利大損小百花繚乱EURUSDのEA検証結果

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今回は利大損小百花繚乱EURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「利大損小百花繚乱EURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

利大損小百花繚乱EURUSDはEURUSD専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.1~2024.9
リリース後
2018.4~2024.9
収益 +1,585,290円 -97,408円
収益率 +317.0% -19.4%
勝率 52.17% 48.56%
PF 1.35 0.92
最大ドローダウン 7.57%(169,773円) 29.27%(166,284円)
リスクリターン率 9.34 -0.59
平均利益 3,864円 3,627円
最大利益 32,799円 15,026円
平均損失 -3,117円 -3,711円
最大損失 -11,300円 -11,265円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

では、利大損小百花繚乱EURUSDを詳しく見て行きましょう。

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利大損小百花繚乱EURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード EURUSD 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2018年4月13日 23,800円

利大損小百花繚乱EURUSDはEURUSD専用のデイトレードEAとなります。

最大ポジション数は1つで損小利大を狙うEAとなっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 547,113円 収益率(全期間) 33.41%
プロフィットファクター 1.06 勝率 47.21% (313/663)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.1 最大ドローダウン 21.48% (498,221円)
平均利益 33,345円 最大利益 107,595円
平均損失 -28,148円 最大損失 -109,606円

利大損小百花繚乱EURUSDは公開成績を見ると、勝ったり負けたりしながら徐々に利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もそこそこあります。2024年、2023年はトータルで年マイナスです。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に5回前後です。

katamikeさんの他のEA

katamikeさんはほかにもEAをGogoJungleで出品されています。

ほかのEAも検証していますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,585,290円 収益率(全期間) +317.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 52.17%
プロフィットファクター 1.35 最大保有ポジション
最大ドローダウン 7.57%(169,773円) リスクリターン率 9.34
平均利益 3,864円 最大利益 32,799円
平均損失 -3,117円 最大損失 -11,300円

利大損小百花繚乱EURUSDは過去16年は+158.5万円でプラスです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 利大損小百花繚乱EURUSDをQuantAnalyzerで見てみると、途中勝ったり負けたりで停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。2018年まではずっとプラスの成績でしたが2019年以降マイナスが多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は8月に大きくマイナスで、今のところトータルでマイナスです。

    2023年

    2023年もトータルでマイナスです。

    2022年

    2022年もトータルでマイナスです。

    2021年

    2021年は前半プラスが大きく、トータルでプラスです。

    2020年

    2020年はトータルでマイナスです。

    リリース後のバックテスト結果

    利大損小百花繚乱EURUSDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -97,408円 収益率(全期間) -19.40%
    初期証拠金 500,000円 勝率 48.56%
    プロフィットファクター 0.92 最大保有ポジション
    最大ドローダウン 29.27%(166,284円) リスクリターン率 -0.59
    平均利益 3,627円 最大利益 15,026円
    平均損失 -3,711円 最大損失 -11,265円

    2018年4月13日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.9
    リリース後
    2018.4~2024.9
    収益 +1,585,290円 -97,408円
    収益率 +317.0% -19.4%
    勝率 52.17% 48.56%
    PF 1.35 0.92
    最大ドローダウン 7.57%(169,773円) 29.27%(166,284円)
    リスクリターン率 9.34 -0.59
    平均利益 3,864円 3,627円
    最大利益 32,799円 15,026円
    平均損失 -3,117円 -3,711円
    最大損失 -11,300円 -11,265円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    利大損小百花繚乱EURUSDは過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

    GogoJungleの利大損小百花繚乱EURUSDのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    利大損小百花繚乱EURUSDの詳細を確認する10年間の1ロット運用で2,400万円の利益 PF2.50超 期待利得10,000円超 利大損小 単一ポジションの正攻法EA | GogoJungle

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