ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「アラウンドフィフティ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アラウンドフィフティは複数通貨ペア対応で、ゴトー日を狙ったEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2019.10~2024.6 |
|
|---|---|---|
| USDJPY | +2,436,939円 | +1,047,525円 |
| GBPJPY | +2,325,710円 | +924,444円 |
| EURJPY | +1,639,620円 | +700,810円 |
| AUDJPY | +398,918円 | +197,047円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
4通貨ペアで行いましたが、過去16年、リリース後全ての通貨ペアでプラスでした。
では、アラウンドフィフティを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
アラウンドフィフティの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY／GBPJPY／EURJPY／AUDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2019年10月20日 | 148,000円 |
アラウンドフィフティはゴトー日を狙ったEAとなります。ゴトー日、もしくはゴトー日周辺で過去のデータから優位性が高い日にエントリーします。
最大ポジション数は3で、4通貨ペア全部で運用した場合、合計で12となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 2,305,590円 | 収益率(全期間) | 103.32% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.23 | 勝率 | 56.74% (842/1484) |
| 初期ロット数 | 0.5ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 4.63 | 最大ドローダウン | 10.45% (497,965円) |
| 平均利益 | 13,308円 | 最大利益 | 110,800円 |
| 平均損失 | -14,207円 | 最大損失 | -54,300円 |
アラウンドフィフティは公開成績を見ると、2019年10月20日リリースから最初は少し停滞していましたが2022年からは利益が積み上がっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は、1月、4月に大きくマイナスになっています。
2023年は勝ったり負けたりの成績になっています。
2022年も同じく勝ったり負けたりで、6月が大きく勝っています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に30回前後で、週2～3くらいのペースで取引があります。
Eトレさんの他のEA
Eトレさんはアラウンドフィフティ以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
アラウンドフィフティのパラメーター設定
ロット数の変更は、ロングとショートそれぞれで設定する必要があります。
また、XM環境のバックテストでは、最大スプレッドが初期値では動かなかったため、スプレッド値を上げてバックテストを行っています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +2,436,939円 | +1,047,525円 |
| 収益率 | +487.3% | +209.5% |
| 勝率 | 56.96% | 60.35% |
| PF | 1.36 | 1.62 |
| 最大ドローダウン | 272,097円(49.07%) | 167,641円(10.00%) |
| リスクリターン率 | 8.96 | 6.25 |
| 平均利益 | 2,253円 | 2,349円 |
| 最大利益 | 20,158円 | 20,278円 |
| 平均損失 | -2,198円 | -2,209円 |
| 最大損失 | -19,602円 | -9,287円 |
USDJPYは過去16年は243.6万円の利益が出ました。リリース後も104万円のプラスでした。
年次・月次の成績
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +2,325,710円 | +924,444円 |
| 収益率 | +465.1% | +184.8% |
| 勝率 | 52.90% | 55.73% |
| PF | 1.14 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 631,308円(67.71%) | 169,321円(10.69%) |
| リスクリターン率 | 3.68 | 5.46 |
| 平均利益 | 4,161円 | 3,607円 |
| 最大利益 | 30,425円 | 28,265円 |
| 平均損失 | -4,084円 | -3,589円 |
| 最大損失 | -14,645円 | -9,229円 |
GBPJPYは過去16年で+232.5万円と一番良い結果でした。
リリース後の成績も+92.4万円とかなり良かったです。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,639,620円 | +700,810円 |
| 収益率 | +327.9% | +140.1% |
| 勝率 | 53.28% | 54.74% |
| PF | 1.14 | 1.28 |
| 最大ドローダウン | 524,827円(70.58%) | 146,220円(11.33%) |
| リスクリターン率 | 3.12 | 4.79 |
| 平均利益 | 3,247円 | 2,827円 |
| 最大利益 | 30,392円 | 20,030円 |
| 平均損失 | -3,262円 | -2,675円 |
| 最大損失 | -28,413円 | -9,575円 |
EURJPYも過去16年は+163.9万円、リリース後の成績は+70万円と良い結果でした。
年次・月次の成績
AUDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +398,918円 | +197,047円 |
| 収益率 | +79.7% | +39.4% |
| 勝率 | 52.30% | 52.51% |
| PF | 1.04 | 1.10 |
| 最大ドローダウン | 518,953円(85.59%) | 183,408円(21.56%) |
| リスクリターン率 | 0.77 | 1.07 |
| 平均利益 | 2,537円 | 2,109円 |
| 最大利益 | 20,769円 | 19,019円 |
| 平均損失 | -2,675円 | -2,125円 |
| 最大損失 | -19,441円 | -7,520円 |
AUDJPYは長期は39.8万円、リリース後も19.7万円と、ほかの通貨ペアと比べると利益率は低いです。
年次・月次の成績
4通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +6,801,188円 | +2,869,826円 |
QuantAnalyzerを使って、4通貨ペアを合計すると、過去16年間で+680.1万円の収益となりました。
リリース後も+286.9万円と利益が大きくなっています。
成績の推移とドローダウン
QuantAnalyzerで合計成績を見てみると、最初が少し停滞していますが成績は順潮に右肩上がりになっています。
年次・月次の成績
年次成績では、4通貨ペア合計でマイナスの年だったのは2008年、2010年、2018年、2024年で、あとはプラスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2019.10~2024.6 |
|
|---|---|---|
| USDJPY | +2,436,939円 | +1,047,525円 |
| GBPJPY | +2,325,710円 | +924,444円 |
| EURJPY | +1,639,620円 | +700,810円 |
| AUDJPY | +398,918円 | +197,047円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのアラウンドフィフティのバックテストをしてきました。USDJPYとGBPJPYの成績がとても良かったです。
