TSFのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTSFを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「TSF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

TSFはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2025年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 -16,952円 +7,588円 +26,127円 -12,321円
収益率 -3.4% +1.5% +5.2% -2.5%
勝率 72.14% 70.86% 74.21% 76.40%
PF 0.92 1.09 1.93 0.98
最大ドローダウン 86,289円(17.14%) 55,249円(10.90%) 33,439円(6.15%) 226,074円(35.54%)
リスクリターン率 -0.20 0.14 0.78 -0.05
平均利益 369円 369円 384円 330円
最大利益 1,896円 1,600円 1,680円 1,848円
平均損失 -1,042円 -824円 -575円 -1,093円
最大損失 -9,856円 -6,160円 -6,040円 -9,888円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去6ヶ月、3ヶ月はプラス、過去1年、リリース後の期間でマイナスの結果となりました。

損切付きナンピンEAの注意点
コチラのEAは損切機能があるためナンピンEAでもロスカットにならない可能性があります。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。

では、TSFを詳しく見て行きましょう。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

TSFの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
9 2019年7月29日 30,000円

TSFはUSDJPY専用のナンピン系EAです。

最大ポジション数は9個で、ナンピン系ですが、SL(ストップロス)が60pipsで損切りされる設定のため、リスクが少なめになっています。 

GogoJungleでの公開成績

収益 165,095円 収益率(全期間) 26.17%
プロフィットファクター 1.17 勝率 78.50% (3473/4424)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 9
リスクリターン率 0.9 最大ドローダウン 19.61% (184,011円)
平均利益 352円 最大利益 1,920円
平均損失 -1,103円 最大損失 -11,840円

TSFの公開成績を見ると、ナンピン系ですが含み損はそれほど抱えていません。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、勝つ月の方が多いですが、負ける時は大きな損失が出ます。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回程度あります。月金は基本的に取引しないようです。

ヒロトーンさんの他のEA

ヒロトーンさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

TSFのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -16,952円 収益率(全期間) -3.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.14%
プロフィットファクター 0.92 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 86,289円(17.14%) リスクリターン率 -0.20
平均利益 369円 最大利益 1,896円
平均損失 -1,042円 最大損失 -9,856円

過去1年の成績はマイナスとなりました。

1回あたりのドローダウンが大きいです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +7,588円 収益率(全期間) +1.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.86%
プロフィットファクター 1.09 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 55,249円(10.90%) リスクリターン率 0.14
平均利益 369円 最大利益 1,600円
平均損失 -824円 最大損失 -6,160円

過去6ヶ月は+0.7万円のプラス成績となりました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +26,127円 収益率(全期間) +5.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 74.21%
プロフィットファクター 1.93 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 33,439円(6.15%) リスクリターン率 0.78
平均利益 384円 最大利益 1,680円
平均損失 -575円 最大損失 -6,040円

過去3ヶ月は+2.6万円でプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

TSFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -12,321円 収益率(全期間) -2.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 76.40%
プロフィットファクター 0.98 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 226,074円(35.54%) リスクリターン率 -0.05
平均利益 330円 最大利益 1,848円
平均損失 -1,093円 最大損失 -9,888円

2019年7月のリリースからの成績はマイナスでした。

月ごとの成績一覧

2022年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2022年

1月 2月 3月 4月
+58円 +699円 +899円 +285円
5月 6月 7月 8月
+85円 +913円 +0円 -193円
9月 10月 11月 12月
+335円 +364円 +51円 -4,011円

2023年

1月 2月 3月 4月
+10,359円 +1,600円 +99円 +640円
5月 6月 7月 8月
+309円 +9,672円 +6,980円 -1,783円
9月 10月 11月 12月
+636円 +7,373円 -60,751 +2,037円

2024年

1月 2月 3月 4月
+29円 +1,978円 -14,363円 +2,991円
5月 6月 7月 8月
+12,394円 -15,091円 -43,555円 +24,017円
9月 10月 11月 12月
-43,152円 +15,849円 +2,996円 +28,416円

2025年

1月 2月 3月 4月
-17,953円 -5,786円 -4,758円 +38,447円
5月 6月 7月 8月
-8,743円 -813円

損益合計

2022年 2023年 2024年 2025年 合計成績 収益率
-515円 -22,829円 -27,491円 +394円 -50,441円 -10%

2022年~2025年6月の月間成績をまとめると合計で-5万円の成績となりました。

2007年~のバックテスト結果

2007年~の過去18年の長期バックテスト結果も行ってみました。

収益 +373,325円 収益率(全期間) +74.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.41%
プロフィットファクター 1.3 最大保有ポジション 9
最大ドローダウン 22.59%(241,890) リスクリターン率 1.54
平均利益 327円 最大利益 1,884円
平均損失 -774円 最大損失 -9,808円

過去18年で、0.01ロットスタートの結果は+37.3万円でした。コツコツドカン型なのでロットの上げ過ぎには注意しましょう。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.7~
収益 -16,952円 +7,588円 +26,127円 -12,321円
収益率 -3.4% +1.5% +5.2% -2.5%
勝率 72.14% 70.86% 74.21% 76.40%
PF 0.92 1.09 1.93 0.98
最大ドローダウン 86,289円(17.14%) 55,249円(10.90%) 33,439円(6.15%) 226,074円(35.54%)
リスクリターン率 -0.20 0.14 0.78 -0.05
平均利益 369円 369円 384円 330円
最大利益 1,896円 1,600円 1,680円 1,848円
平均損失 -1,042円 -824円 -575円 -1,093円
最大損失 -9,856円 -6,160円 -6,040円 -9,888円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

TSFはナンピン系EAです。損切り設定があるので長期保有も可能ですが、ドカンが大きいので、ロットの上げ過ぎには注意が必要です。

GogoJungleのTSFのバックテストをしてきました。

過去6ヶ月、3ヶ月はプラス、過去1年、リリース後の期間でマイナスの結果となりました。
ぜひ参考にしてください。

TSFの詳細を確認する2020年 EA1グランプリ 3位のEA! | GogoJungle

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