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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「東京ルミエール」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2021.08~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +57,850円 | +36,780円 |
| 収益率 | +11.5% | +7.3% |
| 勝率 | 50.52% | 51.00% |
| PF | 1.02 | 1.09 |
| 最大ドローダウン | 255,240円(51.04%) | 64,840円(11.18%) |
| リスクリターン率 | 0.23 | 0.57 |
| 平均利益 | 1,003円 | 1,468円 |
| 最大利益 | 5,540円 | 5,110円 |
| 平均損失 | -1,007円 | -1,404円 |
| 最大損失 | -6,160円 | -6,030円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。
では、 東京ルミエールを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
東京ルミエールの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 仲値トレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年12月7日 | 24,800円 |
東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAです。
- 買い：仲値時刻前にエントリーし、SL/TPまたは仲値時刻で決済
- 売り：仲値時刻にエントリーし、SL/TPまたは一定時間経過後に決済
なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。
本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
実質スプレッド(スプ＋手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です）
ストップレベルが０か十分小さい業者でお使いください。ストップレベルが大きい場合SL/TPが本来より離れる可能性があり大変不利となります。
公式の注意点のように、このEAでは、スプレッド推奨0.8pips以下、ストップレベル推奨0となります。
なお、検証ではXMの口座を使いました。XMのUSDJPYのストップレベルは「0」です。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.3 | 買ポジ比率 | 47% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 14pips | 売ポジ比率 | 53% |
| 平均損失 | -12pips | 月平均取引 | 30回 |
| 最大利益 | 53.3pips | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -60pips | ポジ保有平均時間 | 1時間5分 |
| 買/売勝率 | 58%/49% | ポジ保有最長時間 | 7時間2分 |
| 最大ドローダウン | 341.3pips | 計測期間 | 1年11月1日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は60%前後で順調に利益を上げています。
後半は少し停滞気味です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は2月、3月のマイナスが大きくなっています。
2021年、2022年はリリースからほとんどの月で利益を出しています。
月間の取引回数
月間の取引回数は30回前後です。
mobien（わいりぃ）さんの他のEA
mobienさんはLET’S REALに東京ルミエールのみの出品となりますが、GogoJungleではたくさんの出品をしています。
仲値の極みは以前にバックテストをしているので参考にしてください。
東京ルミエールの設定
東京ルミエールでは、買いロットと売りロットの初期値が、0.2（買い）、0.1（売り）となっていますが、検証ではどちらも0.1で行いました。
また、許容スプレッドが1.5ですが、XMでは動かなかったため、スプレッドを上げてバックテストをしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +57,850円 | 収益率(全期間) | +11.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 50.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.02 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 255,240円(51.04%) | リスクリターン率 | 0.23 |
| 平均利益 | 1,003円 | 最大利益 | 5,540円 |
| 平均損失 | -1,007円 | 最大損失 | -6,160円 |
東京ルミエールの過去16年のバックテスト結果は、トータルではプラスとなっていますが前半はかなり成績が悪いです。
成績の推移とドローダウン
東京ルミエールをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2019年までずっと停滞しています。
それ以降は利益を伸ばしています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、前半はマイナスの年がずっとつづき、後半から調子が良くなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月、2月、3月がマイナスで、いまのところ年トータルでマイナスになっています。
2022年
2022年は8月～10月がマイナスでしたが、トータルでプラスです。
2021年
2021年はプラスの月が多かったです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、3月に大きくプラスになっているのでトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
東京ルミエールのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +36,780円 | 収益率(全期間) | +7.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 51.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.09 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 64,840円(11.18%) | リスクリターン率 | 0.57 |
| 平均利益 | 1,468円 | 最大利益 | 5,110円 |
| 平均損失 | -1,404円 | 最大損失 | -6,030円 |
リリース後の成績は前半は右肩上がりで良いですが、後半は少し下がっています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2021.08~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +57,850円 | +36,780円 |
| 収益率 | +11.5% | +7.3% |
| 勝率 | 50.52% | 51.00% |
| PF | 1.02 | 1.09 |
| 最大ドローダウン | 255,240円(51.04%) | 64,840円(11.18%) |
| リスクリターン率 | 0.23 | 0.57 |
| 平均利益 | 1,003円 | 1,468円 |
| 最大利益 | 5,540円 | 5,110円 |
| 平均損失 | -1,007円 | -1,404円 |
| 最大損失 | -6,160円 | -6,030円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALの東京ルミエールのバックテストをしてきました。
年間成績でもムラが大きいですが、長期的には利益が上がりそうです。
ぜひ参考にしてください。
