Ambon_GemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAmbon_Gemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Ambon_Gem」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Ambon_Gemはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2019.8~2022.9
収益 +1,202,322円 +188,364円
収益率 +240.4% +37.6%
勝率 34.54% 38.60%
PF 1.09 1.36
最大ドローダウン 90.18%(741,096円) 10.67%(76,483円)
リスクリターン率 1.62 2.46
平均利益 15,450円 16,198円
最大利益 48,408円 48,284円
平均損失 -7,446円 -7,491円
最大損失 -9,458円 -9,180円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の成績ともにプラスでした。

ではAmbon_Gemを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Ambon_Gemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Ambon_Gemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング EURJPY 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 1 2022年1月20日

Ambon_GemはGBPJPY専用のデイトレード/スイングトレードEAで、保有時間は4時間~4日程度、長期トレンドの方向に沿って短期的な逆張りトレードを狙います。

最大ポジション数は1つで、稀に両建てもあります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 36.75%
勝ちトレード回数 43 負けトレード回数 74
平均収益 94.19USD 平均損失 39.69USD
PF 1.38 損益レシオ 2.37
最大ドローダウン 31.82% 含み損益 3.68USD
総獲得pips 1447.67pips 投資収益率 11.17%

勝率は30%台で勝率は低めですが、平均収益の方が平均損失よりも2倍以上となっており、損小利大タイプになります。

Geckoさんの他のEA


Geckoさんは複数のEAをリリースしています。

Ambon_Gemの設定

バックテストでは「最大スプレッド」がデフォルトの3.5(pips)では動かなかったため、「5.0」で検証しました。

Ambon_Gemの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,202,322円 収益率(全期間) +240.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 34.54%
プロフィットファクター 1.09 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 90.18%(741,096円) リスクリターン率 1.62
平均利益 15,450円 最大利益 48,408円
平均損失 -7,446円 最大損失 -9,458円

Ambon_Gemは過去15年で120万円(240%)でした。1年あたり8.0万円となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2008年~2010年に成績が悪い時期があり停滞していますが、それ以降は全体的には右肩上がりとなっています。

    年次・月次の成績


    年次ではマイナスだったのは、2008年、2009年、2010年で、2017年がわずかにマイナスとなっています。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    2022年の成績はプラスの月が多いです。

    Ambon_Gem リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +188,364円 収益率(全期間) +37.60%
    初期証拠金 500,000円 勝率 38.60%
    プロフィットファクター 1.36 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 10.67%(76,483円) リスクリターン率 2.46
    平均利益 16,198円 最大利益 48,284円
    平均損失 -7,491円 最大損失 -9,180円

    リリース後の成績もプラスでした。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2019.8~2022.9
    収益 +1,202,322円 +188,364円
    収益率 +240.4% +37.6%
    勝率 34.54% 38.60%
    PF 1.09 1.36
    最大ドローダウン 90.18%(741,096円) 10.67%(76,483円)
    リスクリターン率 1.62 2.46
    平均利益 15,450円 16,198円
    最大利益 48,408円 48,284円
    平均損失 -7,446円 -7,491円
    最大損失 -9,458円 -9,180円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Ambon_Gemは過去15年、リリース後ともにプラスでした。

    Ambon_Gemの検証をしましたが、全体的に右肩上がりの成績で、リリース後もプラスとなっていました。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Ambon_Gemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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