ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「USDJPY HACKER」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
USDJPY HACKERはUSDJPYのデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
| 過去18年 2007.1~2025.3 |
リリース後 2024.5~2025.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +996,784円 | +77,703円 |
| 収益率 | +199.3% | +15.5% |
| 勝率 | 49.81% | 40.45% |
| PF | 1.47 | 1.48 |
| 最大ドローダウン | 5.35%(78,858円) | 5.90%(29,844円) |
| リスクリターン率 | 12.64 | 2.60 |
| 平均利益 | 1,967円 | 3,307円 |
| 最大利益 | 35,000円 | 13,595円 |
| 平均損失 | -1,327円 | -1,513円 |
| 最大損失 | -15,000円 | -15,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
USDJPY HACKERは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではUSDJPY HACKERについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
USDJPY HACKERの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 4H |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 2 | 2024年5月27日 |
USDJPY HACKERはUSDJPY専用で、五十日の仲値時間をターゲットとしたアノマリー戦略とレンジブレイクを狙ったトレンドフォローのハイブリッドEAになります。
・アノマリー：五十日の仲値時間前後の値動きをねらった時間帯エントリー
・レンジブレイク：レンジ相場を検知し、レンジの高値安値のブレイクを狙ってトレンドフォローエントリー
最大ポジション数は2つです。
USDJPY HACKERの設定
設定で細かく調整ができますが、検証では、固定ロット：0.1ロット、そのほかは初期値で行っています。
なお、ブレイクロジックのロットは、以下の「ブレイクロットレート」の値で計算されたロットでエントリーします。
（ブレイクロジックのエントリーロットは固定ロットor複利ロットをこの割合で割ったロットがセットされます）
EABANKでの公開成績
USDJPY HACKERの公開成績を見ると、+152,215円となっています。
Doubleさんの他のEA
Doubleさんが出品されているEAはこれ1つのようです。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +996,784円 | 収益率(全期間) | +199.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.81% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.47 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 5.35%(78,858円) | リスクリターン率 | 12.64 |
| 平均利益 | 1,967円 | 最大利益 | 35,000円 |
| 平均損失 | -1,327円 | 最大損失 | -15,000円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+99.6万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
USDJPY HACKERをQuantAnalyzerで見てみると、2023年～2024年が停滞しています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2023年以外は全てプラスです。
直近の月次損益グラフ
2025年
2025年は今のところトータルでプラスです。
2024年
2024年もトータルでプラスです。
2023年
2023年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。
2022年
2022年は10月以外はプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年もトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
USDJPY HACKERのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +77,703円 | 収益率(全期間) | +15.50% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 40.45% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.48 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 5.90%(29,844円) | リスクリターン率 | 2.6 |
| 平均利益 | 3,307円 | 最大利益 | 13,595円 |
| 平均損失 | -1,513円 | 最大損失 | -15,000円 |
2024年5月27日からのリリース後のバックテスト結果は、+7.7万円でプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2025.3 |
リリース後 2024.5~2025.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +996,784円 | +77,703円 |
| 収益率 | +199.3% | +15.5% |
| 勝率 | 49.81% | 40.45% |
| PF | 1.47 | 1.48 |
| 最大ドローダウン | 5.35%(78,858円) | 5.90%(29,844円) |
| リスクリターン率 | 12.64 | 2.60 |
| 平均利益 | 1,967円 | 3,307円 |
| 最大利益 | 35,000円 | 13,595円 |
| 平均損失 | -1,327円 | -1,513円 |
| 最大損失 | -15,000円 | -15,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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USDJPY HACKERのバックテストをしました。
ぜひ参考にしてください。
