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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Katerina_M60_GBPJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Katerina_M60_GBPJPYはGBPJPYのデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +4,061,753円 | +223,351円 |
| 収益率 | +812.3% | +44.6% |
| 勝率 | 42.24% | 47.62% |
| PF | 1.23 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 79.79%(583,234円) | 16.76%(124,120円) |
| リスクリターン率 | 6.96 | 1.80 |
| 平均利益 | 6,294円 | 6,950円 |
| 最大利益 | 65,291円 | 42,639円 |
| 平均損失 | -3,755円 | -4,964円 |
| 最大損失 | -23,936円 | -20,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Katerina_M60_GBPJPYは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではKaterina_M60_GBPJPYについて詳しく見て行きましょう。
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Katerina_M60_GBPJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | GBPJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 4 | 2024年5月27日 |
Katerina_M60_GBPJPYはGBPJPY専用のデイトレードEAになります。
最大ポジションは4つです。
EABANKでの公開成績
Katerina_M60_GBPJPYの公開成績を見ると、+63,643円となっています。
Ghostwalkerさんの他のEA
Ghostwalkerさんが出品されているEAは1つのみです。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +4,061,753円 | 収益率(全期間) | +812.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 42.24% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.23 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 79.79%(583,234円) | リスクリターン率 | 6.96 |
| 平均利益 | 6,294円 | 最大利益 | 65,291円 |
| 平均損失 | -3,755円 | 最大損失 | -23,936円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+406.1万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
Katerina_M60_GBPJPYをQuantAnalyzerで見てみると、前半停滞している期間がありますが後半からは成績が伸びています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、マイナスだったのは2008年、2010年、2011年で、それ以外はプラスの成績です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は7月に大きくプラスで、トータルでプラスです。
2023年
2023年もトータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年はマイナスもありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年もマイナスもありますがトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Katerina_M60_GBPJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +223,351円 | 収益率(全期間) | +44.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 47.62% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.27 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 16.76%(124,120円) | リスクリターン率 | 1.8 |
| 平均利益 | 6,950円 | 最大利益 | 42,639円 |
| 平均損失 | -4,964円 | 最大損失 | -20,090円 |
2024年5月27日からのリリース後のバックテスト結果は、+22.3万円でプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +4,061,753円 | +223,351円 |
| 収益率 | +812.3% | +44.6% |
| 勝率 | 42.24% | 47.62% |
| PF | 1.23 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 79.79%(583,234円) | 16.76%(124,120円) |
| リスクリターン率 | 6.96 | 1.80 |
| 平均利益 | 6,294円 | 6,950円 |
| 最大利益 | 65,291円 | 42,639円 |
| 平均損失 | -3,755円 | -4,964円 |
| 最大損失 | -23,936円 | -20,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
