アノマリーマスターのEA検証結果

GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、非常に好成績で0.1ロットでも大きな利益が上がりました。

リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。

では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。

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アノマリーマスターの特徴

アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。

開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。

また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80％を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。

GogoJungleでの公開成績

アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。

月次分析（月間の損益）

月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は平均10回ほどです。

仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。

Trader Kakugoさんの他のEA

Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。

2007年1月～のバックテスト結果

スプレッド補正

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました

アノマリーマスターは15年で72万円の利益を出しました。

最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に少し停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

年次・月次の成績・損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

年間成績はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年は7月と9月でマイナスがありますが、トータルではプラスとなっています。

2021年

2021年はトータルでは利益が出ていますが、4つの月でマイナスとなっています。

2020年

2020年はマイナスの月が3つありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。

リリース後のバックテスト結果

アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました

リリースしてからの成績も非常に良好で、1年6ヶ月で+6.3万円となりました。

大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。

まとめ

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去15年、リリース後の成績ともに良い成績でした。

リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。

ぜひ参考にしてください。

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