TSFのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTSFを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「TSF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

TSFはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 +21,961円 -11,593円 +9,073円 +119,312円
収益率 +4.3% -2.4% +1.8% +23.8%
勝率 70.99% 69.31% 73.68% 75.58%
PF 1.22 0.86 1.40 1.60
最大ドローダウン 53,245円(9.59%) 53,096円(10.21%) 23,241円(4.52%) 68,333円(10.84%)
リスクリターン率 0.41 -0.22 0.39 1.75
平均利益 355円 386円 324円 316円
最大利益 1,600円 1,616円 1,648円 1,728円
平均損失 -714円 -1,010円 -649円 -612円
最大損失 -9,552円 -9,584円 -5,960円 -9,600円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去6ヶ月はマイナスの結果となり、それ以外はプラスの成績となりました。

損切付きナンピンEAの注意点
コチラのEAは損切機能があるためナンピンEAでもロスカットにならない可能性があります。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。

では、TSFを詳しく見て行きましょう。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

TSFの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
9 2019年7月29日 30,000円

TSFはUSDJPY専用のナンピン系EAです。

最大ポジション数は9個で、ナンピン系ですが、SL(ストップロス)が60pipsで損切りされる設定のため、リスクが少なめになっています。 

GogoJungleでの公開成績

収益 276,218円 収益率(全期間) +62.46%
プロフィットファクター 1.48 勝率 79.38% (2579/3249)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 9
リスクリターン率 2.87 最大ドローダウン 16.00% (96,307円)
平均利益 340円 最大利益 1,920円
平均損失 -887円 最大損失 -11,840円

TSFの公開成績を見ると、ナンピン系ですが含み損はそれほど抱えていません。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、勝つ月の方が多いですが、負ける時は大きな損失が出ます。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回程度あります。月金は基本的に取引しないようです。

ヒロトーンさんの他のEA

ヒロトーンさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

TSFのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +21,961円 収益率(全期間) +4.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.99%
プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 53,245円(9.59%) リスクリターン率 0.41
平均利益 355円 最大利益 1,600円
平均損失 -714円 最大損失 -9,552円

過去1年の成績はプラス結果となりました。

1回あたりのドローダウンが大きいです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -11,593円 収益率(全期間) -2.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 69.31%
プロフィットファクター 0.86 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 53,096円(10.21%) リスクリターン率 -0.22
平均利益 386円 最大利益 1,616円
平均損失 -1,010円 最大損失 -9,584円

過去6ヶ月はマイナスの成績となりました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +9,073円 収益率(全期間) +1.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.68%
プロフィットファクター 1.40 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 23,241円(4.52%) リスクリターン率 0.39
平均利益 324円 最大利益 1,648円
平均損失 -649円 最大損失 -5,960円

過去3ヶ月もプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

TSFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +119,312円 収益率(全期間) +23.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.58%
プロフィットファクター 1.60 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 68,333円(10.84%) リスクリターン率 1.75
平均利益 316円 最大利益 1,728円
平均損失 -612円 最大損失 -9,600円

2019年7月のリリースからの成績はプラスでした。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+0円 +676円 +1,388円 +206円
5月 6月 7月 8月
+2,275円 +562円 +477円 +259円
9月 10月 11月 12月
+391円 +0円 +1,900円 +0円

2021年

1月 2月 3月 4月
+188円 +1,698円 +0円 +557円
5月 6月 7月 8月
+80円 +526円 +0円 +0円
9月 10月 11月 12月
+1,244円 +740円 +8円 +0円

2022年

1月 2月 3月 4月
+58円 +699円 +899円 +285円
5月 6月 7月 8月
+85円 +913円 +0円 -193円
9月 10月 11月 12月
+335円 +364円 +51円 -4,011円

2023年

1月 2月 3月 4月
+10,359円 +1,600円 +99円 +640円
5月 6月 7月 8月
+309円 +9,672円
9月 10月 11月 12月

損益合計

2020年 2021年 2022年 2023年 合計成績 収益率
+8,134円 +5,041円 -515円 +22,679円 +35,339円 +7%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で+3.5万円の成績となりました。全く取引しない月もありました。

2007年~のバックテスト結果

2007年~の過去16年の長期バックテスト結果も行ってみました。

収益 +495,540円 収益率(全期間) +99.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.15%
プロフィットファクター 1.67 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 18.59%(132,348円) リスクリターン率 3.74
平均利益 312円 最大利益 1,792円
平均損失 -485円 最大損失 -9,936円

過去16年で、0.01ロットスタートの結果は49万円でした。コツコツドカン型なのでロットの上げ過ぎには注意しましょう。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 +21,961円 -11,593円 +9,073円 +119,312円
収益率 +4.3% -2.4% +1.8% +23.8%
勝率 70.99% 69.31% 73.68% 75.58%
PF 1.22 0.86 1.40 1.60
最大ドローダウン 53,245円(9.59%) 53,096円(10.21%) 23,241円(4.52%) 68,333円(10.84%)
リスクリターン率 0.41 -0.22 0.39 1.75
平均利益 355円 386円 324円 316円
最大利益 1,600円 1,616円 1,648円 1,728円
平均損失 -714円 -1,010円 -649円 -612円
最大損失 -9,552円 -9,584円 -5,960円 -9,600円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

TSFはナンピン系EAです。損切り設定があるので長期保有も可能ですが、ドカンが大きいので、ロットの上げ過ぎには注意が必要です。

GogoJungleのTSFのバックテストをしてきました。

過去1年、6ヶ月、3ヶ月はマイナスの結果となり、リリース後はプラスの成績でした。

ぜひ参考にしてください。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

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