AMX USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAMX USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「AMX USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

AMX USDJPYはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.10~2023.12
収益 +924,140円 +100,940円
収益率 +184.8% +20.1%
勝率 55.25% 54.30%
PF 1.50 1.29
最大ドローダウン 46,100円(3.19%) 49,510円(7.78%)
リスクリターン率 20.05 2.04
平均利益 2,422円 2,837円
最大利益 13,930円 13,220円
平均損失 -1,992円 -2,612円
最大損失 -9,280円 -11,480円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、すべての期間で安定した良い成績となりました。

リリース後の成績も順調です。

では、AMX USDJPYを詳しく見て行きましょう。

AMX USDJPYの詳細を確認する~再現性重視・完全当日完結デイトレ~【定刻ロジック+テクニカル】 | GogoJungle

AMX USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月05日 22,800円

AMX USDJPYは東京・ロンドン時間にある一定の時間をトレードする、損小利大のデイトレEAです。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

週末年末のみならず、翌日にもポジションを持ち越さない当日完結仕様。
不安定なサーバー0時台(冬GMT+2)に依存せず、始値エントリー始値決済と、ブローカーによる誤差の要素を極力排除し、再現性を追求した設計。

ロットの目安として公式のページに以下のように記載があります。

  初期証拠金100万円に対し、0.29lot
  初期証拠金20万円に対し、0.06lot
  初期証拠金10万円に対し、0.03lot

バックテストでは証拠金50万円、0.1ロットで検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,627,450円 収益率(全期間) 121.30%
プロフィットファクター 1.62 勝率 58.05% (137/236)
初期ロット数 1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.27 最大ドローダウン 13.98% (381,100円)
平均利益 31,062円 最大利益 130,000円
平均損失 -26,541円 最大損失 -90,100円

AMX USDJPYは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。

初期ロットが1.0ロットのため、1トレードあたりの利益も大きいですが、損失もその分大きくなります。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は勝ったり負けたりです。 2022年はプラスの月が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に3回~10回前後です。

TNKさんの他のEA

TNKさんはAMX USDJPY以外にもEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

スプレッドについて
許容スプレッドのデフォルトが3.0(pips)になっていますが、スプレッドをあげてバックテストを行っています。

収益 +924,140円 収益率(全期間) +184.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 55.25%
プロフィットファクター 1.50 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 46,100円(3.19%) リスクリターン率 20.05
平均利益 2,422円 最大利益 13,930円
平均損失 -1,992円 最大損失 -9,280円

AMX USDJPYは過去16年で92.4万円の収益でした。安定した右肩上がりになっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • AMX USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2017年、2023年だけマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月、2月、7月がマイナスですが、いまのところ年トータルでプラスです。
    2022年

    2022年は9月と12月だけマイナスですが、それ以外の月はプラスで、利益を伸ばしている月が多いです。
    2021年

    2021年も12月だけわずかにマイナスですが、それ以外の月の利益率が高くなっています。

    2020年

    2020年もマイナスの月もありますが損失は少なめで抑えられていて、損小利大の成績になっています。

    リリース後のバックテスト結果

    AMX USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +100,940円 収益率(全期間) +20.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.30%
    プロフィットファクター 1.29 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 49,510円(7.78%) リスクリターン率 2.04
    平均利益 2,837円 最大利益 13,220円
    平均損失 -2,612円 最大損失 -11,480円

    2021年10月5日のリリース日以降のバックテスト結果は、全体的に順調です。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.10~2023.12
    収益 +924,140円 +100,940円
    収益率 +184.8% +20.1%
    勝率 55.25% 54.30%
    PF 1.50 1.29
    最大ドローダウン 46,100円(3.19%) 49,510円(7.78%)
    リスクリターン率 20.05 2.04
    平均利益 2,422円 2,837円
    最大利益 13,930円 13,220円
    平均損失 -1,992円 -2,612円
    最大損失 -9,280円 -11,480円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    AMX USDJPYは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのAMX USDJPYのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    リリース後は2年ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    AMX USDJPYの詳細を確認する~再現性重視・完全当日完結デイトレ~【定刻ロジック+テクニカル】 | GogoJungle

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