、同じ日(4月1日)にロスカットになっています。

これは…?どうなっているのでしょうか…。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -943,528円 収益率(全期間) -94.3%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 62.35%
プロフィットファクター 0.26 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 95.61%(1,229,852円) リスクリターン率 -0.76
平均利益 817円 最大利益 22,739円
平均損失 -5,128円 最大損失 -291,051円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

過去6ヶ月のバックテスト結果もロスカットになってしまいました。

2020年10月1日に運用を開始し、同じく2020年10月20日にロスカットになっています。

このEAは何かが間違っているのではないでしょうか。

まとめ

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -941,474円 -942,413円 -943,528円
収益率 -94.1% -94.2% -94.3%
勝率 66.45% 41.18% 62.35%
PF 0.45 0.00 0.26
最大ドローダウン 96.37%(1,553,571円) 94.41%(972,483円) 95.61%(1,229,852円)
リスクリターン率 -0.60 -0.96 -0.76

※推奨証拠金は10万円ですが、ロスカットとなったため100万円で検証しています

ゲムゲム

Zeroは速攻ロスカットになる怖いEAですね。
コチラのバックテストの設定ミスを疑いましたが、設定は問題なかったようです。
通常設定では怖いことになるので、ナンピン幅などを調整する必要があります。

Zeroは最短でロスカットになる怖いEAですね。

過去1年は同じ日に100万円が溶けてますし、デフォルト設定が何かおかしいようです。

もし使うのであれば、ナンピン幅やナンピン倍率などを見直して最適化してから稼働させましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Zeroの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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