ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Zephyr」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ZephyrはデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.11~2024.6 |
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---|---|---|
収益 | +1,699,447円 | +52,408円 |
収益率 | +339.8% | +10.4% |
勝率 | 51.10% | 53.51% |
PF | 1.4 | 1.24 |
最大ドローダウン | 6.26%(142,828円) | 22.48%(142,718円) |
リスクリターン率 | 11.90 | 0.37 |
平均利益 | 2,835円 | 4,431円 |
最大利益 | 91,926円 | 30,963円 |
平均損失 | -2,113円 | -4,111円 |
最大損失 | -20,409円 | -19,940円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Zephyrは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではZephyrについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Zephyrの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | |
7 | 2023年11月20日 |
ZephyrはUSDJPY専用のデイトレードEAです。複数のトレードロジックを組み込むポートフォリオ型のEAになります。
最大ポジション数は7つです。
Zephyrのロット設定について
Lots01~Lots07まで各ロジックのロットが個別で設定できます。
検証では、すべて0.1ロットでバックテストを行った結果になります。
EABANKでの公開成績
Zephyrの公開成績を見ると、+187,657円となっています。
Ameliaさんの他のEA
Ameliaさんが出品されているのはZephyr以外にもう1つあります。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +1,699,447円 | 収益率(全期間) | +339.80% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 51.10% |
プロフィットファクター | 1.4 | 最大保有ポジション | 7 |
最大ドローダウン | 6.26%(142,828円) | リスクリターン率 | 11.9 |
平均利益 | 2,835円 | 最大利益 | 91,926円 |
平均損失 | -2,113円 | 最大損失 | -20,409円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+169.9万円と良い成績でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
- 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
- 一番下の青いグラフ:VIX指数
ZephyrをQuantAnalyzerで見てみると、2011年まではあまり取引がなく停滞していますが、それ以降は順調に利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年、2019年以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年
2023年は5月に大きくプラスで、トータルでプラスです。
2022年
2022年は3月に大きくプラスで、トータルでプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Zephyrのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +52,408円 | 収益率(全期間) | +10.40% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 53.51% |
プロフィットファクター | 1.24 | 最大保有ポジション | 7 |
最大ドローダウン | 22.48%(142,718円) | リスクリターン率 | 0.37 |
平均利益 | 4,431円 | 最大利益 | 30,963円 |
平均損失 | -4,111円 | 最大損失 | -19,940円 |
2023年11月20日からのリリース後のバックテスト結果は、+5.2万円とプラス成績でした。
まとめ
過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.11~2024.6 |
|
---|---|---|
収益 | +1,699,447円 | +52,408円 |
収益率 | +339.8% | +10.4% |
勝率 | 51.10% | 53.51% |
PF | 1.4 | 1.24 |
最大ドローダウン | 6.26%(142,828円) | 22.48%(142,718円) |
リスクリターン率 | 11.90 | 0.37 |
平均利益 | 2,835円 | 4,431円 |
最大利益 | 91,926円 | 30,963円 |
平均損失 | -2,113円 | -4,111円 |
最大損失 | -20,409円 | -19,940円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Zephyrは長期、リリース後ともにプラス成績でした。
ぜひ参考にしてください。