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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Capricorn EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Capricorn EURJPYはEURJPYのアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.3~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +863,882円 | +176,236円 |
| 収益率 | +172.7% | +35.2% |
| 勝率 | 52.02% | 49.61% |
| PF | 1.34 | 1.33 |
| 最大ドローダウン | 13.22%(71,892円) | 7.24%(47,352円) |
| リスクリターン率 | 12.02 | 3.72 |
| 平均利益 | 2,719円 | 2,782円 |
| 最大利益 | 19,130円 | 18,960円 |
| 平均損失 | -2,204円 | -2,058円 |
| 最大損失 | -5,010円 | -4,360円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Capricorn EURJPYは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではCapricorn EURJPYについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Capricorn EURJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | EURJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 片側1 | 2021年3月3日 |
Capricorn EURJPYはEURJPY専用で、ゴトー日、金曜日にエントリーを行うアノマリーEAとなります。
最大ポジションは1つです。
EABANKでの公開成績
Capricorn EURJPYの公開成績を見ると、+265,099円となっています。
EA_Laboratoryさんの他のEA
EA_LaboratoryさんはほかにもEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +863,882円 | 収益率(全期間) | +172.70% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.02% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 最大保有ポジション | 片側1 |
| 最大ドローダウン | 13.22%(71,892円) | リスクリターン率 | 12.02 |
| 平均利益 | 2,719円 | 最大利益 | 19,130円 |
| 平均損失 | -2,204円 | 最大損失 | -5,010円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+86.3万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
Capricorn EURJPYをQuantAnalyzerで見てみると、少しだけ停滞している期間がありますが、それ以外はずっと成績が伸びています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2008年、2018年がわずかにマイナスで、それ以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2023年
2023年もトータルでプラスです。
2022年
2022年も7月、9月、12月が大きくプラスで、トータルでプラスです。
2021年
2021年も、トータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Capricorn EURJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +176,236円 | 収益率(全期間) | +35.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.61% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.33 | 最大保有ポジション | 片側1 |
| 最大ドローダウン | 7.24%(47,352円) | リスクリターン率 | 3.72 |
| 平均利益 | 2,782円 | 最大利益 | 18,960円 |
| 平均損失 | -2,058円 | 最大損失 | -4,360円 |
2021年3月3日からのリリース後のバックテスト結果は、+17.6万円でプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.3~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +863,882円 | +176,236円 |
| 収益率 | +172.7% | +35.2% |
| 勝率 | 52.02% | 49.61% |
| PF | 1.34 | 1.33 |
| 最大ドローダウン | 13.22%(71,892円) | 7.24%(47,352円) |
| リスクリターン率 | 12.02 | 3.72 |
| 平均利益 | 2,719円 | 2,782円 |
| 最大利益 | 19,130円 | 18,960円 |
| 平均損失 | -2,204円 | -2,058円 |
| 最大損失 | -5,010円 | -4,360円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
