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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「swing rider」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
swing riderはスイングトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2024.2~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +733,813円 | +180,343円 |
| 収益率 | +146.7% | +36.0% |
| 勝率 | 39.39% | 57.14% |
| PF | 1.17 | 2.51 |
| 最大ドローダウン | 45.14%(243,291円) | 5.53%(35,323円) |
| リスクリターン率 | 3.02 | 5.11 |
| 平均利益 | 7,350円 | 7,497円 |
| 最大利益 | 19,176円 | 16,182円 |
| 平均損失 | -4,087円 | -3,984円 |
| 最大損失 | -17,053円 | -6,659円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
swing riderは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではswing riderについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
swing riderの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイングトレード | USDJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2024年2月26日 |
swing riderはUSDJPY専用で、スイングトレードのトレンドフォローEAです。
最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
swing riderの公開成績を見ると、+345,110円となっています。
monkoさんの他のEA
monkoさんはほかにもいくつかEAを出品されています。
ほかのEAも検証した記事がありますので参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +733,813円 | 収益率(全期間) | +146.70% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.39% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 45.14%(243,291円) | リスクリターン率 | 3.02 |
| 平均利益 | 7,350円 | 最大利益 | 19,176円 |
| 平均損失 | -4,087円 | 最大損失 | -17,053円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+73.3万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
swing riderをQuantAnalyzerで見てみると、前半は停滞していますが、後半からは利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、前半はマイナスが多いですが2019年以降はプラス成績です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年
2023年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
swing riderのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +180,343円 | 収益率(全期間) | +36.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 57.14% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.51 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 5.53%(35,323円) | リスクリターン率 | 5.11 |
| 平均利益 | 7,497円 | 最大利益 | 16,182円 |
| 平均損失 | -3,984円 | 最大損失 | -6,659円 |
2024年2月26日からのリリース後のバックテスト結果は、+18万円でプラスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2024.2~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +733,813円 | +180,343円 |
| 収益率 | +146.7% | +36.0% |
| 勝率 | 39.39% | 57.14% |
| PF | 1.17 | 2.51 |
| 最大ドローダウン | 45.14%(243,291円) | 5.53%(35,323円) |
| リスクリターン率 | 3.02 | 5.11 |
| 平均利益 | 7,350円 | 7,497円 |
| 最大利益 | 19,176円 | 16,182円 |
| 平均損失 | -4,087円 | -3,984円 |
| 最大損失 | -17,053円 | -6,659円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
