時間は平等のEA検証結果

ゲムゲム

今回は時間は平等を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXとGogoJungleで提供されているEA「時間は平等」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

時間は平等はアノマリーEAですが、結果はどうでしょうか。

当サイトでバックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2020.1~2022.12
収益 +1,328,159円 +174,263円
収益率 +265.6% +34.8%
勝率 52.19% 47.56%
PF 1.24 1.17
最大ドローダウン 107,921円(5.94%) 106,961円(16.15%)
リスクリターン率 12.31 1.63
平均利益 2,011円 2,081円
最大利益 105,520円 40,180円
平均損失 -1,765円 -1,609円
最大損失 -8,400円 -8,235円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

時間は平等は過去16年はとても良い成績でした。

リリース後の成績も順調です。

では時間は平等について詳しく見て行きましょう。

時間は平等の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
アノマリー USDJPY 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 記載なし 2022年5月4日

時間は平等は毎日あるいはゴトー日(5日,10日のように5と10の付く日、10日が休みの場合は前日)のみ設定した時間でエントリーし、設定した時間で決済するという、アニマリーEAです。

最大ポジション数は記載はありませんでしたが、バックテストの結果を見ると3つのようでした。

(ロング、ショート、ショートという動きが多かったです)

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 46.12%
勝ちトレード回数 113 負けトレード回数 132
平均収益 29.20USD 平均損失 18.75USD
PF 1.33 損益レシオ 1.56
最大ドローダウン 99.96% 含み損益 -10.67USD
総獲得pips 1084.1pips 投資収益率 8.14%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は低めですが、平均収益額の方が平均損失額よりも大きいため、利益が出ています。

すいかわさんの他のEA

すいかわさんが出品されているEAは過去にリリースした「時間は平等 ver.1.1」があります。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,328,159円 収益率(全期間) +265.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 52.19%
プロフィットファクター 1.24 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 107,921円(5.94%) リスクリターン率 12.31
平均利益 2,011円 最大利益 105,520円
平均損失 -1,765円 最大損失 -8,400円

時間は平等の過去16年のバックテスト結果は132万円という良い結果でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    全体的には利益があがっていますが、2020年後半から少し停滞していましたが2022年は利益をあげています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。年次では2014、2019年以外はプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は5月と9月に大きめのマイナスがありましたが、11月、12月に大きく利益を伸ばしているため年でプラスです。

    2021年

    2021年はマイナスも大きいですが、年間ではわずかにプラス成績となりました。

    2020年

    2020年はコロナショックのときに利益がとても大きくなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    時間は平等のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※GogoJungleへのリリース日2020年1月20日からの成績でバックテストしています。

    収益 +174,263円 収益率(全期間) +34.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 47.56%
    プロフィットファクター 1.17 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 106,961円(16.15%) リスクリターン率 1.63
    平均利益 2,081円 最大利益 40,180円
    平均損失 -1,609円 最大損失 -8,235円

    2020年1月のリリース日以降の成績もプラスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2020.1~2022.12
    収益 +1,328,159円 +174,263円
    収益率 +265.6% +34.8%
    勝率 52.19% 47.56%
    PF 1.24 1.17
    最大ドローダウン 107,921円(5.94%) 106,961円(16.15%)
    リスクリターン率 12.31 1.63
    平均利益 2,011円 2,081円
    最大利益 105,520円 40,180円
    平均損失 -1,765円 -1,609円
    最大損失 -8,400円 -8,235円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    時間は平等は過去16年の成績はプラスで、リリース後の成績も良かったです。

    時間は平等のバックテストをして来ました。

    過去16年の成績は全体的に安定していますが、月間成績は多少のムラがあります。

    多少ドローダウンする場面もありますが、長期的にはプラスになりそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    時間は平等のEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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