TSFのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTSFを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「TSF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

TSFはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 +13,510円 +44,803円 +23,881円 +6,908円
収益率 +2.7% +8.9% +4.7% +1.3%
勝率 77.55% 82.57% 75.54% 83.21%
PF 1.18 5.57 4.12 1.62
最大ドローダウン 15.33%(78,460円) 3.68%(19,491円) 3.82%(19,491円) 1.57%(8,079円)
リスクリターン率 0.17 2.30 1.23 0.86
平均利益 302円 303円 300円 166円
最大利益 1,648円 1,600円 1,666円 880円
平均損失 -888円 -258円 -224円 -509円
最大損失 -9,824円 -2,344円 -2,412円 -3,606円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後のすべての期間でプラスでした。

では、TSFを詳しく見て行きましょう。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

TSFの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
9 2019年7月29日 30,000円

TSFはUSDJPY専用のナンピン系EAです。

最大ポジション数は9個で、ナンピン系ですが、SLが60pipsに設定されていてリスクが少なめになっています。 

GogoJungleでの公開成績

収益 +297,867円 収益率(全期間) +68.67%
プロフィットファクター 1.58 勝率 79.26% (2435/3072)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 9
リスクリターン率 3.09 最大ドローダウン 16.23% (96,307円)
平均利益 342円 最大利益 1,920円
平均損失 -826円 最大損失 -11,840円

TSFの公開成績を見ると、ナンピン系ですが含み損はそれほど抱えていません。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、マイナスの月もあります。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回程度あります。月金は基本的に取引しないようです。

ヒロトーンさんの他のEA

ヒロトーンさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

TSFのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +13,510円 収益率(全期間) +2.70%
初期証拠金 500,000円 勝率 77.55%
プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 15.33%(78,460円) リスクリターン率 0.17
平均利益 302円 最大利益 1,648円
平均損失 -888円 最大損失 -9,824円

過去1年はプラスですが、過去6ヶ月、3ヶ月と比べると利益率は低いです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +44,803円 収益率(全期間) +8.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 82.57%
プロフィットファクター 5.57 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 3.68%(19,491円) リスクリターン率 2.3
平均利益 303円 最大利益 1,600円
平均損失 -258円 最大損失 -2,344円

過去6ヶ月もプラスで、最大ドローダウンも低く、一番成績が良かったです。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +23,881円 収益率(全期間) +4.70%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.54%
プロフィットファクター 4.12 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 3.82%(19,491円) リスクリターン率 1.23
平均利益 300円 最大利益 1,666円
平均損失 -224円 最大損失 -2,412円

過去3ヶ月もプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

TSFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +6,908円 収益率(全期間) +1.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 83.21%
プロフィットファクター 1.62 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 1.57%(8,079円) リスクリターン率 0.86
平均利益 166円 最大利益 880円
平均損失 -509円 最大損失 -3,606円

2019年7月のリリースからの成績もプラスでした。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+0円 +676円 +1,388円 +206円
5月 6月 7月 8月
+2,275円 +562円 +477円 +259円
9月 10月 11月 12月
+391円 +0円 +1,900円 +0円

2021年

1月 2月 3月 4月
+188円 +1,698円 +0円 +557円
5月 6月 7月 8月
+80円 +526円 +0円 +0円
9月 10月 11月 12月
+1,244円 +740円 +8円 +0円

2022年

1月 2月 3月 4月
+58円 +699円 +899円 +285円
5月 6月 7月 8月
+85円 +913円 +0円 -193円
9月 10月 11月 12月
+335円 +364円 +51円 -4,011円

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+8,134円 +5,041円 -515円 +12,660円 +3%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で+1.2万円の成績となりました。全く取引しない月もありました。

2007年~のバックテスト結果

2007年~の過去16年の長期バックテスト結果も行ってみました。

収益 +46,893円 収益率(全期間) +9.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 83.93%
プロフィットファクター 3.26 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 2.83%(15,074円) リスクリターン率 3.11
平均利益 170円 最大利益 1,600円
平均損失 -272円 最大損失 -3,588円

過去16年で、0.01ロットスタートの結果は4.6万円でした。利益としては少ないですが、最大ドローダウンも小さくSLも適宜入るため、長期でも耐えられそうです。

0.1ロットスタートの場合

収益 +5,335,661円 収益率(全期間) +1067.10%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.77%
プロフィットファクター 1.72 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 40.38%(1,232,112円) リスクリターン率 4.33
平均利益 3,131円 最大利益 17,760円
平均損失 -5,679円 最大損失 -97,920円

開始ロットを0.1にあげて長期バックテストを行ってみたところ、+533万円という結果になりました。最大ドローダウンはその分大きくなっていますが、参考にしてください。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 +13,510円 +44,803円 +23,881円 +6,908円
収益率 +2.7% +8.9% +4.7% +1.3%
勝率 77.55% 82.57% 75.54% 83.21%
PF 1.18 5.57 4.12 1.62
最大ドローダウン 15.33%(78,460円) 3.68%(19,491円) 3.82%(19,491円) 1.57%(8,079円)
リスクリターン率 0.17 2.30 1.23 0.86
平均利益 302円 303円 300円 166円
最大利益 1,648円 1,600円 1,666円 880円
平均損失 -888円 -258円 -224円 -509円
最大損失 -9,824円 -2,344円 -2,412円 -3,606円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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TSFはナンピン系EAです。

GogoJungleのTSFのバックテストをしてきました。

過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべての期間でプラスでした。

ぜひ参考にしてください。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

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