アノマリーマスターのEA検証結果

ゲムゲム

今回は アノマリーマスターを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2021.4~2024.3
収益 +808,133円 +123,136円
収益率 +161.6% +24.6%
勝率 59.18% 56.77%
PF 1.64 1.52
最大ドローダウン 34,000円(6.74%) 22,942円(3.92%)
リスクリターン率 23.77 5.37
平均利益 1,564円 1,648円
最大利益 6,351円 6,160円
平均損失 -1,383円 -1,423円
最大損失 -7,489円 -6,040円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年で良い成績でした。

リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。

では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。

アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

アノマリーマスターの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年4月28日 30,000円

アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。

開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。

また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80%を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。

GogoJungleでの公開成績

収益 928,517円 収益率(全期間) 81.59%
プロフィットファクター 1.29 勝率 54.55% (222/407)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.49 最大ドローダウン 11.56% (265,782円)
平均利益 16,045円 最大利益 60,000円
平均損失 -14,950円 最大損失 -60,000円

アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、2023年はマイナスの月が多いです。

2022年はマイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は平均10回ほどです。

仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。

Trader Kakugoさんの他のEA

Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +808,133円 収益率(全期間) +161.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.18%
プロフィットファクター 1.64 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 34,000円(6.74%) リスクリターン率 23.77
平均利益 1,564円 最大利益 6,351円
平均損失 -1,383円 最大損失 -7,489円

アノマリーマスターは過去16年で80.8万円の利益を出しました。

最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2008年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年と2008年以外はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ年トータルでマイナスです。

    2023年

    2023年は前半マイナスの月が多いですが後半利益が大きくなりトータルでプラスです。

    2022年

    2022年は後半がマイナス多めですが、トータルではプラスとなっています。

    2021年

    2021年は全体的に利益が出ています。

    2020年

    2020年はマイナスの月がありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +123,136円 収益率(全期間) +24.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 56.77%
    プロフィットファクター 1.52 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 22,942円(3.92%) リスクリターン率 5.37
    平均利益 1,648円 最大利益 6,160円
    平均損失 -1,423円 最大損失 -6,040円

    リリースしてからの成績も良好です。

    大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2021.4~2024.3
    収益 +808,133円 +123,136円
    収益率 +161.6% +24.6%
    勝率 59.18% 56.77%
    PF 1.64 1.52
    最大ドローダウン 34,000円(6.74%) 22,942円(3.92%)
    リスクリターン率 23.77 5.37
    平均利益 1,564円 1,648円
    最大利益 6,351円 6,160円
    平均損失 -1,383円 -1,423円
    最大損失 -7,489円 -6,040円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    アノマリーマスターは勝率が高く、非常に安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も順調です。

    GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の成績ともに良い成績でした。

    リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

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