虹(Rainbow)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は虹(Rainbow)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

KØWさんのEA「虹(Rainbow)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。

虹はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.7~2021.12
AUDJPY(M5) +730,386円 +10,158円
AUDJPY(M15) +1,210,629円 +47,985円
CADJPY(M5) +327,253円 -46,795円
EURJPY(M5) +1,096,049円 -9,806円
EURUSD(M5) +271,566円 -2,072円
GBPJPY(M5) +1,072,493円 +17,199円
GBPJPY(M15) +1,133,755円 +25,240円

※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

結果は過去15年の長期バックテストはどれもプラスで良い成績でした。

リリース後の成績はマイナスになる通貨ペアもあるため、利用する通貨ペアを選んで稼働させるのが良さそうです。

では虹(Rainbow)を詳しく見て行きましょう。

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虹(Rainbow)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング 5通貨ペア 5M・15M
(通貨ペアによって指定がある)
最大ポジション リリース日 価格
1(EURJPYのみ5) 2021年7月 11,800円(フリーパス対象品)

虹(Rainbow)はトレンドフォローで80~110pips以上を狙っていくスイングタイプのEAです。

スイングタイプなのでトレード回数は少なめです。

対応通貨ペアは5通貨ペア・5分足で、AUDJPY・GBPJPYのみ15分足もあります。

EAのファイルは通貨ペア+時間足でそれぞれ分かれています。

KØWさんの他のEA

KØWさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

虹(Rainbow)の2007年からのバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

AUDJPY(M5)

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +730,386円 +10,158円
収益率 +146.0% +2.0%
勝率 51.00% 47.50%
PF 1.10 1.08
最大ドローダウン 25.74%(263,403円) 10.31%(55,986円)
リスクリターン率 2.77 0.18
平均利益 7,508円 7,268円
最大利益 16,100円 14,012円
平均損失 -7,087円 -6,092円
最大損失 -18,084円 -13,553円

年次・月次の成績

AUDJPY(M15)

過去15年 リリース後
収益 +1,210,629円 +47,985円
収益率 +242.1% +9.5%
勝率 46.56% 51.72%
PF 1.18 1.43
最大ドローダウン 36.39%(324,914円) 5.65%(31,822円)
リスクリターン率 3.72 1.50
平均利益 10,694円 10,641円
最大利益 16,090円 13,554円
平均損失 -7,925円 -7,974円
最大損失 -18,129円 -15,420円

年次・月次の成績

CADJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +327,253円 -46,795円
収益率 +65.4% -9.3%
勝率 46.44% 42.86%
PF 1.05 0.72
最大ドローダウン 28.27%(242,865円) 18.08%(97,873円)
リスクリターン率 1.34 -0.47
平均利益 8,008円 5,710円
最大利益 17,100円 15,207円
平均損失 -6,627円 -5,953円
最大損失 -22,100円 -18,346円

年次・月次の成績

EURJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +1,096,049円 -9,806円
収益率 +219.2% -1.9%
勝率 59.46% 28.57%
PF 1.11 0.62
最大ドローダウン 17.01%(278,782円) 4.57%(22,936円)
リスクリターン率 3.93 -0.42
平均利益 7,069円 7,860円
最大利益 20,040円 8,997円
平均損失 -9,324円 -5,105円
最大損失 -25,209円 -11,705円

年次・月次の成績

EURUSD(M5)

過去15年 リリース後
収益 +271,566円 -2,072円
収益率 +54.3% -0.4%
勝率 63.60% 55.56%
PF 1.10 0.79
最大ドローダウン 12.12%(105,955円) 1.77%(8,910円)
リスクリターン率 2.56 -0.23
平均利益 3,085円 1,581円
最大利益 11,487円 2,524円
平均損失 -4,889円 -2,494円
最大損失 -23,248円 -5,459円

年次・月次の成績

GBPJPY(M5)

過去15年 リリース後
収益 +1,072,493円 +17,199円
収益率 +214.4% +3.4%
勝率 49.11% 40.91%
PF 1.10 1.17
最大ドローダウン 63.94%(453,162円) 10.79%(59,625円)
リスクリターン率 2.36 0.28
平均利益 14,725円 13,111円
最大利益 20,100円 18,988円
平均損失 -12,969円 -7,754円
最大損失 -25,234円 -18,724円

年次・月次の成績

GBPJPY(M15)

過去15年 リリース後
収益 +1,133,755円 +25,240円
収益率 +226.7% +5.0
勝率 63.00% 70.59%
PF 1.13 1.27
最大ドローダウン 43.47%(328,271円) 9.80%(50,461円)
リスクリターン率 3.45 0.50
平均利益 10,478円 9,877円
最大利益 20,100円 19,715円
平均損失 -15,826円 -18,658円
最大損失 -20,882円 -19,977円

年次・月次の成績

7個合計の損益

過去15年 リリース後
+5,842,136円 +41,909円

QuantAnalyzerを使って7個全体を合計すると、過去15年間で584万円の収益となりました。

リリース後の成績はマイナスになっている通貨ペアもありますが、全体としてはプラスですので期待できそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2017年~2019年は停滞していますが、長期の成績では利益が積み上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2018年だけがマイナスでほかはプラスでした。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.7~2021.12
    AUDJPY(M5) +730,386円 +10,158円
    AUDJPY(M15) +1,210,629円 +47,985円
    CADJPY(M5) +327,253円 -46,795円
    EURJPY(M5) +1,096,049円 -9,806円
    EURUSD(M5) +271,566円 -2,072円
    GBPJPY(M5) +1,072,493円 +17,199円
    GBPJPY(M15) +1,133,755円 +25,240円

    ※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

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    虹(Rainbow)は長期で順調に利益を伸ばしているEAでした。

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