ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
KØWさんのEA「虹（Rainbow）」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。
虹はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| AUDJPY（M5） | +730,386円 | +10,158円 |
| AUDJPY（M15） | +1,210,629円 | +47,985円 |
| CADJPY（M5） | +327,253円 | -46,795円 |
| EURJPY（M5） | +1,096,049円 | -9,806円 |
| EURUSD（M5） | +271,566円 | -2,072円 |
| GBPJPY（M5） | +1,072,493円 | +17,199円 |
| GBPJPY（M15） | +1,133,755円 | +25,240円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
結果は過去15年の長期バックテストはどれもプラスで良い成績でした。
リリース後の成績はマイナスになる通貨ペアもあるため、利用する通貨ペアを選んで稼働させるのが良さそうです。
では虹（Rainbow）を詳しく見て行きましょう。
↓ KØWさんのEAはメルマガ登録後、会員ページにて購入が可能です。
Axiory
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このページの目次
虹（Rainbow）の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイング | 5通貨ペア | 5M・15M (通貨ペアによって指定がある) |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1(EURJPYのみ5) | 2021年7月 | 11,800円(ﾌﾘｰﾊﾟｽ対象品) |
虹（Rainbow）はトレンドフォローで80～110pips以上を狙っていくスイングタイプのEAです。
スイングタイプなのでトレード回数は少なめです。
対応通貨ペアは5通貨ペア・5分足で、AUDJPY・GBPJPYのみ15分足もあります。
EAのファイルは通貨ペア＋時間足でそれぞれ分かれています。
KØWさんの他のEA
KØWさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
虹（Rainbow）の2007年からのバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
| CADJPY | 2.35pips | 1.12pips | 1.3pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDJPY（M5）
| 証拠金50万円 | 過去15年 | リリース後 |
|---|---|---|
| 収益 | +730,386円 | +10,158円 |
| 収益率 | +146.0% | +2.0% |
| 勝率 | 51.00% | 47.50% |
| PF | 1.10 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 25.74%(263,403円) | 10.31%(55,986円) |
| リスクリターン率 | 2.77 | 0.18 |
| 平均利益 | 7,508円 | 7,268円 |
| 最大利益 | 16,100円 | 14,012円 |
| 平均損失 | -7,087円 | -6,092円 |
| 最大損失 | -18,084円 | -13,553円 |
年次・月次の成績
AUDJPY（M15）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,210,629円 | +47,985円 |
| 収益率 | +242.1% | +9.5% |
| 勝率 | 46.56% | 51.72% |
| PF | 1.18 | 1.43 |
| 最大ドローダウン | 36.39%(324,914円) | 5.65%(31,822円) |
| リスクリターン率 | 3.72 | 1.50 |
| 平均利益 | 10,694円 | 10,641円 |
| 最大利益 | 16,090円 | 13,554円 |
| 平均損失 | -7,925円 | -7,974円 |
| 最大損失 | -18,129円 | -15,420円 |
年次・月次の成績
CADJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +327,253円 | -46,795円 |
| 収益率 | +65.4% | -9.3% |
| 勝率 | 46.44% | 42.86% |
| PF | 1.05 | 0.72 |
| 最大ドローダウン | 28.27%(242,865円) | 18.08%(97,873円) |
| リスクリターン率 | 1.34 | -0.47 |
| 平均利益 | 8,008円 | 5,710円 |
| 最大利益 | 17,100円 | 15,207円 |
| 平均損失 | -6,627円 | -5,953円 |
| 最大損失 | -22,100円 | -18,346円 |
年次・月次の成績
EURJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,096,049円 | -9,806円 |
| 収益率 | +219.2% | -1.9% |
| 勝率 | 59.46% | 28.57% |
| PF | 1.11 | 0.62 |
| 最大ドローダウン | 17.01%(278,782円) | 4.57%(22,936円) |
| リスクリターン率 | 3.93 | -0.42 |
| 平均利益 | 7,069円 | 7,860円 |
| 最大利益 | 20,040円 | 8,997円 |
| 平均損失 | -9,324円 | -5,105円 |
| 最大損失 | -25,209円 | -11,705円 |
年次・月次の成績
EURUSD（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +271,566円 | -2,072円 |
| 収益率 | +54.3% | -0.4% |
| 勝率 | 63.60% | 55.56% |
| PF | 1.10 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 12.12%(105,955円) | 1.77%(8,910円) |
| リスクリターン率 | 2.56 | -0.23 |
| 平均利益 | 3,085円 | 1,581円 |
| 最大利益 | 11,487円 | 2,524円 |
| 平均損失 | -4,889円 | -2,494円 |
| 最大損失 | -23,248円 | -5,459円 |
年次・月次の成績
GBPJPY（M5）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,072,493円 | +17,199円 |
| 収益率 | +214.4% | +3.4% |
| 勝率 | 49.11% | 40.91% |
| PF | 1.10 | 1.17 |
| 最大ドローダウン | 63.94%(453,162円) | 10.79%(59,625円) |
| リスクリターン率 | 2.36 | 0.28 |
| 平均利益 | 14,725円 | 13,111円 |
| 最大利益 | 20,100円 | 18,988円 |
| 平均損失 | -12,969円 | -7,754円 |
| 最大損失 | -25,234円 | -18,724円 |
年次・月次の成績
GBPJPY（M15）
| 過去15年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,133,755円 | +25,240円 |
| 収益率 | +226.7% | +5.0 |
| 勝率 | 63.00% | 70.59% |
| PF | 1.13 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 43.47%(328,271円) | 9.80%(50,461円) |
| リスクリターン率 | 3.45 | 0.50 |
| 平均利益 | 10,478円 | 9,877円 |
| 最大利益 | 20,100円 | 19,715円 |
| 平均損失 | -15,826円 | -18,658円 |
| 最大損失 | -20,882円 | -19,977円 |
年次・月次の成績
7個合計の損益
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +5,842,136円 | +41,909円 |
QuantAnalyzerを使って7個全体を合計すると、過去15年間で584万円の収益となりました。
リリース後の成績はマイナスになっている通貨ペアもありますが、全体としてはプラスですので期待できそうです。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2017年～2019年は停滞していますが、長期の成績では利益が積み上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年間の成績を見ると2018年だけがマイナスでほかはプラスでした。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| AUDJPY（M5） | +730,386円 | +10,158円 |
| AUDJPY（M15） | +1,210,629円 | +47,985円 |
| CADJPY（M5） | +327,253円 | -46,795円 |
| EURJPY（M5） | +1,096,049円 | -9,806円 |
| EURUSD（M5） | +271,566円 | -2,072円 |
| GBPJPY（M5） | +1,072,493円 | +17,199円 |
| GBPJPY（M15） | +1,133,755円 | +25,240円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
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