ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「TSF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TSFはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.7~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +13,510円 | +44,803円 | +23,881円 | +6,908円 |
収益率 | +2.7% | +8.9% | +4.7% | +1.3% |
勝率 | 77.55% | 82.57% | 75.54% | 83.21% |
PF | 1.18 | 5.57 | 4.12 | 1.62 |
最大ドローダウン | 15.33%(78,460円) | 3.68%(19,491円) | 3.82%(19,491円) | 1.57%(8,079円) |
リスクリターン率 | 0.17 | 2.30 | 1.23 | 0.86 |
平均利益 | 302円 | 303円 | 300円 | 166円 |
最大利益 | 1,648円 | 1,600円 | 1,666円 | 880円 |
平均損失 | -888円 | -258円 | -224円 | -509円 |
最大損失 | -9,824円 | -2,344円 | -2,412円 | -3,606円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後のすべての期間でプラスでした。
では、TSFを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
TSFの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
9 | 2019年7月29日 | 30,000円 |
TSFはUSDJPY専用のナンピン系EAです。
最大ポジション数は9個で、ナンピン系ですが、SLが60pipsに設定されていてリスクが少なめになっています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +297,867円 | 収益率(全期間) | +68.67% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.58 | 勝率 | 79.26% (2435/3072) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 9 |
リスクリターン率 | 3.09 | 最大ドローダウン | 16.23% (96,307円) |
平均利益 | 342円 | 最大利益 | 1,920円 |
平均損失 | -826円 | 最大損失 | -11,840円 |
TSFの公開成績を見ると、ナンピン系ですが含み損はそれほど抱えていません。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、マイナスの月もあります。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回~100回程度あります。月金は基本的に取引しないようです。
ヒロトーンさんの他のEA
ヒロトーンさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
TSFのEA検証結果
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スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +13,510円 | 収益率(全期間) | +2.70% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 77.55% |
プロフィットファクター | 1.18 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 15.33%(78,460円) | リスクリターン率 | 0.17 |
平均利益 | 302円 | 最大利益 | 1,648円 |
平均損失 | -888円 | 最大損失 | -9,824円 |
過去1年はプラスですが、過去6ヶ月、3ヶ月と比べると利益率は低いです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +44,803円 | 収益率(全期間) | +8.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.57% |
プロフィットファクター | 5.57 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 3.68%(19,491円) | リスクリターン率 | 2.3 |
平均利益 | 303円 | 最大利益 | 1,600円 |
平均損失 | -258円 | 最大損失 | -2,344円 |
過去6ヶ月もプラスで、最大ドローダウンも低く、一番成績が良かったです。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +23,881円 | 収益率(全期間) | +4.70% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.54% |
プロフィットファクター | 4.12 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 3.82%(19,491円) | リスクリターン率 | 1.23 |
平均利益 | 300円 | 最大利益 | 1,666円 |
平均損失 | -224円 | 最大損失 | -2,412円 |
過去3ヶ月もプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
TSFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +6,908円 | 収益率(全期間) | +1.30% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 83.21% |
プロフィットファクター | 1.62 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 1.57%(8,079円) | リスクリターン率 | 0.86 |
平均利益 | 166円 | 最大利益 | 880円 |
平均損失 | -509円 | 最大損失 | -3,606円 |
2019年7月のリリースからの成績もプラスでした。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+0円 | +676円 | +1,388円 | +206円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+2,275円 | +562円 | +477円 | +259円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+391円 | +0円 | +1,900円 | +0円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+188円 | +1,698円 | +0円 | +557円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+80円 | +526円 | +0円 | +0円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+1,244円 | +740円 | +8円 | +0円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+58円 | +699円 | +899円 | +285円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+85円 | +913円 | +0円 | -193円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+335円 | +364円 | +51円 | -4,011円 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
+8,134円 | +5,041円 | -515円 | +12,660円 | +3% |
2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で+1.2万円の成績となりました。全く取引しない月もありました。
2007年~のバックテスト結果
2007年~の過去16年の長期バックテスト結果も行ってみました。
収益 | +46,893円 | 収益率(全期間) | +9.30% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 83.93% |
プロフィットファクター | 3.26 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 2.83%(15,074円) | リスクリターン率 | 3.11 |
平均利益 | 170円 | 最大利益 | 1,600円 |
平均損失 | -272円 | 最大損失 | -3,588円 |
過去16年で、0.01ロットスタートの結果は4.6万円でした。利益としては少ないですが、最大ドローダウンも小さくSLも適宜入るため、長期でも耐えられそうです。
0.1ロットスタートの場合
収益 | +5,335,661円 | 収益率(全期間) | +1067.10% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.77% |
プロフィットファクター | 1.72 | 最大保有ポジション | 9 |
最大ドローダウン | 40.38%(1,232,112円) | リスクリターン率 | 4.33 |
平均利益 | 3,131円 | 最大利益 | 17,760円 |
平均損失 | -5,679円 | 最大損失 | -97,920円 |
開始ロットを0.1にあげて長期バックテストを行ってみたところ、+533万円という結果になりました。最大ドローダウンはその分大きくなっていますが、参考にしてください。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.7~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +13,510円 | +44,803円 | +23,881円 | +6,908円 |
収益率 | +2.7% | +8.9% | +4.7% | +1.3% |
勝率 | 77.55% | 82.57% | 75.54% | 83.21% |
PF | 1.18 | 5.57 | 4.12 | 1.62 |
最大ドローダウン | 15.33%(78,460円) | 3.68%(19,491円) | 3.82%(19,491円) | 1.57%(8,079円) |
リスクリターン率 | 0.17 | 2.30 | 1.23 | 0.86 |
平均利益 | 302円 | 303円 | 300円 | 166円 |
最大利益 | 1,648円 | 1,600円 | 1,666円 | 880円 |
平均損失 | -888円 | -258円 | -224円 | -509円 |
最大損失 | -9,824円 | -2,344円 | -2,412円 | -3,606円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのTSFのバックテストをしてきました。
過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。