ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.4~2023.12 |
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収益 | +844,029円 | +138,117円 |
収益率 | +168.8% | +27.6% |
勝率 | 59.81% | 59.09% |
PF | 1.69 | 1.68 |
最大ドローダウン | 32,571円(5.32%) | 22,577円(3.85%) |
リスクリターン率 | 25.91 | 6.12 |
平均利益 | 1,568円 | 1,646円 |
最大利益 | 6,419円 | 6,183円 |
平均損失 | -1,381円 | -1,419円 |
最大損失 | -7,444円 | -6,017円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年で良い成績でした。
リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。
では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
アノマリーマスターの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
アノマリー | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2021年4月28日 | 30,000円 |
アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。
また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80%を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 1,071,230円 | 収益率(全期間) | 106.35% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.39 | 勝率 | 55.91% (213/381) |
初期ロット数 | 保持 | 最大ポジション数 | 1 |
リスクリターン率 | 5.01 | 最大ドローダウン | 12.79% (213,890円) |
平均利益 | 16,091円 | 最大利益 | 60,000円 |
平均損失 | -14,658円 | 最大損失 | -60,000円 |
アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2023年はマイナスの月が多いです。
2022年はマイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は平均10回ほどです。
仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。
Trader Kakugoさんの他のEA
Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。
2007年1月~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +844,029円 | 収益率(全期間) | +168.8% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.81% |
プロフィットファクター | 1.69 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 32,571円(5.32%) | リスクリターン率 | 25.91 |
平均利益 | 1,568円 | 最大利益 | 6,419円 |
平均損失 | -1,381円 | 最大損失 | -7,444円 |
アノマリーマスターは過去16年で84万円の利益を出しました。
最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2008年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2007年と2008年以外はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は前半マイナスの月が多いですが後半利益が大きくなりトータルでプラスです。
2022年
2022年は後半がマイナス多めですが、トータルではプラスとなっています。
2021年
2021年は全体的に利益が出ています。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。
リリース後のバックテスト結果
アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +138,117円 | 収益率(全期間) | +27.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.09% |
プロフィットファクター | 1.68 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 22,577円(3.85%) | リスクリターン率 | 6.12 |
平均利益 | 1,646円 | 最大利益 | 6,183円 |
平均損失 | -1,419円 | 最大損失 | -6,017円 |
リリースしてからの成績も良好です。
大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.4~2023.12 |
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---|---|---|
収益 | +844,029円 | +138,117円 |
収益率 | +168.8% | +27.6% |
勝率 | 59.81% | 59.09% |
PF | 1.69 | 1.68 |
最大ドローダウン | 32,571円(5.32%) | 22,577円(3.85%) |
リスクリターン率 | 25.91 | 6.12 |
平均利益 | 1,568円 | 1,646円 |
最大利益 | 6,419円 | 6,183円 |
平均損失 | -1,381円 | -1,419円 |
最大損失 | -7,444円 | -6,017円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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リリース後の成績も順調です。
GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の成績ともに良い成績でした。
リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。
ぜひ参考にしてください。