アノマリーマスターのEA検証結果

ゲムゲム

今回は アノマリーマスターを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 アノマリーマスター」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アノマリーマスターは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.4~2022.12
収益 +740,636円 +93,421円
収益率 +148.1% +18.6%
勝率 58.89% 60.63%
PF 1.63 1.80
最大ドローダウン 34,550円(6.84%) 23,233円(4.02%)
リスクリターン率 21.44 4.02
平均利益 1,569円 1,573円
最大利益 6,092円 6,102円
平均損失 -1,378円 -1,350円
最大損失 -6,100円 -5,958円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、非常に好成績で0.1ロットでも大きな利益が上がりました。

リリース後の成績も順調に右肩上がりとなっています。

では、 アノマリーマスターを詳しく見て行きましょう。

アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

アノマリーマスターの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年4月28日 30,000円

アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。

開発者コメントでは、「特殊なフィルターを搭載し危険な状況ではエントリーが行われないようになっていて、完全放置での運用が可能」とのことです。

また「2006年から年単位での負けがなく、月単位での勝率は80%を超えている」ということですが、実際公開されている成績はどうでしょうか。

GogoJungleでの公開成績

収益 +788,022円 収益率(全期間) +83.81%
プロフィットファクター 1.52 勝率 57.14% (144/252)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.68 最大ドローダウン 13.32% (213,890円)
平均利益 15,488円 最大利益 60,000円
平均損失 -13,611円 最大損失 -60,000円

アノマリーマスターは公開成績を見ると、2021年4月28日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均損失よりも平均利益が高く、フォワードの結果も安定しています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は平均10回ほどです。

仲値・ゴトー日ロジックが入っているようで、ゴトー日や金曜日の取引が多いです。

Trader Kakugoさんの他のEA

Trader Kakugoさんがリリースしているのは、「アノマリーマスター」のみのようです。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +740,636円 収益率(全期間) +148.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 58.89%
プロフィットファクター 1.63 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 34,550円(6.84%) リスクリターン率 21.44
平均利益 1,569円 最大利益 6,092円
平均損失 -1,378円 最大損失 -6,100円

バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました

アノマリーマスターは過去16年で74万円の利益を出しました。

最大ドローダウンはあまり高くないので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アノマリーマスターをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に少し停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年と2008年以外はすべてプラスとなり、非常に良い結果となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は7月と9月、10月でマイナスがありますが、トータルではプラスとなっています。

    2021年

    2021年はトータルでは利益が出ていますが、4つの月でマイナスとなっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月が3つありますが、利益の方が圧倒的に多くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    アノマリーマスターのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +93,421円 収益率(全期間) +18.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.63%
    プロフィットファクター 1.80 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 23,233円(4.02%) リスクリターン率 4.02
    平均利益 1,573円 最大利益 6,102円
    平均損失 -1,350円 最大損失 -5,958円

    バックテストが動かなかったためMaxSpread3.0に変更して調査しました

    リリースしてからの成績も非常に良好で、1年9ヶ月で+9.3万円となりました。

    大きなドローダウンもなく、安定した右肩上がりになっていますが、直近は少しドローダウンしています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.4~2022.12
    収益 +740,636円 +93,421円
    収益率 +148.1% +18.6%
    勝率 58.89% 60.63%
    PF 1.63 1.80
    最大ドローダウン 34,550円(6.84%) 23,233円(4.02%)
    リスクリターン率 21.44 4.02
    平均利益 1,569円 1,573円
    最大利益 6,092円 6,102円
    平均損失 -1,378円 -1,350円
    最大損失 -6,100円 -5,958円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    アノマリーマスターは勝率が高く、非常に安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も順調です。

    GogoJungleの アノマリーマスターのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の成績ともに良い成績でした。

    リリースしてからの成績もバックテストと同等に順調なので、今後も期待できそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    アノマリーマスターの詳細を確認する複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle

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