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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +740,636円 | +93,421円 |
| 収益率 | +148.1% | +18.6% |
| 勝率 | 58.89% | 60.63% |
| PF | 1.63 | 1.80 |
| 最大ドローダウン | 34,550円(6.84%) | 23,233円(4.02%) |
| リスクリターン率 | 21.44 | 4.02 |
| 平均利益 | 1,569円 | 1,573円 |
| 最大利益 | 6,092円 | 6,102円 |
| 平均損失 | -1,378円 | -1,350円 |
| 最大損失 | -6,100円 | -5,958円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、非常に好成績で0.1ロットでも大きな利益が上がりました。
リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。
では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
アノマリーマスターの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年4月28日 | 30,000円 |
アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。
また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80％を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +788,022円 | 収益率(全期間) | +83.81% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.52 | 勝率 | 57.14% (144/252) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.68 | 最大ドローダウン | 13.32% (213,890円) |
| 平均利益 | 15,488円 | 最大利益 | 60,000円 |
| 平均損失 | -13,611円 | 最大損失 | -60,000円 |
アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は平均10回ほどです。
仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。
Trader Kakugoさんの他のEA
Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +740,636円 | 収益率(全期間) | +148.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.63 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 34,550円(6.84%) | リスクリターン率 | 21.44 |
| 平均利益 | 1,569円 | 最大利益 | 6,092円 |
| 平均損失 | -1,378円 | 最大損失 | -6,100円 |
バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました
アノマリーマスターは過去16年で74万円の利益を出しました。
最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に少し停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2007年と2008年以外はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は7月と9月、10月でマイナスがありますが、トータルではプラスとなっています。
2021年
2021年はトータルでは利益が出ていますが、4つの月でマイナスとなっています。
2020年
2020年はマイナスの月が3つありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。
リリース後のバックテスト結果
アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +93,421円 | 収益率(全期間) | +18.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.63% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.80 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 23,233円(4.02%) | リスクリターン率 | 4.02 |
| 平均利益 | 1,573円 | 最大利益 | 6,102円 |
| 平均損失 | -1,350円 | 最大損失 | -5,958円 |
バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました
リリースしてからの成績も非常に良好で、1年9ヶ月で+9.3万円となりました。
大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +740,636円 | +93,421円 |
| 収益率 | +148.1% | +18.6% |
| 勝率 | 58.89% | 60.63% |
| PF | 1.63 | 1.80 |
| 最大ドローダウン | 34,550円(6.84%) | 23,233円(4.02%) |
| リスクリターン率 | 21.44 | 4.02 |
| 平均利益 | 1,569円 | 1,573円 |
| 最大利益 | 6,092円 | 6,102円 |
| 平均損失 | -1,378円 | -1,350円 |
| 最大損失 | -6,100円 | -5,958円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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リリース後の成績も順調です。
GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の成績ともに良い成績でした。
リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。
ぜひ参考にしてください。
