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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「3本の矢(S)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
3本の矢(S)はデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURJPY | +48,556円 | +25,037円 |
| AUDJPY | -93,150円 | -98,845円 |
| GBPJPY | -298,725円 | -75,502円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果、EURJPYのみプラスでが、ほかはマイナスの結果となりました。
では、3本の矢(S)を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
3本の矢(S)の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | AUDJPY,EURJPY, GBPJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年7月1日 | 25,000円 |
3本の矢(S)は最大1ポジションのデイトレードEAです。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.11 | 買ポジ比率 | 48% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 38pips | 売ポジ比率 | 52% |
| 平均損失 | -28pips | 月平均取引 | 24回 |
| 最大利益 | 314.6pips | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -102.7pips | ポジ保有平均時間 | 11時間58分 |
| 買/売勝率 | 47%/43% | ポジ保有最長時間 | 4日11時間3分 |
| 最大ドローダウン | 886.7pips | 計測期間 | 3年6月1日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、利益を積み上げているようです。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見るとEURJPYとGBPJPYは好成績ですが、AUDJPYはマイナスとなっています。
月次分析（月間の損益）
月間の取引回数
月間の取引回数は全部で30前後のようです。
CYさんの他のEA
CYさんはLET’S REALに多くのEAを出品されています。
3本の矢(S)のEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURJPY：4.0
AUDJPY：4.0
GBPJPY：7.0
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +48,556円 | +25,037円 |
| 収益率 | +9.7% | +5.0% |
| 勝率 | 48.59% | 42.30% |
| PF | 1.01 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 211,056円(37.34%) | 46,937円(8.66%) |
| リスクリターン率 | 0.23 | 0.53 |
| 平均利益 | 3,108円 | 3,124円 |
| 最大利益 | 31,310円 | 31,360円 |
| 平均損失 | -2,904円 | -2,202円 |
| 最大損失 | -10,840円 | -10,188円 |
3本の矢(S)のEURJPYをバックテストした結果、過去16年で4.8万円ほどの利益を上げました。
年次・月次の成績
年間・月間の成績を見ると、2008年は大きくマイナスとなり、トータルではプラスですが、勝ったり負けたりが続いています。
AUDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -93,150円 | -98,845円 |
| 収益率 | -18.7% | -19.8% |
| 勝率 | 52.16% | 42.92% |
| PF | 0.96 | 0.78 |
| 最大ドローダウン | 231,769円(38.86%) | 155,284円(30.49%) |
| リスクリターン率 | -0.40 | -0.64 |
| 平均利益 | 3,527円 | 3,684円 |
| 最大利益 | 59,228円 | 16,144円 |
| 平均損失 | -3,994円 | -3,562円 |
| 最大損失 | -10,800円 | -10,250円 |
AUDJPYの成績もマイナスでした。リリース後の成績もマイナスとなっています。
年次・月次の成績
年間成績はマイナスの年が多かったです。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -298,725円 | -75,502円 |
| 収益率 | -59.8% | -15.2% |
| 勝率 | 56.05% | 48.63% |
| PF | 0.95 | 0.92 |
| 最大ドローダウン | 383,266円(69.83%) | 141,836円(26.58%) |
| リスクリターン率 | -0.78 | -0.53 |
| 平均利益 | 3,441円 | 3,693円 |
| 最大利益 | 35,864円 | 31,754円 |
| 平均損失 | -4,640円 | -3,784円 |
| 最大損失 | -13,120円 | -11,740円 |
GBPJPYの成績は15年、リリース後共にマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績もマイナスになる年が多かったです。
プラス通貨の損益
成績がプラスだったのがEURJPYだけでしたので、EURJPYのみの成績推移になります。
成績の推移とドローダウン
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURJPY | +48,556円 | +25,037円 |
| AUDJPY | -93,150円 | -98,845円 |
| GBPJPY | -298,725円 | -75,502円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALの3本の矢(S)のバックテストをしてきました。
LET’S REALの公開成績が良かったので検証してみましたが、長期バックテストでは厳しい結果となりました。
ぜひ参考にしてください。
