AMX USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAMX USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「AMX USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

AMX USDJPYはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.10~2022.12
収益 +900,250円 +143,090円
収益率 +180.0% +28.6%
勝率 54.95% 57.69%
PF 1.53 1.89
最大ドローダウン 34,750円(3.18%) 20,970円(3.30%)
リスクリターン率 25.91 6.82
平均利益 2,401円 2,891円
最大利益 13,080円 12,960円
平均損失 -1,910円 -2,085円
最大損失 -9,100円 -9,080円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、すべての期間で安定した良い成績となりました。

リリース後の成績も順調です。

では、AMX USDJPYを詳しく見て行きましょう。

AMX USDJPYの詳細を確認する~再現性重視・完全当日完結デイトレ~【定刻ロジック+テクニカル】 | GogoJungle

AMX USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月05日 19,800円

AMX USDJPYは東京・ロンドン時間にある一定の時間をトレードする、損小利大のデイトレEAです。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

週末年末のみならず、翌日にもポジションを持ち越さない当日完結仕様。
不安定なサーバー0時台(冬GMT+2)に依存せず、始値エントリー始値決済と、ブローカーによる誤差の要素を極力排除し、再現性を追求した設計。

ロットの目安として公式のページに以下のように記載があります。

  初期証拠金100万円に対し、0.29lot
  初期証拠金20万円に対し、0.06lot
  初期証拠金10万円に対し、0.03lot

バックテストでは証拠金50万円、0.1ロットで検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +1,368,550円 収益率(全期間) +151.67%
プロフィットファクター 2.03 勝率 60.29% (82/136)
初期ロット数 1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 6.99 最大ドローダウン 12.58% (195,700円)
平均利益 32,893円 最大利益 130,000円
平均損失 -24,596円 最大損失 -90,000円

AMX USDJPYは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。

初期ロットが1.0ロットのため、1トレードあたりの利益も大きいですが、損失もその分大きくなります。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に3回~10回前後です。

TNKさんの他のEA

TNKさんはAMX USDJPY以外にもEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

スプレッドについて
許容スプレッドのデフォルトが3.0(pips)になっていますが、GEMFOREXの環境では動かなかったため、4.0にしてバックテストを行っています。

収益 +900,250円 収益率(全期間) +180.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 54.95%
プロフィットファクター 1.53 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 34,750円(3.18%) リスクリターン率 25.91
平均利益 2,401円 最大利益 13,080円
平均損失 -1,910円 最大損失 -9,100円

AMX USDJPYは15年で90万円の収益でした。安定した右肩上がりになっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • AMX USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2017年は停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2017年だけマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は9月と12月だけマイナスですが、それ以外の月はプラスで、利益を伸ばしている月が多いです。

    2021年

    2021年も12月だけわずかにマイナスですが、それ以外の月の利益率が高くなっています。

    2020年

    2020年もマイナスの月もありますが損失は少なめで抑えられていて、損小利大の成績になっています。

    リリース後のバックテスト結果

    AMX USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +143,090円 収益率(全期間) +28.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 57.69%
    プロフィットファクター 1.89 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 20,970円(3.30%) リスクリターン率 6.82
    平均利益 2,891円 最大利益 12,960円
    平均損失 -2,085円 最大損失 -9,080円

    2021年10月5日のリリース日以降のバックテスト結果は、全体的に順調です。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.10~2022.12
    収益 +900,250円 +143,090円
    収益率 +180.0% +28.6%
    勝率 54.95% 57.69%
    PF 1.53 1.89
    最大ドローダウン 34,750円(3.18%) 20,970円(3.30%)
    リスクリターン率 25.91 6.82
    平均利益 2,401円 2,891円
    最大利益 13,080円 12,960円
    平均損失 -1,910円 -2,085円
    最大損失 -9,100円 -9,080円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    AMX USDJPYは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのAMX USDJPYのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    リリース後は1年ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    AMX USDJPYの詳細を確認する~再現性重視・完全当日完結デイトレ~【定刻ロジック+テクニカル】 | GogoJungle

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