Ambon_GBPJPY_M15 _EBのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAmbon_GBPJPY_M15 _EBを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

EA-BANKで提供されているEA「Ambon_GBPJPY_M15 _EB」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Ambon_GBPJPY_M15 _EBはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2019.8~2023.3
収益 -499,706円 +290,688円
収益率 -100.0% +58.1%
勝率 22.87% 36.55%
PF 0.89 1.26
最大ドローダウン 812,765円(99.96%) 135,751円(16.06%)
リスクリターン率 -0.61 2.14
平均利益 24,334円 16,292円
最大利益 48,567円 48,143円
平均損失 -8,136円 -7,462円
最大損失 -9,410円 -9,717円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の成績ともにプラスでした。

ではAmbon_GBPJPY_M15 _EBを詳しく見て行きましょう。

Ambon_GBPJPY_M15 _EBの詳細を確認する > EA-BANKの登録はコチラ

Ambon_GBPJPY_M15 _EBの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 1 2022年1月20日

Ambon_GBPJPY_M15 _EBはGBPJPY専用のデイトレード/スイングトレードEAで、保有時間は4時間~4日程度、長期トレンドの方向に沿って短期的な逆張りトレードを狙います。

最大ポジション数は1つで、稀に両建てもあります。

EA-BANKでの公開成績

EA-BANKの公開成績を見ると、+228,397円となっています。

Geckoさんの他のEA


GeckoさんはほかにもEAを出品されています。

また別の機会に検証してみようと思います。

Ambon_GBPJPY_M15 _EBの設定

バックテストでは「最大スプレッド」がデフォルトの3.5(pips)では動かなかったため、「5.0」で検証しました。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

XM TDS 補正値
GBPJPY 3.76pips 2.20pips 1.71倍

XMのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -499,706円 収益率(全期間) -100.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 22.87%
プロフィットファクター 0.89 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 812,765円(99.96%) リスクリターン率 -0.61
平均利益 24,334円 最大利益 48,567円
平均損失 -8,136円 最大損失 -9,410円

Ambon_GBPJPY_M15 _EBは過去16年でロスカットとなりました。

スプレッドが広いとマイナス成績になってしまうようです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、右肩下がりになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間成績を見ると、4年目でロスカットになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +290,688円 収益率(全期間) +58.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 36.55%
    プロフィットファクター 1.26 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 135,751円(16.06%) リスクリターン率 2.14
    平均利益 16,292円 最大利益 48,143円
    平均損失 -7,462円 最大損失 -9,717円

    リリース後の成績はプラスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2019.8~2023.3
    収益 -499,706円 +290,688円
    収益率 -100.0% +58.1%
    勝率 22.87% 36.55%
    PF 0.89 1.26
    最大ドローダウン 812,765円(99.96%) 135,751円(16.06%)
    リスクリターン率 -0.61 2.14
    平均利益 24,334円 16,292円
    最大利益 48,567円 48,143円
    平均損失 -8,136円 -7,462円
    最大損失 -9,410円 -9,717円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Ambon_GBPJPY_M15 _EBは過去16年はロスカット、リリース後ともにプラスでした。

    Ambon_GBPJPY_M15 _EBの検証をしましたが、長期テストはロスカットとなり、リリース後はプラスとなりました。

    ぜひ参考にしてください。

    Ambon_GBPJPY_M15 _EBの詳細を確認する > EA-BANKの登録はコチラ

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