3本の矢(S)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は3本の矢(S)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「3本の矢(S)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

3本の矢(S)はデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2019.7~2022.9
EURJPY +67,811円 +48,352円
AUDJPY -93,539円 -99,654円
GBPJPY -257,110円 -29,126円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、EURJPYのみプラスでが、ほかはマイナスの結果となりました。

では、3本の矢(S)を詳しく見て行きましょう。

3本の矢(S)の詳細を確認する

3本の矢(S)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード AUDJPY,EURJPY, GBPJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2019年7月1日 25,000円

3本の矢(S)は最大1ポジションのデイトレードEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.13 買ポジ比率 48%
平均利益 37pips 売ポジ比率 52%
平均損失 -27.1pips 月平均取引 24回
最大利益 314.6pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -102.7pips ポジ保有平均時間 12時間32分
買/売勝率 48%/43% ポジ保有最長時間 4日11時間3分
最大ドローダウン 886.7pips 計測期間 3年2月27日

LET’S REALの公開成績を見ると、利益を積み上げているようです。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見るとEURJPYとGBPJPYは好成績ですが、AUDJPYはマイナスとなっています。

月次分析(月間の損益)

月間の取引回数


月間の取引回数は全部で30前後のようです。

CYさんの他のEA

CYさんはLET’S REALに多くのEAを出品されています。

3本の矢(S)のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
GEMFOREXで検証したところ、最大スプレッドの初期値(3.0)ではバックテストが動かなかったため、最大スプレッド値を以下に変更してバックテストを行いました。
EURJPY:4.0
AUDJPY:4.0
GBPJPY:7.0

EURJPY

過去15年 リリース後
収益 +67,811円 +48,352円
収益率 +13.5% +9.6%
勝率 48.60% 41.53%
PF 1.02 1.09
最大ドローダウン 37.34%(211,056円) 8.66%(46,937円)
リスクリターン率 0.32 1.03
平均利益 3,127円 3,262円
最大利益 31,310円 31,360円
平均損失 -2,907円 -2,125円
最大損失 -10,840円 -10,188円

3本の矢(S)のEURJPYをバックテストした結果、過去15年で6.7万円ほどの利益を上げました。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、2008年は大きくマイナスとなり、トータルではプラスですが、勝ったり負けたりが続いています。

AUDJPY

過去15年 リリース後
収益 -93,539円 -99,654円
収益率 -18.7% -19.9%
勝率 52.08% 41.41%
PF 0.96 0.76
最大ドローダウン 38.86%(231,769円) 30.49%(155,284円)
リスクリターン率 -0.40 -0.64
平均利益 3,550円 3,887円
最大利益 59,228円 16,144円
平均損失 -4,008円 -3,607円
最大損失 -10,800円 -10,250円

AUDJPYの成績もマイナスでした。リリース後の成績もマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績はマイナスの年が多かったです。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 -257,110円 -29,126円
収益率 -51.4% -5.8%
勝率 56.23% 48.89%
PF 0.95 0.97
最大ドローダウン 69.83%(383,266円) 26.58%(141,836円)
リスクリターン率 -0.67 -0.21
平均利益 3,445円 3,763円
最大利益 35,864円 31,754円
平均損失 -4,647円 -3,726円
最大損失 -13,120円 -11,740円

GBPJPYの成績は15年、リリース後共にマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績もマイナスになる年が多かったです。

プラス通貨の損益

成績がプラスだったのがEURJPYだけでしたので、EURJPYのみの成績推移になります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2019.7~2022.9
    EURJPY +67,811円 +48,352円
    AUDJPY -93,539円 -99,654円
    GBPJPY -257,110円 -29,126円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    3本の矢(S)はEURJPYだけがプラスでした。

    LET’S REALの3本の矢(S)のバックテストをしてきました。

    LET’S REALの公開成績が良かったので検証してみましたが、長期バックテストでは厳しい結果となりました。

    ぜひ参考にしてください。

    3本の矢(S)の詳細を確認する

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