東京ルミエールのEA検証結果

ゲムゲム

今回は 東京ルミエールを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「東京ルミエール」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.01~2024.9
リリース後
2021.08~2024.9
収益 +355,940円 +100,030円
収益率 +71.1% +20.0%
勝率 51.58% 52.66%
PF 1.11 1.14
最大ドローダウン 62,600円(9.67%) 46,430円(7.97%)
リスクリターン率 5.69 2.15
平均利益 1,040円 1,427円
最大利益 5,250円 5,180円
平均損失 -1,002円 -1,394円
最大損失 -6,250円 -6,090円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は長期・リリース後ともにプラス成績となりました。

では、 東京ルミエールを詳しく見て行きましょう。

東京ルミエールの詳細を確認する

東京ルミエールの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
仲値トレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年12月7日 24,800円

東京ルミエールはUSDJPY専用の仲値トレードEAです。

東京ルミエールの仕様・ロジック
『仲値の極み』から、ゴトー日・金曜日専用ロジックを省いたような商品で、Lite版の位置づけです。

  • 買い:仲値時刻前にエントリーし、SL/TPまたは仲値時刻で決済
  • 売り:仲値時刻にエントリーし、SL/TPまたは一定時間経過後に決済

なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。

東京ルミエール注意点

本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
実質スプレッド(スプ+手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です)
ストップレベルが0か十分小さい業者でお使いください。ストップレベルが大きい場合SL/TPが本来より離れる可能性があり大変不利となります。

公式の注意点のように、このEAでは、スプレッド推奨0.8pips以下、ストップレベル推奨0となります。

なお、検証ではXMの口座を使いました。XMのUSDJPYのストップレベルは「0」です。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.17 買ポジ比率 46%
平均利益 14 売ポジ比率 54%
平均損失 -12.9 月平均取引 30回
最大利益 53.3 ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -62.8 ポジ保有平均時間 1時間4分
買/売勝率 56%/49% ポジ保有最長時間 7時間2分
最大ドローダウン 532.5 計測期間 3年1月23日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は60%前後で順調に利益を上げています。

後半は少し停滞気味です。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年はマイナスが多くなっています。

2023年は2月、3月のマイナスが大きくなっています。

2021年、2022年はリリースからほとんどの月で利益を出しています。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回前後です。

mobien(わいりぃ)さんの他のEA

mobienさんはLET’S REALに東京ルミエールのみの出品となりますが、GogoJungleではたくさんの出品をしています。

仲値の極みは以前にバックテストをしているので参考にしてください。

東京ルミエールの設定

東京ルミエールでは、買いロットと売りロットの初期値が、0.2(買い)、0.1(売り)となっていますが、検証ではどちらも0.1で行いました。

また、許容スプレッドが1.5ですが、XMでは動かなかったため、スプレッドを上げてバックテストをしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +355,940円 収益率(全期間) +71.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 51.58%
プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 62,600円(9.67%) リスクリターン率 5.69
平均利益 1,040円 最大利益 5,250円
平均損失 -1,002円 最大損失 -6,250円

東京ルミエールの過去16年のバックテスト結果は、+35.5万円とプラスでした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 東京ルミエールをQuantAnalyzerで見てみると、停滞している時期もありますが、トータルではプラスとなっています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年間成績は、前半はマイナスの年がいくつかありますが、最近はプラス収支の年が多いです。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は3月、5月に大きくマイナスで今のところトータルでマイナスです。

    2023年

    2023年は2月、3月がマイナスでしたが、年トータルでプラスです。
    2022年

    2022年は8月~10月がマイナスでしたが、トータルでプラスです。

    2021年

    2021年はプラスの月が多かったです。

     
    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、3月に大きくプラスになっているのでトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    東京ルミエールのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +100,030円 収益率(全期間) +20.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.66%
    プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 46,430円(7.97%) リスクリターン率 2.15
    平均利益 1,427円 最大利益 5,180円
    平均損失 -1,394円 最大損失 -6,090円

    リリース後の成績は緩やかな右肩上がりとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2024.9
    リリース後
    2021.08~2024.9
    収益 +355,940円 +100,030円
    収益率 +71.1% +20.0%
    勝率 51.58% 52.66%
    PF 1.11 1.14
    最大ドローダウン 62,600円(9.67%) 46,430円(7.97%)
    リスクリターン率 5.69 2.15
    平均利益 1,040円 1,427円
    最大利益 5,250円 5,180円
    平均損失 -1,002円 -1,394円
    最大損失 -6,250円 -6,090円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    東京ルミエールは過去16年・リリース後ともにプラスとなりました。

    LET’S REALの東京ルミエールのバックテストをしてきました。

    全体的に成績は良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    東京ルミエールの詳細を確認する

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA