ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Zephyr」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ZephyrはデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
| 過去18年 2007.1~2025.3 |
リリース後 2023.11~2025.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,759,356円 | +242,044円 |
| 収益率 | +351.8% | +48.4% |
| 勝率 | 51.46% | 63.33% |
| PF | 1.40 | 1.77 |
| 最大ドローダウン | 144,078円(6.71%) | 143,968円(22.82%) |
| リスクリターン率 | 12.21 | 1.68 |
| 平均利益 | 2,842円 | 4,175円 |
| 最大利益 | 90,855円 | 31,135円 |
| 平均損失 | -2,148円 | -4,069円 |
| 最大損失 | -20,563円 | -19,940円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Zephyrは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではZephyrについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Zephyrの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 7 | 2023年11月20日 |
ZephyrはUSDJPY専用のデイトレードEAです。複数のトレードロジックを組み込むポートフォリオ型のEAになります。
最大ポジション数は7つです。
Zephyrのロット設定について
Lots01～Lots07まで各ロジックのロットが個別で設定できます。
検証では、すべて0.1ロットでバックテストを行った結果になります。
EABANKでの公開成績
Zephyrの公開成績を見ると、+262,273円となっています。
Ameliaさんの他のEA
Ameliaさんが出品されているのはZephyr以外にもう1つあります。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,759,356円 | 収益率(全期間) | +351.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 51.46% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.40 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 144,078円(6.71%) | リスクリターン率 | 12.21 |
| 平均利益 | 2,842円 | 最大利益 | 90,855円 |
| 平均損失 | -2,148円 | 最大損失 | -20,563円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+175.9万円と良い成績でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
ZephyrをQuantAnalyzerで見てみると、2011年まではあまり取引がなく停滞していますが、それ以降は順調に利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年、2019年以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2025年
2025年は今のところプラス成績です。
2024年
2024年はトータルでプラスです。
2023年
2023年は5月に大きくプラスで、トータルでプラスです。
2022年
2022年は3月に大きくプラスで、トータルでプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Zephyrのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +242,044円 | 収益率(全期間) | +48.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.33% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.77 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 143,968円(22.82%) | リスクリターン率 | 1.68 |
| 平均利益 | 4,175円 | 最大利益 | 31,135円 |
| 平均損失 | -4,069円 | 最大損失 | -19,940円 |
2023年11月20日からのリリース後のバックテスト結果は、+24.2万円とプラス成績でした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2025.3 |
リリース後 2023.11~2025.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,759,356円 | +242,044円 |
| 収益率 | +351.8% | +48.4% |
| 勝率 | 51.46% | 63.33% |
| PF | 1.40 | 1.77 |
| 最大ドローダウン | 144,078円(6.71%) | 143,968円(22.82%) |
| リスクリターン率 | 12.21 | 1.68 |
| 平均利益 | 2,842円 | 4,175円 |
| 最大利益 | 90,855円 | 31,135円 |
| 平均損失 | -2,148円 | -4,069円 |
| 最大損失 | -20,563円 | -19,940円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Zephyrは長期、リリース後ともにプラス成績でした。
ぜひ参考にしてください。
