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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「Monstera_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Monstera_USDJPYはデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,228,909円 | +34,751円 |
| 収益率 | +245.7% | +6.9% |
| 勝率 | 48.93% | 49.07% |
| PF | 1.20 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 115,221円(14.53%) | 90,687円(15.11%) |
| リスクリターン率 | 10.67 | 0.38 |
| 平均利益 | 5,405円 | 6,004円 |
| 最大利益 | 11,604円 | 11,160円 |
| 平均損失 | -4,317円 | -5,362円 |
| 最大損失 | -16,673円 | -14,300円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Monstera_USDJPYは過去18年、リリース後ともに大きくプラスでした。
ではMonstera_USDJPYについて詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Monstera_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2024年5月7日 | 25,000円 |
Monstera_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。逆張りEAで、上位足のトレンドを確認して5分足で押し目買い・戻り売りを仕掛けていくEAになります。
最大ポジション数は1つです。
GogoJungleでのでの公開成績
| 収益 | +1,363,350円 | 収益率(全期間) | 83.74% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.39 | 勝率 | 51.35% (76/148) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.74 | 最大ドローダウン | 16.47% (497,320円) |
| 平均利益 | 61,984円 | 最大利益 | 170,000円 |
| 平均損失 | -47,096円 | 最大損失 | -138,400円 |
Monstera_USDJPYの公開成績を見ると、順調に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は9月以外プラスの成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は15回前後です。
Leverageさんの他のEA
Leverageさんはほかにも出品されています。
LeverageさんのほかのEAも検証していますので参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,228,909円 | 収益率(全期間) | +245.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 48.93% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.20 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 115,221円(14.53%) | リスクリターン率 | 10.67 |
| 平均利益 | 5,405円 | 最大利益 | 11,604円 |
| 平均損失 | -4,317円 | 最大損失 | -16,673円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+122.8万円と良い成績でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
Monstera_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、少し停滞している期間もありますが、全体的に順調に利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2010年、2011年、2019年以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ年トータルでプラスです。
2023年
2023年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年も半分の月がマイナスですが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Monstera_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +34,751円 | 収益率(全期間) | +6.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.07% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.08 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 90,687円(15.11%) | リスクリターン率 | 0.38 |
| 平均利益 | 6,004円 | 最大利益 | 11,160円 |
| 平均損失 | -5,362円 | 最大損失 | -14,300円 |
2024年5月7日からのリリース後のバックテスト結果は、+3.4万円とプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,228,909円 | +34,751円 |
| 収益率 | +245.7% | +6.9% |
| 勝率 | 48.93% | 49.07% |
| PF | 1.20 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 115,221円(14.53%) | 90,687円(15.11%) |
| リスクリターン率 | 10.67 | 0.38 |
| 平均利益 | 5,405円 | 6,004円 |
| 最大利益 | 11,604円 | 11,160円 |
| 平均損失 | -4,317円 | -5,362円 |
| 最大損失 | -16,673円 | -14,300円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Monstera_USDJPYのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。
