ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 仲値の極み」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
仲値の極みは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年9月30日
| 過去16年 2007.10~2023.9 |
リリース後 2020.9~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +611,980円 | +143,040円 |
| 収益率 | +122.3% | +28.6% |
| 勝率 | 54.87% | 54.68% |
| PF | 1.26 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 61,940円(5.47%) | 61,800円(9.29%) |
| リスクリターン率 | 9.88 | 2.31 |
| 平均利益 | 1,074円 | 1,162円 |
| 最大利益 | 21,240円 | 8,320円 |
| 平均損失 | -1,036円 | -1,155円 |
| 最大損失 | -6,200円 | -6,220円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後共にプラスの成績でした。
では、 仲値の極みを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
仲値の極みの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2020年9月17日 | 42,000円 |
仲値の極みはUSDJPY専用の仲値トレードEAになります。
最大ポジション数は2で、ゴトー日、金曜日、平日とほぼ毎日トレードします。
・本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
・実質スプレッド(スプ＋手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です）」
・ストップレベルが十分小さいか、ゼロの業者でご利用ください（8pips未満）
仲値の極みのページにあるように、スプレッド1pips以上の環境は非推奨となっています。
バックテストではXMの環境で行いましたので、最大スプレッドが初期値1.5のところ、2.0に変更して検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +151,546円 | 収益率(全期間) | +74.29% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.25 | 勝率 | 57.12% (786/1376) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 3.13 | 最大ドローダウン | 13.80% (48,382円) |
| 平均利益 | 922円 | 最大利益 | 7,690円 |
| 平均損失 | -984円 | 最大損失 | -6,000円 |
仲値の極みは公開成績を見ると、2020年9月17日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均利益と平均損失が同じくらいで、フォワードの結果も安定しています。
月次分析（月間の損益）
2023年はマイナスの月が多くなっています。
2022年、2021年はマイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は30回ほどとそこそこあります。
ゴトー日や金曜日、平日の仲値時刻にエントリーしますので、祝日、年末年始を除くとほぼ毎日トレードしているようです。
わいりぃFXさんの他のEA
わいりぃFXさんはほかにもたくさんのEAを出品しています。
東京ルミエールは過去にバックテストをしているので参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +611,980円 | 収益率(全期間) | +122.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.87% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.26 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 61,940円(5.47%) | リスクリターン率 | 9.88 |
| 平均利益 | 1,074円 | 最大利益 | 21,240円 |
| 平均損失 | -1,036円 | 最大損失 | -6,200円 |
仲値の極みは過去16年で61.1万円の利益を出しました。
最大ドローダウンは小さいので、ロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
仲値の極みをQuantAnalyzerで見てみると、2007年に停滞時期がありますが、それ以外はきれいな右肩上がりの成績です。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2011年以外はずっとプラスでしたが、2023年がマイナスになっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はマイナスの月が多くなり、今のところ年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は8月がマイナスになっていますが、トータルでプラスとなっています。
2021年
2021年は7月のみわずかにマイナスで、それ以外は良い結果となっています。
2020年
2020年は後半はあまり利益が出ていませんが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
仲値の極みのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +143,040円 | 収益率(全期間) | +28.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.68% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.22 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 61,800円(9.29%) | リスクリターン率 | 2.31 |
| 平均利益 | 1,162円 | 最大利益 | 8,320円 |
| 平均損失 | -1,155円 | 最大損失 | -6,220円 |
仲値の極みはリリース後の結果は、+14.3万円ほどでした。
ドローダウンするタイミングもありますが、全体的には成績を伸ばしています。
まとめ
| 過去16年 2007.10~2023.9 |
リリース後 2020.9~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +611,980円 | +143,040円 |
| 収益率 | +122.3% | +28.6% |
| 勝率 | 54.87% | 54.68% |
| PF | 1.26 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 61,940円(5.47%) | 61,800円(9.29%) |
| リスクリターン率 | 9.88 | 2.31 |
| 平均利益 | 1,074円 | 1,162円 |
| 最大利益 | 21,240円 | 8,320円 |
| 平均損失 | -1,036円 | -1,155円 |
| 最大損失 | -6,200円 | -6,220円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの 仲値の極みのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の結果ともにプラスでした。
右肩上がりで順調なので、導入しても良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
