ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.4~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +760,527円 | +123,518円 |
| 収益率 | +152.1% | +24.7% |
| 勝率 | 58.11% | 53.80% |
| PF | 1.55 | 1.36 |
| 最大ドローダウン | 41,396円(3.27%) | 42,208円(6.72%) |
| リスクリターン率 | 18.37 | 2.93 |
| 平均利益 | 1,575円 | 1,778円 |
| 最大利益 | 6,271円 | 6,111円 |
| 平均損失 | -1,409円 | -1,522円 |
| 最大損失 | -7,588円 | -6,089円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去18年で良い成績でした。
リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。
では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
アノマリーマスターの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年4月28日 | 30,000円 |
アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。
また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80％を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,275,210円 | 収益率(全期間) | 102.89% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.30 | 勝率 | 53.37% (269/504) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 4.19 | 最大ドローダウン | 12.67% (304,053円) |
| 平均利益 | 17,189円 | 最大利益 | 60,000円 |
| 平均損失 | -15,157円 | 最大損失 | -60,000円 |
アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年はマイナスが多くなっていますが、トータルではプラスです。
2023年もマイナスの月が多いですが、後半持ち直し、トータルでプラスになっています。
2022年はマイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は平均10回ほどです。
仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。
Trader Kakugoさんの他のEA
Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。
2007年1月～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +760,527円 | 収益率(全期間) | +152.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.11% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.55 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 41,396円(3.27%) | リスクリターン率 | 18.37 |
| 平均利益 | 1,575円 | 最大利益 | 6,271円 |
| 平均損失 | -1,409円 | 最大損失 | -7,588円 |
アノマリーマスターは過去18年で+76万円の利益を出しました。
最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2008年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2007年と2008年以外はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。直近の2024年が成績が落ちています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はマイナスが多く、トータルでマイナスです。
2023年
2023年は前半マイナスの月が多いですが後半利益が大きくなりトータルでプラスです。
2022年
2022年は後半がマイナス多めですが、トータルではプラスとなっています。
2021年
2021年は全体的に利益が出ています。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。
リリース後のバックテスト結果
アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +123,518円 | 収益率(全期間) | +24.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 53.80% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.36 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 42,208円(6.72%) | リスクリターン率 | 2.93 |
| 平均利益 | 1,778円 | 最大利益 | 6,111円 |
| 平均損失 | -1,522円 | 最大損失 | -6,089円 |
リリースしてからの成績も良好です。
大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.4~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +760,527円 | +123,518円 |
| 収益率 | +152.1% | +24.7% |
| 勝率 | 58.11% | 53.80% |
| PF | 1.55 | 1.36 |
| 最大ドローダウン | 41,396円(3.27%) | 42,208円(6.72%) |
| リスクリターン率 | 18.37 | 2.93 |
| 平均利益 | 1,575円 | 1,778円 |
| 最大利益 | 6,271円 | 6,111円 |
| 平均損失 | -1,409円 | -1,522円 |
| 最大損失 | -7,588円 | -6,089円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
リリース後の成績も順調です。
GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去18年、リリース後の成績ともに良い成績でした。
リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。
ぜひ参考にしてください。
コメント失礼致します。
アノマリーマスターはロジック1〜4でありますが、検証では全てのロジックを稼働させたのでしょうか？
もし時間ありましたら最適ロジックの組合せ等検証して頂けませんでしょうか？
厚かましいお願いで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
お世話になります。
バックテストは基本的に初期設定で行っています。
ロットは基本が0.1ロット（ナンピン、グリッドは0.01ロット）になっています。
バックテストのスクリーンショットがページに貼られていますので、
そこで設定値を見ることができます。
ぜひご確認ください。