ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Ambon_GBPJPY_M15 _EB」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Ambon_GBPJPY_M15 _EBはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -499,706円 | +290,688円 |
| 収益率 | -100.0% | +58.1% |
| 勝率 | 22.87% | 36.55% |
| PF | 0.89 | 1.26 |
| 最大ドローダウン | 812,765円(99.96%) | 135,751円(16.06%) |
| リスクリターン率 | -0.61 | 2.14 |
| 平均利益 | 24,334円 | 16,292円 |
| 最大利益 | 48,567円 | 48,143円 |
| 平均損失 | -8,136円 | -7,462円 |
| 最大損失 | -9,410円 | -9,717円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の成績ともにプラスでした。
ではAmbon_GBPJPY_M15 _EBを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Ambon_GBPJPY_M15 _EBの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スイング | GBPJPY | 2,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 15M | 1 | 2022年1月20日 |
Ambon_GBPJPY_M15 _EBはGBPJPY専用のデイトレード／スイングトレードEAで、保有時間は4時間～4日程度、長期トレンドの方向に沿って短期的な逆張りトレードを狙います。
最大ポジション数は1つで、稀に両建てもあります。
EA-BANKでの公開成績
EA-BANKの公開成績を見ると、+228,397円となっています。
Geckoさんの他のEA
GeckoさんはほかにもEAを出品されています。
また別の機会に検証してみようと思います。
Ambon_GBPJPY_M15 _EBの設定
バックテストでは「最大スプレッド」がデフォルトの3.5（pips）では動かなかったため、「5.0」で検証しました。
2007年～のバックテスト結果
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| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 3.76pips | 2.20pips | 1.71倍 |
XMのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -499,706円 | 収益率(全期間) | -100.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 22.87% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.89 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 812,765円(99.96%) | リスクリターン率 | -0.61 |
| 平均利益 | 24,334円 | 最大利益 | 48,567円 |
| 平均損失 | -8,136円 | 最大損失 | -9,410円 |
Ambon_GBPJPY_M15 _EBは過去16年でロスカットとなりました。
スプレッドが広いとマイナス成績になってしまうようです。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、右肩下がりになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年間成績を見ると、4年目でロスカットになっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +290,688円 | 収益率(全期間) | +58.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 36.55% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.26 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 135,751円(16.06%) | リスクリターン率 | 2.14 |
| 平均利益 | 16,292円 | 最大利益 | 48,143円 |
| 平均損失 | -7,462円 | 最大損失 | -9,717円 |
リリース後の成績はプラスとなりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -499,706円 | +290,688円 |
| 収益率 | -100.0% | +58.1% |
| 勝率 | 22.87% | 36.55% |
| PF | 0.89 | 1.26 |
| 最大ドローダウン | 812,765円(99.96%) | 135,751円(16.06%) |
| リスクリターン率 | -0.61 | 2.14 |
| 平均利益 | 24,334円 | 16,292円 |
| 最大利益 | 48,567円 | 48,143円 |
| 平均損失 | -8,136円 | -7,462円 |
| 最大損失 | -9,410円 | -9,717円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Ambon_GBPJPY_M15 _EBの検証をしましたが、長期テストはロスカットとなり、リリース後はプラスとなりました。
ぜひ参考にしてください。
