東京ルミエールのEA検証結果

ゲムゲム

今回は 東京ルミエールを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「東京ルミエール」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.01~2022.6
リリース後
2021.08~2022.6
収益 +211,850円 +69,370円
収益率 +42.3% +13.8%
勝率 50.93% 54.52%
PF 1.08 1.48
最大ドローダウン 13.14%(78,250円) 2.69%(15,010円)
リスクリターン率 2.71 4.62
平均利益 976円 1,136円
最大利益 5,140円 5,110円
平均損失 -940円 -917円
最大損失 -6,120円 -2,690円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。

では、 東京ルミエールを詳しく見て行きましょう。

東京ルミエールの詳細を確認する

東京ルミエールの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
仲値トレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年12月7日 24,800円

東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAです。

東京ルミエールの仕様・ロジック
『仲値の極み』から、ゴトー日・金曜日専用ロジックを省いたような商品で、Lite版の位置づけです。

  • 買い:仲値時刻前にエントリーし、SL/TPまたは仲値時刻で決済
  • 売り:仲値時刻にエントリーし、SL/TPまたは一定時間経過後に決済

なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。

東京ルミエール注意点

本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
実質スプレッド(スプ+手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です)
ストップレベルが0か十分小さい業者でお使いください。ストップレベルが大きい場合SL/TPが本来より離れる可能性があり大変不利となります。

公式の注意点のように、このEAでは、スプレッド推奨0.8pips以下、ストップレベル推奨0となります。

なお、検証ではGEMFOREXの口座を使いました。GEMFOREXのUSDJPYのストップレベルは「20(2pips)」です。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.67 買ポジ比率 47%
平均利益 12pips 売ポジ比率 53%
平均損失 -9.8pips 月平均取引 27回
最大利益 53.3pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -60.0pips ポジ保有平均時間 1時間8分
買/売勝率 62%/54% ポジ保有最長時間 7時間2分
最大ドローダウン 132pips 計測期間 0年11月22日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は60%前後で順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、リリースからずっと利益を出しています。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回前後です。

mobien(わいりぃ)さんの他のEA

mobienさんはLET’S REALに東京ルミエールのみの出品となりますが、GogoJungleではたくさんの出品をしています。

仲値の極みは以前にバックテストをしているので参考にしてください。

東京ルミエールの設定

東京ルミエールでは、買いロットと売りロットの初期値が、0.2(買い)、0.1(売り)となっていますが、検証ではどちらも0.1で行いました。

また、許容スプレッドが1.5ですが、GEMFOREXでは動かなかったため、「4.0」でバックテストをしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +211,850円 収益率(全期間) +42.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 50.93%
プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 13.14%(78,250円) リスクリターン率 2.71
平均利益 976円 最大利益 5,140円
平均損失 -940円 最大損失 -6,120円

東京ルミエールの過去15年のバックテスト結果は、成績が悪い時期もあるようですが、トータルではプラスとなっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 東京ルミエールをQuantAnalyzerで見てみると、2014年から2016年頃が停滞しています。

    それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績は、前半はマイナスの成績が数年ありますが、直近はプラス成績となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は全体的にプラスで、3月に大きく利益を伸ばしています。

    2021年

    2021年は勝ったり負けたりで、わずかにプラスでした。

     
    2020年

    2020年はマイナスの月が多いですが、3月に大きくプラスになっているのでトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    東京ルミエールのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワードが2021年8月9日から開始なのでその期間でバックテストしています。

    収益 +69,370円 収益率(全期間) +13.80%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.52%
    プロフィットファクター 1.48 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.69%(15,010円) リスクリターン率 4.62
    平均利益 1,136円 最大利益 5,110円
    平均損失 -917円 最大損失 -2,690円

    リリース後の成績は順調に利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.01~2022.6
    リリース後
    2021.08~2022.6
    収益 +211,850円 +69,370円
    収益率 +42.3% +13.8%
    勝率 50.93% 54.52%
    PF 1.08 1.48
    最大ドローダウン 13.14%(78,250円) 2.69%(15,010円)
    リスクリターン率 2.71 4.62
    平均利益 976円 1,136円
    最大利益 5,140円 5,110円
    平均損失 -940円 -917円
    最大損失 -6,120円 -2,690円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    東京ルミエールは利益が出ていて順調です。

    LET’S REALの東京ルミエールのバックテストをしてきました。

    年間成績でもムラが大きいですが、長期的には利益が上がりそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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