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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「swing rider」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
swing riderはスイングトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.2~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +771,086円 | +206,350円 |
| 収益率 | +154.2% | +41.2% |
| 勝率 | 39.65% | 54.00% |
| PF | 1.17 | 2.04 |
| 最大ドローダウン | 218,244円(40.51%) | 36,618円(5.16%) |
| リスクリターン率 | 3.53 | 5.64 |
| 平均利益 | 7,345円 | 7,478円 |
| 最大利益 | 19,018円 | 16,047円 |
| 平均損失 | -4,112円 | -4,293円 |
| 最大損失 | -17,159円 | -7,919円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
swing riderは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではswing riderについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
swing riderの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイングトレード | USDJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2024年2月26日 |
swing riderはUSDJPY専用で、スイングトレードのトレンドフォローEAです。
最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
swing riderの公開成績を見ると、+358,886円となっています。
monkoさんの他のEA
monkoさんはほかにもいくつかEAを出品されています。
ほかのEAも検証した記事がありますので参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +771,086円 | 収益率(全期間) | +154.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.65% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 218,244円(40.51%) | リスクリターン率 | 3.53 |
| 平均利益 | 7,345円 | 最大利益 | 19,018円 |
| 平均損失 | -4,112円 | 最大損失 | -17,159円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+77.1万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
swing riderをQuantAnalyzerで見てみると、前半は停滞していますが、後半からは利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、前半はマイナスが多いですが2019年以降はプラス成績です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでプラスです。
2023年
2023年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
swing riderのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +206,350円 | 収益率(全期間) | +41.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.04 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 36,618円(5.16%) | リスクリターン率 | 5.64 |
| 平均利益 | 7,478円 | 最大利益 | 16,047円 |
| 平均損失 | -4,293円 | 最大損失 | -7,919円 |
2024年2月26日からのリリース後のバックテスト結果は、+20.6万円でプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2024.2~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +771,086円 | +206,350円 |
| 収益率 | +154.2% | +41.2% |
| 勝率 | 39.65% | 54.00% |
| PF | 1.17 | 2.04 |
| 最大ドローダウン | 218,244円(40.51%) | 36,618円(5.16%) |
| リスクリターン率 | 3.53 | 5.64 |
| 平均利益 | 7,345円 | 7,478円 |
| 最大利益 | 19,018円 | 16,047円 |
| 平均損失 | -4,112円 | -4,293円 |
| 最大損失 | -17,159円 | -7,919円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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swing riderのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。
