Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBのEA検証結果

ゲムゲム

今回はElemental-Lite_XAUUSD_M5_EBを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

EA-BANKで提供されているEA「Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EB」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBはGOLDのスイングトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2024.9~2024.12
収益 +4,322,323円 +362,766円
収益率 +864.4% +72.5%
勝率 39.76% 50.00%
PF 1.34 2.89
最大ドローダウン 59.61%(568,034円) 10.07%(73,192円)
リスクリターン率 7.61 4.96
平均利益 21,622円 39,625円
最大利益 103,981円 93,959円
平均損失 -10,640円 -13,713円
最大損失 -27,539円 -23,994円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBは過去18年、リリース後ともにプラスでした。

ではElemental-Lite_XAUUSD_M5_EBについて詳しく見て行きましょう。

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Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイングトレード XAUUSD 5M
最大ポジション リリース日
片側1 2024年9月16日

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBはXAUUSD専用で、損小利大のスイングトレードEAになります。

最大ポジションは片側1つです。

EABANKでの公開成績


Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBの公開成績を見ると、+478,417円となっています。

ZABUTONさんの他のEA


ZABUTONさんが出品されているEAはほかにもあります。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.53pips -0.15pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +4,322,323円 収益率(全期間) +864.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 39.76%
プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 片側1
最大ドローダウン 59.61%(568,034円) リスクリターン率 7.61
平均利益 21,622円 最大利益 103,981円
平均損失 -10,640円 最大損失 -27,539円

2007年からの長期のバックテスト結果は+432.2万円でプラスでした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBをQuantAnalyzerで見てみると、途中少し停滞していますが、2019年から成績が伸びています。

年次・月次の成績


年次の成績を見ると、2014年以降はすべてプラス成績です。

直近の月次損益グラフ

2024年

2024年はトータルでプラスです。

2023年

2023年もトータルでプラスです。

2022年

2022年も9月だけマイナスで、トータルでプラスです。

2021年

2021年もトータルでプラスです。

2020年

2020年もトータルでプラスです。

リリース後のバックテスト結果

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +362,766円 収益率(全期間) +72.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 50.0%
プロフィットファクター 2.89 最大保有ポジション 片側1
最大ドローダウン 10.07%(73,192円) リスクリターン率 4.96
平均利益 39,625円 最大利益 93,959円
平均損失 -13,713円 最大損失 -23,994円

2024年9月16日からのリリース後のバックテスト結果は、+36.2万円でプラスでした。

まとめ

過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2024.9~2024.12
収益 +4,322,323円 +362,766円
収益率 +864.4% +72.5%
勝率 39.76% 50.00%
PF 1.34 2.89
最大ドローダウン 59.61%(568,034円) 10.07%(73,192円)
リスクリターン率 7.61 4.96
平均利益 21,622円 39,625円
最大利益 103,981円 93,959円
平均損失 -10,640円 -13,713円
最大損失 -27,539円 -23,994円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBは過去18年、リリース後ともにプラスでした。

ぜひ参考にしてください。

Elemental-Lite_XAUUSD_M5_EBの詳細を確認する > EA-BANKの登録はコチラ

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