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GogoJungleの有料EA「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ナンちゃんピンちゃんユーロポンはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +13,583円 | +831円 | -1,544円 | -496,906円 |
| 収益率 | +2.7% | +0.1% | -0.4% | -99.4% |
| 勝率 | 75.00% | 68.18% | 64.29% | 56.52% |
| PF | 1.62 | 1.10 | 0.79 | 0.07 |
| 最大ドローダウン | 13,944円(2.69%) | 13,676円(2.71%) | 13,724円(2.73%) | 534,396円(99.42%) |
| リスクリターン率 | 0.97 | 0.06 | -0.11 | -0.93 |
| 平均利益 | 656円 | 615円 | 627円 | 1,393円 |
| 最大利益 | 3,363円 | 1,382円 | 1,292円 | 9,993円 |
| 平均損失 | -1,216円 | -1,201円 | -1,438円 | -26,657円 |
| 最大損失 | -3,136円 | -3,153円 | -3,136円 | -155,243円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月はプラス成績で、3ヶ月はマイナス、リリース後はロスカットになりました。
後半では年間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、ナンちゃんピンちゃんユーロポンを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ナンちゃんピンちゃんユーロポンの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURGBP | H4 |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 12 | 2019年11月12日 | 20,000円 |
ナンちゃんピンちゃんユーロポンはEURGBP専用のナンピン系EAです。
「ナンピンしても大きな含み損を抱えずに最終的に利益を積み増して富裕層になるEAを開発する！」をコンセプトに作られたEAで、リカバリーファクターを極限まで高めた設計になっています。
推奨証拠金が100万円で0.02ロットとありましたので、検証では50万円・0.01ロットで検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +114,568円 | 収益率(全期間) | 117.57% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 3.20 | 勝率 | 74.71% (195/261) |
| 初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 5 |
| リスクリターン率 | 3.61 | 最大ドローダウン | 15.65% (31,732円) |
| 平均利益 | 931円 | 最大利益 | 11,093円 |
| 平均損失 | -859円 | 最大損失 | -3,396円 |
ナンちゃんピンちゃんユーロポンの公開成績を見ると、多少の含み損を抱えるタイミングはありますが、大きな乖離がなく順調な成績です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数
月間の取引回数は2～6回前後で、ナンピン系にしては取引回数が非常に少ないです。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはユニーク・クロージングEA以外にもゴゴジャンに多くのEAをリリースしています。
ナンちゃんピンちゃんユーロポンのEA検証結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.84pips | 0.79pips | 1.1pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +13,583円 | 収益率(全期間) | +2.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.62 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 13,944円(2.69%) | リスクリターン率 | 0.97 |
| 平均利益 | 656円 | 最大利益 | 3,363円 |
| 平均損失 | -1,216円 | 最大損失 | -3,136円 |
過去1年はプラス1.3万円の成績となりました。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +831円 | 収益率(全期間) | +0.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.18% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.10 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 13,676円(2.71%) | リスクリターン率 | 0.06 |
| 平均利益 | 615円 | 最大利益 | 1,382円 |
| 平均損失 | -1,201円 | 最大損失 | -3,153円 |
過去6ヶ月もわずかにプラス成績となりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -1,544円 | 収益率(全期間) | -0.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.29% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.79 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 13,724円(2.73%) | リスクリターン率 | -0.11 |
| 平均利益 | 627円 | 最大利益 | 1,292円 |
| 平均損失 | -1,438円 | 最大損失 | -3,136円 |
過去3ヶ月は少しマイナスになりました。
リリース後のバックテスト結果
ナンちゃんピンちゃんユーロポンのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -496,906円 | 収益率(全期間) | -99.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.07 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 534,396円(99.42%) | リスクリターン率 | -0.93 |
| 平均利益 | 1,393円 | 最大利益 | 9,993円 |
| 平均損失 | -26,657円 | 最大損失 | -155,243円 |
2020年3月リリースからの成績はロスカットになりました。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
※月間成績はなぜか結果がすべて0になってしまったため、年間成績のみ公表します。
損益合計
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14,648円 | +12,762円 | +19,327円 | +2,626円 | +49,363円 | +9.8% |
2020年～2024年の成績をまとめるとこのようになり、3年6ヶ月で+4.9万円の成績となりました。
利益率としては高くありませんが、ロスカットになる可能性は非常に低そうです。
2007年～のバックテスト結果
ナンちゃんピンちゃんユーロポンは長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。
| 収益 | +1,158,608円 | 収益率(全期間) | +231.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 69.37% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.08 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 66.12%(1,073,005円) | リスクリターン率 | 1.08 |
| 平均利益 | 2,961円 | 最大利益 | 51,454円 |
| 平均損失 | -3,225円 | 最大損失 | -252,608円 |
2007年からの長期バックテストは証拠金50万円の場合+115万円となりました。
最大ドローダウンが107万円となっているため、タイミングが悪いと証拠金50万円だとロスカットになる可能性があります。
証拠金は100万円くらいある方が良さそうです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.11~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +13,583円 | +831円 | -1,544円 | -496,906円 |
| 収益率 | +2.7% | +0.1% | -0.4% | -99.4% |
| 勝率 | 75.00% | 68.18% | 64.29% | 56.52% |
| PF | 1.62 | 1.10 | 0.79 | 0.07 |
| 最大ドローダウン | 13,944円(2.69%) | 13,676円(2.71%) | 13,724円(2.73%) | 534,396円(99.42%) |
| リスクリターン率 | 0.97 | 0.06 | -0.11 | -0.93 |
| 平均利益 | 656円 | 615円 | 627円 | 1,393円 |
| 最大利益 | 3,363円 | 1,382円 | 1,292円 | 9,993円 |
| 平均損失 | -1,216円 | -1,201円 | -1,438円 | -26,657円 |
| 最大損失 | -3,136円 | -3,153円 | -3,136円 | -155,243円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのナンちゃんピンちゃんユーロポンのバックテストをしてきました。
長期運用の場合は証拠金が100万円以上必要になりそうです。
ぜひ参考にしてください。
