3本の矢(S)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は3本の矢(S)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「3本の矢(S)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

3本の矢(S)はデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.7~2022.12
EURJPY +48,556円 +25,037円
AUDJPY -93,150円 -98,845円
GBPJPY -298,725円 -75,502円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、EURJPYのみプラスでが、ほかはマイナスの結果となりました。

では、3本の矢(S)を詳しく見て行きましょう。

3本の矢(S)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード AUDJPY,EURJPY, GBPJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2019年7月1日 25,000円

3本の矢(S)は最大1ポジションのデイトレードEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.11 買ポジ比率 48%
平均利益 38pips 売ポジ比率 52%
平均損失 -28pips 月平均取引 24回
最大利益 314.6pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -102.7pips ポジ保有平均時間 11時間58分
買/売勝率 47%/43% ポジ保有最長時間 4日11時間3分
最大ドローダウン 886.7pips 計測期間 3年6月1日

LET’S REALの公開成績を見ると、利益を積み上げているようです。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見るとEURJPYとGBPJPYは好成績ですが、AUDJPYはマイナスとなっています。

月次分析(月間の損益)

月間の取引回数


月間の取引回数は全部で30前後のようです。

CYさんの他のEA

CYさんはLET’S REALに多くのEAを出品されています。

3本の矢(S)のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
GEMFOREXで検証したところ、最大スプレッドの初期値(3.0)ではバックテストが動かなかったため、最大スプレッド値を以下に変更してバックテストを行いました。
EURJPY:4.0
AUDJPY:4.0
GBPJPY:7.0

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 +48,556円 +25,037円
収益率 +9.7% +5.0%
勝率 48.59% 42.30%
PF 1.01 1.04
最大ドローダウン 211,056円(37.34%) 46,937円(8.66%)
リスクリターン率 0.23 0.53
平均利益 3,108円 3,124円
最大利益 31,310円 31,360円
平均損失 -2,904円 -2,202円
最大損失 -10,840円 -10,188円

3本の矢(S)のEURJPYをバックテストした結果、過去16年で4.8万円ほどの利益を上げました。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、2008年は大きくマイナスとなり、トータルではプラスですが、勝ったり負けたりが続いています。

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 -93,150円 -98,845円
収益率 -18.7% -19.8%
勝率 52.16% 42.92%
PF 0.96 0.78
最大ドローダウン 231,769円(38.86%) 155,284円(30.49%)
リスクリターン率 -0.40 -0.64
平均利益 3,527円 3,684円
最大利益 59,228円 16,144円
平均損失 -3,994円 -3,562円
最大損失 -10,800円 -10,250円

AUDJPYの成績もマイナスでした。リリース後の成績もマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績はマイナスの年が多かったです。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 -298,725円 -75,502円
収益率 -59.8% -15.2%
勝率 56.05% 48.63%
PF 0.95 0.92
最大ドローダウン 383,266円(69.83%) 141,836円(26.58%)
リスクリターン率 -0.78 -0.53
平均利益 3,441円 3,693円
最大利益 35,864円 31,754円
平均損失 -4,640円 -3,784円
最大損失 -13,120円 -11,740円

GBPJPYの成績は15年、リリース後共にマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績もマイナスになる年が多かったです。

プラス通貨の損益

成績がプラスだったのがEURJPYだけでしたので、EURJPYのみの成績推移になります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.7~2022.12
    EURJPY +48,556円 +25,037円
    AUDJPY -93,150円 -98,845円
    GBPJPY -298,725円 -75,502円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    3本の矢(S)はEURJPYだけがプラスでした。

    LET’S REALの3本の矢(S)のバックテストをしてきました。

    LET’S REALの公開成績が良かったので検証してみましたが、長期バックテストでは厳しい結果となりました。

    ぜひ参考にしてください。

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