アラウンドフィフティのEA検証結果

ゲムゲム

今回はアラウンドフィフティを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「アラウンドフィフティ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アラウンドフィフティは複数通貨ペア対応で、ゴトー日を狙ったEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2019.10~2023.9
GBPJPY +2,734,994円 +1,128,415円
EURJPY +1,941,550円 +794,800円
AUDJPY +540,884円 +311,054円
USDJPY -499,440円 +979,100円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアで行いましたが、過去16年は、GBPJPY、EURJPY、AUDJPYの3通貨ペアがプラスで、リリース後は全ての通貨ペアでプラスでした。

では、アラウンドフィフティを詳しく見て行きましょう。

アラウンドフィフティの詳細を確認するゴトー日狙いのEA | GogoJungle

アラウンドフィフティの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY/GBPJPY/EURJPY/AUDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年10月20日 148,000円

アラウンドフィフティはゴトー日を狙ったEAとなります。ゴトー日、もしくはゴトー日周辺で過去のデータから優位性が高い日にエントリーします。

最大ポジション数は3で、4通貨ペア全部で運用した場合、合計で12となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 2,150,500円 収益率(全期間) 100.21%
プロフィットファクター 1.28 勝率 57.17% (682/1193)
初期ロット数 0.5ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 4.47 最大ドローダウン 10.27% (480,648円)
平均利益 13,530円 最大利益 110,800円
平均損失 -14,063円 最大損失 -54,300円

アラウンドフィフティは公開成績を見ると、2019年10月20日リリースから最初は少し停滞していましたが2022年からは利益が積み上がっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は勝ったり負けたりの成績になっています。

2022年も同じく勝ったり負けたりで、6月が大きく勝っています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に30回前後で、週2~3くらいのペースで取引があります。

Eトレさんの他のEA

Eトレさんはアラウンドフィフティ以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

アラウンドフィフティのパラメーター設定

ロット数の変更は、ロングとショートそれぞれで設定する必要があります。

また、XM環境のバックテストでは、最大スプレッドが初期値では動かなかったため、スプレッド値を上げてバックテストを行っています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips
AUDJPY 1.61pips 0.85pips 0.76pips
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +2,734,994円 +1,128,415円
収益率 +546.9% +225.6%
勝率 53.43% 57.58%
PF 1.18 1.40
最大ドローダウン 626,494円(65.55%) 113,603円(7.44%)
リスクリターン率 4.37 9.93
平均利益 4,229円 3,726円
最大利益 30,508円 28,348円
平均損失 -4,121円 -3,618円
最大損失 -14,562円 -8,731円

GBPJPYは過去16年で+273万円と一番良い結果でした。

リリース後の成績も+112万円とかなり良かったです。

年次・月次の成績

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 +1,941,550円 +794,800円
収益率 +388.3% +158.9%
勝率 53.78% 56.12%
PF 1.17 1.40
最大ドローダウン 513,831円(67.62%) 87,232円(6.49%)
リスクリターン率 3.78 9.11
平均利益 3,292円 2,874円
最大利益 30,460円 20,030円
平均損失 -3,278円 -2,631円
最大損失 -27,935円 -9,166円

EURJPYも過去16年は+194万円、リリース後の成績は+79.4万円と良い結果でした。

年次・月次の成績

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 +540,884円 +311,054円
収益率 +108.1% +62.2%
勝率 52.64% 53.41%
PF 1.06 1.19
最大ドローダウン 515,214円(84.66%) 119,606円(21.22%)
リスクリターン率 1.05 2.60
平均利益 2,565円 2,167円
最大利益 20,784円 19,034円
平均損失 -2,699円 -2,086円
最大損失 -19,426円 -7,140円

AUDJPYは長期は54万円、リリース後も31万円と、ほかの通貨ペアと比べると利益率は低いです。

年次・月次の成績

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 -499,440円 +979,100円
収益率 -99.9% +195.8%
勝率 43.13% 59.49%
PF 0.67 1.70
最大ドローダウン 499,440円(99.89%) 67,020円(4.69%)
リスクリターン率 -1.00 14.61
平均利益 2,646円 2,411円
最大利益 14,080円 20,180円
平均損失 -3,004円 -2,081円
最大損失 -19,770円 -9,270円

USDJPYは過去16年はロスカットになりました。リリース後の成績は+97.9万円と良い結果でした。

年次・月次の成績

プラスだった3通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+5,217,429円 +2,234,269円

QuantAnalyzerを使って、長期成績がプラスだった3通貨ペアを合計すると、過去16年間で+521万円の収益となりました。

リリース後も+223万円と利益が大きくなっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • QuantAnalyzerで合計成績を見てみると、最初が少し停滞していますが成績は順潮に右肩上がりになっています。

    年次・月次の成績


    年次成績では、3通貨ペア合計でマイナスの年だったのは2008年、2010年、2018年で、あとはプラスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2019.10~2023.9
    GBPJPY +2,734,994円 +1,128,415円
    EURJPY +1,941,550円 +794,800円
    AUDJPY +540,884円 +311,054円
    USDJPY -499,440円 +979,100円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    アラウンドフィフティは長期はUSDJPY以外、リリース後の成績は4通貨ペア全てでプラスでした。

    GogoJungleのアラウンドフィフティのバックテストをしてきました。GBPJPYの成績がとても良かったです。

    アラウンドフィフティの詳細を確認するゴトー日狙いのEA | GogoJungle

    ゲムゲム

    こんにちは!ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格:CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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