アノマリーマスターのEA検証結果

ゲムゲム

今回は アノマリーマスターを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.4~2022.3
収益 +702,820円 +39,735円
収益率 +140.5% +7.9%
勝率 59.27% 65.83%
PF 1.65 2.12
最大ドローダウン 6.87%(35,007円) 1.11%(6,065円)
リスクリターン率 20.07 6.55
平均利益 1,529円 950円
最大利益 6,102円 3,060円
平均損失 -1,349円 -862円
最大損失 -6,097円 -4,000円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、非常に好成績で0.1ロットでも大きな利益が上がりました。リリースしてからまだ1年経っていないですが、成績は今のところ良いです。

では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。

アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

アノマリーマスターの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年4月28日 19,800円

アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。

開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。

また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80%を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。

GogoJungleでの公開成績

収益 +330,917円 収益率(全期間) +51.75%
プロフィットファクター 1.55 勝率 57.33% (86/150)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.59 最大ドローダウン 7.25% (72,160円)
平均利益 10,738円 最大利益 30,000円
平均損失 -9,295円 最大損失 -40,000円

アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は平均10回ほどです。

仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。

Trader Kakugoさんの他のEA

Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +702,820円 収益率(全期間) +140.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.27%
プロフィットファクター 1.65 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 6.87%(35,007円) リスクリターン率 20.07
平均利益 1,529円 最大利益 6,102円
平均損失 -1,349円 最大損失 -6,097円

バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました

アノマリーマスターは15年で70万円の利益を出しました。

最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に少し停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は3月に大きめのマイナスがあります。

    2021年

    2021年はトータルでは利益が出ていますが、4つの月でマイナスとなっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月が3つありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +39,735円 収益率(全期間) +7.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 65.83%
    プロフィットファクター 2.12 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.11%(6,065円) リスクリターン率 6.55
    平均利益 950円 最大利益 3,060円
    平均損失 -862円 最大損失 -4,000円

    アノマリーマスターがリリース(2021年4月28日)してから11か月ほど経ちますが、リリース後のバックテスト結果も良好です。

    今のところは問題ないと思います。

    リリースしてからの期間が短かめなので、また継続して検証して行こうと思っています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.4~2022.3
    収益 +702,820円 +39,735円
    収益率 +140.5% +7.9%
    勝率 59.27% 65.83%
    PF 1.65 2.12
    最大ドローダウン 6.87%(35,007円) 1.11%(6,065円)
    リスクリターン率 20.07 6.55
    平均利益 1,529円 950円
    最大利益 6,102円 3,060円
    平均損失 -1,349円 -862円
    最大損失 -6,097円 -4,000円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    アノマリーマスターは勝率が高く、非常に安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も順調です。

    GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去15年、リリース後の成績ともに良い成績でした。

    リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、かなり期待ができそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

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