仲値の極みのEA検証結果

ゲムゲム

今回は 仲値の極みを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 仲値の極み」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

仲値の極みは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.10~2023.12
リリース後
2020.9~2023.12
収益 +1,382,272円 +248,899円
収益率 +276.4% +49.7%
勝率 57.22% 56.60%
PF 1.42 1.37
最大ドローダウン 58,030円(3.10%) 57,720円(7.83%)
リスクリターン率 23.82 4.31
平均利益 1,131円 1,191円
最大利益 21,650円 8,480円
平均損失 -1,064円 -1,138円
最大損失 -6,380円 -6,280円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後共にプラスの成績でした。

では、 仲値の極みを詳しく見て行きましょう。

仲値の極みの詳細を確認する4ロジックで圧倒的なトレード数。18年で8600回超え、年間500回!本格「長期投資」向けアノマリーEA | GogoJungle

仲値の極みの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
2 2020年9月17日 42,000円

仲値の極みはUSDJPY専用の仲値トレードEAになります。

最大ポジション数は2で、ゴトー日、金曜日、平日とほぼ毎日トレードします。

注意点

・本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
・実質スプレッド(スプ+手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です)」
・ストップレベルが十分小さいか、ゼロの業者でご利用ください(8pips未満)

仲値の極みのページにあるように、スプレッド1pips以上の環境は非推奨となっています。
バックテストではXMの環境で行いましたので、最大スプレッドが初期値1.5のところ、2.0に変更して検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 164,628円 収益率(全期間) 82.17%
プロフィットファクター 1.24 勝率 56.88% (835/1468)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 3.4 最大ドローダウン 13.94% (48,382円)
平均利益 949円 最大利益 8,280円
平均損失 -1,007円 最大損失 -6,000円

仲値の極みは公開成績を見ると、2020年9月17日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均利益と平均損失が同じくらいで、フォワードの結果も安定しています。

月次分析(月間の損益)


2023年はマイナスの月が多くなっています。


2022年、2021年はマイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回ほどとそこそこあります。

ゴトー日や金曜日、平日の仲値時刻にエントリーしますので、祝日、年末年始を除くとほぼ毎日トレードしているようです。

わいりぃFXさんの他のEA

わいりぃFXさんはほかにもたくさんのEAを出品しています。

東京ルミエールは過去にバックテストをしているので参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,382,272円 収益率(全期間) +276.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 57.22%
プロフィットファクター 1.42 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 58,030円(3.10%) リスクリターン率 23.82
平均利益 1,131円 最大利益 21,650円
平均損失 -1,064円 最大損失 -6,380円

仲値の極みは過去16年で138万円の利益を出しました。

最大ドローダウンは小さいので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 仲値の極みをQuantAnalyzerで見てみると、2020年に少し停滞時期がありますが、全体気にきれいな右肩上がりの成績です。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年以外はずっとプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。

    2022年

    2022年は8月がマイナスになっていますが、トータルでプラスとなっています。

    2021年

    2021年は4月、7月のみわずかにマイナスで、それ以外は良い結果となっています。

    2020年

    2020年は後半はあまり利益が出ていませんが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    仲値の極みのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +248,899円 収益率(全期間) +49.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 56.60%
    プロフィットファクター 1.37 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 57,720円(7.83%) リスクリターン率 4.31
    平均利益 1,191円 最大利益 8,480円
    平均損失 -1,138円 最大損失 -6,280円

    仲値の極みはリリース後の結果は、+24.8万円ほどでした。

    ドローダウンするタイミングもありますが、全体的には成績を伸ばしています。

    まとめ

    過去16年
    2007.10~2023.12
    リリース後
    2020.9~2023.12
    収益 +1,382,272円 +248,899円
    収益率 +276.4% +49.7%
    勝率 57.22% 56.60%
    PF 1.42 1.37
    最大ドローダウン 58,030円(3.10%) 57,720円(7.83%)
    リスクリターン率 23.82 4.31
    平均利益 1,131円 1,191円
    最大利益 21,650円 8,480円
    平均損失 -1,064円 -1,138円
    最大損失 -6,380円 -6,280円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    仲値の極みはドローダウンも少なく非常に安定した成果を上げていました。

    GogoJungleの 仲値の極みのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の結果ともにプラスでした。

    右肩上がりで順調なので、導入しても良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    仲値の極みの詳細を確認する4ロジックで圧倒的なトレード数。18年で8600回超え、年間500回!本格「長期投資」向けアノマリーEA | GogoJungle

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