アラウンドフィフティのEA検証結果

ゲムゲム

今回はアラウンドフィフティを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「アラウンドフィフティ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アラウンドフィフティは複数通貨ペア対応で、ゴトー日を狙ったEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.10~2022.12
USDJPY +1,899,418円 +963,864円
GBPJPY +1,223,197円 +804,933円
EURJPY +990,017円 +557,758円
AUDJPY +134,440円 +271,460円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。

リリース後の成績も全てプラスです。

では、アラウンドフィフティを詳しく見て行きましょう。

アラウンドフィフティの詳細を確認するゴトー日狙いのEA | GogoJungle

アラウンドフィフティの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY/GBPJPY/EURJPY/AUDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年10月20日 98,000円

アラウンドフィフティはゴトー日を狙ったEAとなります。ゴトー日、もしくはゴトー日周辺で過去のデータから優位性が高い日にエントリーします。

最大ポジション数は3で、4通貨ペア全部で運用した場合、合計で12となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +1,849,410円 収益率(全期間) +95.83%
プロフィットファクター 1.38 勝率 57.66% (493/855)
初期ロット数 0.5ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 4.32 最大ドローダウン 10.82% (427,813円)
平均利益 13,282円 最大利益 110,800円
平均損失 -13,060円 最大損失 -54,300円

アラウンドフィフティは公開成績を見ると、2019年10月20日リリースから収益が169万円となっています。USDJPYのみの成績となります。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年は勝ったり負けたりで、6月が大きく勝っています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に30回前後で、週2~3くらいのペースで取引があります。

Eトレさんの他のEA

Eトレさんはアラウンドフィフティ以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

アラウンドフィフティのパラメーター設定

ロット数の変更は、ロングとショートそれぞれで設定する必要があります。

また、GEMFOREX環境のバックテストでは、最大スプレッド値をあげないと動かなかった通貨ペアがありましたので下記の数値で検証した結果となります。

・GBPJPY:70(7pips)
・EURJPY,AUDJPY:40(4pips)

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 +1,899,418円 +963,864円
収益率 +379.8% +192.7%
勝率 55.77% 60.95%
PF 1.31 2.11
最大ドローダウン 268,467円(53.27%) 63,608円(5.63%)
リスクリターン率 7.08 15.15
平均利益 2,194円 2,344円
最大利益 20,130円 20,052円
平均損失 -2,118円 -1,736円
最大損失 -10,103円 -9,973円

USDJPYは15年で+189万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。

年次・月次の成績


USDJPYは年次では2007年、2008年と、2012年、2018年がマイナスになっていますが、15年長期では一番成績が良かったです。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +1,223,197円 +804,933円
収益率 +244.6% +160.9%
勝率 51.57% 57.29%
PF 1.08 1.35
最大ドローダウン 707,014円(89.37%) 113,737円(19.78%)
リスクリターン率 1.73 7.08
平均利益 4,167円 3,588円
最大利益 20,304円 20,164円
平均損失 -4,112円 -3,559円
最大損失 -9,936円 -9,642円

GBPJPYは15年で+122万円の収益でした。

最初の方に大きなドローダウンがありますが、その他はギザギザした動きですが、右肩上がりになっています。

リリース後の成績も良いです。

年次・月次の成績

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 +990,017円 +557,758円
収益率 +198.0% +111.5%
勝率 51.84% 54.82%
PF 1.09 1.36
最大ドローダウン 614,198円(84.41%) 88,474円(14.76%)
リスクリターン率 1.61 6.30
平均利益 3,267円 2,778円
最大利益 20,170円 20,040円
平均損失 -3,234円 -2,477円
最大損失 -10,159円 -10,129円

EURJPYは15年で+99万円の収益でした。リリース後の成績も良い成績でした。

年次・月次の成績

マイナスの年もありますが、全体的にはプラスとなっています。

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 +134,440円 +271,460円
収益率 +26.8% +54.2%
勝率 51.87% 53.27%
PF 1.01 1.22
最大ドローダウン 549,008円(92.85%) 125,424円(22.39%)
リスクリターン率 0.24 2.16
平均利益 2,544円 2,112円
最大利益 20,150円 18,826円
平均損失 -2,703円 -1,976円
最大損失 -9,924円 -7,130円

AUDJPYは15年で+13万円の収益でした。ちょっと不安定な動きです。

年次・月次の成績

4通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+4,247,072円 +2,598,015円

QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去16年間で424万円の収益となりました。

リリース後の成績も非常に良かったです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アラウンドフィフティの4通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、2015~2020年が停滞しています。AUDJPYの停滞が多いです。

    年次・月次の成績

    年次成績では、4通貨ペア合計でも大きくマイナスになっている年がありました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.10~2022.12
    USDJPY +1,899,418円 +963,864円
    GBPJPY +1,223,197円 +804,933円
    EURJPY +990,017円 +557,758円
    AUDJPY +134,440円 +271,460円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    アラウンドフィフティは長期、リリース後ともに4通貨ペア全てでプラスでした。

    GogoJungleのアラウンドフィフティのバックテストをしてきました。USDJPYとGBPJPY成績がとても良かったです。

    AUDJPYは少し不安定なので、3通貨ペアをメインに利用すると良いでしょう。

    アラウンドフィフティの詳細を確認するゴトー日狙いのEA | GogoJungle

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