Ambon_GemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAmbon_Gemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「Ambon_Gem」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Ambon_Gemはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.8~2022.12
収益 +1,468,950円 +340,545円
収益率 +293.7% +68.1%
勝率 34.56% 39.61%
PF 1.11 1.48
最大ドローダウン 707,030円(83.25%) 77,143円(10.78%)
リスクリターン率 2.08 4.41
平均利益 15,663円 17,211円
最大利益 48,338円 48,344円
平均損失 -7,422円 -7,628円
最大損失 -9,409円 -9,251円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の成績ともにプラスでした。

ではAmbon_Gemを詳しく見て行きましょう。

Ambon_Gemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 1 2022年1月20日

Ambon_GemはGBPJPY専用のデイトレード/スイングトレードEAで、保有時間は4時間~4日程度、長期トレンドの方向に沿って短期的な逆張りトレードを狙います。

最大ポジション数は1つで、稀に両建てもあります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 36.18%
勝ちトレード回数 55 負けトレード回数 97
平均収益 97.25USD 平均損失 40.07USD
PF 1.38 損益レシオ 2.43
最大ドローダウン 31.82% 含み損益 -16.21USD
総獲得pips 1922.06pips 投資収益率 14.45%

勝率は30%台で勝率は低めですが、平均収益の方が平均損失よりも2倍以上となっており、損小利大タイプになります。

Geckoさんの他のEA


GeckoさんはほかにもEAを出品されています。

別のEAを検証した記事がありますので参考にしてください。

Ambon_Gemの設定

バックテストでは「最大スプレッド」がデフォルトの3.5(pips)では動かなかったため、「5.0」で検証しました。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,468,950円 収益率(全期間) +293.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 34.56%
プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 707,030円(83.25%) リスクリターン率 2.08
平均利益 15,663円 最大利益 48,338円
平均損失 -7,422円 最大損失 -9,409円

Ambon_Gemは過去16年で146万円でした。途中、大き目のドローダウンがありますがその後は順調に利益を伸ばしています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2008年~2010年に成績が悪い時期があり停滞していますが、それ以降は全体的には右肩上がりとなっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    2008年~2010年は大きめのマイナスとなっていますが、その後は順調な成績でした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    2022年の成績はプラスの月が多いです。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +340,545円 収益率(全期間) +68.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 39.61%
    プロフィットファクター 1.48 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 77,143円(10.78%) リスクリターン率 4.41
    平均利益 17,211円 最大利益 48,344円
    平均損失 -7,628円 最大損失 -9,251円

    リリース後の成績もプラスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.8~2022.12
    収益 +1,468,950円 +340,545円
    収益率 +293.7% +68.1%
    勝率 34.56% 39.61%
    PF 1.11 1.48
    最大ドローダウン 707,030円(83.25%) 77,143円(10.78%)
    リスクリターン率 2.08 4.41
    平均利益 15,663円 17,211円
    最大利益 48,338円 48,344円
    平均損失 -7,422円 -7,628円
    最大損失 -9,409円 -9,251円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Ambon_Gemは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    Ambon_Gemの検証をしましたが、全体的に右肩上がりの成績で、リリース後もプラスとなっていました。

    ぜひ参考にしてください。

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