虹(Rainbow)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は虹(Rainbow)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

KØWさんのEA「虹(Rainbow)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。

虹はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.7~2022.3
AUDJPY(M5) +713,905円 -6,893円
AUDJPY(M15) +1,226,472円 +61,207円
CADJPY(M5) +297,797円 -76,131円
EURJPY(M5) +1,067,252円 -31,788円
EURUSD(M5) +277,815円 -10,986円
GBPJPY(M5) +1,069,522円 -11,476円
GBPJPY(M15) +1,158,363円 +57,387円

※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

結果は過去15年の長期バックテストはどれもプラスで良い成績でした。

リリース後の成績はマイナスになる通貨ペアもあるため、利用する通貨ペアを選んで稼働させるのが良さそうです。

では虹(Rainbow)を詳しく見て行きましょう。

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虹(Rainbow)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング 5通貨ペア 5M・15M
(通貨ペアによって指定がある)
最大ポジション リリース日 価格
1(EURJPYのみ5) 2021年7月 11,800円(フリーパス対象品)

虹(Rainbow)はトレンドフォローで80~110pips以上を狙っていくスイングタイプのEAです。

スイングタイプなのでトレード回数は少なめです。

対応通貨ペアは5通貨ペア・5分足で、AUDJPY・GBPJPYのみ15分足もあります。

EAのファイルは通貨ペア+時間足でそれぞれ分かれています。

KØWさんの他のEA

KØWさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

虹(Rainbow)の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

AUDJPY(M5)

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +713,905円 -6,893円
収益率 +142.7% -1.3%
勝率 50.99% 48.53%
PF 1.10 0.97
最大ドローダウン 25.74%(263,403円) 20.75%(112,701円)
リスクリターン率 2.71 -0.06
平均利益 7,493円 6,870円
最大利益 16,100円 14,012円
平均損失 -7,094円 -6,674円
最大損失 -18,084円 -13,564円

年次・月次の成績

AUDJPY(M15)

過去15年 リリース後
収益 +1,226,472円 +61,207円
収益率 +245.2% +12.2%
勝率 46.69% 54.00%
PF 1.18 1.30
最大ドローダウン 36.39%(324,914円) 14.89%(83,876円)
リスクリターン率 3.77 0.72
平均利益 10,671円 9,911円
最大利益 16,090円 14,467円
平均損失 -7,952円 -8,974円
最大損失 -18,129円 -15,738円

年次・月次の成績

CADJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +297,797円 -76,131円
収益率 +59.5% -15.2%
勝率 46.21% 39.74%
PF 1.04 0.73
最大ドローダウン 28.27%(242,865円) 33.04%(178,830円)
リスクリターン率 1.22 -0.42
平均利益 8,018円 6,480円
最大利益 17,100円 15,207円
平均損失 -6,606円 -5,894円
最大損失 -22,100円 -18,346円

年次・月次の成績

EURJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +1,067,252円 -31,788円
収益率 +213.4% -6.3%
勝率 59.42% 51.35%
PF 1.11 0.81
最大ドローダウン 17.01%(278,782円) 13.40%(71,949円)
リスクリターン率 3.82 -0.44
平均利益 7,068円 7,025円
最大利益 20,040円 8,507円
平均損失 -9,346円 -9,181円
最大損失 -25,209円 -25,068円

年次・月次の成績

EURUSD(M5)

過去15年 リリース後
収益 +277,815円 -10,986円
収益率 +55.5% -2.1%
勝率 63.44% 56.00%
PF 1.10 0.79
最大ドローダウン 15.19%(136,188円) 6.78%(34,316円)
リスクリターン率 2.03 -0.32
平均利益 3,265円 2,925円
最大利益 12,159円 3,873円
平均損失 -5,164円 -4,722円
最大損失 -24,603円 -11,565円

年次・月次の成績

GBPJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +1,069,522円 -11,476円
収益率 +213.9% -2.2%
勝率 49.00% 34.62%
PF 1.10 0.92
最大ドローダウン 64.10%(453,905円) 11.51%(59,547円)
リスクリターン率 2.35 -0.19
平均利益 14,736円 14,309円
最大利益 20,100円 18,974円
平均損失 -12,931円 -8,250円
最大損失 -25,365円 -18,925円

年次・月次の成績

GBPJPY(M15)

過去15年 リリース後
収益 +1,158,363円 +57,387円
収益率 +231.6% +11.4%
勝率 63.04% 68.75%
PF 1.13 1.35
最大ドローダウン 43.56%(328,469円) 11.28%(63,250円)
リスクリターン率 3.52 0.90
平均利益 10,468円 9,989円
最大利益 20,100円 20,082円
平均損失 -15,811円 -16,237円
最大損失 -21,369円 -20,257円

年次・月次の成績

7個合計の損益

過去15年 リリース後
+5,842,136円 +41,909円

QuantAnalyzerを使って7個全体を合計すると、過去15年間で584万円の収益となりました。

リリース後の成績はマイナスになっている通貨ペアもありますが、全体としてはプラスですので期待できそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2017年~2019年は停滞していますが、長期の成績では利益が積み上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2018年だけがマイナスでほかはプラスでした。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.7~2022.3
    AUDJPY(M5) +713,905円 -6,893円
    AUDJPY(M15) +1,226,472円 +61,207円
    CADJPY(M5) +297,797円 -76,131円
    EURJPY(M5) +1,067,252円 -31,788円
    EURUSD(M5) +277,815円 -10,986円
    GBPJPY(M5) +1,069,522円 -11,476円
    GBPJPY(M15) +1,158,363円 +57,387円

    ※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

    ゲムゲム

    虹(Rainbow)は長期で順調に利益を伸ばしているEAでした。

    虹はバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はマイナスが多くなってきました。

    AUDJPYとGBPJPYの15分足は成績が良いので、この2つは稼働しても良さそうです。

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