仲値の極みのEA検証結果

ゲムゲム

今回は 仲値の極みを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 仲値の極み」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

仲値の極みは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.10~2022.3
リリース後
2020.9~2022.3
収益 +565,877円円 +41,702円
収益率 +113.1% +8.3%
勝率 54.41% 53.82%
PF 1.23 1.24
最大ドローダウン 8.10%(42,350円) 4.69%(23,809円)
リスクリターン率 13.36 1.75
平均利益 773円 557円
最大利益 5,160円 3,330円
平均損失 -750円 -524円
最大損失 -6,220円 -3,480円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去15年、リリース後共にプラスの成績でした。

では、 仲値の極みを詳しく見て行きましょう。

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仲値の極みの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
2 2020年9月17日 23,900円

仲値の極みはUSDJPY専用の仲値トレードEAになります。

最大ポジション数は2で、ゴトー日、金曜日、平日とほぼ毎日トレードします。

注意点

・本商品はスプレッド、手数料、スリッページなどの影響を「非常に」強く受けます。
・実質スプレッド(スプ+手数腸)が1pips以上の環境は非推奨です。推奨は0.8pip以下、0.5pips以下なら理想的です)」
・ストップレベルが十分小さいか、ゼロの業者でご利用ください(8pips未満)

仲値の極みのページにあるように、スプレッド1pips以上の環境は非推奨となっています。
バックテストではGEMFOREXの環境で行いましたので、最大スプレッドが初期値1.5のところ、2.0に変更して検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +72,617円 収益率(全期間) 66.50%
プロフィットファクター 1.42 勝率 57.03% (418/733)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 4.72 最大ドローダウン 12.27% (15,381円)
平均利益 586円 最大利益 4,330円
平均損失 -547円 最大損失 -4,580円

仲値の極みは公開成績を見ると、2020年9月17日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均利益と平均損失が同じくらいで、フォワードの結果も安定しています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの方が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回ほどとそこそこあります。

ゴトー日や金曜日、平日の仲値時刻にエントリーしますので、祝日、年末年始を除くとほぼ毎日トレードしているようです。

わいりぃFXさんの他のEA

わいりぃFXさんはほかにもたくさんのEAを出品しています。

また機会があれば検証していこうと思います。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +565,877円 収益率(全期間) +113.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 54.41%
プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 8.10%(42,350円) リスクリターン率 13.36
平均利益 773円 最大利益 5,160円
平均損失 -750円 最大損失 -6,220円

仲値の極みは15年で56万円の利益を出しました。

最大ドローダウンは小さいので、ロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 仲値の極みをQuantAnalyzerで見てみると、2021年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年以外はプラスとなり、良い結果となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は今のところ大きくプラスとなっています。

    2021年

    2021年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益が大きいです。

    2020年

    2020年は後半はあまり利益が出ていませんが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    仲値の極みのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +41,702円 収益率(全期間) +8.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 53.82%
    プロフィットファクター 1.24 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 4.69%(23,809円) リスクリターン率 1.75
    平均利益 557円 最大利益 3,330円
    平均損失 -524円 最大損失 -3,480円

    仲値の極みはリリース後の結果は、+4.1万円ほどでした。

    最初は少しドローダウンするタイミングありますが、その後、徐々に利益を伸ばしています。

    まとめ

    過去15年
    2007.10~2022.3
    リリース後
    2020.9~2022.3
    収益 +565,877円円 +41,702円
    収益率 +113.1% +8.3%
    勝率 54.41% 53.82%
    PF 1.23 1.24
    最大ドローダウン 8.10%(42,350円) 4.69%(23,809円)
    リスクリターン率 13.36 1.75
    平均利益 773円 557円
    最大利益 5,160円 3,330円
    平均損失 -750円 -524円
    最大損失 -6,220円 -3,480円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    仲値の極みはドローダウンも少なく非常に安定した成果を上げていました。

    GogoJungleの 仲値の極みのバックテストをしてきました。過去15年、リリース後の結果ともにプラスでした。

    ぜひ参考にしてください。

    仲値の極みの詳細を確認する4ロジックで圧倒的なトレード数。18年で8600回超え、年間500回!本格「長期投資」向けアノマリーEA | GogoJungle

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