ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
KØWさんのEA「虹（Rainbow）」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。
虹はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.7~2022.3 |
|
|---|---|---|
| AUDJPY（M5） | +713,905円 | -6,893円 |
| AUDJPY（M15） | +1,226,472円 | +61,207円 |
| CADJPY（M5） | +297,797円 | -76,131円 |
| EURJPY（M5） | +1,067,252円 | -31,788円 |
| EURUSD（M5） | +277,815円 | -10,986円 |
| GBPJPY（M5） | +1,069,522円 | -11,476円 |
| GBPJPY（M15） | +1,158,363円 | +57,387円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
結果は過去15年の長期バックテストはどれもプラスで良い成績でした。
リリース後の成績はマイナスになる通貨ペアもあるため、利用する通貨ペアを選んで稼働させるのが良さそうです。
では虹（Rainbow）を詳しく見て行きましょう。
↓ KØWさんのEAはメルマガ登録後、会員ページにて購入が可能です。
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このページの目次
虹（Rainbow）の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイング | 5通貨ペア | 5M・15M (通貨ペアによって指定がある) |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1(EURJPYのみ5) | 2021年7月 | 11,800円(ﾌﾘｰﾊﾟｽ対象品) |
虹（Rainbow）はトレンドフォローで80～110pips以上を狙っていくスイングタイプのEAです。
スイングタイプなのでトレード回数は少なめです。
対応通貨ペアは5通貨ペア・5分足で、AUDJPY・GBPJPYのみ15分足もあります。
EAのファイルは通貨ペア＋時間足でそれぞれ分かれています。
KØWさんの他のEA
KØWさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
虹（Rainbow）の2007年からのバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
| CADJPY | 2.35pips | 1.12pips | 1.3pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDJPY（M5）
| 証拠金50万円 | 過去15年 | リリース後 |
|---|---|---|
| 収益 | +713,905円 | -6,893円 |
| 収益率 | +142.7% | -1.3% |
| 勝率 | 50.99% | 48.53% |
| PF | 1.10 | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 25.74%(263,403円) | 20.75%(112,701円) |
| リスクリターン率 | 2.71 | -0.06 |
| 平均利益 | 7,493円 | 6,870円 |
| 最大利益 | 16,100円 | 14,012円 |
| 平均損失 | -7,094円 | -6,674円 |
| 最大損失 | -18,084円 | -13,564円 |
年次・月次の成績
AUDJPY（M15）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,226,472円 | +61,207円 |
| 収益率 | +245.2% | +12.2% |
| 勝率 | 46.69% | 54.00% |
| PF | 1.18 | 1.30 |
| 最大ドローダウン | 36.39%(324,914円) | 14.89%(83,876円) |
| リスクリターン率 | 3.77 | 0.72 |
| 平均利益 | 10,671円 | 9,911円 |
| 最大利益 | 16,090円 | 14,467円 |
| 平均損失 | -7,952円 | -8,974円 |
| 最大損失 | -18,129円 | -15,738円 |
年次・月次の成績
CADJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +297,797円 | -76,131円 |
| 収益率 | +59.5% | -15.2% |
| 勝率 | 46.21% | 39.74% |
| PF | 1.04 | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 28.27%(242,865円) | 33.04%(178,830円) |
| リスクリターン率 | 1.22 | -0.42 |
| 平均利益 | 8,018円 | 6,480円 |
| 最大利益 | 17,100円 | 15,207円 |
| 平均損失 | -6,606円 | -5,894円 |
| 最大損失 | -22,100円 | -18,346円 |
年次・月次の成績
EURJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,067,252円 | -31,788円 |
| 収益率 | +213.4% | -6.3% |
| 勝率 | 59.42% | 51.35% |
| PF | 1.11 | 0.81 |
| 最大ドローダウン | 17.01%(278,782円) | 13.40%(71,949円) |
| リスクリターン率 | 3.82 | -0.44 |
| 平均利益 | 7,068円 | 7,025円 |
| 最大利益 | 20,040円 | 8,507円 |
| 平均損失 | -9,346円 | -9,181円 |
| 最大損失 | -25,209円 | -25,068円 |
年次・月次の成績
EURUSD（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +277,815円 | -10,986円 |
| 収益率 | +55.5% | -2.1% |
| 勝率 | 63.44% | 56.00% |
| PF | 1.10 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 15.19%(136,188円) | 6.78%(34,316円) |
| リスクリターン率 | 2.03 | -0.32 |
| 平均利益 | 3,265円 | 2,925円 |
| 最大利益 | 12,159円 | 3,873円 |
| 平均損失 | -5,164円 | -4,722円 |
| 最大損失 | -24,603円 | -11,565円 |
年次・月次の成績
GBPJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,069,522円 | -11,476円 |
| 収益率 | +213.9% | -2.2% |
| 勝率 | 49.00% | 34.62% |
| PF | 1.10 | 0.92 |
| 最大ドローダウン | 64.10%(453,905円) | 11.51%(59,547円) |
| リスクリターン率 | 2.35 | -0.19 |
| 平均利益 | 14,736円 | 14,309円 |
| 最大利益 | 20,100円 | 18,974円 |
| 平均損失 | -12,931円 | -8,250円 |
| 最大損失 | -25,365円 | -18,925円 |
年次・月次の成績
GBPJPY（M15）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,158,363円 | +57,387円 |
| 収益率 | +231.6% | +11.4% |
| 勝率 | 63.04% | 68.75% |
| PF | 1.13 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 43.56%(328,469円) | 11.28%(63,250円) |
| リスクリターン率 | 3.52 | 0.90 |
| 平均利益 | 10,468円 | 9,989円 |
| 最大利益 | 20,100円 | 20,082円 |
| 平均損失 | -15,811円 | -16,237円 |
| 最大損失 | -21,369円 | -20,257円 |
年次・月次の成績
7個合計の損益
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +5,842,136円 | +41,909円 |
QuantAnalyzerを使って7個全体を合計すると、過去15年間で584万円の収益となりました。
リリース後の成績はマイナスになっている通貨ペアもありますが、全体としてはプラスですので期待できそうです。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2017年～2019年は停滞していますが、長期の成績では利益が積み上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年間の成績を見ると2018年だけがマイナスでほかはプラスでした。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.7~2022.3 |
|
|---|---|---|
| AUDJPY（M5） | +713,905円 | -6,893円 |
| AUDJPY（M15） | +1,226,472円 | +61,207円 |
| CADJPY（M5） | +297,797円 | -76,131円 |
| EURJPY（M5） | +1,067,252円 | -31,788円 |
| EURUSD（M5） | +277,815円 | -10,986円 |
| GBPJPY（M5） | +1,069,522円 | -11,476円 |
| GBPJPY（M15） | +1,158,363円 | +57,387円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
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虹はバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はマイナスが多くなってきました。
AUDJPYとGBPJPYの15分足は成績が良いので、この2つは稼働しても良さそうです。
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