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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 2016.10~2021.12 |
リリース後 2021.4~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +941,424円 | +27,627円 |
| 収益率 | +188.2% | +5.5% |
| 勝率 | 61.38% | 61.06% |
| PF | 1.74 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 13.10%(28,203円) | 2.66%(5,940円) |
| リスクリターン率 | 33.38 | 4.65 |
| 平均利益 | 1,586円 | 967円 |
| 最大利益 | 10,070円 | 3,152円 |
| 平均損失 | -1,446円 | -888円 |
| 最大損失 | -6,097円 | -3,240円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、非常に好成績で0.1ロットでも大きな利益が上がりました。リリースしてからまだ1年経っていないですが、成績は今のところ良いです。
では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。
Axiory
TitanFX
TariTali
このページの目次
アノマリーマスターの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年4月28日 | 19,800円 |
アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。
また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80％を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +306,596円 | 収益率(全期間) | +50.76% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.77 | 勝率 | 58.97% (69/117) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 4.47 | 最大ドローダウン | 7.91% (68,600円) |
| 平均利益 | 10,145円 | 最大利益 | 30,000円 |
| 平均損失 | -8,233円 | 最大損失 | -31,500円 |
アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は平均10回ほどです。
仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。
Trader Kakugoさんの他のEA
Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +941,424円 | 収益率(全期間) | +188.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.38% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.74 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 13.10%(28,203円) | リスクリターン率 | 33.38 |
| 平均利益 | 1,586円 | 最大利益 | 10,070円 |
| 平均損失 | -1,446円 | 最大損失 | -6,097円 |
アノマリーマスターは15年で94万円の利益を出しました。
最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に少し停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年はトータルでは利益が出ていますが、4つの月でマイナスとなっています。
2020年
2020年はマイナスの月が3つありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。
リリース後のバックテスト結果
アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +27,627円 | 収益率(全期間) | +5.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.06% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.71 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 2.66%(5,940円) | リスクリターン率 | 4.65 |
| 平均利益 | 967円 | 最大利益 | 3,152円 |
| 平均損失 | -888円 | 最大損失 | -3,240円 |
アノマリーマスターがリリース（2021年4月28日）してから8か月ほど経ちますが、リリース後のバックテスト結果も良好です。
今のところは問題ないと思います。
リリースしてからの期間が短いので、また継続して検証して行こうと思っています。
まとめ
| 過去15年 2016.10~2021.12 |
リリース後 2021.4~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +941,424円 | +27,627円 |
| 収益率 | +188.2% | +5.5% |
| 勝率 | 61.38% | 61.06% |
| PF | 1.74 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 13.10%(28,203円) | 2.66%(5,940円) |
| リスクリターン率 | 33.38 | 4.65 |
| 平均利益 | 1,586円 | 967円 |
| 最大利益 | 10,070円 | 3,152円 |
| 平均損失 | -1,446円 | -888円 |
| 最大損失 | -6,097円 | -3,240円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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リリース後の成績も順調です。
GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去15年、過去5年、過去3年、過去1年、過去6ヶ月の全ての期間で良い成績でした。
リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、かなり期待ができそうです。
ぜひ参考にしてください。
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