ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「TwinTurbo」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TwinTurboはUSDJPYのスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2019.10~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +832,206円 | +104,062円 |
| 収益率 | +166.4% | +20.8% |
| 勝率 | 63.31% | 62.23% |
| PF | 1.05 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 545,467円(35.93%) | 329,177円(51.96%) |
| リスクリターン率 | 1.53 | 0.32 |
| 平均利益 | 1,942円 | 2,021円 |
| 最大利益 | 16,770円 | 16,620円 |
| 平均損失 | -3,200円 | -3,268円 |
| 最大損失 | -14,189円 | -11,130円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
TwinTurboは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではTwinTurboについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
TwinTurboの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 4 | 2019年10月7日 |
TwinTurboはUSDJPY専用で、2つのロジックで動くスキャルピングEAです。
最大ポジションは2個で、合計最大4個のポジションを持ちます。まれにロジック1と2で逆のポジションを持つ（両建て）ことがあります。
TwinTurboの設定
各ロジックごとにロット設定があり、検証ではどちらも0.1ロットで行っています。
EABANKでの公開成績
TwinTurboの公開成績を見ると、+350,721円となっています。
sankitiさんの他のEA
sankitiさんが出品されているEAはTwinTurboだけのようです。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +832,206円 | 収益率(全期間) | +166.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.31% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.05 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 545,467円(35.93%) | リスクリターン率 | 1.53 |
| 平均利益 | 1,942円 | 最大利益 | 16,770円 |
| 平均損失 | -3,200円 | 最大損失 | -14,189円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+83.2万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
TwinTurboをQuantAnalyzerで見てみると、2017年からマイナスが続き停滞しています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、勝ったり負けたりの成績で、2017年からマイナスが続いていましたが、2022年からはプラスになっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでプラスです。
2023年
2023年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年はマイナスが多く、トータルでマイナスです。
2020年
2020年も、トータルでマイナスです。
リリース後のバックテスト結果
TwinTurboのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +104,062円 | 収益率(全期間) | +20.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.23% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.02 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 329,177円(51.96%) | リスクリターン率 | 0.32 |
| 平均利益 | 2,021円 | 最大利益 | 16,620円 |
| 平均損失 | -3,268円 | 最大損失 | -11,130円 |
2019年10月7日からのリリース後のバックテスト結果は、+10.4万円でプラスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2019.10~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +832,206円 | +104,062円 |
| 収益率 | +166.4% | +20.8% |
| 勝率 | 63.31% | 62.23% |
| PF | 1.05 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 545,467円(35.93%) | 329,177円(51.96%) |
| リスクリターン率 | 1.53 | 0.32 |
| 平均利益 | 1,942円 | 2,021円 |
| 最大利益 | 16,770円 | 16,620円 |
| 平均損失 | -3,200円 | -3,268円 |
| 最大損失 | -14,189円 | -11,130円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
